万 家 添 利 债券 型 证 券 投资 基 金(LOF)2015
年 半 年 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2015 年8 月26 日
万家添利 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2015 年8 月24 日复 了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 财 务会 计报 告、 投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
报告期 为2015 年1 月1 日 起至2015 年 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内 容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 万家添利 2015 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变 动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家添 利债 券型 证券 投资 基金(LOF)
基金简 称 万家添 利
场内简 称 万家添 利
基金主 代码 161908
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月2 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 501,270,047.81 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2014-06-16
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上, 追求 当期 较高 收入 和
投资总 回报 。
投资策 略 本基金 在充 分研 究宏 观市 场形势 以及 微观 市场 主体 的
基础上,采 取积 极主 动地 投 资管理 策略,通 过定 性与 定
量分析,对 利率 变化 趋势 、 债券收 益率 曲线 移动 方向 、
信用利 差等 影响 债券 价格 的因素 进行 评估,对 不同 投
资品种 运用 不同 的投 资策 略,并 充分 利用 市场 的非 有
效性, 把握 各类 套利 的机 会 。在风 险可 控的 前提 下, 充
分发挥 在封 闭期 内基 金规 模稳定 的优 势, 寻求 组合 流
动性与 收益 的最 佳配 比, 实 现基金 收益 的最 大化 。此
外,本 基金 通过 对首 次发 行(IPO) 股票 和增 发新 股的 上
市公司 内在 价值 和一 级市 场申购 收益 率的 全面 分析,
制定相 应的 新股 申购 策略, 以获得 较为 安全 的新 股申
购收益 。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 证券 投资 基金, 属于 具有 中低 风险 收
益特征 的基 金品 种, 其长 期 平均风 险和 预期 收益 率低
于股票 基金 、混 合基 金, 高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公万家添利 2015 年半年度报告
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司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 胡涛
联系电 话 021-38909626 010-68858112
电子邮 箱 lanj@wjasset.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95580
传真 021-38909627 010-66858120
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 3 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 200122 100808
法定代 表人 毕玉国 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 24,593,464.42
本期利 润 22,444,052.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0465
本期加 权平 均净 值利 润率 4.73%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 77,105,014.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1538
期末基 金资 产净 值 497,906,493.10
期末基 金份 额净 值 0.9933 万家添利 2015 年半年度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 46.07%
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所 述 基金 业 绩 指 标不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用后 实 际 收 益 水 平 要
低于所 列数 字;
(3) 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.44% 0.18% -0.05% 0.08% -0.39% 0.10%
过去三 个月 1.86% 0.15% 1.34% 0.14% 0.52% 0.01%
过去六 个月 7.11% 0.21% 0.77% 0.13% 6.34% 0.08%
过去一 年 16.50% 0.24% 3.89% 0.15% 12.61% 0.09%
过去三 年 33.52% 0.23% 1.10% 0.12% 32.42% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
46.07% 0.26% 4.10% 0.12% 41.97% 0.14%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 于 2011 年 6 月 2 日 成立, 根据 基金 合同 规 定,基 金合 同生 效后 六个 月 内为建 仓期 。建 仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 要求,报 告 期末各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批 准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有限公司 、新疆国 际 实业股份有限 公司和山 东 省国有资产投 资控股有 限 公司, 住所 地及办公
地点均 为上 海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦 9 楼, 注册 资本1 亿 元 人民币 。 目 前管 理二
十一只 开放 式基 金， 分别 为万 家 180 指数 证券 投资 基金、 万家 增强 收益 债券 型证券 投资 基金 、 万
家行业优选混 合型证券 投 资基金（LOF ） 、万家 货 币市场证券投 资基金、 万 家和谐增长 混合型证
券投资基金、 万家双引 擎 灵活配置混合 型证券基 金 、万家精选混 合型证券 投 资基金、 万 家稳健增万家添利 2015 年半年度报告
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利债券型证券 投资基金 、 万家中证红利 指数证券 投 资基金（LOF） 、万家添 利 债券型证券 投资基金
（LOF ） 、万家 中证创业 成 长指数分级证 券投资基 金 、万家信用恒 利债券型 证 券投资基金 、万家日
日薪货 币市 场证 券投 资基 金、万 家强 化收 益定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 万家上 证 380 交易型
开放式指数证 券投资基 金 、万家新利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 双 利债券型证 券投资基
