华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 3 季度报告
华安纳 斯达 克 100 指数 证券投 资基金
2015 年第 3 季 度报告
2015 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 五年 十月二 十七 日
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华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 3 季度报告
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10
月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品 概况
基金简称 华安纳斯达克100指数
基金主代码 040046
交易代码 040046
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月2日
报告期末基金份额总额 15,536,425.35份
投资目标
本基金为股票指数基金，通过严格的指数化投资策
略与风险控制，紧密跟踪标的指数，力争实现跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合为原则，进行被动式指数化投资。为更好地实
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现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情
况下投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪
误差水平。
本基金的 风险控 制目标 是追求年 跟踪误 差不超 过4%
（以美元计价计算）。
业绩比较基准
纳斯达克100价格指数（Nasdaq 100 Price Index ）收
益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收
益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名
称
State Street Bank and Trust Company
境外资产托管人中文名
称
美国道富银行
§3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
1.本期已实现收益 1,099,750.86
2.本期利润 -505,854.71
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0304
4.期末基金资产净值 19,642,893.99
5.期末基金份额净值 1.264
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 封闭
式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，
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计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -2.24% 1.51% -1.05% 1.59% -1.19% -0.08%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 8 月 2 日至 2015 年 9 月 30 日）
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注：根 据《 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金基 金合 同》规 定， 本基金 建仓
期不超过 6 个月。 基金管理人在基金合同生效后 6 个月内已使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。
§4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐宜宜
本基
金的
基金
经理
2013-8-2 - 9年
管理学硕士 ，CFA （国 际金融
分析师） ， FRM( 金融风 险管理
师），9 年证券、基金行业从
业经历，具有基金从业资格。
曾在美国道富全球投资管理
公司担任对冲基金助理、 量化
分析师和风险管理师等职。
2011 年1 月加入华安基金管理
有限公司被动投资部从事海
外被动投资的研究工作。2011
年5 月至2012 年12 月担任上证
龙头企业交易型开放式指数
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证券投资基金及其联接基金
的基金经理职务。2012 年3 月
起同时担任华安标普全球石
油指数证券投资基金的基金
经理。2013 年7 月起同时担任
华安易富黄金交易型开放式
证券投资基金的基金经理。
2013 年8 月 起同时担任华安易
富黄金交易型开放式证券投
资基金联接基金及本基金的
基金经理。2013年12月 起同时
担任华安中证细分地产交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理。2014 年8 月起同
时担任华安国际龙头（DAX）
交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金经
理。
注： 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。 证券
从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利
益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
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获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交 易执行 机会。（ 1 ） 交 易所二 级市场 业 务，遵 循价格 优先、 时 间优先 、比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银 行间市 场业务 遵 循指令 时间优 先原则 ， 先到先 询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在风控部门的监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估
环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投
资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申购、
不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债
登的债 券估值 ） ， 定期 对各投 资组合 与交 易对 手之间 议价交 易的 交易 价格公 允性
进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分
析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中 国证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
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华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 3 季度报告
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。 本报告期内， 除指数 基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，
出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为
0 次，未出现异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年 3 季度，纳斯达克 100 指数下跌 4.62% 。领跌板块集中在生物医药,
信息技术板块。 三季度美国股市跟随全球股市的下跌。 期初， 中国等新兴市场股
市的剧烈下跌开始传递到全球市场， 而美股股市处于历史最高位。 两者结合导致
美国市场出现剧烈波动。 进入本季度后两月， 美 联储于 9 月加息的预期开始减弱，
