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汇添富和聚宝(000600)

汇添富和聚宝:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
汇添富和聚宝货币市场基金2015年第3季
度报告 
 
2015 年9月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:2015 年10月27 日 
 
 汇添富和聚宝货币 2015年第 3季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2015 年10月23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年7 月1日起至 9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富和聚宝货币 交易代码 000600 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 5月28 日 报告期末基金份额总额 2,113,855,471.55 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略, 力求在满足安全性、 流动性需要的基础上实现更高 的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 。 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金, 是证券投资基金 中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司


汇添富和聚宝货币 2015年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015年7月1日 - 2015年9月30日 ) 1. 本期已实现收益 20,574,019.05 2.本期利润 20,574,019.05 3.期末基金资产净值 2,113,855,471.55 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊 余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9913% 0.0025% 0.0882% 0.0000% 0.9031% 0.0025%


汇添富和聚宝货币 2015年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年 5月 28 日)起6 个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 汤丛珊 汇添富货币 基金、 汇添富 全额宝货币 基金、 汇添富 理财 30 天债 券基金、 汇添 富理财 60 天 债券基金、 汇 添富和聚宝 货币基金、 汇 2014年5月 28日 2015年7月 30日 7年 国籍:中国,学历:上 海财经大学管理学硕 士。相关业务资格:基 金从业资格。 从业经历: 2008年5月加入汇添富 基金管理股份有限公 司,历任固定收益交易 员、 固定收益交易主管。 2013 年 7 月 31 日至今 任汇添富货币基金的基汇添富和聚宝货币 2015年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页


添富添富通 货币基金的 基金经理。 金经理,2013 年 12 月 13 日至今任汇添富全 额宝货币基金的基金经 理。2014年1月21日 至今任汇添富理财 30 天债券、 理财 60 天债券 基金的基金经理。2014 年5月28日至2015年 7月30日任汇添富和聚 宝货币基金的基金经 理。2015年1月16日 至今任汇添富添富通货 币基金(原汇添富新收 益债券基金)的基金经 理。 徐寅喆 汇添富和聚 宝货币基金、 汇添富收益 快钱货币基 金、 汇添富收 益快线货币 基金、 汇添富 理财 7 天债 券基金的基 金经理。 2014年11 月26日 - 7 年 国籍:中国。学历:复 旦大学法学学士。六年 证券从业经验。曾任长 江养老保险股份有限公 司债券交易员。2012 年 5 月加入汇添富基金管 理股份有限公司任债券 交易员、固定收益基金 经理助理。2014 年8 月 27 日至今任汇添富收 益快线货币市场基金、 汇添富理财 7 天债券型 证券投资基金的基金经 理。2014 年11月26 日 至今任汇添富和聚宝货 币市场基金经理。2014 年 12 月 23 日至今任汇 添富收益快钱货币基金 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法汇添富和聚宝货币 2015年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页


规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,是由于合规控制原因调整导致。经检 查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年三季度,国际市场方面,全球经济放缓。强势美元和海外需求疲软对美国经济造成冲 击凸显,非农就业数据进一步回落并大幅低于市场预期,美联储加息概率不断下降;国内市场方 面,经济依旧低迷,而 9 月以来物价指数重新回落,通缩风险有所升温。人民币持续贬值对三季 度资金面造成持续承压,央行通过降准、SLO、MLF、逆回购等方式投放超万亿流动性,对冲资本 外流。 债券市场方面,三季度受股市下跌资金回流以及 IPO 暂停背景下打新基金加大固定收益类产 品配置力度的影响下,银行间货币利率保持低位,各期限债券品种百花齐放,收益率均持续下行, 牛市行情得以延续。信用利差也进一步收缩,其中高等级信用债已处于 09 年以来的历史低位,信汇添富和聚宝货币 2015年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页


