汇添富深证300 交易型 开放式指数 证券投
资基金联接基 金2015 年第3 季度报 告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 汇添富 深证 300ETF 联接
交易代 码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
报告期 末基金份 额总 额 40,897,904.91 份
投资目 标
通过投 资于 目标 ETF ，紧 密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以深 证300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作为
其主要 投资 标的， 并不 参 与目 标ETF 的管 理。 本基金主
要以一 级市 场申 购的 方式 投资于 目 标ETF ，获 取基 金份
额净值 上涨 带来 的收 益； 在目 标ETF 基金 份额 二级 市场
交易流 动性 较好 的情 况下 ， 也可 以通 过二 级市 场买 卖目
标 ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准
深证 300 指数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率 （税 后）
×5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金、 债券型 基金 与货币市 场基 金。 同时本 基金通
过投资 于目 标ETF ， 紧密 跟踪标 的指 数， 具有 与标 的指
数、 以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 3 季度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证300 交易型 开放 式指 数证券投 资基 金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年11月24日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法。正 常情 况下 ，本 基金 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.1% ， 年跟踪 误差 不超 过2% 。
业绩比 较基 准 深证300 指数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 同时 本基 金通
过投资 于目 标ETF ， 紧密跟 踪标的 指数 ， 具有与 标的 指数、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,533,825.18
2.本期 利润
-22,837,016.56
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.5020
4.期末 基金 资产 净值 52,528,584.05
5.期末 基金 份额 净值 1.2844
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 3 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -28.15% 3.35% -29.07% 3.43% 0.92% -0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日）起 6 个月，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业年 说明 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 3 季度报告
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限 限
任职日 期 离任日 期
赖中立
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的基
金经理 、 汇
添富恒生
指数分级
（QDII）基
金、 汇 添富
深证
300ETF 基
金、 汇 添富
深证
300ETF 联
接基金 、 汇
添富香港
优势精选
混合基金
的基金经
理。
2015 年1 月
6 日
- 8 年
国籍 ： 中 国， 学历 ： 北京
大学中国经济研究中心
金融学 硕士 ， 相 关业 务资
格： 证 券投 资基 金从 业资
格。 从 业经 历： 曾任 泰达
宏利基金管理有限公司
风险管理分析师。2010
年 8 月加 入汇 添富基 金
管理股 份有 限公 司， 历任
金融工 程部 分析 师、 基金
经理助 理。2012 年 11 月
1 日至今任汇添富黄金
及贵金属基金(LOF)的基
金经理 ，2014 年 3 月 6
日至今任汇添富恒生指
数分级 （QDII） 基金 的基
金经理 ，2015 年 1 月 6
日至今任汇添富深证
300ETF 基金、汇 添富深
证 300ETF 基金 联接 基金
的基金经理，2015 年 5
月 26 日至 今任 汇添 富香
港优势混合基金的基金
经理。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF 、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、汇添
富中证能
源 ETF 、汇
添富中证
金融地产
ETF 、汇添
富深证
300ETF 基
金、 汇 添富
深证
300ETF 联
接基金 、 汇
添富主要
消费ETF 联
2015 年8 月
18 日
- 4 年
国籍 ： 中 国， 学历 ： 中国
科学技术大学金融工程
博士研 究生 ， 相 关业 务资
格： 证 券投 资基 金从 业资
格。 从 业经 历： 曾任 国泰
基金管理有限公司金融
工程部 助理 分析 师、 量化
投资部基金经理助理。
2015 年 6 月加 入汇 添富
基金管理股份有限公司
任基金经理助理，2015
年8 月3 日至今 任中 证主
要消 费 ETF 基金 、 中证医
药卫 生 ETF 基金 、 中证能
源 ETF 基金 、 中证金 融地
产 ETF 基金 、 汇添富 中证
主要消费 ETF 联接基 金
的基金经理，2015 年 8
月 18 日至 今任 汇添 富深汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 3 季度报告
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接基金的
基金经 理。
证 300ETF 基金 、汇 添富
深证 300ETF 基金联 接基
金的基 金经 理。
注：1 、 基金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期”为 基金合同 生效 日， 其“离职日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数为 1 次 ， 是 由于 合规 控制 原因调 整导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 3 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 仍未 显现 明显 好转。 受世 界经 济整 体复 苏缓慢 影响 ，进 出口 贸易 受到较 大冲 击。
货币政 策方 面延 续了 二季 度的全 面宽 松， 实施 了两 次降息 和降 准。 同时 ，由 于世界 各经 济体 货币
政策节 奏不 一致 ，引 发国 际资本 流动 加大 、金 融市 场动荡 加剧 ，给 人民 币资 产造成 加大 压力 ，8
月 11 日的 汇率 调整 释放 了 大部分 贬值 压力 。 宏 观上 各项激 发实 体经 济活 力的 改革仍 在推 进中 ， 增
速换档 步入 底部 调整 期， 股市去 杠杆 去泡 沫进 入尾 声， 市 场随 之进 入安 全区 间，9 月份 大盘 震荡 、
中小盘 和创 业板 投资 情绪 明显好 转。
本基金 在报 告期 内遵 循了ETF 基 金的 被动 投资 原则 ，保持 了指 数基 金的 本质 属性， 股票 投资
仓位在 考察 期内 始终 保持 在92% ～95% 之 间， 基本实 现了有 效跟 踪业 绩比 较基 准的投 资目 的。 本 基
金日常 管理 中非 常重 视风 险管理 ，对 股票 和现 金头 寸严格 管理 、实 时监 控， 基本实 现 了ETF 平稳
