汇添富全额宝 货币市场基 金2015 年第3 季
度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
汇添富全额宝货币 2015 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2015 年 10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 全额 宝货 币
交易代 码 000397
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,657,654,548.41 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ，
力求在 满足 安全 性、 流动性 需要的 基础 上实 现更 高
的收益 率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证 券投 资基 金
中的低 风险 品种 。 本基 金的 预期风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位：人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ） 汇添富全额宝货币 2015 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
1. 本期已 实现 收益 94,534,750.74
2．本 期利 润 94,534,750.74
3．期 末基 金资 产净 值 10,657,654,548.41
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本报 告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8795% 0.0021% 0.0882% 0.0000% 0.7913% 0.0021%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 12 月 13 日 ）起 6 个月，建仓期 结束 时各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 汇添富全额宝货币 2015 年第 3 季度报告
第 4 页 共 11 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
汤丛珊
汇添富货币
基金、 汇 添富
全额宝货币
基金、 汇 添富
理财 30 天债
券基金、 汇添
富理财 60 天
债券基 金、 汇
添富和聚宝
货币基 金、 汇
添富添富通
货币基金的
基金经 理。
2013 年12
月13 日
- 7 年
国籍：中 国，学 历：上
海财经大学管理学硕
士。相关 业务资 格：基
金从业 资格 。 从 业经 历：
2008 年5 月加入 汇添 富
基金管理股份有限公
司，历任 固定收 益交易
员、 固 定收 益交 易主 管。
2013 年 7 月 31 日至 今
任汇添富 货币基 金的基
金经理 ，2013 年 12 月
13 日至今任汇添富全
额宝货币 基金的 基金经
理。2014 年 1 月 21 日
至今任汇添富理财 30
天债券 、 理财 60 天债 券
基金的基金经理 。2014
年 5 月 28 日至 2015 年
7 月30 日任 汇添 富和 聚
宝货币基金的基金经
理。2015 年 1 月 16 日
至今任汇 添富添 富通货
币基金（ 原汇添 富新收
益债券基 金）的 基金经
理。
注：1 、基 金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期”为 基金合 同生 效日 ，其“离 职日期”为根据 公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基汇添富全额宝货币 2015 年第 3 季度报告
第 5 页 共 11 页
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数为 1 次 ， 是 由于 合规 控制 原因调 整导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 三季 度经 济下 行压 力 仍然较 大， 央行 维持 较为 宽松的 货币 政策 ，资 金利 率低位 运行 。7
月以来 ，由 于半 年末 效应 消除， 打新 暂停 ，部 分打 新资金 暂时 重回 债市 ，市 场资金 面步 入宽 松，
同时股 市表 现差 强人 意使 得投资 者风 险偏 好降 低， 腾挪出 部分 仓位 配置 短期 信用债 ，短 融收 益率
和存款 利率 快速 下行 ， 信 用利差 迅速 压缩 。8 月， 由 于 11 日央 行调 整人 民币 中间价 形成机 制， 导
致人民 币汇 率出 现大 幅贬 值，资 金流 出压 力较 大， 资金成 本在 中旬 以后 逐步 走高， 且存 款利 率和
短融收 益率 也在 到达 低位 后开始 反弹 ，出 现利 率的 小高点 。9 月以 来， 由于 降准的 效用 体现 ，央
行对较 为宽 松的 货币 环境 的呵护 ，资 金面 较8 月底 逐步回 暖， 但季 末等 因素 使得9 月下 旬也 出现
了不错 的投 资机 会。
本基金 在报 告期 安排 了较 大比例 的流 动性 于月 末、 季末等 可能 发生 流动 性紧 张的时 点滚 动操
作，在 短融 收益 率高 企的 时点战 略性 建仓 ，并 持续 改善组 合持 仓中 短融 的流 动性。 通过 短融 的波汇添富全额宝货币 2015 年第 3 季度报告
第 6 页 共 11 页
段性操 作和 合理 错配 存款 到期日 ，在 保证 组合 整体 流动性 的前 提下 ，抓 住资 金利率 高企 的时 间窗
口锁定 高息 存款 和优 质短 融提高 组合 收益 率。 通过 这些前 瞻性 的操 作， 本基 金有效 应对 了组 合的
规模变 化， 确保 了组 合的 流动性 和和 合法 合规 运作 ，并抓 住关 键时 点锁 定了 一部分 较高 收益 的同
业存款 和短 期债 券获 取收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
3 季度 本基 金净 值收 益率 为 0.8795% ，业 绩比 较基 准收益 率为 0.0882% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年四 季度 ， 国内 经济下 行的 压力 仍然 较大 ， 内需弱 势未 改， 外需改 善有限 ， 需要 政
策继续 宽松 护航 ，同 时美 国经济 复苏 不及 预期 ，市 场预期 美国 加息 节奏 将放 缓，同 时人 民币 汇率
近期趋 于稳 定， 在政 府的 强势维 稳下 ，继 续贬 值的 概率不 大， 热钱 流出 的速 度将显 著放 缓， 资金
利率稳 定在 较为 宽松 的水 平，对 债市 整体 有利 ，但 需要紧 密观 察经 济复 苏的 情况以 判断 货币 政策
放松的 幅度 和速 度。
同时， 由于 货币 市场 可能 面临IPO 重启、 风险 资产 配置意 愿增 强、 汇率 贬值 资金外 流等 事 件
的冲击 ，且 下半 年资 金面 相对上 半年 更为 谨慎 ，如 果市场 情绪 过于 乐观 ，需 要防范 资金 的超 预期
收紧带 来的 收益 率波 动。 近期英 利中 票、 雨润 中票 、中钢 债等 信用 事件 频发 ，刚兑 打破 的历 史趋
势未变 且有 加速 之势 ，利 于无风 险利 率的 进一 步下 行。而 当前 信用 利差 保护 不足， 信用 债投 资需
仔细排 雷， 配置 以中 高等 级为主 ，严 防信 用风 险。
有鉴于 此， 本基 金将 在密 切跟踪 基本 面、 政策 面和 资金面 前提 下， 综合 分析 本基金 的份 额变
动，提 前做 好债 券与 存款 之间的 配置 计划 ，保 持组 合的较 高流 动性 和安 全性 ，积极 把握 市场 结构
性机会 ，通 过在 合适 的时 点锁定 高收 益的 存款 和灵 活控制 短融 仓位 博取 资本 利得收 入为 投资 者创
