诺安天天宝 货币市场基 金
2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
诺安天天宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2015 年 10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年7 月1 日 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安天 天宝 货币
交易代 码 000559
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 468,089,143.62 份
投资目 标 在严格 控制 风险、 保 持较高 流 动性 的基 础上， 力争实 现 稳定 的、 高
于业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势 、
市场资 金供 求状 况的 基础 上， 分析 和判 断利 率走 势与 收益率 曲线 变
化趋势 ，并 综合 考虑 各类 投资品 种的 收益 性、 流动 性和风 险特 征 ，
对基金 资产 组合 进行 积极 管理。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：活期 存款 利率 （税 后） 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于货 币市 场基 金， 长期 风险 收益 水平 低于股 票 型基 金、 混
合型基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行 股份 有限 公司
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额
诺 安 天天 宝货币 A 000559 101,072,985.01 份
诺 安 天天 宝货币 E 000560 100,389,450.66 份
诺 安 天天 宝货币 B 000625 265,679,121.95 份
诺 安 天天 宝货币 C 000818 947,586.00 份 诺安天天宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现收
益
2． 本期 利润
3． 期末 基金 资产
净值
报告期 （ 2015
年7 月 1 日 －
2015 年9 月30
日 ）
诺 安 天天 宝货币 A 673,286.42 673,286.42 101,072,985.01
诺 安 天天 宝货币 E 690,011.84 690,011.84 100,389,450.66
诺 安 天天 宝货币 B 2,163,409.89 2,163,409.89 265,679,121.95
诺 安 天天 宝货币 C 7,822.47 7,822.47 947,586.00
注:① 本 期已 实现 收益 指基金 本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入(不 含公 允价 值变动 收益)扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益,由于货 币 市场 基金 采用
摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本 期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
② 本 基金自 2014 年4 月28 日起 ，增 加诺 安天 天宝B 类 基金 份额 类别 ；自 2014 年 9 月 24 日起 ，
增 加 诺安 天天宝 C 类份 额。 增加 基金 份额 类别 后， 本 基 金将 分设 A 类、E 类、B 类及C 类四 类基金
份额， 详情 请参 阅相 关公 告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安天天宝货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6725% 0.0096% 0.0894% 0.0000% 0.5831% 0.0096%
诺安天天宝货币E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7106% 0.0096% 0.0894% 0.0000% 0.6212% 0.0096%
诺安天天宝货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.8121% 0.0096% 0.0894% 0.0000% 0.7227% 0.0096%
诺安天天宝货币C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6850% 0.0096% 0.0894% 0.0000% 0.5956% 0.0096%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。 诺安天天宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺 安 天天 宝货币 A
诺 安 天天 宝货币 E
诺 安 天天 宝货币 B
诺 安 天天 宝货币 C 诺安天天宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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注：本 基金 建 仓期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
汪波
现金管理组负
责 人， 诺安 增利
债券型证券投
资基金基金经
理、 诺安 双利 债
券型发起式证
券投资基金基
金经理 、 诺安 天
天宝货币市场
基 金 基金 经理、
诺安理财宝货
币市场基金基
金经理 、 诺安 聚
鑫宝货币市场
基金基金经理
及诺安货币市
场基金基金经
理
2014 年 11
月29 日
- 4
硕士， 具有 基金 从业 资格 。曾先
后任职 于上 海银 行股 份有 限公
司、国 信证 券股 份有 限公 司，从
事固定 收益 类品 种的 研究 、投资
工 作。2014 年 2 月加 入诺 安基金
管理有 限公 司， 历任 债券 基金经
理助理 ， 现任 现金 管理 组 负责人 。
2014 年4 月 起任 诺安 增利 债券型
证券投 资基 金基 金经 理以 及诺安
双利债 券型 发起 式证 券投 资基金
基金经 理。2014 年 11 月 起任诺
安天天 宝货 币市 场基 金基 金经
理、诺 安理 财宝 货币 市场 基金基
金经理 以及 诺安 聚鑫 宝货 币市场
基 金 基金 经理。2015 年 1 月起任
诺安货 币市 场基 金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相关 规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 天天 宝货 币市场 基金 管理 人严 格遵 守了《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 ，遵 守了《 诺安 天天 宝货 币市 场基金 基金 合同 》的 规定 ，遵守 了本 公司 管理诺安天天宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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制度。 本基 金投 资管 理未 发生违 法违 规行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情
况。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
该基金 始终 把流 动性 管理 作为重 中之 重。 灵活 进行 逆回购 和银 行同 业存 款运 作，在 流动 性的
关 键 时点， 安排 相应 的资金 到 期， 使 资产 保持 较强的 流 动性， 满足 投资 者日常 的 申购、 赎回 需求 。
管理人 始终 坚持 “确 保本 金的安 全性 、资 产的 流动 性，力 争为 投资 者提 供高 于投资 基准 的稳
定收益 ”的 原则 ，注 重信 用风险 的控 制， 严格 执行 内部债 券评 级制 度， 确保 资产的 安全 性。 在投
资管理 过程 中， 注重 控制 投资、 交易 及操 作风 险，对 基 金资 产进 行合 理配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金基 金投资 组合 的剩 余期 限 为97 天， 影子 定价 偏离 度为0.082% 。