金、万家现金 宝货币市 场 证券投资基金 、万家瑞 丰 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家 瑞兴灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 和万家 品质 生活 股票 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
苏谋东
本基金 基
金经理 、
万家强 化
收益定 期
开放债 券
基金、 万
家信用 恒
利债券 基
金基金 、
万家新 利
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金和万 家
日日薪 货
币市场 基
金基金 经
理。
2014 年 5 月
24 日
- 5 年
经济学 硕
士，CFA ，
2008 年 7
月至 2013
年2 月在
宝钢集 团
财务有 限
公司从 事
固定收 益
投资研 究
工作， 担
任投资 经
理职务 。
注:① 任职 日期 以公 告为 准 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。 万家添利 2015 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资 管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等 进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1. 宏观 经济 分析
上半年 宏观 经济 延续 弱势 ，从 GDP 增 速看 ，宏 观经 济仍属 平稳 运行 ，但 是从 分项数 据看 ， 经
济下行压力仍 较大。固 定 资产累 积投资 增速持续 下 行，工业增加 值也处于 近 年来的低位 水平。在
经济总需求不 足的影响 下 ，上半年国内 大宗商品 价 格继续探底， 工业品价 格 指数跌幅较 大。上半
年房地 产销 售情 况良 好， 主要受 宽松 的货 币政 策刺 激以及 股市 赚钱 效应 的影 响，截 止 6 月底 ，30
个大中 城市 商品 房周 均成 交面积 已经 达到 上轮 房地 产销售 景气 周期 （2013 年 ） 高点 的水 平。 但是
由于三四线城 市商品房 库 存较大以及房 地产长周 期 处于下行趋势 中，销售 的 改 善还没有 传导至房
地产投资的改 善。政策 上 ，上半年货币 政策稳健 偏 宽松，流动性 总体较为 宽 松。财政政 策上，由
于地方政府债 务置换启 动 较晚，地 方债 务置换进 程 偏慢牵制了地 方政府的 投 资能力，积 极的财政
政策力 度有 限。
2 、市 场回 顾 万家添利 2015 年半年度报告
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上半年 债市 总体 表现 较好 ， 在资 金面 宽松 的有 力支 撑下， 各类 资金 对信 用债 的配置 需求 较强 ，
上半年 信用 债收 益率 下行 较多。 利率 债收 益率 则表 现一般 ，10 年 期品 种基 本 持平于 年初 水平 ， 主
要原因是股市 表现强势 ， 以及地产销售 改善后的 经 济企稳预期持 续存在。 另 外，从收益 率曲线形
态看，与年初 相比，各 品 种的收益率曲 线均呈现 明 显的陡峭化趋 势。资金 面 宽松导致短 端下行明
显，而长端则 表现稍显 落 后。信用债和 利率债这 种 结构性的表现 使得目前 信 用债的信用 利差位于
较低水 平 。
上半年权益资 产表现出 非 常强的波动性 ，可转债 也 未能例外。庆 幸的是可 转 债的强制赎回 条
款变相的保护 了投资人 的 利益，使得上 半年投资 可 转债仍可以获 得较好的 投 资回报。但 是强制赎
回后，可转债 市场的存 量 规模也越来越 小，导致 估 值偏高和存量 偏小的问 题 非常突出， 在二季度
的时候 ，二 级可 转债 的操 作性非 常小 。
3. 运行 分析
年初以来，我 们一直对 经 济基本面持较 为谨慎的 观 点，认为经济 将持续的 面 临下行压力。 在
这样的基本判 断下，我 们 认为货币政策 将在较长 时 间内保持宽松 局面。因 而 ，我们年初 以来坚定
看好信用债的 配置型机 会 。本基金上半 年保持中 性 偏 高的杠杆水 平，优选 中 高评级、中 短久期的
信用债进行配 置，获得 了 较好的投资回 报。可转 债 方面，本基金 在一季度 保 持较高的参 与度，获
得了一定的超 额回报。 到 了二季度后， 由于存量 规 模小，且大部 分品种估 值 偏高，本基 金大幅减
少了可 转债 的配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.9933 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 7.11%, 业绩 比较 基
准收益 率0.77% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对于经济基本 面，我们 仍 然保持谨慎， 三季度经 济 弱势企稳的概 率较大。 政 策上，我们认 为
与上半年相比 会 有微弱 的 变化：财政政 策会更加 积 极，而货币政 策更加倾 向 于定向宽松 。资金价
格仍然保持在 较低的水 平 ，使得信用债 的套息利 差 看起来仍然有 一定的吸 引 力。但是， 较低的信
用利差限制了 信用债继 续 单边走强的空 间。预计 利 率债继续维持 窄幅震荡 的 走势，如果 经济企稳
没有如预期那 样出现， 则 利率债可能存 在明显的 交 易性机会。可 转债仍然 处 于估值高、 存量小的
矛盾中 ，可 操作 性不 强， 可能存 在阶 段性 的交 易性 机会。 万家添利 2015 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,本 托管 人严 格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 相关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协
议的规 定, 诚信 、尽 责地 履 行了基 金托 管人 义务,不 存 在损害 本基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内,本 托管人依 据 国家相关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定, 对 基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查, 未发 现 其存在 任何 损害 本基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内,本 基金 未进 行 利润分 配。 万家添利 2015 年半年度报告
第 13 页 共 46 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的 财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 添利 债券 型证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,571,175.91 2,139,708.21
结算备 付金
392,094.08 3,303,698.62
存出保 证金
76,736.45 137,721.14
交易性 金融 资产 6.4.7.2 558,615,789.26 230,804,346.84
其中： 股票 投资
9,612,963.44 -
基金投 资
- -
债券投 资
549,002,825.82 230,804,346.84
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 45,000,267.50
应收证 券清 算款
2,893,157.67 5,047,293.64
应收利 息 6.4.7.5 11,068,406.69 5,196,581.02
应收股 利
- -
应收申 购款
94,825.42 377,962.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
575,712,185.48 292,007,579.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
