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中证医药(512120)

中证医药:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
 
 
 
 
华安中 证细分医药交 易型开放式指 数证券投资基 金 
2015 年第 3 季度报告 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:华安基金管理有限 公司 
基金托管 人:中国建设银行股份 有限公司 
报告送出 日期: 二〇一五年十 月二十七日 
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华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 §1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基金产 品概况 基金简称 华安中证细分医药ETF 场内简称 中证医药 基金主代码 512120 交易代码 512120 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年12月4日 报告期末基金份额总额 55,247,309.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法, 即完全按照标的指数 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根 据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调 整。 在一般情况下, 本 基金将根据标的指数的成份 股票的构成及其权重构建股票资产组合, 但因特殊 情况 (如流动性不足、 成份股长期停牌、 法律法规 限制等) 导致无法获得足够数量的股票时, 本基金 第 2 页 共 13 页


华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股 票加以替换。 本基金投资于标的指数成份股和备选 成份股的资产比例不低于基金资产的90% , 投资于 标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现 金基金资产的80% 。为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 将适度运用股指 期货。 正常情况下, 本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.2% ,年跟踪误差不超过2% 。如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证细分医药产业主题指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收 益的基金品种, 其风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主要财 务指标和基金净值表 现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 4,149,874.17 2.本期利润 -21,922,705.33 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3771 4.期末基金资产净值 66,957,676.43 5.期末基金份额净值 1.212 注:1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基 金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 第 3 页 共 13 页


华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -22.51% 3.58% -23.08% 3.72% 0.57% -0.14% 3.2.2 自 基金合同生效以来基金份额累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动 的比较 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 12 月 4 日至 2015 年 9 月 30 日)


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华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 §4


管理人 报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 章海默 本基金 的基金 经理、 指 数投资 部助理 总监 2013-12-4 2015-9-11 11年 复旦大学管理学院工商管 理硕士, 复旦大学经济学 学士, 11 年基金从业经历。 曾在安永华明会计师事务 所工作, 2003年9月加入华 安基金管理有限公司,任 基金运营部基金核算主 管,2009年12月至2012年 12月担任华安上证180交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理 助理。2011年9月至2012 年12月担任华安深证300 指数证券投资基金 (LOF ) 的基金经理。2012年12月 起担任上证180交易型开 放式指数证券投资基金及 其联接基金的基金经理。 2013年6月起担任指数投 资部助理总监。2013年12 月起同时担任本基金的基 金经理。2014年11月起担 任华安中证细分医药交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理。 2015年9 月离开华安基金。 钱晶 本基金 的基金 2015-8-13 - 4年 硕士, 4年证券、 基金行业 从业经验,曾任国信证券 第 5 页 共 13 页


华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 经理 分析师。2014年12月加入 华安基金,任指数投资部 量化分析师。 2015年5月起 担任华安沪深300指数分 级证券投资基金的基金经 理。 2015年6月起同时担任 华安中证全指证券公司指 数分级证券投资基金、华 安中证银行指数分级证券 投资基金的基金经理。 2015年7月起担任华安创 业板50指数分级证券投资 基金的基金经理。 2015年8 月起担任本基金及其联接 基金的基金经理。 计伟 本基金 的基金 经理 2015-9-22 - 9年 硕士研究生、 9年基金、 金 融行业从业经验,曾任华 安基金管理有限公司基金 会计、中国国际金融有限 公司经理。 2012年1月再次 加入华安基金,2015年9 月起担任本基金及其联接 基金的基金经理。 注: 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 即以公告日为准。 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合 同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在违法违规 或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行情 况 第 6 页 共 13 页