本 报 告期 诺安 天天 宝货币A 基金 份额 净值 收益 率为0.6725% ， 诺安 天天 宝货币A 的 同期 业绩
比较基 准收 益率 为0.0894% ； 诺 安天 天宝 货币 E 基金 份额净 值收 益率 为0.7106% ， 诺 安天 天宝 货币
E 的 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.0894% ； 诺安 天天宝 货币 B 基金 份额 净值 收益 率为 0.8121%，诺
安天天 宝货 币B 的 同期 业绩 比 较基 准收 益率为 0.0894%；诺 安天 天宝 货币 C 基金 份 额净 值收 益率
为0.6850% ，诺 安天 天宝 货币C 的同 期业 绩比 较基 准收益率为 0.0894% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
货币政 策操 作较 为稳 健， 资金面 宽松 ，信 用债 收益 率有望 维持 稳定 ，管 理人 将继续 灵活 进行
逆回购 和存 款操 作， 在保 证资产 的流 动性 和安 全性 的基础 上， 秉持 债券 分散 化投资 的原 则， 通过
动态调 整债 券资 产比 例， 释放收 益， 为投 资者 创造 更高的 回报 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 281,159,162.45 60.03
其中： 债券 281,159,162.45 60.03
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 149,800,864.70 31.98
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- - 诺安天天宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
5,076,536.55 1.08
4 其他资 产 32,319,198.21 6.90
5 合计 468,355,761.91 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.22
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 45.99
-
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 4.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 17.21 - 诺安天天宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 25.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 93.15 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净 值比 例（% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,040,961.55 4.28
其中： 政策 性金 融债 20,040,961.55 4.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 261,118,200.90 55.78
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 281,159,162.45 60.07
10
剩 余 存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011599383 15 灵山 SCP005 300,000 29,991,181.96 6.41
2 011599597 15 闽电 子 SCP004 300,000 29,990,384.63 6.41
3 011599164 15 水电 七局 SCP002 200,000 20,193,689.66 4.31
4 041561002 15 温工 投 CP001 200,000 20,190,805.08 4.31
5 041456048 14 华工 科技 CP001 200,000 20,190,620.77 4.31
6 041554031 15 方洋 CP001 200,000 20,156,517.15 4.31
7 011599328 15 魏桥 铝电 SCP001 200,000 20,151,045.69 4.30
8 041452055 14 萧山 水务 CP001 200,000 20,131,497.06 4.30
9 011599232 15 红豆 SCP004 200,000 20,079,057.89 4.29
10 041459064 14 巨石 CP001 200,000 20,061,659.22 4.29
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1248%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0261%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0769% 诺安天天宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即 计价 对象以 买入 成本 列示, 按票面 利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价, 在 其剩余 期限 内按 实际利 率法 摊销,每日 计提
收 益。
5.8.2 本 报告 期内不 存在 “持有 剩余 期限小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动
利率 债券” 的摊 余成本超 过当 日基金 资产 净值的 20% 的情 况。
5.8.3 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本 期没 有出 现被监 管部 门立 案
调 查的 情形, 也没有 出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,962,849.22
4 应收申 购款 27,356,348.99
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 32,319,198.21
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
报告期 期初 基金
份额总 额
报告期 期间 基金
总申购 份额
减:报告 期期 间
基金总 赎回 份额
报告期 期末 基金
份额总 额
诺 安 天天 宝货币 A 105,369,856.66 21,776,571.00 26,073,442.65 101,072,985.01
诺 安 天天 宝货币 E 94,075,933.05 260,650,934.84 254,337,417.23 100,389,450.66
诺 安 天天 宝货币 B 230,424,249.24 514,635,688.15 479,380,815.44 265,679,121.95
诺 安 天天 宝货币 C 1,468,235.13 8,222.39 528,871.52 947,586.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。 诺安天天宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基 金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 天天 宝货 币市 场基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安天 天宝 货币 市场 基金基 金合 同》 。
③《诺 安天 天宝 货币 市场 基金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 天天 宝货 币市 场基 金2015 年第 三季 度报 告正文 。
⑥报告 期内 诺安 天天 宝货 币市场 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
8.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
