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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2015年第三季度报告

 
 
汇添富添富通 货币市场基 金2015 年第3 季
度报告 
 
2015 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年10 月27 日 
 
 
 汇添富添富通货币 2015 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2015 年 10 月 23 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2015 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 交易代 码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额 6,637,159,620.31 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 , 力 求在满 足安 全性 、 流动性 需要的 基础 上实 现更 高的收 益率。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低 风 险 品种。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 和债 券型 基金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金 的基金 简称 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000366 000980 报告期 末下属分 级基 金的 份额总 额 407,326,434.44 份 6,229,833,185.87 份


汇添富添富通货币 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币B 1. 本期已 实现 收益 2,322,358.49 3,675,977.24 2.本 期利 润 2,322,358.49 3,675,977.24 3.期 末基 金资 产净 值 407,326,434.44 6,229,833,185.87 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 由于货 币市 场基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3、本 基金 收益 分配 按日 结转份额 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富添富通货币A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 成立以 来 0.5373% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.4491% 0.0009% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 汇添富添富通货币B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 成立以 来 0.5983% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.5101% 0.0009% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 汇添富添富通货币 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日)起 6 个月,建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 汤丛珊 汇添富货 币基金 、 汇 添富全额 宝货币基 金、 汇 添富 理财 30 天 债券基 金、 汇添富理 财 60 天债 券基金 、 汇 添富和聚 宝货币基 2015 年1 月 16 日 - 7 年 国籍 : 中国, 学历 : 上海财 经 大学管 理学 硕士。 相关 业务 资 格: 基 金从 业资 格。 从 业经 历: 2008 年 5 月加 入汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司, 历 任固 定 收益交 易员、 固定 收益 交易 主 管。2013 年7 月31 日至今 任 汇添富 货币 基金 的基 金经 理, 2013 年 12 月 13 日至今 任汇 添富全 额宝 货币 基金 的基 金 经理。2014 年 1 月 21 日至 今 任汇添 富理 财30 天债券 、理汇添富添富通货币 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


金、 汇 添富 添富通货 币基金的 基金经 理。 财 60 天债 券基 金的 基金 经 理。 2014 年5 月 28 日至 2015 年 7 月 30 日任 汇添 富和 聚宝 货币基 金的 基金 经理 。2015 年 1 月 16 日至 今任 汇添 富添 富通货 币基 金 (原 汇添 富新 收 益债券 基金 )的 基金 经理 。 注:1、 基金 的首 任基 金经 理, 其“ 任职 日期”为基金合同 生效 日, 其“离职日期” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的汇添富添富通货币 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交易次 数为 1 次 , 是 由于 合规 控制 原因调 整导 致。 经检 查和分 析未 发现 异常 情况 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 三季 度经 济下 行压 力仍然 较大 , 央行 维持 较为宽松 的货 币政 策, 资金利率低 位运 行。7 月以来 ,由 于半 年末 效应 消除, 打新 暂停 ,部 分打 新资金 暂时 重回 债市 ,市 场资金 面步 入宽 松, 同时股 市表 现差 强人 意使 得投资 者风 险偏 好降 低, 腾挪出 部分 仓位 配置 短期 信用债 ,短 融收 益率 和存款 利率 快速 下行 , 信 用利差 迅速 压缩 。8 月, 由 于 11 日央 行调 整人 民币 中 间价形 成机 制, 导 致人民 币汇 率出 现大 幅贬 值,资 金流 出压 力较 大, 资金成 本在 中旬 以后 逐步 走高, 且存 款利 率和 短融收 益率 也在 到达 低位 后开始 反弹 ,出 现利 率的 小高点 。9 月以 来, 由于 降准的 效用 体现 ,央 行对较 为宽 松的 货币 环境 的呵护 ,资 金面 较8 月底 逐步回 暖, 但季 末等 因素 使得9 月下 旬也 出现 了不错 的投 资机 会。 本基金 在报 告期 安排 了较 大比例 的流 动性 于月 末、 季末等 可能 发生 流动 性紧 张的时 点滚 动操 作,在 短融 收益 率高 企的 时点战 略性 建仓 ,并 持续 改善组 合持 仓中 短融 的流 动性。 通过 短融 的波 段性操 作和 合理 错配 存款 到期日 ,在 保证 组合 整体 流动性 的前 提下 ,抓 住资 金利率 高企 的时 间窗 口锁定 高息 存款 和优 质短 融提高 组合 收益 率。 通过 这些前 瞻性 的操 作, 本基 金有效 应对 了组 合的 规模变 化, 确保 了组 合的 流动性 和和 合法 合规 运作 ,并抓 住关 键时 点锁 定了 一部分 较高 收益 的同 业存款 和短 期债 券获 取收 益。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 3 季度 本基 金 A 级净 值收 益率 为 0.5373% ,B 级净 值收益率 为 0.5983%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年四 季度 , 国内 经济下 行的 压力 仍然 较大 , 内需弱 势未 改, 外需改 善有限 , 需要 政 策继续 宽松 护航 ,同 时美 国经济 复苏 不及 预期 ,市 场预期 美国 加息 节奏 将放 缓,同 时人 民币 汇率 近期趋 于稳 定, 在政 府的 强势维 稳下 ,继 续贬 值的 概率不 大, 热钱 流出 的速 度将显 著放 缓, 资金 利率稳 定在 较为 宽松 的水 平,对 债市 整体 有利 ,但 需要紧 密观 察经 济复 苏的 情况以 判断 货币 政策 放松的 幅度 和速 度。 同时, 由于 货币 市场 可能 面临IPO 重启、 风险 资产 配置意 愿增 强、 汇率 贬值 资金外 流等 事 件 的冲击 ,且 下半 年资 金面 相对上 半年 更为 谨慎 ,如 果市场 情绪 过于 乐观 ,需 要防范资金 的超 预期汇添富添富通货币 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


