诺安聚鑫宝 货币市场基 金
2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 江苏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
诺安聚鑫宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2015 年 10 月23 日 复 核了 本报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年7 月1 日 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安聚 鑫宝 货币
交易代 码 000771
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,378,794,295.29 份
投资目 标 在严格 控制 风险 、保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、高
于业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、
市场资 金供 求状 况的 基础 上，分 析和 判断 利率 走势 与收益 率曲 线变
化趋势 ，并 综合 考虑 各类 投资品 种的 收益 性、 流动 性和风 险特 征，
对基金 资产 组合 进行 积极 管理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ，长期 风险 收益 水平 低于 股票型 基金 、混
合型基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金简 称 下属分 级基 金的 交易 代码
报告期 末下属 分 级基 金的 份额
总额
诺 安 聚鑫 宝货币 A 000771 185,145,241.65 份
诺 安 聚鑫 宝货币 B 000779 8,182,438,864.28 份
诺 安 聚鑫 宝货币 C 001669 5,209,123.93 份
诺 安 聚鑫 宝货币 D 001867 6,001,065.43 份 诺安聚鑫宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本 期已 实现 收益 2． 本期 利润
3． 期末 基金 资产 净
值
报告期 （ 2015
年7 月1 日 －
2015 年9 月30
日 ）
诺 安 聚鑫 宝货币 A 946,508.69 946,508.69 185,145,241.65
诺 安 聚鑫 宝货币 B 73,707,535.54 73,707,535.54 8,182,438,864.28
诺 安 聚鑫 宝货币 C 1,645.98 1,645.98 5,209,123.93
诺 安 聚鑫 宝货币 D 1,134.30 1,134.30 6,001,065.43
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不含 公允价 值 变动 收益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于 货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算, 因此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
②自2014 年9 月4 日起 ， 本基金 分设 为两 级基 金份 额：A 级基 金份 额和B 级基 金 份额 ；自 2015
年8 月 4 日起 ，本 基金 增加 诺 安聚 鑫宝 C 类 基金 份额 ；自 2015 年9 月24 日 起，本 基金 增加 诺安
聚 鑫宝 D 类基 金份 额， 详 情请参 阅相 关公 告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安聚鑫宝货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8203% 0.0042% 0.0894% 0.0000% 0.7309% 0.0042%
诺安聚鑫宝货币B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8294% 0.0042% 0.0894% 0.0000% 0.7400% 0.0042%
诺安聚鑫宝货币C
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.3187% 0.0048% 0.0564% 0.0000% 0.2623% 0.0048%
诺安聚鑫宝货币D
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.0325% 0.0061% 0.0068% 0.0000% 0.0257% 0.0061%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。 诺安聚鑫宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺安聚鑫宝货币A
诺安聚鑫宝货币B
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诺安聚鑫宝货币C
诺安聚鑫宝货币D
注 ： 本基 金建 仓期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
汪波 现金管理组负 2014 年 11 - 4 硕士， 具有 基金 从业 资格 。曾先诺安聚鑫宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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责人，诺安增
利债券型证券
投资基金基金
经理、诺安双
利债券型发起
式证券投资基
金基金经理、
诺安天天宝货
币市场基金基
金经理、诺安
理财宝货币市
场基金基金经
理、诺安聚鑫
宝货币市场基
金基金经理及
诺安货币市场
基金基 金经 理
月29 日 后任职 于上 海银 行股 份有 限公
司、国 信证 券股 份有 限公 司，从
事固定 收益 类品 种的 研究 、投资
工作。2014 年2 月加 入诺安 基 金
管理有 限公 司， 历任 债券 基金经
理助理 ， 现任 现金 管理 组 负责人 。
2014 年 4 月起 任诺 安增 利 债券型
证券投 资基 金基 金经 理以 及诺安
双利债 券型 发起 式证 券投 资基金
基 金 经理。 2014 年11 月起任 诺 安
天天宝 货币 市场 基金 基金 经理、
诺安理 财宝 货币 市场 基金 基金经
理以及 诺安 聚鑫 宝货 币市 场基金
基金经 理。2015 年1 月起任 诺 安
货币市 场基 金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 聚鑫 宝货 币市场 基金 管理 人严 格遵 守了《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 ，遵 守了《 诺安 聚鑫 宝货 币市 场基金 基金 合同 》的 规定 ，遵守 了本 公司 管理
制度。 本基 金投 资管 理未 发生违 法违 规行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 诺安聚鑫宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
该基金 规模 持续 增长 ，在 以流动 性管 理作 为重 点的 同时努 力提 高收 益， 效果 显著。 灵活 进行
逆回购 和存 款运 作， 在流 动性的 关键 时点 ，安 排相 应的资 金到 期， 使资 产保 持较强 的流 动性 ，以
满足投 资者 日常 的申 购、 赎回需 求。
管理人 始终 坚持 “确 保本 金的安 全性 、资 产的 流动 性，力 争为 投资 者提 供高 于投资 基准 的稳
定收益 ”的 原则 ，注 重信 用风险 的控 制， 严格 执行 内部债 券评 级制 度， 确保 资产的 安全 性。 在投
资管理 过程 中， 注重 控制 投资、 交易 及操 作风 险， 对基金 资产 进行 合理 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本 基金 基金投 资 组合 的剩 余期 限为 96 天,影子 定价 偏离 度为 0.1278%。
本 报 告期 诺安 聚鑫 宝货币A 基金 份额 净值 收益 率为0.8203% ， 诺安 聚鑫 宝货币A 的 同期 业绩
比较基 准收 益率 为0.0894% ； 本 报告 期诺 安聚 鑫宝 货币 B 基金 份额 净值 收益 率为 0.8294%，诺 安 聚
鑫宝货 币B 的 同期 业绩 比较 基 准收 益率为 0.0894% ；本报 告期 诺安 聚鑫 宝货 币C 基金 份额 净值 收
