汇添富社会责 任混合型证 券投资基金2015
年第3 季度报 告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
汇添富社会责任混合 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 社会 责任 混合
交易代 码 470028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,780,720,395.34 份
投资目 标
精选积 极履 行社 会责 任， 并具有 良好 的公 司治 理结
构、 诚 信优 秀的 管理 层、 独特核 心竞 争优 势的 优质 上
市公司 ，谋 求基 金资 产的 稳健增 值。
投资策 略
本基金 为混 合型 基金 。 本 基金投资的 主要 策略 包括 资
产配置 策略 和个 股精 选策 略。 其 中， 资产 配置 策略 用
于确定 大类 资产 配置 比例 以有效 规避 系统 性风 险； 个
股精选 策略 用于 挖掘 积极 履行社 会责 任的 优质 上市
公司， 以谋 求基 金资 产稳 健增值 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数收 益率×80% + 中证全 债指 数收 益率
×20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 低于 股
票型基 金， 高于 债券 型基 金及货 币市 场基 金， 属于 中
高收益/风险特 征的 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -408,129,133.97
2.本期 利润
-1,888,970,909.31
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -1.0446
4.期末 基金 资产 净值 2,539,651,813.40
5.期末 基金 份额 净值 1.426
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -41.84% 4.75% -22.60% 2.67% -19.24% 2.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 3 月 29 日）起 6 个月，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
欧阳沁 春
汇添富社
会责任混
合基金、
汇添富移
动互联股
票基金的
基金经
理。
2014 年8 月
26 日
- 14 年
国籍：中国。学历：
卫生部武汉生物制品
研究所医学硕士、中
欧国际工商学院工商
管理硕士。相关业务
资格：证券投资基金
从业资 格。 从业 经历：
曾任卫生部武汉生物汇添富社会责任混合 2015 年第 3 季度报告
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制品研究所助理研究
员、中国网络（百慕
大）有限公司项目经
理、大成基金管理有
限公司行业研究员、
国联安基金管理有限
公司行业研究员，
2006 年 9 月加入 汇添
富基金管理股份有限
公司，历任高级行业
分析师、基金经理助
理， 2007 年6 月18 日
至2012 年3 月2 日任
汇添富均衡增长混合
基金的基金经理，
2011 年3 月29 日至今
任汇添富社会责任混
合基金的基金经理，
2014 年8 月26 日至今
任汇添富移动互联股
票基金 的基 金经 理。
注：1 、 基金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期”为基金合同 生效 日， 其“离职日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资汇添富社会责任混合 2015 年第 3 季度报告
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市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数为 1 次 ， 是 由于 合规 控制 原因调 整导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 的 A 股市 场大 幅回 落： 上证指 数下 跌 28.63%, 创业板 指数 下跌 27.14 % 。 市场表 现分 化
十分严 重。 市场 下跌 的主 要原因 还是 估值 比较 高以 及查配 资快 速去 杠杆 导致 的。
三季度 我们 早已 认识 到市 场的波 动性 ，但 是由 于经 常的巨 额申 赎， 基金 仓位 变化极 大， 难以
形成比 较理 想仓 位状 态。 在行业 配置 方面 ：我 们继 续在互 联网 相关 的行 业做 了进行 深耕 细作 ，我
们认为 很多 传统 行业 与互 联网结 合以 后, 能够 迸发 出新的生 命活 力, 大幅 提升 公 司的价 值。 因此,
我们继 续投 资于 智慧 医疗 、 互联 网电 商与 互联 网金 融。 我 们根 据行 业产 业政 策的变 化, 布局 了部 分
新能源 和核 能的 投资 。市 场的持 续下 跌导 致本 基金 收益回 撤比 较多 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 本基 金收 益率-41.84% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率-22.60%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年四 季度 ， 我们依然认 为市 场有 结构 性投 资机会 ， 经过 市场 的大 幅调整 ， 很多股 票
跌幅超 过7 成， 部分 股票 已经凸 显了 投资 价值 。 全 球流动 性处 于比 较宽 松的 状态, 股权 投资 有比 较
好的外 部环 境。 我们 认为 本轮经 济周 期的 核心 驱动 因素依 然是 技术 进步 和商 业模式 创新 ，不 少上
市公司 已经 有比 较强 的核 心竞争 力和 增长 的潜 力, 市 场会在 波动 中不 断向 上， 存 在不少 比较 好的 投
资机会 。我 们会 主要 布局 以下三 大股 票：1、低估 值蓝筹股 、2 、真 正穿 越周 期 的增长 确定 商业 模汇添富社会责任混合 2015 年第 3 季度报告
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式清晰 的中 盘成 长股 。3 、 具备广 阔成 长空 间的 科技 创新公 司。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,179,382,099.38 84.62
其中： 股票
2,179,382,099.38 84.62
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
53,604.60 0.00
其中： 债券
53,604.60 0.00
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
388,641,112.07 15.09
8 其他资 产
7,539,764.22 0.29
9 合计
2,575,616,580.27
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,373,611,613.70 54.09
D
电力 、 热力、 燃气 及水 生产和供 应
业
18,139,174.63 0.71
E 建筑业 69,559,559.80 2.74
F 批发和 零售 业 107,298,253.71 4.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,877,095.17 0.27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件和 信息 技术服务 业 530,025,349.25 20.87
J 金融业 - -
K
房地产 业
44,251,142.59 1.74
L
租赁和 商务 服务 业
17.04 0.00 汇添富社会责任混合 2015 年第 3 季度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 29,567,541.25 1.16
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 55.24 0.00
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
52,297.00 0.00
S 综合 - -
合计 2,179,382,099.38 85.81
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002175 东方网 络 6,746,499 230,662,800.81 9.08
2 300168 万达信 息 5,679,982 172,955,451.90 6.81
3 600446 金证股 份 5,971,065 151,724,761.65 5.97
4 300383 光环新 网 2,653,255 121,678,274.30 4.79
5 300147 香雪制 药 5,876,014 101,948,842.90 4.01
6 002019 亿帆鑫 富 3,945,507 101,636,260.32 4.00
7 600478 科力远 8,048,387 94,166,127.90 3.71
8 002045 国光电 器 9,629,478 73,280,327.58 2.89
9 600480 凌云股 份 4,999,975 66,699,666.50 2.63
10 300016 北陆药 业 2,239,790 59,914,382.50 2.36
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 53,604.60 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 53,604.60 0.00
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110031 航信转 债 420 53,604.60 0.00
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 汇添富社会责任混合 2015 年第 3 季度报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,404,268.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 55,230.64
5 应收申 购款 4,080,265.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,539,764.22
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300168 万达信 息 172,955,451.90 6.81 重大资 产重 组停 牌
2 600446 金证股 份 151,724,761.65 5.97 重大资 产重 组停 牌
3 300383 光环新 网 121,678,274.30 4.79 重大事项 停牌
4 600478 科力远 94,166,127.90 3.71 重大资 产重 组停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,730,080,916.07
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,469,390,056.64
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 1,418,750,577.37
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,780,720,395.34
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富社会责任混合 2015 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 公司管 理的 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、 中 国证 监会 批准 汇添 富社会 责任 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2、《 汇添 富社 会责 任 混合型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3、《 汇添 富社 会责 任 混合型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 社会 责任 混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼 汇添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
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