汇添富货币市 场基金2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 2 页 共 15 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于2015 年10 月 23 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 货币
交易代 码 519518
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 17,338,502,326.96 份
投资目标 力求在 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的前 提下 ，追 求超过 业绩 比较
基准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力求在 满足 安全
性、流 动性 需要 的基 础上 实现更 高的 收益 率。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率( 即活 期存款利 率×(1 －利息 税率)) 。
风险收 益特 征 本货币 市场 基金 是具 有较 低风险 、中 低收 益、 流动 性强的 证券 投资
基金品 种。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称
下属分 级基 金的 交易 代
码
报告期 末下属 分 级基 金的 份 额总 额
汇添富 货币 A 519518 323,500,448.48 份
汇添富 货币 B 519517 10,132,120,447.61 份
汇添富 货币 C 000642 6,574,326,209.84 份
汇添富 货币 D 000650 308,555,221.03 份
汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 3 页 共 15 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现收
益
2．本 期利 润
3．期 末基 金资 产净
值
报告期 （ 2015
年 7 月 1 日 －
2015 年9 月30
日 ）
汇添富 货币 A 1,939,144.16 1,939,144.16 323,500,448.48
汇添富 货币 B 83,853,241.86 83,853,241.86 10,132,120,447.61
汇添富 货币 C 48,705,542.59 48,705,542.59 6,574,326,209.84
汇添富 货币 D 2,014,992.16 2,014,992.16 308,555,221.03
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此 ， 公允价 值变 动收 益为零 ， 本期已 实现 收益 和本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 自 2014 年6 月6 日起 增加 C 类和 D 类 分级基 金， 该类 分级 基金 只收取 销售 服务 费，
不收取 申购 费和 赎回 费。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.5994% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.5112% 0.0006%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
汇添富货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6606% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.5724% 0.0006%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
汇添富货币C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.5994% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.5112% 0.0006%
汇添富货币D
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④ 汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 4 页 共 15 页
过去三 个
月
0.5994% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.5112% 0.0006%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 5 页 共 15 页
汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 6 页 共 15 页
汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 7 页 共 15 页
注：1、 本 基金 建仓 期为 本 《基金 合同》 生效 之日 （2006 年 3 月 23 日） 起 6 个月， 建仓 期结 束
时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。
2、 本基金 从本 《基金 合同 》 生效 之日 起至 2009 年2 月15 日采用 的业 绩比 较基准为 同期 税后 一
年定期 存款 利率 。从 2009 年2 月16 日 起， 本基 金 业绩比 较基 准为 同期 税后 活期存 款利 率。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
汤丛珊
汇添富货
币基金 、 汇
添富全额
宝货币基
金、 汇 添富
理财 30 天
2013 年7 月
31 日
- 7 年
国籍 ： 中国， 学历 ： 上海财 经
大学管 理学 硕士。 相关 业务 资
格： 基 金从 业资 格。 从 业经 历：
2008 年 5 月加 入汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司， 历 任固 定
收益交 易员、 固定 收益 交易 主汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 8 页 共 15 页
债券基 金、
汇添富理
财 60 天债
券基金 、 汇
添富和聚
宝货币基
金、 汇 添富
添富通货
币基金的
基金经 理。
管。2013 年7 月31 日至今 任
汇添富 货币 基金 的基 金经 理，
2013 年 12 月 13 日至今 任汇
添富全 额宝 货币 基金 的基 金
经理。2014 年 1 月 21 日至 今
任汇添 富理 财30 天债券 、理
财 60 天债 券基 金的 基金 经
理。 2014 年5 月 28 日至 2015
年 7 月 30 日任 汇添 富和 聚宝
货币基 金的 基金 经理 。2015
年 1 月 16 日至 今任 汇添 富添
富通货 币基 金 （原 汇添 富新 收
益债券 基金 ）的 基金 经理。
注：1、 基金 的首 任基 金经 理， 其“ 任职 日期”为基金合同 生效 日， 其“离职日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 9 页 共 15 页
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数为 1 次 ， 是 由于 合规 控制 原因调 整导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 三季 度经 济下 行压 力 仍然较 大， 央行 维持 较为 宽松的 货币 政策 ，资 金利 率低位 运行 。7
月以来 ，由 于半 年末 效应 消除， 打新 暂停 ，部 分打 新资金 暂时 重回 债市 ，市 场资金 面步 入宽 松，
同时股 市表 现差 强人 意使 得投资 者风 险偏 好降 低， 腾挪出 部分 仓位 配置 短期 信用债 ，短融收 益率
和存款 利率 快速 下行 ， 信 用利差 迅速 压缩 。8 月， 由 于 11 日央 行调 整人 民币 中 间价形 成机 制， 导
致人民 币汇 率出 现大 幅贬 值，资 金流 出压 力较 大， 资金成 本在 中旬 以后 逐步 走高， 且存 款利 率和
短融收 益率 也在 到达 低位 后开始 反弹 ，出 现利 率的 小高点 。9 月以 来， 由于 降准的 效用 体现 ，央
行对较 为宽 松的 货币 环境 的呵护 ，资 金面 较8 月底 逐步回 暖， 但季 末等 因素 使得9 月下 旬也 出现
了不错 的投 资机 会。
本基金 在报 告期 安排 了较 大比例 的流 动性 于月 末、 季末等 可能 发生 流动 性紧 张的时 点滚 动操
作，在 短融 收益 率高 企的 时点战 略性 建仓 ，并 持续 改善组 合持 仓中 短融 的流 动性。 通过 短融 的波
段性操 作和 合理 错配 存款 到期日 ，在 保证 组合 整体 流动性 的前 提下 ，抓 住资 金利率 高企 的时 间窗
口锁定 高息 存款 和优 质短 融提高 组合 收益 率。 通过 这些前 瞻性 的操 作， 本基 金有效 应对 了组 合的
规模变 化， 确保 了组 合的 流动性 和和 合法 合规 运作 ，并抓 住关 键时 点锁 定了 一部分 较高 收益 的同
业存款 和短 期债 券获 取收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 本基 金A 级净 值收 益率 为 0.5994% ，B 级净 值收益率 为 0.6606%，C 级净值收益 率为
0.5994%，D 级净值 收益 率为 0.5994% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为 0.0882% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年四 季度 ， 国内 经济下 行的 压力 仍然 较大 ， 内需弱 势未 改， 外需改 善有限 ， 需要 政
