华安日日鑫货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
华安日 日鑫货币市场 基金 2015 年第 3 季度报告
2015 年 9 月 30 日
基金管理 人： 华安基金管理有限 公司
基金托管 人： 中国建设银行股份 有限公司
报告送出 日期： 二〇一五年十 月二十七日
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概况
基金简称 华安日日鑫货币
基金主代码
040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月26日
报告期末基金份额总额 1,439,176,604.45份
投资目标
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在
力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追
求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严
谨深入的研究分析基础上， 综合考量宏观经济形势、
市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款
交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平
等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极
的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动
性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低
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风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
下属分级基金的交易代码
040038 040039
报告期末下属分级基金的份额总
额
378,561,867.37份 1,060,614,737.08份
§3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
1．本期已实现收益
3,149,968.84
7,134,130.95
2．本期利润
3,149,968.84
7,134,130.95
3．期末基金资产净值
378,561,867.37
1,060,614,737.08
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 ．华安日 日鑫货币 A ：
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7661% 0.0028% 0.2722% 0.0000% 0.4939% 0.0028%
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2．华安日 日鑫货币 B ：
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8270% 0.0028% 0.2722% 0.0000% 0.5548% 0.0028%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收
益率变动 的比较
华安日日鑫货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 11 月 26 日至 2015 年 9 月 30 日）
1、华安日日鑫货币 A
2、华安日日鑫货币 B
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§4
管理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑可成
本基金
的基金
经理， 固
定收益
部助理
总监。
2012-11-26 - 14年
硕士研究生，14年证券基
金从业经历。 2001年7月至
2004年12月在闽发证券有
限责任公司担任研究员，
从事债券研究及投资，
2005年1月至2005年9月在
福建儒林投资顾问有限公
司任研究员，2005年10月
至2009年7月在益民基金
管理有限公司任基金经
理， 2009年8月至今任职于
华安基金管理有限公司固
定收益部。
2010年12月起担任华安稳
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固收益债券型证券投资基
金的基金经理。2012年9
月起同时担任华安安心收
益债券型证券投资基金的
基金经理。2012年11月起
同时担任本基金的基金经
理。2012年12月起同时担
任华安信用增强债券型证
券投资基金的基金经理。
2013年5月起同时担任华
安保本混合型证券投资基
金的基金经理。2014年8
月起同时担任华安七日鑫
短期理财债券型证券投资
基金、华安年年红定期开
放债券型证券投资基金的
基金经理。 2015年3月起担
任华安新动力灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。 2015年5月起同时担
任华安新机遇保本混合型
证券投资基金的基金经
理。 2015年6月起同时担任
华安添颐养老混合型发起
式证券投资基金的基金经
理。
孙丽娜
本基金
的基金
经理
2014-8-30 - 5年
硕士研究生， 5年债券、 基
金行业从业经验。曾任上
海国际货币经纪公司债券
经纪人。 2010年8月加入华
安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金
经理助理。 2014年8月起担
任本基金及华安汇财通货
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币市场基金、华安七日鑫
短期理财债券型证券投资
基金的基金经理。2014年
10月起同时担任华安现金
富利投资基金的基金经
理。 2015年2月起担任华安
年年盈定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。
2015年6月起同时担任华
安添颐养老混合型发起式
证券投资基金的基金经
理。
注： 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。 证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究 员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、 投资建议过程中 ， 使用晨会发言、 发送 邮件、 登录在研究报告 管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则， 以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理
等各投资决策主体授权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
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作需要经过严格的审批程序。 在交易环节， 公 司实行强制公平交易机制， 确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。 （1 ） 交易所二 级市场业务，遵循价格 优先、时间优先、
比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。 （2 ） 交易所一 级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业 务申报，集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签
情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商 分配。 （3 ） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、
不同投 资组合同日和临近交易日的 反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异
常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ，
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同投资组
合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交
易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合规监察
稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票 、 债券、 回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现
了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内， 除指数基金以外的所有投
资组合参与的交易所公开竞价交易中， 出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5% 的次数为 0 次，未出现异常交易。
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4.4报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
三季度经济仍旧低迷，9 月财新 PMI 创下 6 年 新低，工业增长和投资均低于预期，
出口和私人部门投资继续下滑。 尽管财政稳增 长力度加大、 政府支出 加快， 但银行、 政
府和企业加杠杆动力仍疲弱， 财政累积效应尚需等待。 货币条件小幅改善， 主要体现在
地产销售改善推升居民中长期贷款， 但融资总量仍未恢复。 货币政策维持宽松， 央行 811
汇改主动释放了贬值压力， 避免人民币过强对整体贸易和经济构成负面抑制， 同时有利
于人民币纳入 SDR 篮子。汇改后，央行于 826 再次全面降息降准补充贬值引起的基础
货币缺口。
人民币贬值预期带来资本外流，三季度外储共计下降 1800 亿美元。因此央行多举
措运用政策工具确保流动性合理充裕，并在 9 月季末前发布平均法考核存款准备金率，
降低了银行流动性管理的难度。三季度银行间市场隔夜回购利率中枢 1.62% ，较二季度
小幅上行 10BPS ，7 天回购利率中枢持平于 2.5% 。 股市大幅震荡调整后， 衍生出来的配
资和两融收益权供需均收缩， 打新暂停。 高收 益、 低风险资产供给快速降低， “缺资产”
引发理财和打新基金掀起债市再配置浪潮。 收益率较高的信用债成为配置首选， 信用利
差大幅压缩至历史低位。 利率债 5 年以内的收益率均下降至年内新低， 10 年政策性银行