27,000,000.00 86,999,850.00
应付证 券清 算款
1,158,451.33 -
应付赎 回款
47,143,521.87 5,767,916.83
应付管 理人 报酬
321,229.81 140,162.63 万家添利 2015 年半年度报告
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应付托 管费
91,779.96 40,046.46
应付销 售服 务费
160,614.88 70,081.30
应付交 易费 用 6.4.7.7 11,117.89 19,432.22
应交税 费
1,719,548.02 1,719,548.02
应付利 息
2,318.88 42,726.38
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 197,109.74 418,408.73
负债合 计
77,805,692.38 95,218,172.57
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 400,971,192.81 169,741,243.15
未分配 利润 6.4.7.10 96,935,300.29 27,048,163.57
所有者 权益 合计
497,906,493.10 196,789,406.72
负债和 所有 者权 益总 计
575,712,185.48 292,007,579.29
注： 报告 截止 日2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.9933 元， 基金 份额 总额501,270,047.81 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 添利 债券 型证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
26,293,545.32 63,041,428.50
1.利息 收入
13,569,668.87 50,258,633.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 61,844.01 13,947,245.40
债券利 息收 入
13,156,820.06 18,036,991.96
资产支 持证 券利 息收 入
- 10,739.58
买入返 售金 融资 产收 入
351,004.80 18,263,656.46
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
14,837,047.08 -11,061,006.04
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -39,358.23 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 14,757,232.65 -11,062,498.04
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - 1,492.00
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 119,172.66 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -2,149,411.71 22,177,205.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 36,241.08 1,666,595.53
减： 二、费用
3,849,492.61 15,067,691.83 万家添利 2015 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,634,963.84 7,610,349.71
2．托 管费 6.4.10.2.2 467,132.52 2,174,385.67
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 817,481.88 3,805,174.80
4．交 易费 用 6.4.7.19 21,885.01 17,778.43
5．利 息支 出
731,146.66 1,223,413.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
731,146.66 1,223,413.15
6．其 他费 用 6.4.7.20 176,882.70 236,590.07
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
22,444,052.71 47,973,736.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
22,444,052.71 47,973,736.67
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 添利 债券 型证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
169,741,243.15 27,048,163.57 196,789,406.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 22,444,052.71 22,444,052.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
231,229,949.66 47,443,084.01 278,673,033.67
其中：1. 基 金申 购款 538,013,678.97 115,111,757.28 653,125,436.25
2. 基金 赎回 款 -306,783,729.31 -67,668,673.27 -374,452,402.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
400,971,192.81 96,935,300.29 497,906,493.10
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 万家添利 2015 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,265,374,757.05 247,630,520.44 1,513,005,277.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 47,973,736.67 47,973,736.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,823,889,787.49 1,552,754,620.60 3,376,644,408.09
其中：1. 基 金申 购款 9,495,087,523.76 2,115,802,417.31 11,610,889,941.07
2. 基金 赎回 款 -7,671,197,736.27 -563,047,796.71 -8,234,245,532.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,644,913,417.30 -1,644,913,417.30
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,089,264,544.54 203,445,460.41 3,292,710,004.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家添利债券 型证券投 资 基金（LOF ） （ 原“万家 添 利分级债券型 证券投资 基 金 ”，以下简 称
“本基 金”) ， 系经 中国 证 券监督 管理 委员 会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许可[2011]242 号
文《关于核准 万家添利 分 级债券型证券 投资基金 募 集的批复》的 核准，由 基 金管理人万 家基金管
