诺安永鑫收 益一年定期 开放债券型 证券投
资基金2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年7 月1 日 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安永 鑫一 年定 期开 放债 券
交易代 码 000510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 76,616,229.51 份
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全 、 有效控 制风 险的 前提 下 ， 力求资 产持 续稳 妥
地保值 增值 ，为 投资 者提 供较好 的养 老资 产管 理工 具。
投资策 略
1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ， 为合 理控 制 本基金 开放 期的 流动 性风 险， 并满 足每 次开
放期的 流动 性需 求， 原则 上本基 金在 投资 管理 中将 持有债 券的 组合 久
期与封 闭期 进行 适当 的匹 配。 同时 ， 在遵 守本 基金 有关投 资限 制与 投
资比例 的前 提下 ， 将主 要 投资于 高流 动性 的投 资品 种， 减小 基金 净值
的波动 。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期 ， 基 金管 理人 将采 取各种 有效 管理 措施 ， 保障 基金运 作安 排，
防 范 流动 性风 险， 满 足开放 期 流动 性的 需求。 在开放 期 前根 据市 场情
况， 进 行相 应压 力测 试， 制定开 放期 操作 规范 流程 和应急 预案 ， 做 好
应付极 端情 况下 巨额 赎回 的准备 。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率 （税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期收 益和 风险 水平 高于 货币市 场基 金 ， 低
于混合 型基 金和 股票 型基 金。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本 期已 实现 收益 816,992.58
2.本期 利润
1,330,957.87
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0173
4.期末 基金 资产 净值 78,111,411.82
5.期末 基金 份额 净值 1.020
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不含 公允 价值变 动 收益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.81% 0.36% 0.49% 0.00% 1.32% 0.36%
注：本 基金 的业 绩比 较标 准为： 同期 中国 人民 银行 公布的 一年 期定 期存 款基 准利率 （税 后） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注 ： 本基 金建 仓期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
固定收益部
执行总 监、 诺
安纯债定期
开放债券基
金经理、 诺安
鸿鑫保本混
合基金 经理、
诺安信用债
券一年定期
开放债券基
金经理、 诺安
稳固收益一
年期定期开
放债券基金
经理、 诺 安泰
鑫一年定期
开放债券基
金经理、 诺安
优化收益债
券基金 经理、
诺安永鑫一
年定期开放
债券基金经
理、 诺安 保本
混合基金经
理、 诺安 汇鑫
保本混合基
金经理、 诺安
聚利债券基
金经理、 诺安
裕鑫收益定
期开放债券
基金经 理。
2014 年6 月
24 日
- 9
理学硕 士， 具有 基金 从业 资格。
曾先后任职于华泰证券有限责
任公司、招商基金管理有限公
司，从事固定收益类品种的研
究、投 资工 作。 曾于 2010 年 8
月至 2012 年 8 月 任招 商安心 收
益债券型证券投资基金基金经
理，2011 年 3 月至 2012 年 8 月
任招商安瑞进取债券型证券投
资基金 基金 经理 。2012 年 8 月
加入诺 安基 金管 理有 限公 司， 任
投资经 理， 现任 固定 收益 部 执行
总监。2013 年 5 月起 任诺安 鸿
鑫保本混合型证券投资基金及
诺安纯债定期开放债券型证券
投资基 金基 金经 理，2013 年 6
月起任诺安信用债券一年定期
开放债券型证券投资基金基金
经理，2013 年 8 月起 任诺安 稳
固收益一年期定期开放债券型
证券投资基金基金经理，2013
年 11 月 起任 诺安 泰鑫 一年定 期
开放债券型证券投资基金基金
经理， 2013 年 12 月起 任诺安 优
化收益债券型证券投资基金基
金经理 ，2014 年 6 月 起任诺 安
永鑫收益一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理，2014
年 11 月 起任 诺安 保本 混合型 证
券投资 基金 、 诺安 汇鑫 保本混 合
型证券投资基金及诺安聚利债
券型证券投资基金基金经理，
2015 年 3 月 起任 诺安 裕鑫收 益
两年定期开放债券型证券投资
基金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 永鑫 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规， 遵守 了《 诺安永 鑫一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基
金合同 》的 规定 ，遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年修订 的 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本公 司更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 3 季度报告
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的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年三 季度 权益 类市 场 表现较 为低 迷， 纯债 受机 构追捧 ， 收 益率 连续 下行 ， 而转 债资 产受
正股表 现低 迷影 响， 呈现 震荡盘 整走 势。
基金主 要配 置中 高等 级信 用债， 在目 前较 低的 资金 利率的 背景 下， 获取 稳健 的持有 期回 报。
此外适 量配 置可 转债 ，博 取一定 的弹 性空 间， 提高 组合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为1.020 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为1.81%，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为0.49% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
货币政 策操 作较 为稳 健， 资金面 宽松 ，信 用债 收益 率有望 维持 稳定 。未 来将 结合权 益类 市场
的风格 变化 ，及 债券 市场 的发行 节奏 ，优 化基 金的 投资组 合， 努力 为持 有人 创造价 值。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
119,828,399.60 97.60
其中： 债券
119,828,399.60 97.60
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- - 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 3 季度报告
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7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
347,238.37 0.28
8 其他资 产
2,602,214.89 2.12
9 合计
122,777,852.86
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 94,745,278.20 121.30
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 20,006,000.00 25.61
7 可转债 5,077,121.40 6.50
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 119,828,399.60 153.41
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 122424 15 华业 债 300,000 30,663,000.00 39.26
2 124359 13 三明 投 220,020 22,862,278.20 29.27
3 124190 13 奉南 城 200,000 20,712,000.00 26.52
4 124378 13 湘九 华 200,000 20,508,000.00 26.25
5 101556033 15 漯河 城投 MTN001 200,000 20,006,000.00 25.61
5.6 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 3 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本 报告 期没 有出现 被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也 没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
5.10.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 17,098.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,585,116.68
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,602,214.89
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转 股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 诺安永鑫一年定期开放债券 2015 年第 3 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 79,164,703.30
报告期 期间 基金 总申 购份 额 657,461.50
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 10,508,152.28
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） 7,302,216.99
报告期 期末 基金 份额 总额 76,616,229.51
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 永鑫 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 募集的 文件 。
②《诺 安永 鑫一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》。
③《诺 安永 鑫一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 永鑫 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金2015 年第三 季度报 告正 文。
⑥报告 期内 诺安 永鑫 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
8.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
