建信现金添利货币市场基金
招募说明书（更新）
2015 年第 2 号
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
二 Ο 一五年 十 月
【 重 要 提 示 】
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]535号文 注册募集。 本基
金的基金合同于2014年9月17日正式生效。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经
中国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ，
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 本基金
投资中的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影
响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金份额持有人连
续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积
极管理风险， 本基金的特定风险等。 本基金为货币市场基金， 其风险和预期收益
低于股票基金、混合基金和债券基金。投资有风险，投资者在投资本基金之前，
请仔细阅读本基金的招募说明书 和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投 资 者 购 买 货 币 市 场 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金
融机构， 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 9 月 16 日， 有关财务数据和净值表
现截止日为 2015 年 6 月 30 日 （财务数据 未经审计） 。 本招募说明书已经基金托
管人复核。
一 、基金管理人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人： 许会斌
联系人： 郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文 批准设
立。 公司的股权结构如下： 中国建设银行股份有限公司，65% ； 美国 信安金融服
务公司，25% ；中国华电集团资本控股有限公司，10% 。
本基金管理人公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资者
的利益。 股东会为公司权力机构， 由全体股东组成， 决定公司的经营方针以及选
举和更换董事、 监事等事宜。 公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，
不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构， 对股东会负责， 并向股东会汇报。 公司董事会由
9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事。 根据公司章程的 规定， 董事会行使 《公司
法》 规定的有关重大事项的决策权、 对公司基本制度的制定权和对总经理等经营
管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会， 由 6 名监事组成， 其中包括 3 名职工代表监事。 监事会向股
东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1、董事会成员
许会斌先生， 董事长。 自 2011 年 3 月起至现在， 出任中国建设银行批发业务总监； 自 2006 年 5 月至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行长； 自 1994
年 5 月至 2006 年 5 月 历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经
理， 个人银行部副总经理， 营业部主要负责人、 总经理， 个人银行业务部总经理，
个人银行业务委员会副主任， 个人金融部总经理。 许先生是高级经济师， 并是国
务院特殊津贴获得者， 曾荣获中国建设银行突出贡献奖、 河南省五一劳动奖章等
奖项。1983 年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。2015 年 3 月起
任建信基金管理有限责任公司董事长。
孙志晨先生， 董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得
长 江 商 学 院 EMBA 。 历 任 中 国 建 设 银 行 总 行 筹 资 部 证 券 处 副 处 长 ， 中 国 建 设 银
行总行筹资部、 零售业务部证券处处长， 中国建设银行 总行个人银行业务部副总
经理。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、 北京分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
张维义先生，董事，现任信安国际北亚副总裁。1990 年毕业于伦敦政治经
济学院， 获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商 管
理学硕士。 历任新加坡公共服务委员会副处长， 新加坡电信国际有限公司业务发
展总监， 信诚基金公司首席运营官和代总经理， 英国保诚集团 （马来西亚） 资 产
管理公司首席执行官， 宏利金融全球副总裁， 宏利资产管理公司 （台湾） 首席 执
行官和执行董事。
袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981 年
毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理， 加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务部司库，
香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷 红 军 先 生 ， 董 事 ， 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 。1998
年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业， 获硕士学位。 历任中国电力财务有
限公司债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 （主持工
作 ） 、 中国华 电 集 团公司 改 制 重组办 公 室 副处长 、 体 制改革 处 处 长、政 策 与 法 律
事务部政策研究处处长。 李 全 先 生 ， 独 立 董 事 ， 现 任 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 。1985
年 毕 业 于中国 人 民 大学财 政 金 融学院 ，1988 年 毕 业 于中国 人 民 银行研 究 生 部 。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、 正大国际财务有限公司总
经理助理/ 资金部总经理，博时基金管理有限公司常务副总经理，新华资产管理
股份有限公司总经理。
王建国先生, 独立董事, 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员, 中 银 保 诚
退 休 金 信托管 理 有 限公司 董 事, 英国 保 诚 保险有 限 公 司首席 行 政 员, 美国国际保
险集团亚太区资深副总裁, 美国友邦保险( 加拿大) 有限公司总裁兼首席行政员
等。1989 年获 Pacific Southern University 工 商管理硕士学位。
伏军先生， 独立董事, 法学博士， 现任对外经济贸易大学法学院教授， 兼 任
中国法学会国际经济法学研究会常务理事、 副秘书长、 中国 国际金融法专业委员
会副主任。
2、监事会成员
张 涛 女 士 ， 监 事 会 主 席 。 东 北 财 经 大 学 投 资 经 济 管 理 专 业 本 科 毕 业 ， 高 级
经济师。 历任中国建设银行辽宁省分行储蓄处处长、 营业部总经理、 抚顺市分行
行长、 辽宁省分行副行长； 中国建设银行新疆区分行行长； 中国建设银行高级研
修院副院长。2014 年 3 月起任公司监事会主席。
方 蓉 敏 女 士 ， 监 事 ， 现 任 信 安 国 际 （ 亚 洲 ） 有 限 公 司 亚 洲 区 首 席 律 师 。 曾
任 英 国 保 诚 集 团 新 市 场 发 展 区 域 总 监 和 美 国 国 际 集 团 全 球 意 外 及 健 康 保 险 副 总
裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格
兰和威尔斯 以及香港地区律师从业资格。
李 亦 军 女 士 ， 监 事 ， 高 级 会 计 师 ， 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 责 任 公