用品种收益率下行幅度超过 30BP。 操作上,本基金在三季度继续加强了短融的波段性操作,把握住了债券的上涨机会。临近三 季末,由积极转为谨慎策略,降低债券久期至中性水平,适度调整了存款的配置期限;保持适度 比例的高评级短融的配置作为流动性管理的工具,减低低评级短融的持仓,降低组合的风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期净值收益率为 0.9913%。同期业绩比较基准收益率 0.0882%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2015 年第四季度,宏观经济形势仍不容乐观,9 月以来物价指数重新回落,通缩风险有 所升温,经济下行压力在所难免,为实现全年稳增长的目标,降准降息等宽松货币政策有望再度 释放,流动性整体无忧。因此债券市场收益率仍将保持震荡下行为主,收益率曲线将进一步平坦 化,但同时不排除年底资金面紧张带来一定调整的可能。在把握交易性机会的同时,警惕一旦快 速调整或将引发踩踏所带来的连锁反应,因此配置上仍将着重关注短久期、中高等级品种,保证 较高的安全边际。 我们将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下,综合分析本基金的份额变动,做好债券 与存款之间的配置,保持组合的较高流动性和安全性,积极把握市场结构性机会,通过在合适的 时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位择机把握中高等级短融的波动机会,适度提高组合的 投资收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 918,180,454.94 40.42 其中:债券 898,183,227.26 39.54 资产支持证券 19,997,227.68


0.88 2 买入返售金融资产 110,000,629.26 4.84 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 30,000,269.26 1.32 3 银行存款和结算备付金合计 1,221,631,029.91 53.78汇添富和聚宝货币 2015年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页


4 其他资产 21,884,574.45 0.96 5 合计 2,271,696,688.56 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.38 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 156,999,521.50 7.43 其中:买断式回购融资 - -


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 118 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84


报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。


5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30 天以内 23.30 7.43 其中: 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 -- 2 30 天(含)-60 天 16.08 - 其中: 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 -- 3 60 天(含)-90 天 8.93 - 其中: 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 -- 4 90 天(含)-180 天 30.73 - 其中: 剩余存续期超过 397 天 - -汇添富和聚宝货币 2015年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页


的浮动利率债 5 180 天(含)-397 天(含) 27.38


- 其中: 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 -- 合计 106.42 7.43


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,067,190.50 5.21 其中:政策性金融债 110,067,190.50 5.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 669,549,702.22 31.67 6 中期票据 - - 7 同业存单 118,566,334.54 5.61 8 其他 - - 9 合计 898,183,227.26 42.49 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 --


5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)


占基金资产净 值比例(%) 1 150211 15 国开 11 500,000 50,044,264.90 2.37 2 011599669 15 南方水泥 SCP007 400,000 39,981,061.13 1.89 3 041560032 15 鲁晨鸣 CP002 300,000 30,101,967.42 1.42 4 041566009 15 江铜 CP001 300,000 30,032,779.98 1.42 5 011599223 15 鲁黄金 SCP002 300,000 30,030,976.28 1.42 6 150202 15 国开 02 300,000 30,022,042.49 1.42 7 150307 15 进出 07 300,000 30,000,883.11 1.42 8 011510004 15 中电投 SCP004 300,000 29,995,219.09 1.42 9 041564076 15 皖山鹰 300,000 29,982,026.27 1.42汇添富和聚宝货币 2015年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页


CP002 10 011599441 15 徐工 SCP004 300,000 29,965,894.51 1.42


5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 36 报告期内偏离度的最高值 0.2956% 报告期内偏离度的最低值 0.2152% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2537%


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(份) 期末市值


占基金资产净 值比例(%) 1 1589137 15兴银3A2 200,000 20,004,000.00 0.95


5.8 投资组合报告附注 5.8.1


本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日 计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.8.2


本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券, 不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 21,873,574.45 4 应收申购款 - 5 其他应收款 11,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 -汇添富和聚宝货币 2015年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页


8 合计 21,884,574.45


§6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,959,453,851.77 报告期期间基金总申购份额 2,230,980,836.78 减:报告期期间基金总赎回份额 2,076,579,217.00 报告期期末基金份额总额 2,113,855,471.55


注:总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富和聚宝货币市场基金募集的文件;


2、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》;





3、《汇添富和聚宝货币市场基金托管协议》;





4、基金管理人业务资格批件、营业执照;





5、报告期内汇添富和聚宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼


汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年10月27日