理有限 公司 作为 发起 人向 社会公 开发 行募 集， 基金 合同 于 2011 年6 月2 日 正 式生效 ， 首 次设 立募
集规模 为2,635,617,840.86 份 基金 份额 。 根 据 《万 家添利 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的
有关规 定， 万家 添利 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同生 效 后 3 年期 届 满， 无需召 开基 金份 额 持
有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF ） ， 基 金 名 称 变 更 为 “ 万家添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）” 。万 家基 金管 理 有限公 司 于 2014 年 6 月 5 日发布 《万 家添 利分 级债 券型证 券投 资基 金
基金份 额转 换结 果公 告》 ， 投资者 认购 、 申 购或 通过 上市交 易购 买并 持有 到期 的每一 份稳 健收 益级万家添利 2015 年半年度报告
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基金份 额( 基金 份额 简称 “ 万家 利 A” ) 和 积极 收益 级 基金份 额( 基金 份额 简称 “ 万家 利 B” ) ， 在 基
金合同 生效 之日 起 3 年 届 满日（ 即 2014 年 6 月 3 日 ） ，将 按照 基金 合同 约定 的 资产及 收益 的计 算
规则分 别计 算万 家利 A 和 万家利 B 的 基金 份额 净值 ， 并以 各自 的份 额净 值为 基础， 转换 为万 家 添
利债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 的 基金 份额。 本基 金 为契 约 型开 放式 ， 存 续期 限不定 。 基 金份 额在
深圳交易所上 市交易。 本 基金的基金管 理人为万 家 基金管理有限 公司，基 金 注册登记机 构为中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，基 金托 管人 为中 国邮 政储蓄 银行 股份 有限 公司 。
本基金投资于 固定收益 类 资产的比例不 低于基金 资 产的 80%。 本基金投 资于 具有良好流动 性
的金融工具， 包括国内 依 法发行上市的 股票、债 券 、货币市场工 具、权证 、 资产支持证 券以及法
律法规获中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金还可 以参与一 级 市场新股申 购或增发
新股，并可持 有因可转 债 转股所形成的 股票、因 所 持股票所派发 的权证以 及 因投资 可分 离债券而
产生的权证等 以及法律 法 规或中国证监 会允许投 资 的其他非固定 收益类品 种 ，但不直接 从二级市
场买入 股票 、 权 证等 权益 类资产 。 本 基金 投资 于非 固定收 益类 资产 的比 例不 高于基 金资 产 的 20% ，
其中， 现金 或者 到期 日在 一年以 内政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。 本基 金的业 绩比 较基 准 为
中国债 券总 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中 国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基 础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2015 年6 月30 日的 财务
状况以 及2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 万家添利 2015 年半年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式 证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ； 万家添利 2015 年半年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规定，自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 2,571,175.91
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,571,175.91
6.4.7.2 交 易性 金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,752,879.31 9,612,963.44 -139,915.87
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 179,106,024.14 186,149,825.82 7,043,801.68
银行间 市场 361,427,912.73 362,853,000.00 1,425,087.27
合计 540,533,936.87 549,002,825.82 8,468,888.95
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 550,286,816.18 558,615,789.26 8,328,973.08
万家添利 2015 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 余额
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 388.05
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 176.78
应收债 券利 息 11,067,807.34
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.02
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 34.50
合计 11,068,406.69
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,769.50
银行间 市场 应付 交易 费用 9,348.39
合计 11,117.89
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 万家添利 2015 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 232.12
其他 38,194.92
预提费 用 158,682.70
合计 197,109.74
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 212,198,611.97 169,741,243.15
本期申 购 672,590,156.41 538,013,678.97
本期赎 回( 以"-" 号填列) -383,518,720.57 -306,783,729.31
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 501,270,047.81 400,971,192.81
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 18,619,277.72 8,428,885.85 27,048,163.57
本期利 润 24,593,464.42 -2,149,411.71 22,444,052.71
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
33,892,272.42 13,550,811.59 47,443,084.01
其中： 基金 申购 款 85,786,486.49 29,325,270.79 115,111,757.28
基金赎 回款 -51,894,214.07 -15,774,459.20 -67,668,673.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 77,105,014.56 19,830,285.73 96,935,300.29