华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 制定 了 《华 安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金、 开放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析 、投资决策、交易执行等方 面全部纳入公平交易管理 中。控制措施包括:在研 究环 节,研究员在为 公司管理的各类投资组合提 供研究信息、投资建议过 程中,使用晨会发言、发 送邮 件、登录在研究 报告管理系统中等方式来确 保各类投资组合经理可以 公平享有信息获取机会。 在投 资环节,公司各 投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略,制定 并严格执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性 。同时严格执行投资决策 委员会、投资总监、投资 组合 经理等各投资决 策主体授权机制,投资组合 经理在授权范围内自主决 策,超过投资权限的操作 需要 经过严格的审批 程序。在交易环节,公司实 行强制公平交易机制,确 保各投资组合享有公平的 交易 执行机 会。 (1) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵 循价 格优 先、 时 间优 先、 比例 分配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交 易所 一级市 场 业务, 投资 组合 经 理按意愿独立进 行业务申报,集中交易部以 投资组合名义对外进行申 报。若该业务以公司名义 进行 申报与中签,则 按实际中签情况以价格优先 、比例分配原则进行分配 。若中签量过小无法合理 进行 比 例 分配, 且以 公司 名义获 得, 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下, 进行公 平 协商 分配 。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布询 价需求和结果, 做到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ,则各投资组合经理须以 各投 资组合名义向集 中交易部下达投资意向,交 易员以此进行投标,以确 保中签结果与投资组合投 标意 向一一对应。若 中签量过小无法合理进行比 例分配,且以公司名义获 得,则投资部门在风控部 门的 监督参与下,进 行公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节,公司 风险管理部对公司旗下的 各投 资组合投资境内 证券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名义 进行 的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易和 利益 输送的 异常 交易 行为 进行 监控; 风险 管理 部根 据市 场公认 的第 三方 信息 (如 :中债 登的 债券 估值 ) , 定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查,对不同投资组合临近 交易 日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内, 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良 好。 4.3.2 异 常交 易行 为的 专项说 明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部 门讨论制定了公募基金、专 户针对股票、债券、回购 等投资品种在交易所及银 行间 的同日反向交易 控制规则,并在投资系统中 进行了设置,实现了完全 的系统控制。同时加强了 对基 金、专户间的同 日反向交易的监控与隔日反 向交易的检查;风险管理 部开发了同向交易分析系 统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 , 并 定期 对组 合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析 。 本 报告 期内, 除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中,出现 同日反向交易成交较少的 单边 第 7 页 共 13 页


华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 0 次, 未出现 异常 交易 。


4.4报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 三季度,在股灾的背景下 ,市场出现全面下跌,上 证 180 指数下跌 27.69% ,创业板指数下跌 27.14% 。 中 证细 分医 药指数 下跌 23.08% , 略好 于蓝筹 指 数与 创业 板指 数, 也在 一 定程 度上 体现 了医 药行业 的防 御性 。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 截止 2015 年 9 月 30 日, 本基金 份额 净值 为 1.212 元, 本 报告 期份 额净 值增 长率为 -22.51%,同 期业绩 比较 基准 增长 率为-23.08% , 跟踪 偏离 0.57% ,日跟 踪误 差 0.13% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 我们认为, 长端利率下行趋势未变, 居民资产配置向金融资产 转移也是大势所趋,经济 增长也 进入换 档关 键期 。 虽 然本 次股灾 历史 罕见 , 但 是随 着去金 融杠 杆进 入平 稳后 , 市场 信心 将逐 步恢 复。 随着国内消费升 级、产业转型以及人口结构 变化,我们仍然看好医药 行业的长期发展。作为基 金管 理人,我们继续 坚持积极将基金回报与指数 相拟合的原则,降低跟踪 偏离和跟踪误差,勤勉尽 责, 为投资 者获 得长 期稳 定的 回报。 4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 §5


投资组 合报告 5.1 报告期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 65,256,924.97 96.83 其中:股票 65,256,924.97 96.83 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 第 8 页 共 13 页


华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,103,073.03 3.12 7 其他资产 30,692.71 0.05 8 合计 67,390,690.71 100.00 5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 5.2.1 积极投资 按行业分类的股 票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2 指数投资 按行业分类的股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 62,837,054.97 93.85 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,419,870.00 3.61 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 第 9 页 共 13 页


华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,256,924.97 97.46 5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小的股票 投资明细 5.3.1 报告期末 指数投资按公允 价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名股 票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 128,719 5,945,530.61 8.88 2 000538 云南白药 57,541 3,682,624.00 5.50 3 600196 复星医药 126,369 2,770,008.48 4.14 4 002252 上海莱士 58,878 2,443,437.00 3.65 5 600645 中源协和 30,500 2,419,870.00 3.61 6 000423 东阿阿胶 57,838 2,410,687.84 3.60 7 600535 天士力 70,729 2,345,373.64 3.50 8 002030 达安基因 48,115 2,112,248.50 3.15 9 600867 通化东宝 86,785 1,944,851.85 2.90 10 000623 吉林敖东 78,341 1,814,377.56 2.71 5.3.2 报告期末 积极投资按公允 价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名股 票投资明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名资产支持证券 投资明细 第 10 页 共 13 页


华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策 无。 5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本基金 投资国债期货的投 资政策 无。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本基金 投资国债期货的投 资评价 无。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,299.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 392.75 5 应收申购款 - 第 11 页 共 13 页


华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,692.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况 说明 1 002030 达安基因 2,112,248.50 3.15 重大事项停牌 2 600645 中源协和 2,419,870.00 3.61 重大事项停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §6


开放式 基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 65,247,309.00 报告期期间基金总申购份额 10,500,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 20,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 55,247,309.00 §7


基金管 理人运用固有资金投 资本基金情况 7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况 无。 7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细
















































































本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。 第 12 页 共 13 页


华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告













































































§8


备查文 件目录 8.1 备查文件 目录 1、 《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 2、 《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 3、 《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 华安基金 管理有限公司 二〇一五 年十月二十七日 第 13 页 共 13 页