司机构与风险管理部经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009
年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，
中瑞华恒信会计师事务所， 中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、 副
经理， 中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理， 中国华电集 团
财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。
吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总经理 。
1992 年毕业于南开大学金融系；1995 年毕业于中国人民银行金融研究所研究生
部。 曾任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、 中国建设银行资金部交易风险管理处、 综合处高级副经理 （主持工作） 、 高级经理。2005 年 9 月加入建
信基金管理公司，任风险管理部总监。
吴灵玲女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总
经理。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系；2001 年毕业于北京师范大
学 经 济 系 。 曾 任 中 国 建 设 银 行 总 行 人 力 资 源 部 主 任 科 员 、 高 级 经 理 助 理 。2005
年 9 月加入建信基金管理公司，历任人力资源 管理部总监助理、副总监、总监。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。
1995 年 毕业 于 北 京工业 大 学 计算机 应 用 专业， 获 得 学士学 位 。 曾任中 国 建 设 银
行北京分行科技部科员、 中国建设银行信息技术管理部主任科员、 项目经理。 2005
年 9 月加入建信基金管理公司， 历任基金运营部总监助理、 副总监； 信息技术部
副总监、总监。
3、公司高管人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员） 。
张威威先生，副总裁。1997 年毕业于大连理工大学，获学士学位；2003 年
毕业于大连理工大学，获硕士学位。曾任中国建设银 行辽宁省分行筹资处科员、
主任科员； 中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、 高级副经理； 2005 年 9
月 加 入 建信基 金 管 理公司 ， 历 任市场 营 销 部副总 监 （ 主持工 作 ） 、总监 、 公 司 首
席市场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理副总裁。
曲寅军先生，副总裁。1996 年毕业于中国人民大学，获学士学位；1999 年
毕业于中国人民大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行总行审计部科员、 副主任
科员； 团委主任科员； 重组改制办公室高级副经理； 行长办公室高级副经理。 2005
年 9 月起就职于建信基金管理公司， 历任董事会秘书兼综合管理部总监、 投资管
理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。2013 年 8 月至今，任我公司
控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理，并于 2015 年 8 月 6 日起
任建信基金管理公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长。1992 年毕业于中南工业大学管理系，获学士学位；
1999 年毕业于财政部财政科学研究所， 获经济学硕士学位。1992 年 7 月至 1996
年 8 月在 湖南省物资贸易总公司工作；1999 年 7 月加 入中国建设银行总行，先
后在营业部、 金融机构部、 机构业务部从事信贷 业务和证券业务， 曾任科员、 副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。2006 年 3 月加入建信基金
管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。2015 年 8 月 6 日起 任建信基金
管理公司督察长。
5、本基金基金经理
于倩倩女士，硕士。2008 年 6 月 加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究
专员；2009 年 9 月加入金元惠理基金管理公司 （原金元比联基金管理公司） ， 任
债券研究员；2011 年 6 月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理，2013
年 8 月 5 日起任建信货币市场基金基金经理； 2014 年 1 月 21 日起任建信双周安
心理财债券 型证券投资基金基金经理； 2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪宝货币市
场基金基金经理；2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利货币市场基金基金经理。
陈建良先生，双学士。2005 年 7 月加入中国建设银行厦门分行，任客户经
理；2007 年 6 月调 入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013 年 9
月加入我公司投资管理部， 任基金经理助理 、 基金经理、 固定收益投资部总经理
助理， 2013 年 12 月 10 日起任建信货币市场基金基金经理； 2014 年 1 月 21 日起
任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理； 2014 年 6 月 17 日起任建信
嘉薪宝货币市场基金基金经理； 2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利货币市场基
金基金经理。
高珊女士， 硕士。 2006 年 7 月至 2007 年 6 月期间在中信建投证券公司工作，
任交易员。2007 年 6 月加入我公司工作，历任初级交易员、交易员，基金经理
助理；2012 年 8 月 28 日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；
2012 年 12 月 20 日起 任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013
年 1 月 29 日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理 ； 2013 年 9 月
17 日起任 建信周盈安心理财债券型证券投资基 金基金经理；2013 年 12 月 20 日
起任建信货币市场基金基金经理； 2015 年 8 月 25 日起任建信现金添利货币市场
基金基金经理 。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁，固定收益投资部总经理 姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。
顾中汉先生，权益投资部副总经理。
许杰先生，权益投资部基金经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：汤嵩彦
电话：021-95559
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发
钞 行 之 一。1987 年 重新 组 建 后的交 通 银 行正式 对 外 营业， 成 为 中国第 一 家 全 国
性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月，交通银行在香港联合
交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。 根据 2014 年 《银行
家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 19 位，跻身全
球银行 20 强；根据《财富》杂志发布的“世界 500 强公 司”排行榜，交通银行
位列第 217 位。2014 年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产托管奖” 。
截至 2015 年 3 月 31 日， 交通银行资产总额达到人民币 6.63 万亿元， 实现净
利润人民币 189.7 亿元。
交通银行总行设 资产托管业务中心 。 现有员工具有多年基金、 证券和银行的
从业经验， 具备基金从业资格 ， 以及经济师、 会计师、 工程师和律师 等中高级 专
业技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职业技能优良， 职业道德 素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋发向上的 资产托管从业人 员