全球市场逐渐平稳。 经济层面， 美国经济二季度 GDP 增长 2.7% ， 保 持稳健增长
的态势。CPI 为 0.2% ，贸易顺差与 GDP 的比值为-2.4% ，失业率 为 5.1% ，处于
历史地位。总体看，美国经济依旧稳健。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 9 月 30 日， 本基金份额净值为 1.264 元， 本报告期份额净值增
长率为-2.25% ，同期业 绩比较基准增长率为-1.05% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
纳斯达克 100 指数延续了过去三年以来的趋势， 继续大幅跑赢周期股， 小盘
股， 说明美国经济已经进入科技创新带动的新阶段。 我们认为， 美国经济新的一
轮经济增长仍然是科技创新驱动型。 美国经济进一步走强的信号将持续显现， 并
进一步体现在企业盈利中。 从基本面来看， 美国科技股估值仍然合理， 创新能力
和成长性依旧具有全球优势。
作为纳斯达克 100 指数基金的管理人， 我们继续坚持积极将基金回报与指数
相拟合的原则， 降低跟踪偏离和跟踪误差， 勤勉尽责， 为投资者获得长期稳定的
回报。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
1、本 报告 期内本 基金 未出现 连续 二十个 工作 日基金 份额 持有人 数量 不满二
百人的情形。
2、本基金自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日基金资产净值连续超过
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20 个工作日低于 5000 万元。
§5
投资组 合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（人民币元）
占基金总资
产的比例
（% ）
1 权益投资 18,915,384.31 92.67
其中：普通股 18,915,384.31 92.67
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 832,472.06 4.08
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8 其他各项资产 663,101.53 3.25
9 合计 20,410,957.90 100.00
5.2 报 告期 末在 各个国家 （地 区）证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布
国家（地区） 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例 （％）
美国 18,915,384.31 96.30
5.3 报 告期 末按 行业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
5.3.1 指 数投 资报 告期末 按行 业分类 的股 票及存 托凭 证投 资 组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 （ ％）
金融 - -
工业 421,868.69 2.15
信息技术 11,135,194.88 56.69
非必需消费品 3,478,866.15 17.71
能源 - -
保健 2,558,209.53 13.02
公用事业 - -
必需消费品 1,123,901.76 5.72
电信服务 197,343.30 1.00
材料 - -
合计 18,915,384.31 96.30
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 。
5.3.2 积 极投 资报 告期末 按行 业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
无。
5.4 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭
证 投资 明细
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5.4.1 指 数投 资期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 权益 投
资 明细
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券代
码
所在
证
券市
场
所属国
家
（地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 APPLE INC 苹果公司
AAPL
US
纳斯
达克
市场
美国 3,000 2,104,954.17 10.72
2
MICROSOFT
CORP
微软
MSFT
US
纳斯
达克
市场
美国 5,100 1,435,910.80 7.31
3
AMAZON.COM
INC
亚马逊公
司
AMZN
US
纳斯
达克
市场
美国 300 976,885.76 4.97
4
FACEBOOK
INC
Facebook
公司
FB US
纳斯
达克
市场
美国 1,500 857,821.31 4.37
5
GOOGLE
INC-CL A
谷歌公司
GOOGL
US
纳斯
达克
市场
美国 200 812,172.62 4.13
6
GOOGLE
INC-CL C
谷歌公司
GOOG
US
纳斯
达克
市场
美国 200 774,068.43 3.94
7
GILEAD
SCIENCES INC
吉利德科
学
GILD
US
纳斯
达克
市场
美国 1,000 624,616.05 3.18
8 INTEL CORP 英特尔公 INTC 纳斯 美国 3,000 575,188.75 2.93
11
华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年第 3 季度报告
司 US 达克
市场
9
CISCO
SYSTEMS INC
思科
CSCO
US
纳斯
达克
市场
美国 3,200 534,349.20 2.72
10 AMGEN INC
康卡斯特
公司
AMGN
US
纳斯
达克
市场
美国 500 439,947.51 2.24
5.4.2 积 极投 资期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权益 投
资 明细
无。
5.5 报 告期 末按 债券信用 等级 分类的 债券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投
资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 基金投 资明 细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投 资组 合报 告附注
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5.10.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 629,846.18
3 应收股利 5,677.97
4 应收利息 55.13
5 应收申购款 27,522.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 663,101.53
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
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报告期期初基金份额总额 17,879,118.95
报告期期间基金总申购份额 1,403,532.57
减：报告期期间基金总赎回份额 3,746,226.17
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 15,536,425.35
§7 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。
§8
备查文 件 目录
8.1 备查文件目录
1、 《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》
2、 《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金招募说明书》
3、 《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金 管 理有 限公 司
二 〇 一五 年十 月二 十七日
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