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 29,605.21 万家添利 2015 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 12,808.76
其他 19,430.04
合计 61,844.01
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 6,346,297.45
减：卖 出股 票成 本总 额 6,385,655.68
买卖股 票差 价收 入 -39,358.23
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
433,119,634.09
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
409,238,234.12
减：应 收利 息总 额 9,124,167.32
买卖债 券差 价收 入 14,757,232.65
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产资 产证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 万家添利 2015 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 119,172.66
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 119,172.66
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,149,411.71
—— 股 票投 资 -139,915.87
—— 债 券投 资 -2,009,495.84
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,149,411.71
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 36,214.20
转换费 收入 26.88
合计 36,241.08
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 15,035.01
银行间 市场 交易 费用
6,850.00
合计
21,885.01
万家添利 2015 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 89,258.34
上市年 费 29,752.78
帐户维 护费 18,200.00
合计 176,882.70
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
齐鲁证券有限
公司
4,402,657.03 69.37% 0.00 0.00% 万家添利 2015 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
齐鲁证券有限
公司
323,362,154.17 90.13% 423,915,080.66 45.51%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
齐鲁证券有限
公司
708,700,000.00 74.42% 4,481,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券有限
公司
4,008.19 69.37% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券有限
公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
万家添利 2015 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,634,963.84 7,610,349.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
146,038.66 742,284.99
注: 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.70% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.7 0%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费 自基金合 同生 效之日起每 日计提,逐 日累 计至每个月 月末,按月 支付 。由基金管 理人向
基金托管人发 送基金管 理 费划付指令,基 金托管人 复 核无误后于次 月首日 起 5 个工作日内 从基金
财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。 若 遇法 定节 假日 、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的, 顺延
至最近 可支 付日 支付 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
467,132.52 2,174,385.67
注: 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费 自基金合 同生 效之日起每 日计提,逐 日累 计至每个月 月末,按月 支付 。由基金管 理人向
基金托管人发 送基金托 管 费划付指令,基 金托管人 复 核无误后于次 月首日 起 5 个工作日内 从基金
资产中 一次 性支 付给 基金 托管人 。 若 遇法 定节 假日 、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的, 顺延
至最近 可支 付日 支付 。
万家添利 2015 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家基 金管 理有 限公 司 591,040.65
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 104,774.53
合计 695,815.18
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家基 金管 理有 限公 司 2,814,926.10
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 783,782.89
合计 3,598,708.99
注：基金销售 服务费用 于 支付销售机构 佣金、基 金 的营销费用以 及基金份 额 持有人服务 费等。本
基金的 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.35% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .35% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销售服务 费自基金 合 同生效之日起 每日计提 ， 逐日累计至每 月月末， 按 月支付。由 基金管理
人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，基 金托管 人复 核无 误后 于次 月首日 起 5 个工 作 日
内从基金资产 中一次性 支 付给基金销售 机构。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使 无法按时
支付的 ， 顺 延至 最近 可支 付日支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 和 上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
万家添利 2015 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
2,571,175.91 29,605.21 90,039,283.55 544,182.54
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获 得的 利息 为人 民 币 12,808.76 元(2014 年 1 月 1 日至 6 月 30