策继续 宽松 护航 ，同 时美 国经济 复苏 不及 预期 ，市 场预期 美国 加息 节奏 将放 缓，同 时人 民币 汇率
近期趋 于稳 定， 在政 府的 强势维 稳下 ，继 续贬 值的 概率不 大， 热钱 流出 的速 度将显 著放 缓， 资金
利率稳 定在 较为 宽松 的水 平，对 债市 整体 有利 ，但 需要紧 密观 察经 济复 苏的 情况以 判断 货币 政策汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 10 页 共 15 页
放松的 幅度 和速 度。
同时， 由于 货币 市场 可能 面临IPO 重启、 风险 资产 配置意 愿增 强、 汇率 贬值 资金外 流等 事 件
的冲击 ，且 下半 年资 金面 相对上 半年 更为 谨慎 ，如 果市场 情绪 过于 乐观 ，需 要防范资金 的超 预期
收紧带 来的 收益 率波 动。 近期英 利中 票、 雨润 中票 、中钢 债等 信用 事件 频发 ，刚兑 打破 的历 史趋
势未变 且有 加速 之势 ，利 于无风 险利 率的 进一 步下 行。而 当前 信用 利差 保护 不足， 信用 债投 资需
仔细排 雷， 配置 以中 高等 级为主 ，严 防信 用风 险。
有鉴于 此， 本基 金将 在密 切跟踪 基本 面、 政策 面和 资金面 前提 下， 综合 分析 本基金 的份 额变
动，提 前做 好债 券与 存款 之间的 配置 计划 ，保 持组 合的较 高流 动性 和安 全性 ，积极 把握 市场 结构
性机会 ，通 过在 合适 的时 点锁定 高收 益的 存款 和灵 活控制 短融 仓位 博取 资本 利得收 入为投资 者创
造更多 额外 收益 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,783,625,696.24 21.80
其中： 债券 3,783,625,696.24 21.80
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
339,741,104.41
1.96
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
49,839,949.56 0.29
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
13,142,639,240.89 75.73
4 其他资 产 87,572,274.14 0.50
5 合计 17,353,578,315.68 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.79
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 11 页 共 15 页
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 78
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 78
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 38
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 41.09
-
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
0.22 -
2 30 天( 含)-60 天 14.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 8.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 19.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
0.85 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 15.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.59 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ） 汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 12 页 共 15 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,327,706,007.31 7.66
其中： 政策 性金 融债 1,327,706,007.31 7.66
4 企业债 券 110,096,706.66 0.63
5 企业短 期融 资券 2,149,340,363.22 12.40
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 196,482,619.05 1.13
8 其他 - -
9 合计 3,783,625,696.24 21.82
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债券
186,023,719.65 1.07
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150206 15 国开 06 2,900,000 291,006,876.43 1.68
2 150413 15 农发 13 2,500,000 250,012,766.72 1.44
3 011567002
15 神华 能源
SCP002
2,000,000 199,956,305.50 1.15
4 150301 15 进出 01 1,500,000 150,184,962.76 0.87
5 120227 12 国开 27 1,500,000 147,817,262.74 0.85
6 150211 15 国开 11 1,000,000 100,383,452.20 0.58
7 150215 15 国开 15 1,000,000 100,040,950.85 0.58
8 150202 15 国开 02 1,000,000 100,029,673.83 0.58
9 041551027
15 深能源
CP001
1,000,000 99,970,221.20 0.58
10 011524005
15 中冶
SCP005
1,000,000 99,966,625.73 0.58
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1020%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0569%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0737%
汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 13 页 共 15 页
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.8.2
本报告 期内 货币 市场 基金 持有剩 余期 限小 于397 天但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券 ，
不存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 82,114,882.70
4 应收申 购款 5,457,391.44
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 87,572,274.14
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项
目
基金合 同
生效日
（ 2006 年
3 月23
日 ）基金
份额总 额
报告期 期初 基金
份额总 额
报告期 期间 基金
总申购 份额
减:报告期 期间 基
金总赎 回份 额
报告期 期末 基金
份额总 额
汇
添
富
货
4,104,914
,
022.13
323,772,452.06 709,307,249.90 709,579,253.48 323,500,448.48 汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 14 页 共 15 页
币
A
汇
添
富
货
币
B
-
3,985,703,985.
59
21,841,169,130.
71
15,694,752,668.
69
10,132,120,447.
61
汇
添
富
货
币
C
-
8,783,607,539.
25
39,595,330,243.
82
41,804,611,573.
23
6,574,326,209.8
4
汇
添
富
货
币
D
- 360,507,451.64 478,575,494.85 530,527,725.46 308,555,221.03
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富货币市 场基 金募 集的 文件 ；
2、 《汇 添富 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
3、 《汇 添富 货币 市场 基金 托管协 议》 ；
4、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、报 告期 内汇 添富 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
汇添富货币 2015 年第 3 季度报 告
第 15 页 共 15 页
8.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼
汇添 富基 金管理股 份有 限公 司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年10 月27 日