队伍。
（二）主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、 执行董事，2013 年 5 月至 2013 年
10 月任本行董事长、执行董事、行长，2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董
事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学
位，1997 年 毕 业 于哈尔 滨 工 业大学 管 理 学院技 术 经 济专业 ， 获 硕士学 位 ，1999
年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、 执行董事，2013 年 10 月起任本行
行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金
投资有限责任公司执行董事、 总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董
事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任 本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年
9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理；1994
年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行
长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
刘树军先生，资产托管业务中心总裁。
刘先生2014 年4 月 至 今 任 本 行 资 产 托 管 业 务 中 心 总 裁 ，2012 年5 月至2014 年4
月任本行资产托管部总经理，2011年10 月至2012 年5 月 任 本 行 资 产 托管 部 副 总 经
理。 2011年10月前历任中国农业银行长春分行办公室主任、 农行总行办公室正 处
级秘书， 农行总行信贷部工业信贷处处长， 农行总行托管部及养老金中心副总经
理，本行内蒙古分行副行长。刘先生为管理学硕士，高级经济师。
（三）基金托管业务经营情况
截止2015 年 二 季 度 末 ， 交 通 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金132 只。此 外 ， 还 托 管
了基金公司特定客户资产管理计划、银行理财产品、私募投资基金、保险资金、
全国社保基金、 信托计划、 养老保障管理基金、 企业年金基金、 金库宝资产保管 、
QFII 证 券 投 资 资 产 、RQFII 证 券 投 资 资 产 、QDII 证 券 投 资 资 产 、QDLP 资 金 、 证
券公司客户资产管理计划、客户资金等产品。 三、相关服务机构
（ 一 ） 基 金 份 额 发 售 机 构
1. 直 销 机 构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
（1 ）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人： 许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2 ）网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、 申购、 赎回、 定期投
资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：
www.ccbfund.cn 。
2. 代 销 机 构
中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼( 长安兴融中心)
法定代表人： 王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（ 二 ） 基 金 份 额 登 记 机 构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人： 许会斌
联系人：郑文广
电话：010-66228888
（ 三 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层
负责人：王丽
联系人：刘焕志
电话：010－52682888
传真：010－52682999
经办律师：刘焕志、孙艳利
（ 四 ） 审 计 基 金 资 产 的 会 计 师 事 务 所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹
联系电话：021-61238888
传真：021-61238800
经办注册会计师：薛竞
陈熹
四、基金的名称
本基金名称： 建信现金添利货币市场基金 五、基金的类型
本基金类型： 货币市场基金。
六、基金的投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金将投资于以下金融工具：
1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
4、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；
5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7、 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将采取个券选择策略、 利率策略等积极投资策略， 在严格控制风险的
前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
1、资产配置策略
基金根据宏观经济运行状况、 政策形势、 信用状况、 利率走势、 资金供求 变
化等的综合判断， 并结合各类资产的流动性特征、 风险收益、 估值水平特 征， 决
定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。
2、个券选择策略 在个券选择上， 基金将综合运用收益率曲线分析、 流动性分析、 信用风险分
析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。
3、利率策略
通 过 全 面 研究 GDP 、 物 价 、 就 业以 及 国 际 收支 等 主 要 经济 变 量 ， 分析 宏 观
经济运行的可能情景， 并预测财政政策、 货币政策等宏观经济政策取向， 分析金
融市场资金供求状况变化趋势及结构。 在此基础上， 预测金融市场利率水平变动
趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
4、利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、 信息不对称、 发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内
市场失衡； 新股、 新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失
衡。 这种失衡将带来一定市场机会。 通过分析短期市场机会发生的动因， 研究其
中的规律， 据此调整组合配置， 改进操作方法， 积极利用市场机会获得超额收益。
未来， 随着证券市场投资工具的发展和丰富， 本基金可相应调整和更新相关
投资策略，并在招募说明书更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税前） 。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金， 基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基
金、债券型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据 截至 2015 年 6 月 30 日， 本报告中的财务资料 未经
审计。
1．报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 固定收益投资 18,720,799,397.65 28.83
其中：债券 18,720,799,397.65 28.83
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 308,000,782.00
0.47
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 45,360,335,862.56 69.85
4 其他资产 546,703,830.32 0.84
5 合计 64,935,839,872.53 100.00
2 ． 报告期债券回购融 资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9.69
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2 报告期末债券回购融资余额 4,661,895,284.55 7.74