收紧带 来的 收益 率波 动。 近期英 利中 票、 雨润 中票 、中钢 债等 信用 事件 频发 ,刚兑 打破 的历 史趋 势未变 且有 加速 之势 ,利 于无风 险利 率的 进一 步下 行。而 当前 信用 利差 保护 不足, 信用 债投 资需 仔细排 雷, 配置 以中 高等 级为主 ,严 防信 用风 险。 有鉴于 此, 本基 金将 在密 切跟踪 基本 面、 政策 面和 资金面 前提 下, 综合 分析 本基金 的份 额变 动,提 前做 好债 券与 存款 之间的 配置 计划 ,保 持组 合的较 高流 动性 和安 全性 ,积极 把握 市场 结构 性机会 ,通 过在 合适 的时 点锁定 高收 益的 存款 和灵 活控制 短融 仓位 博取 资本 利得收 入为 投资 者创 造更多 额外 收益 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数 或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 866,087,538.62 12.83 其中: 债券 866,087,538.62 12.83 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,874,347,349.36 87.00 4 其他资 产 11,414,714.00 0.17 5 合计 6,751,849,601.98 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.18 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 113,999,529.00 1.72 其中: 买断 式回 购融 资 - - 汇添富添富通货币 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值的20%。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 95 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 35


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 注:本 基金 合同 规定 “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天”,本报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天以内 26.09


1.72


其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 7.32 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 27.01 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 34.50 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 7.93 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 102.85 1.72


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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 230,703,238.52 3.48 其中: 政策 性金 融债 230,703,238.52 3.48 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 340,593,609.04 5.13 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 294,790,691.06 4.44 8 其他 - - 9 合计 866,087,538.62 13.05 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150202 15 国开 02 1,000,000 100,332,435.74 1.51 2 111510322 15 兴业 CD322 1,000,000 98,308,072.01 1.48 3 111511248 15 平安 CD248 1,000,000 98,279,481.85 1.48 4 111591937 15 贵阳 银行 CD024 1,000,000 98,203,137.20 1.48 5 041554007 15 洋河 CP001 500,000 50,597,518.18 0.76 6 150403 15 农发 03 500,000 50,217,960.84 0.76 7 150301 15 进出 01 500,000 50,182,744.13 0.76 8 011543002 15 中核建 SCP002 500,000 50,109,263.38 0.75 9 011514006 15 中粮 SCP006 500,000 49,976,972.64 0.75 10 011586009 15 光明 SCP009 500,000 49,972,329.72 0.75


5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1295% 汇添富添富通货币 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0077% 报告期 内每 个工作 日偏 离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0919%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 5.8.2


本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 ,不 存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的20 %的情 况。 5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 11,406,093.60 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 8,620.40 7 其他 - 8 合计 11,414,714.00


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币B 报告期 期初 基金 份额 总额 457,938,197.69 83,549,171.29 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,044,241,924.03 6,294,048,109.38 减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 1,094,853,687.28 147,764,094.80 汇添富添富通货币 2015 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


报告期 期末 基金 份额 总额 407,326,434.44 6,229,833,185.87 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 批准 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 募集 的文件 ;


2、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ;


3、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 托管 协议 》 ;


4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5、报 告期 内汇 添富 添富 通 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告;


6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存放地 点 上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼


汇添 富基 金管理股 份有 限公 司 8.3 查阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015 年10 月27 日