日为人 民 币 18,899.12 元),2015 年 6 月 30 日结 算备 付金余 额为 人民 币 392,094.08 元(2014 年 6
月30 日余 额为 人民 币960,231.70 元)。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月10 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本报告 期末,本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年6 月30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购余 额。 万家添利 2015 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2015 年6 月30 日止,基 金从 事证 券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购金
融 资 产 款 余 额 共 计 27,000,000.00 元, 其中 2,000,000.00 元于 2015 年 7 月 1 日到期, 其中
9,000,000.00 元于 2015 年 7 月 3 日到 期, 其中 16,000,000.00 元于 2015 年 7 月 7 日 到期 。该 类
交易要求本基金在 回购期 内持有的证券交易 所交易 的债券和/ 或 在 新 质押 式 回购 下 转 入 质 押 库的
债券, 按证 券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券后,不 低 于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级 的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以降 低信 用风 险。
本基金投资于 一家上市 公 司发行的股票 市值不超 过 基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位 ： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 万家添利 2015 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
A-1
60,290,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
40,161,000.00 12,020,400.00
合计
100,451,000.00 12,020,400.00
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 、超 短期 融资 券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
42,436,800.00 29,847,464.60
AAA 以下
280,508,038.32 154,718,982.24
未评级
125,606,987.50 34,217,500.00
合计
448,551,825.82 218,783,946.84
注：未 评级 债券 为国 债和 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持有 的大部分 证 券在证券交易 所上市， 其 余亦可在 银行 间同业市 场 交易；因此， 除
在附 注6.4.12 中列 示的 本 基金期 末持 有的 流通 受限 证券外 ，本 期末 本基 金的 资产均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的可 回购 交易 债券 投资的 公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资、买 入返售金 融 资产及部分 应收申购
款等。 生息 负债 主要 为卖 出回购 金融 资产 款等 。 万家添利 2015 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
5 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
2,571,175.91 - - - - - 2,571,175.91
结
算
备
付
金
392,094.08 - - - - - 392,094.08
存
出
保
证
金
76,736.45 - - - - - 76,736.45
交
易
性
金
融
资
产
11,419,400.00 40,016,000.0
0
51,098,464.0
0
186,485,607.7
0
259,983,354.1
2
9,612,963.44 558,615,789.2
6
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 2,893,157.67 2,893,157.67
应
收
利
息
- - - - - 11,068,406.69 11,068,406.69 万家添利 2015 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
应
收
申
购
款
- - - - - 94,825.42 94,825.42
资
产
总
计
14,459,406.44 40,016,000.0
0
51,098,464.0
0
186,485,607.7
0
259,983,354.1
2
23,669,353.22 575,712,185.4
8
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
27,000,000.00 - - - - - 27,000,000.00
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 1,158,451.33 1,158,451.33
应
付
赎
回
款
- - - - - 47,143,521.87 47,143,521.87
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 321,229.81 321,229.81
应
付
托
管
费
- - - - - 91,779.96 91,779.96
应 - - - - - 160,614.88 160,614.88 万家添利 2015 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
付
销
售
服
务
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 11,117.89 11,117.89
应
付
利
息
- - - - - 2,318.88 2,318.88
应
交
税
费
- - - - - 1,719,548.02 1,719,548.02
其
他
负
债
- - - - - 197,109.74 197,109.74
负
债
总
计
27,000,000.00 - - - - 50,805,692.38 77,805,692.38
利
率
敏
感
度
缺
口
-12,540,593.5
6
40,016,000.0
0
51,098,464.0
0
186,485,607.7
0
259,983,354.1
2
-27,136,339.1
6
497,906,493.1
0
上
年
度
末
201
4 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 万家添利 2015 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
资
产
银
行
存
款
2,139,708.21 - - - - - 2,139,708.21
结
算
备
付
金
3,303,698.62 - - - - - 3,303,698.62
存
出
保
证
金
137,721.14 - - - - - 137,721.14
交
易
性
金
融
资
产
- 15,801,500.0
0
12,020,400.0
0
57,105,454.60 145,876,992.2
4
