汇添富收益快 线货币市场 基金2015 年第3
季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
汇添富收益快线货币 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2015 年 10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 收益 快线 货币
交易代 码 519888
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,675,598,362,959.00 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金 的投 资将 遵循 安全 性和流 动性 优先 原则 ，以 宏观经
济和货 币政 策分 析为 基础 ，在严 格控 制风 险的 前提 下，合
理构建 并及 时调 整投 资组 合，力 争获 得稳 健的 、超 越业绩
比较基 准的 收益 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ，是 证券 投资 基金 中的低
风险品 种。 本基 金的 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、混
合型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金 的基金 简称 汇添富 收益 快线 货币 A 汇添富 收益 快线 货币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519888 519889
报告期 末下属分 级基 金的 份额总 额 2,050,669,016,091.00 份 4,624,929,346,868.00 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
汇添富 收益 快线 货币 A 汇添富 收益 快线 货币 B
1. 本期已 实现 收益 97,184,769.36 243,119,045.63
2．本 期利 润 97,184,769.36 243,119,045.63
3．期 末基 金资 产净 值 20,506,690,160.91 46,249,293,468.68
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收 益 率的 比较
汇添富收益快线货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.5392% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.4510% 0.0008%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
汇添富收益快线货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6888% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.6006% 0.0009%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 汇添富收益快线货币 2015 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 12 月 21 日 ）起 6 个月，建仓结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、 汇添
富收益快
钱货币基
金、 汇 添富
收益快线
货币基 金、
汇添富理
财7 天债券
基金的基
金经理 。
2014 年8 月
27 日
- 7 年
国籍 ： 中国。 学历 ： 复旦大 学
法学学 士。 六年 证券 从业 经
验。 曾任 长江 养老 保险 股份 有
限公司 债券 交易 员。 2012 年 5
月加入 汇添 富基 金管 理股 份
有限公 司任 债券 交易 员、 固 定
收益基 金经 理助 理。 2014 年 8
月 27 日至 今任 汇添 富收 益快
线货币 市场 基金、 汇添 富理 财
7 天债券 型证 券投 资基 金的 基
金经理 。2014 年 11 月 26 日
至今任 汇添 富和 聚宝 货币 市汇添富收益快线货币 2015 年第 3 季度报告
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场基金 经理。 2014 年 12 月23
日至今 任汇 添富 收益 快钱 货
币基金 基金 经理 。
注：1、 基金 的首 任基 金经 理， 其“ 任职 日期”为基金合同 生效 日， 其“离职日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数为 1 次 ， 是 由于 合规 控制 原因调 整导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年三 季度， 国际 市场 方面， 全球 经济 放缓 。 强 势美元 和海 外需 求疲 软对 美国经 济造 成 冲
击凸显 ，非 农就 业数 据进 一步回 落并 大幅 低于 市场 预期， 美联 储加 息概 率不 断下降 ；国 内市 场方
面，经 济依 旧低 迷， 而9 月以来 物价 指数 重新 回落 ，通缩 风险 有所 升温 。人 民币持 续贬 值对 三季
度资金 面造 成持 续承 压， 央行通 过降 准、SLO 、MLF 、逆回 购等 方式 投放 超万 亿流动 性， 对冲 资本
外流。
债券市 场方 面， 三季 度受 股市下 跌资 金回 流以 及IPO 暂停 背景 下打 新基 金加 大固定 收益 类产
品配置 力度 的影 响下 ， 银 行间货 币利 率保 持低 位 ， 各期限 债券 品种 百花 齐放 ， 收 益率 均持 续下 行，
牛市行 情得 以延续。 信用利差也 进一 步收 缩， 其中高等级 信用 债已 处于 09 年以来的 历史 低位 ， 信
用品种 收益 率下 行幅 度超 过30BP。
就本基 金操 作而 言， 由于 对规模 的大 幅增 长有 一定 预期， 本基 金在 三季 度初 提前布 局， 增加
了债券 的配 置比 例， 并适 度拉长 了存 款的 期限 锁定 收益， 在控 制组 合风 险的 同时为 持有 人获 取稳
定回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
一季度 本基 金A 级净 值收 益率 为 0.5392% ，B 级净 值收益率 为 0.6888%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年4 季度 ， 宏观 经济形 势仍 不容 乐观 ，9 月以来 物价 指数 重新 回落 ， 通缩 风险 有所
升温， 经济 下行 压力 在所 难免， 为实 现全 年稳 增长 的目标 ，降 准降 息等 宽松 货币政 策有 望再 度释
放， 流动 性整 体无 忧。 因 此债券 市场 收益 率仍 将保 持震荡 下行 为主 ， 收益 率 曲线将 进一 步平 坦化 ，
但同时 不排 除年 底资 金面 紧张带 来一 定调 整的 可能 。在把 握交 易性 机会 的同 时，警 惕一 旦快 速调
整或将 引发 踩踏 所带 来的 连锁反 应， 因此 配置 上仍 将着重 关注 短久 期、 中高 等级品 种， 保证 较高
的安全 边际 。
近年末 ，预 计场 内基 金的 规模波 动将 会增 大。 在四 季度， 我们 将严 格控 制风 险，预 兼顾 流动
性和收 益性 目标 ，对 组合 资产进 行积 极调 整， 力争 在控制 风险 的前 提下 为投 资者创 造持 续稳 定的
收益。 在做 好流 动性 管理 的同时 ，择 机把 握中 高等 级短期 融资 券以 及短 期利 率债的 交易 型机 会，
提高组 合收 益。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 13,316,089,784.06 19.45
其中： 债券 13,266,096,714.86 19.38
资产支 持证 券
49,993,069.20
0.07
2 买入返 售金 融资 产
13,225,147,895.83
19.32
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