运作管 理的 目的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内深 证300 联 接基 准下跌-29.07% ，本 基金 在报告期 内累 计收 益率 为-28.15%，收益 率
超越业 绩比 较基 准0.92% 。 收益率 的差 异因 素主 要来 源于期 间成 份股 分红 、 日 常申购 赎回 等因 素。
本基金 日均 跟踪 误差 为0.0985% ，这 一跟 踪误 差水 平 远低于 合同 约定 上限 ，在 报告期 达到 了投 资
目标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观上 看， 政策 微刺 激正 在逐渐 显示 其效 果， 国企 改革、 区域 战略 等各 项国 家战略 仍在 稳步
推进， 企业 参与 转型 升级 的热情 并没 有因 为股 市的 下跌而 消退 ，四 季度 经济 有望暂 时企 稳。
股票市 场经 过三 个月 的下 跌调整 ，市 场估 值渐 趋合 理，风 险偏 好逐 步修 复， 无风利 率下 降和
资金充 沛也 为股 票市 场风 险偏好 修复 提供 了良 好的 条件。 市场 的估 值关 注点 逐渐从 公司 的市 值空
间重新 回到 公司 基本 面上 。深300 指 数作 为深 证市 场大中 盘市 值股 票标 的， 目前估 值合 理。
作为被 动投 资的 指数 型基 金， 汇 添富 深证300ETF 联 接基金 将严 格遵 守基 金合 同， 继 续坚 持既
定的指 数化 投资 策略 ，积 极采取 有效 方法 去严 格控 制基金 相对 业绩 比较 基准 的跟踪 误差 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,393,494.50 2.64
其中： 股票
1,393,494.50 2.64
2 基金投 资 48,331,699.94 91.64
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,876,739.82 5.45
8 其他资 产
137,206.28 0.26
9 合计
52,739,140.54
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 6,427.00 0.01
B
采矿业 11,128.00 0.02
C
制造业 791,271.00 1.51
D
电力 、 热力、 燃气及 水生 产和供
应业
20,855.00 0.04
E
建筑业 20,250.00 0.04
F
批发和 零售 业 38,660.00 0.07
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
194,517.50 0.37
J
金融业 22,058.00 0.04
K
房地产 业 133,633.00 0.25
L
租赁和 商务 服务 业 116,300.00 0.22
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 15,137.00 0.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 3 季度报告
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P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 9,693.00 0.02
R
文化、 体育 和娱 乐业 6,152.00 0.01
S
综合 7,413.00 0.01
合计 1,393,494.50 2.65
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000024 招商地 产 3,000 85,470.00 0.16
2 000858 五粮液 2,700 69,471.00 0.13
3 002183 怡亚通 1,500 65,085.00 0.12
4 000917 电广传 媒 3,000 57,810.00 0.11
5 000748 长城信 息 1,500 52,320.00 0.10
6 000839 中信国 安 3,000 43,140.00 0.08
7 000982 中银绒 业 6,800 42,160.00 0.08
8 300058 蓝色光 标 3,700 39,516.00 0.08
9 002191 劲嘉股 份 2,000 38,440.00 0.07
10 000566 海南海 药 1,000 30,020.00 0.06
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 3 季度报告
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5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 深300ETF 股票型
交易型 开放
式
汇添富 基金
管理股 份有
限公司
48,331,699.94 92.01
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 33,320.90
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 3 季度报告
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4 应收利 息 506.24
5 应收申 购款 103,379.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 137,206.28
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允 价值
(元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 000858 五粮液 69,471.00 0.13 重大事 项停 牌
2 002183 怡亚通 65,085.00 0.12 重大事 项停 牌
3 000917 电广传 媒 57,810.00 0.11
重大资 产重 组
停牌
4 000748 长城信 息 52,320.00 0.10
重大资 产重 组
停牌
5 300058 蓝色光 标 39,516.00 0.08 重大事 项停 牌
6 000982 中银绒 业 42,160.00 0.08 重大事 项停 牌
7 000839 中信国 安 43,140.00 0.08
重大资 产重 组
停牌
8 002191 劲嘉股 份 38,440.00 0.07
重大资 产重 组
停牌
9 000566 海南海 药 30,020.00 0.06 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 46,336,353.78
报告期 期间 基金 总申 购份 额 48,768,812.02
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 54,207,260.89
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 40,897,904.91
注：总 申购 份额 含红 利再 投，转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富深证 300ETF 联接 2015 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 本基 金的 基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、 中国证 监会 批准 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联接基 金募集 的文 件；
2、《 汇添 富深 证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
3、《 汇添 富深 证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、 报告 期内 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金在 指定 报刊上 披露 的 各
项公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼
汇添 富基 金管理股 份有 限公 司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年10 月27 日