金融债利率中枢较二季度亦下移 12BPS ，逼近 2 月低点。
本报告期内， 日日鑫基金小幅降低了债券配置比例， 增加了 CD 的仓位。 同时捕捉
阶段性资金市场利率较高的机会， 锁定存款和逆回购， 并通过短融的波段操作为组合赚
取高收益。 通过审慎和积极的管理， 回避了金融市场的风险， 保持了组合的较高收益和
良好的流动性。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
华安日日鑫货币 A ：
投资回报：0.7661%
比较基准：0.2722%
华安日日鑫货币 B ：
投资回报：0.8270%
比较基准：0.2722%
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4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望四季度， 美联储加息的靴子并未落地， 货币政策因素的不确定性仍将干扰全球
股市和新兴市场资产价格和资本流动。 国内经济仍坎坷， 世界范围内的通缩和内需不足
导致工业品价格持续下滑，去库存周期仍在继续。预计稳增长和基建投资政策将延续，
但地产投资和制造业投资是否能迎来反弹仍需观察。 通胀四季度反弹势头将持续， 但猪
肉上行空间有限，通胀上涨幅度将有所放缓。
货币宽松仍是主基调， 降准降息仍可期。10 月汇率趋稳， 资金流出预期缓和， 但仍
需央行主动补充流动性。 货币宽松的本质是提高内需， 促进投资与消费。 预计四季度流
动性总体较宽裕，但受到资本外流、股市阶段性回暖、IPO 或将重启 影响，资金成本大
概率将小幅上行。 债券市场仍面临固定收益资产的供需不平衡， 尤其是四季度中长期利
率债供给将大幅缩量， 收益率曲线平坦化演变可期。 信用利差将保持低位， 货币宽松下
信用债系统性风险可控，但个券信用事件或常态化，需要规避低评级品种。
日日鑫组合将继续把握基金的流动性和收益性的平衡， 关注中高评级短融的配置和
交易性机会。 我们将密 切跟踪经济走势、 政策 和资金面的情况， 秉承 稳健、 专业的投 资
理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的
情形。
§5
投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 固定收益投资 977,047,028.47 59.77
其中：债券 977,047,028.47 59.77
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 144,950,737.43 8.87
其中：买断式回购的买入返售金 - -
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融资产
3 银行存款和结算备付金合计 502,837,058.34 30.76
4 其他资产 9,761,461.13 0.60
5 合计 1,634,596,285.37 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
14.03
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
191,199,513.20 13.29
其中：买断式回购融资
- -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的 40％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 40％。
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 90 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过90天。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
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1 30天以内 22.43 13.29
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天( 含)—60天 34.38 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天( 含)—90天 28.43 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天( 含)—180天 12.38 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 180天( 含)—397天（含 ） 15.28 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 112.90 13.29
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,120,762.45 5.57
其中：政策性金融债 80,120,762.45 5.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 579,881,038.39 40.29
6 中期票据 - -
7 同业存单 317,045,227.63 22.03
8 其他 - -
9 合计 977,047,028.47 67.89
10
剩余存续期超 过397 天 的浮动
利率债券
- -
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5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 111510116 15兴业CD116 800,000 79,771,044.09 5.54
2 111507075 15招行CD075 800,000 79,446,738.47 5.52
3 011599542 15清控SCP003 700,000 69,996,438.39 4.86
4 111510314 15兴业CD314 600,000 59,012,248.87 4.10
5 011599694 15兖矿SCP005 500,000 49,996,837.93 3.47
6 071511009
15国信证券
CP009
500,000 49,993,825.74 3.47
7 071502007
15国泰君安
CP007
500,000 49,991,407.08 3.47
8 111520028
15广发银行
CD028
500,000 49,651,322.84 3.45
9 111509220 15浦发CD220 500,000 49,163,873.36 3.42
10 080312 08进出12 300,000 30,025,444.63 2.09
5.6 “影子定价”与“ 摊余成本法” 确 定的基金资产净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.2029%
报告期内偏离度的最低值 0.1174%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1512%
5.7 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
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本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
5.8.3 本基金本报告期 内不存在投资的前 十名 证券的发行主体被 监管 部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,145,085.97
4 应收申购款 2,616,375.16
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 9,761,461.13
§6
开放式 基金份额变动
单位：份
项目 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B
报告期期初基金份额总额 389,914,489.01 735,250,447.95
报告期期间基金总申购份额 855,944,928.18 785,870,543.85
减：报告期期间基金总赎回份额 867,297,549.82 460,506,254.72
报告期期末基金份额总额 378,561,867.37 1,060,614,737.08
]
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§7 基金管 理人运用固有资金投 资本基金交易明细
单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
1 赎回 2015-07-08 -215,000,000.00 -215,000,000.00 0.00%
2 申购 2015-07-15 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00%
3 赎回 2015-07-24 -15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00%
4 赎回 2015-07-27 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
5 申购 2015-08-06 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00%
6 申购 2015-08-14 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00%
7 赎回 2015-08-24 -7,000,000.00 -7,000,000.00 0.00%
8 申购 2015-09-09 81,000,000.00 81,000,000.00 0.00%
9 赎回 2015-09-23 -18,000,000.00 -18,000,000.00 0.00%
10 赎回 2015-09-28 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%
合计
43,000,000.00 43,000,000.00
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
§8
备查文 件目录
8.1 备查文件 目录
1、 《华安日日鑫货币市场基金基金合同》
2、 《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》
3、 《华安日日鑫货币市场基金托管协议》
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华 安基金管 理有限公司
二〇一五 年十月二十七日
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