- 230,804,346.8
4
买
入
返
售
金
融
资
产
45,000,267.50 - - - - - 45,000,267.50
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 5,047,293.64 5,047,293.64
应
收
利
息
- - - - - 5,196,581.02 5,196,581.02
应
收
申
20,000.00 - - - - 357,962.32 377,962.32 万家添利 2015 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
购
款
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
50,601,395.47 15,801,500.0
0
12,020,400.0
0
57,105,454.60 145,876,992.2
4
10,601,836.98 292,007,579.2
9
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
86,999,850.00 - - - - - 86,999,850.00
应
付
赎
回
款
- - - - - 5,767,916.83 5,767,916.83
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 140,162.63 140,162.63
应
付
托
管
费
- - - - - 40,046.46 40,046.46
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 70,081.30 70,081.30 万家添利 2015 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
应
付
交
易
费
用
- - - - - 19,432.22 19,432.22
应
付
利
息
- - - - - 42,726.38 42,726.38
应
交
税
费
- - - - - 1,719,548.02 1,719,548.02
其
他
负
债
- - - - - 418,408.73 418,408.73
负
债
总
计
86,999,850.00 - - - - 8,218,322.57 95,218,172.57
利
率
敏
感
度
缺
口
-36,398,454.5
3
15,801,500.0
0
12,020,400.0
0
57,105,454.60 145,876,992.2
4
2,383,514.41 196,789,406.7
2
注: 表中所示 为本基金 资产 及交易形成 负债的公 允价 值,并按照合 约规定的 重新 定价日或到 期日孰
早者进 行了 分类 。
本期末和上年度可比期末交易性金融资产中的债券投资未考虑分期还本对于利率风险敞口的影
响。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析 并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 及部 分应 收申 购款以 活期 存款 利率 计息 ， 假 定利 率万家添利 2015 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
变动仅 影响 该类 资产 的未 来收益 ， 而对 其本 身的 公 允价值 无重 大影 响 ； 买 入 返售金 融资
产利息 收益/卖 出回 购金 融 资产款 的利 息支 出在 交易 时已确 定， 不受 利率 变化 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
基准利 率增 加0.25% -4,625,923.86 -2,121,209.08
基准利 率减 少0.25% 4,698,964.29 2,150,950.74
注: 表 中所 示利 率风 险的 敏 感性分 析, 反映 了在 其他 变 量不变 的假 设下,利 率发 生 合理、 可能 的变 动
时, 为 交易 而持 有的 债券 及 资产支 持证 券公 允价 值的 变动将 对基 金净 值产 生的 影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价 值或 未来 现金 流量 因除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 9,612,963.44 1.93 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 549,002,825.82 110.26 230,804,346.84 117.28
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 558,615,789.26 112.19 230,804,346.84 117.28
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 若股票 基准 指数 发生 变动 而其他 市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月 上年度 末 （ 2014 年 12 月万家添利 2015 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
30 日 ） 31 日 ）
股票基 准指 数下降 100 个基
点
-81,425.50 -
股票基 准指 数上升 100 个基
点
81,425.50 -
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 9,612,963.44 1.67
其中： 股票 9,612,963.44 1.67
2 固定收 益投 资 549,002,825.82 95.36
其中： 债券 549,002,825.82 95.36
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,963,269.99 0.51
7 其他各 项资 产 14,133,126.23 2.45
8 合计 575,712,185.48 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 5,407,523.28 1.09
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,752,645.76 0.35
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - - 万家添利 2015 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 2,452,794.40 0.49
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 9,612,963.44 1.93
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002391 长青股 份 270,918 5,407,523.28 1.09
2 600016 民生银 行 246,760 2,452,794.40 0.49
3 600023 浙能电 力 176,678 1,752,645.76 0.35
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002391 长青股 份 7,734,382.10 3.93
2 600219 南山铝 业 4,300,455.69 2.19
3 600016 民生银 行 2,442,924.00 1.24
4 600023 浙能电 力 1,660,773.20 0.84
万家添利 2015 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600219 南山铝 业 4,402,657.03 2.24
2 002391 长青股 份 1,943,640.42 0.99
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,138,534.99
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,346,297.45