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20%的说明
注：本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20% 。
3．基金投资组合平均 剩余期限
（1 ）投 资组 合 平 均 剩余 期 限 基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 180 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
（2 ） 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 26.23
7.74
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 27.31 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 9.99 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 28.68 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180 天( 含)-397 天（含） 14.68
-
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 106.89 7.74
4．报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,342,707,271.06 8.87
其中：政策性金融债
3,293,017,166.45 5.47
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
13,247,858,509.77
21.99
6 中期票据 130,233,616.82 0.22
7 其他 - -
8 合计 18,720,799,397.65 31.08
9 剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
5 ． 报告期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 100236 10 国开 36 7,000,000 701,947,216.39 1.17
2 140443 14 农发 43 6,000,000 600,704,822.37 1.00
3 011560001 15 东航
SCP001
3,600,000 360,434,169.55 0.60
4 011537005 15 中建材
SCP005
3,500,000 349,983,004.53 0.58
5 011510004 15 中电投
SCP004
3,500,000 349,895,359.26 0.58
6 140357 14 进出 57 3,300,000 330,563,299.04 0.55
7 041563008 15 首钢
CP002
3,000,000 300,000,127.99 0.50
8 071503006 15 中信
CP006
3,000,000 299,964,500.66 0.50
9 071502005 15 国泰君
安 CP005
3,000,000 299,954,203.63 0.50
10 011599184 15 武钢
SCP001
2,900,000 290,293,035.05 0.48
6 ． “ 影 子 定价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的
次数
-
报告期内偏离度的最高值 0.1811%
报告期内偏离度的最低值 0.0235%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
值
0.1167%
7 ． 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 ． 投资组合报告附注
（1 ） 本 基 金 计 价 采 用 摊 余 成 本 法 ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 票 面 利 率 或
商定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计
提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 （2） 本报告期内， 本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。
（3 ） 基金投 资 的 前十名 债 券 的发行 主 体 本期未 出 现 被监管 部 门 立案调 查 ， 或 在
报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 本报告期没有特别需要说明的
证券投资决策程序。
（4）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 546,703,830.32
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 546,703,830.32
十 二 、基金的业绩
基金业绩截止日为 2015 年 6 月 30 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起 —
2014 年 12 月
31 日
1.1809% 0.0008% 0.3921% 0.0000% 0.7888% 0.0008%
2015 年 1 月 1
日-2015 年 6
月 30 日
2.1695% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 1.5000% 0.0016% 自基金合同
生效起 —
2015 年 6 月
30 日
3.3760% 0.0014% 1.0615% 0.0000% 2.3145% 0.0014%
十三、基金的费用概览
（ 一 ） 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用
1.基 金 费 用的 种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、 基金的开户费用、账户维护费用。
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
2、 基 金 费用 的 费 率 、计 提 方 法 、计 提 标 准 和支 付 方 式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.30 %÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺
延。 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.05%÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基 金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金的年销售服务费率为 0.15% ，销售服务费的计算方法 具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金份额登记机构， 由基金份额登记机构代付给销售机构。 若
遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至最近可
支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用” ，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 二 ） 基 金 销 售 时 发 生 的 费 用
本基金不收取申购费用与赎回费用。
基金管理人可以在基金合 同约定的范围内调整 相关费率或收费方式， 并在调
整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 体上公告。
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用： 1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1 、更新了“ 三、基金管理人 ” 的 “ 基 金 管 理 人 概 况 ” ，更新了董事、监事的变
动信息；
2、更新了 “ 四、基金托管人 ” 的基本情况及相关业务经营情况；
3、更新了 “ 五、相关服务机构 ” 的“ 代销机构” 的相关信息；
4、 增加了“ 九、基金的投资 ” 中的基金投资组合报告；
5、 更新了“ 十、基金的业绩 ” ；
6、 “ 二十二、 其他应披露事项 ” ， 添加了自上次本基金招募说明书披露以来
涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要， 投资人欲查询本更新招募说明书正
文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建信基金管理有限责任公司
二 O 一五 年十月二十九日
