汇添富收益快 钱货币市场 基金2015 年第3
季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
汇添富快钱货币 2015 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2015 年 10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 快钱 货币
场内简 称 添富快 钱
交易代 码 159005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,354,393.00 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ， 力
求在满 足安 全性 、 流动性 需要的 基础 上实 现更 高的收
益率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证券 投资 基金中
的低风 险品 种。 本基 金的 预期风 险和 预期 收益 低 于 股
票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金 的基金 简称 添富快 钱A 添富快 钱 B
下属分 级基 金的 交易 代码 159005 159006
报告期 末下属分 级基 金的 份额总 额 2,580,796.00 份 2,773,597.00 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
添富快 钱A 添富快 钱 B
1. 本期已 实现 收益 1,151,969.60 1,235,750.20
2．本 期利 润 1,151,969.60 1,235,750.20
3．期 末基 金资 产净 值 258,079,600.00 277,359,700.00
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
添富快钱A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.5612% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.4730% 0.0016%
添富快钱B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6221% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.5339% 0.0016%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 的 《基 金合 同》 生效日 为 2014 年 12 月 23 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 1 年；
本基金 建仓 期为 本 《基 金合同 》 生效之 日 （2014 年12 月 23 日） 起 6 个月 ， 建仓结 束时 各项 资产
配置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金 、 汇
添富季季
红定期开
放债券基
金、 汇 添富
互利分级
债券基 金、
汇添富收
益快钱货
2014 年 12
月23 日
- 13 年
国籍 ： 中国。 学历 ： 华东师 范
大学金 融学 博士。 相关 业务 资
格： 基 金从 业资 格。 从 业经 历：
曾任上 海申 银万 国证 券研 究
所有限 公司 高级 分析 师。 2007
年 8 月加入 汇添 富基 金管 理
股份有 限公 司， 历 任固 定收 益
高级经 理， 固 定收 益基 金经 理
助理， 现任 固定 收益 投资 总
监。2008 年 3 月 6 日至 今任
汇添富 增强 收益 债券 基金 的汇添富快钱货币 2015 年第 3 季 度报告
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币基金的
基金经 理，
固定收益
投资总 监。
基金经 理，2009 年 1 月 21 日
至2011 年6 月21 日任 汇添 富
货币基 金的 基金 经理 ，2011
年1 月26 日至2013 年2 月7
日任汇 添富 保本 混合 基金 的
基金经 理，2012 年 7 月 26 日
至今任 汇添 富季 季红 定期 开
放债券 基金 的基 金经 理， 2013
年 11 月 6 日至 今任 汇添 富互
利分级 债券 基金 的基 金经 理，
2013 年12 月13 日至2015 年
3 月 31 日任汇 添富 全额 宝货
币基金 的基 金经 理， 2014 年 1
月 21 日至2015 年 3 月 31 日
任汇添 富收 益快 线货 币基 金
的基金 经理， 2014 年 12 月23
日至今 任汇 添富 收益 快钱 货
币基金 的基 金经 理。
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、 汇添
富收益快
钱货币基
金、 汇 添富
收益快线
货币基 金、
汇添富理
财7 天债券
基金的基
金经理 。
2014 年 12
月23 日
- 7 年
国籍 ： 中国。 学历 ： 复旦大 学
法学学 士。 六年 证券 从业 经
验。 曾任 长江 养老 保险 股份 有
限公司 债券 交易 员。 2012 年5
月加入 汇添 富基 金管 理股 份
有限公 司任 债券 交易 员、 固 定
收益基 金经 理助 理。 2014 年8
月 27 日至 今任 汇添 富收 益快
线货币 市场 基金、 汇添 富理 财
7 天债券 型证 券投 资基 金的 基
金经理 。2014 年 11 月 26 日
至今任 汇添 富和 聚宝 货币 市
场基金 经理。 2014 年 12 月23
日至今 任汇 添富 收益 快钱 货
币基金 基金 经理 。
注：1、 基金 的首 任基 金经 理， 其“ 任职 日期”为基金合同 生效 日， 其“离职日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在汇添富快钱货币 2015 年第 3 季 度报告
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严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数为 1 次 ， 是 由于 合规 控制 原因调 整导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年三 季度， 国际 市场 方面， 全球 经济 放缓 。 强 势美元 和海 外需 求疲 软对 美国经 济造 成 冲
击凸显 ，非 农就 业数 据进 一步回 落并 大幅 低于 市场 预期， 美联 储加 息概 率不 断下降 ；国 内市 场方
面，经 济依 旧低 迷， 而9 月以来 物价 指数 重新 回落 ，通缩 风险 有所 升温 。人 民币持 续贬 值对 三季
度资金 面造 成持 续承 压， 央行通 过降 准、SLO 、MLF 、逆回 购等 方式 投放 超万 亿流动 性， 对冲 资本
外流。
债券市 场方 面， 三季 度受 股市下 跌资 金回 流以 及IPO 暂停 背景 下打 新基 金加 大固定 收益 类产
品配置 力度 的影 响下 ， 银 行间货 币利 率保 持低 位 ， 各期限 债券 品种 百花 齐放 ， 收 益率 均持 续下 行，
牛市行 情得 以延 续。 信用利差也 进一 步收 缩， 其中高等级 信用 债已 处于 09 年以来的 历史 低位 ， 信
用品种 收益 率下 行幅 度超 过30BP。 汇添富快钱货币 2015 年第 3 季 度报告
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就本基 金操 作而 言本 基金 以稳健 操作 为准 。在 三季 度及时 跟踪 持有 人申 赎安 排，以 流动 性管
理为首 要任 务。 此外 ，在 七月初 小幅 加仓 高评 级短 融，并 配合 较短 久期 的回 购以及 存款 应对 资金
面冲击 ，在 降低 组合 的风 险的同 时为 持有 人获 取稳 定回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年三 季度 本基 金 A 级净值收 益率 为 0.5612%，B 级净 值收 益率 为 0.6221% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年4 季度 ， 宏观 经济形 势仍 不容 乐观 ，9 月以来 物价 指数 重新 回落 ， 通缩 风险 有所