6,279,027,436.68 9.17
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
40,768,103,556.02 59.56
4 其他资 产 1,145,062,564.98 1.67
5 合计 68,454,403,800.89 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.20
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 789,990,065.00 1.18
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33 汇添富收益快线货币 2015 年第 3 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天”， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 76.72
1.18
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
0.15 -
2 30 天( 含)-60 天 11.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
0.30 -
3 60 天( 含)-90 天 8.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 18.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
0.19 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 11.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 126.68 1.18
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,264,531,408.73 4.89
其中： 政策 性金 融债 3,264,531,408.73 4.89
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 6,356,413,736.80 9.52
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,645,151,569.33 5.46
8 其他 - -
9 合计 13,266,096,714.86 19.87
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债券
422,440,429.79 0.64
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5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150413 15 农发 13 4,500,000 450,095,956.53 0.67
2 150311 15 进出 11 4,500,000 449,510,100.44 0.67
3 150211 15 国开 11 4,000,000 401,009,464.04 0.60
4 150411 15 农发 11 3,000,000 301,294,043.09 0.45
5 111591282
15 富滇 银行
CD013
3,000,000 299,124,482.70 0.45
6 111590803
15 徽商 银行
CD094
3,000,000 298,359,224.09 0.45
7 111591806
15 哈尔 滨银
行CD006
3,000,000 297,825,109.26 0.45
8 111590073
15 杭州 银行
CD018
3,000,000 296,687,271.44 0.44
9 111519052
15 恒丰 银行
CD052
3,000,000 294,963,781.35 0.44
10 111591937
15 贵阳 银行
CD024
3,000,000 294,609,411.59 0.44
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0959%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0306%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0525%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1589137 15 兴银 3A2 500,000.00 49,993,069.20 0.07
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
5.8.1 本基 金估 值采 用摊 余成本 法计 价， 即估 值对 象以买 入成 本列 示， 按票 面利率 或商 定利
率每日 计提 利息 ，并 考虑 其买入 时的 溢价 与折 价在 其剩余 期限 内平 均摊 销。 汇添富收益快线货币 2015 年第 3 季度报告
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5.8.2
5.8.2 本报 告期 内货 币市 场基金 持有 剩余 期限 小于397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利
率债券 ，不 存在 该类 浮动 利率债 券的 摊余 成本 超过 当日基 金资 产净 值 的20 ％的情况 。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 102,916,970.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 159,628,980.74
4 应收申 购款 882,486,613.99
5 其他应 收款 30,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,145,062,564.98
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 收益 快线 货币 A 汇添富 收益 快线 货币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,481,861,925,831.00 1,121,291,716,731.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 17,919,346,528,445.00 14,403,090,408,869.00
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 17,350,539,438,185.00 10,899,452,778,732.00
报告期 期末 基金 份额 总额 2,050,669,016,091.00 4,624,929,346,868.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 收益快 线货 币市 场基 金募 集的文 件；
2、 《汇 添富 收益 快线 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3、 《汇 添富 收益 快线 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
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5、报 告期 内收 益快 线货 币 市场基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼 汇添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
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