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 7,442,987.50 1.49
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 148,326,000.00 29.79
其中： 政策 性金 融债 148,326,000.00 29.79
4 企业债 券 235,630,144.90 47.32
5 企业短 期融 资券 70,289,000.00 14.12
6 中期票 据 72,435,000.00 14.55
7 可转债 2,662,893.42 0.53
8 其他 12,216,800.00 2.45
9 合计 549,002,825.82 110.26
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150203 15 国开 03 600,000 59,682,000.00 11.99
2 150205 15 国开 05 600,000 58,482,000.00 11.75
3 124942 14 南 绿港 299,990 31,528,949.00 6.33
4 101456072 14 津 城建
MTN002
300,000 31,341,000.00 6.29
5 124837 14 赤 城投 300,000 31,170,000.00 6.26 万家添利 2015 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 投资于 国债 期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,736.45
2 应收证 券清 算款 2,893,157.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,068,406.69
5 应收申 购款 94,825.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,133,126.23
万家添利 2015 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113501 洛钼转 债 1,394,400.00 0.28
2 128009 歌尔转 债 1,268,493.42 0.25
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,690 106,880.61 430,310,782.32 85.84% 70,959,265.49 14.16%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 宁波鼎锋海川投资 管理中心
（有限合伙）－鼎 锋另类策
略2 期证
2,306,775.00 22.34%
2 中国农业银行股份 有限公司
企业年金计划－中 国银行股
份有限 公司
1,465,110.00 14.19%
3 铜陵有色金属集团 控股有限
公司企业年金计划 －中国工
商银行
728,524.00 7.06%
4 冯毅鸣 618,347.00 5.99%
5 国网北京市电力公 司企业年
金计划－中国光大 银行股份
有限公 司
511,335.00 4.95%
6 海尔集团公司企业 年金计划
－中国 工商 银行
383,501.00 3.71% 万家添利 2015 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
7 陕西延长石油（集 团）有限
责任公司企业年金 计划－招
商银行 股份
383,501.00 3.71%
8 中国银联股份有限 公司企业
年金计 划－ 交通 银行
370,334.00 3.59%
9 张若仙 255,667.00 2.48%
10 乌鲁木齐铁路局企 业年金计
划－中国建设银行 股份有限
公司
250,375.00 2.42%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,545.07 0.00%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 6 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
2,635,617,840.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 212,198,611.97
本报告 期基 金总 申购 份额 672,590,156.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 383,518,720.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 501,270,047.81
万家添利 2015 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
总经理 变更 ：2015 年 2 月 17 日， 本 公司 发布 公告 ， 聘任方 一天 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理。
督察长 变更 ：2015 年 4 月 11 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任兰 剑为 万家 基金 管理 有限公 司督 察
长。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高 级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 2 4,402,657.03 69.37% 4,008.19 69.37% -
东方证券 2 1,943,640.42 30.63% 1,769.50 30.63% - 万家添利 2015 年半年度报告
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注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选 择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 323,362,154.17 90.13% 708,700,000.00 74.42% - -
东方证券 35,429,969.97 9.87% 243,600,000.00 25.58% - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年3 月 31 日， 万家 基金管 理有 限公 司发 布关 于旗下 基金 调整 交易 所固 定收益 品种 估 值
方法的 公告 ，经 与相 关托 管银行 、会 计事 务所 协商 一致， 自 2015 年 3 月 30 日起， 本公 司对 旗
下 证券投资 基金持 有的在上 海证券交 易所、 深圳证券 交易所上 市交易 或挂牌转 让的固定 收益品
种 （估值处 理标准 另有规定 的除外） 的估值 方法进行 调整，采 用第三 方估值 机 构提供的 价格数万家添利 2015 年半年度报告
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据处理 进行 估值 。 于 2015 年 3 月 30 日 ，相 关调 整对前 一估 值日 基金 资产 净值的 影响 不超 过
0.50% 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 添 利分级 债券 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2 、 《万 家添 利分 级债 券型 证券投 资基 金合 同》 。
3 、 《万 家添 利分 级债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家添 利债 券型 证券 投 资基 金 2015 年半 年 度报 告 原文。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站：www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