升温， 经济 下行 压力 在所 难免， 为实 现全 年稳 增长 的目标 ，降 准降 息等 宽松 货币政 策有 望再 度释
放， 流动 性整 体无 忧。 因 此债券 市场 收益 率仍 将保 持震荡 下行 为主 ， 收益 率 曲线将 进一 步平 坦化 ，
但同时 不排 除年 底资 金面 紧张带 来一 定调 整的 可能 。在把 握交 易性 机会 的同 时，警 惕一 旦快 速调
整或将 引发 踩踏 所带 来的 连锁反 应， 因此 配置 上仍 将着重 关注 短久 期、 中高 等级品 种， 保证 较高
的安全 边际 。
近年末 ，预 计场 内基 金的 规模波 动将 会增 大。 在四 季度， 我们 将严 格控 制风 险，预 兼顾 流动
性和收 益性 目标 ，对 组合 资产进 行积 极调 整， 力争 在控制 风险 的前 提下 为投 资者创 造持 续稳 定的
收益。 在做 好流 动性 管理 的同时 ，择 机把 握中 高等 级短期 融资 券以 及短 期利 率债的 交易 型机 会，
提高组 合收 益。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 60,016,092.05 11.20
其中： 债券 60,016,092.05 11.20
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
50,477,966.26
9.42
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
50,477,966.26 9.42
3
银行存 款和 结算 备付金合
计
423,864,476.53 79.09
4 其他资 产 1,591,461.71 0.30 汇添富快钱货币 2015 年第 3 季 度报告
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5 合计 535,949,996.55 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.44
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 30
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 65
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天”， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 66.55
-
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 20.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 1.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
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4 90 天( 含)-180 天 9.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 1.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.79 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,996,329.75 3.73
其中： 政策 性金 融债 19,996,329.75 3.73
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 40,019,762.30 7.47
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 60,016,092.05 11.21
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011599225
15 阳泉
SCP001
200,000 20,035,984.53 3.74
2 140230 14 国开 30 100,000 9,999,619.21 1.87
3 011537002
15 中建材
SCP002
100,000 9,999,180.13 1.87
4 150403 15 农发 03 100,000 9,996,710.54 1.87
5 041562017
15 亚邦
CP002
100,000 9,984,597.64 1.86
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1769% 汇添富快钱货币 2015 年第 3 季 度报告
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报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0697%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1050%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.8.2
本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 ，不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的20% 的情况 。
5.8.3
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,566,180.78
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 25,280.93
7 其他 -
8 合计 1,591,461.71
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 添富快 钱 A 添富快 钱 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,976,134.00 1,021,336.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 58,239,710.00 19,907,740.00 汇添富快钱货币 2015 年第 3 季 度报告
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减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 57,635,048.00 18,155,479.00
报告期 期末 基金 份额 总额 2,580,796.00 2,773,597.00
注：总 申购 份额 含因 份额 升降级 、二 级市 场买 入等 导致的 强制 强增 份额 。总 赎回份 额含 因份 额升
降级、 二级 市场 卖出 等导 致的强 制调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 收益快 钱货 币市 场基 金募 集的文 件；
2、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内收 益快 钱货 币 市场基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地 点
上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼 21 楼 汇添富 基金管理 股份 有限 公司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 ， 或 登录 基金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
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