益 率为 0.3187%， 诺 安聚 鑫宝 货币 C 的同 期业 绩比 较基 准 收益 率为 0.0564%；本 报 告 期诺 安聚鑫宝诺安聚鑫宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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货币D 基金 份额 净值 收益率 为0.0325% ， 诺安 聚鑫 宝货币D 的同 期业 绩比 较基准 收 益率 为0.0068%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
货币政 策操 作较 为稳 健， 资金面 宽松 ，信 用债 收益 率有望 维持 稳定 ，管 理人 将继续 灵活 进行
逆回购 和存 款操 作， 在保 证资产 的流 动性 和安 全性 的基础 上， 秉持 债券 分散 化投资 的原 则， 通过
动态调 整债 券资 产比 例， 释放收 益， 为投 资者 创造 更高的 回报 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序
号
项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,387,893,310.73 52.33
其中： 债券 4,387,893,310.73 52.33
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 906,553,239.83 10.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,927,830,632.32 34.92
4 其他资 产 162,010,359.09 1.93
5 合计 8,384,287,541.97 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.10
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期内 本基 金债 券正 回 购的 资金 余额 未超 过资 产 净值的 20% 。 诺安聚鑫宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 77
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 18.85
-
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 34.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 9.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 16.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 19.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 98.99 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 440,589,512.15 5.26
其中： 政策 性金 融债 440,589,512.15 5.26
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,947,303,798.58 47.11
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 4,387,893,310.73 52.37 诺安聚鑫宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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10
剩 余 存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 债 券 数量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150403 15 农发 03 1,300,000 130,555,725.28 1.56
2 140230 14 国开 30 1,300,000 130,025,122.50 1.55
3 150301 15 进出 01 1,000,000 99,978,924.88 1.19
4 011599119 15 华联 SCP001 700,000 70,515,050.59 0.84
5 011599155 15 南方 水泥SCP004 600,000 60,368,558.46 0.72
6 041560019 15 鲁信 CP001 500,000 50,578,772.72 0.60
7 041564018 15 甘国 投 CP001 500,000 50,572,899.77 0.60
8 041554022 15 昆山 经技 CP001 500,000 50,554,736.40 0.60
9 041554019 15 兵团 二师 CP001 500,000 50,551,710.88 0.60
10 041562014 15 青交 投 CP001 500,000 50,534,880.13 0.60
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2031%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1234%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1604%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即 计价 对象以 买入 成本 列示, 按票面 利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价, 在 其剩余 期限 内按 实际利 率法 摊销,每日 计提
收 益。
5.8.2 本 报告 期内不 存在 “持有 剩余 期限小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动
利率 债券” 的摊 余成本超 过当 日基金 资产 净值的 20% 的情 况。
5.8.3 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本 期没 有出 现被监 管部 门立 案
调 查的 情形, 也没有 出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 71,999,590.17
3 应收利 息 82,990,243.54
4 应收申 购款 7,020,525.38 诺安聚鑫宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 162,010,359.09
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
报告期 期初 基金 份
额总额
报告期 期间 基金 总
申购份 额
减:报告 期期 间基 金
总赎回 份额
报告期 期末 基金 份
额总额
诺安聚 鑫
宝 货币 A
56,344,589.48 530,559,818.67 401,759,166.50 185,145,241.65
诺安聚 鑫
宝 货币 B
9,313,209,147.85 20,905,154,453.79 22,035,924,737.36 8,182,438,864.28
诺安聚 鑫
宝 货币 C
- 8,468,091.04 3,258,967.11 5,209,123.93
诺安聚 鑫
宝 货币 D
- 7,689,828.83 1,688,763.40 6,001,065.43
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入份 额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 聚鑫 宝货 币市 场基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安聚 鑫宝 货币 市场 基金基 金合 同》 。
③《诺 安聚 鑫宝 货币 市场 基金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 聚鑫 宝货 币市 场基 金2015 年第 三季 度报 告正文 。
⑥报告 期内 诺安 聚鑫 宝货 币市场 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
诺安聚鑫宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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8.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