造更多 额外 收益 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 汇添富全额宝货币 2015 年第 3 季度报告
第 7 页 共 11 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 4,157,137,840.53 36.48
其中： 债券 4,157,137,840.53 36.48
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 246,204,627.94
2.16
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
146,204,357.94 1.28
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,883,515,347.99 60.41
4 其他资 产 108,181,409.78 0.95
5 合计 11,395,039,226.24 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.99
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 731,996,042.00 6.87
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 90
报告期 内 投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况说 明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天”， 本汇添富全额宝货币 2015 年第 3 季度报告
第 8 页 共 11 页
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 30.58
6.87
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 12.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 1.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 34.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
0.28 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 27.83
-
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 107.28 6.87
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 569,911,266.31 5.35
其中： 政策 性金 融债
569,911,266.31 5.35
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
3,341,604,214.25
31.35
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 245,622,359.97 2.30
8 其他 - -
9 合计 4,157,137,840.53 39.01
10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
29,495,547.29
0.28
汇添富全额宝货币 2015 年第 3 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041563008 15 首钢
CP002
2,000,000 199,906,584.87 1.88
2 150413 15 农发 13 1,500,000 149,935,247.61 1.41
3 111511248 15 平安
CD248
1,500,000 147,419,222.77 1.38
4 041561011 15 津城建
CP001
1,000,000 100,888,628.82 0.95
5 011590003 15 苏交通
SCP003
1,000,000 100,228,019.08 0.94
6 011599010 15 豫能源
SCP001
1,000,000 100,097,432.00 0.94
7 150416 15 农发 16 1,000,000 100,040,619.95 0.94
8 011510004 15 中电投
SCP004
1,000,000 99,983,902.68 0.94
9 011586009 15 光明
SCP009
1,000,000 99,943,910.79 0.94
10 041557003 15 华邦颖 泰
CP001
1,000,000 99,941,811.91 0.94
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 8
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2747%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1627%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2159%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 汇添富全额宝货币 2015 年第 3 季度报告
第 10 页 共 11 页
5.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 不存
在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的20 ％的 情况 。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 108,164,909.78
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 16,500.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 108,181,409.78
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 10,651,193,445.21
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,217,543,232.24
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 12,211,082,129.04
报告期 期末 基金 份额 总额 10,657,654,548.41
注： 总申 购份 额含 红利 再投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 公司管 理的 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 全额宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ； 汇添富全额宝货币 2015 年第 3 季度报告
第 11 页 共 11 页
2、《 汇添 富全 额宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3、《 汇添 富全 额宝 货币 市 场基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 全额 宝 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼 汇添富 基金 管理 股份有 限公 司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年10 月27 日
