诺安创新驱 动灵活配置 混合型证券 投资
基金2015 年第3 季度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
诺安创新驱动混合 2015 年第 3 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年7 月1 日 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安创 新驱 动混 合
交易代 码 001411
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,338,372,780.38 份
投资目 标
本基金 采取 大类 资产 配置 策略， 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 追 求超 越
业绩比 较基 准的 投资 回报 和基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
1、 资产 配置 策略
本基金 将采 取战 略性 资产 配置和 战术 性资 产配 置相 结合的 资产 配置
策 略， 根据 宏观 经济 运行态 势、 政策 变化、 市场 环境 的 变化， 在长 期
资产配 置保 持稳 定的 前提 下， 积 极进 行短 期资 产灵 活配置 ， 力 图通 过
时机选 择构 建在 承受 一定 风险前 提下 获取 较高 收益 的资产 组合 。
本基金 实施 大类 资产 配置 策略过 程中 还将 根据 各类 证券的 风险 收益
特 征 的相 对变 化， 动态 优化 投 资组 合， 以规 避或 控制 市 场风 险， 提高
基金收 益 率。
2、 股票 投资 策略
（1）创 新驱 动型 相关 主题上 市 公司 的界 定
创新型 相关 企业 是指 拥有 自主知 识产 权的 核心 技术 、 知名 品牌 ， 具 有
良好的 创新 管理 和文 化， 整体技 术水 平在 同行 业居 于先进 地位 ， 在 市
场竞争 中具 有优 势和 持续 发展能 力的 企业 。 创 新驱 动 型公司 可以 简单
的 理 解为 传统 行业 在技 术、 品 牌、 管理 文化 等方 面往 新 兴行 业、 朝阳
行业转 型的 公司 ， 也 可以 是部分 新兴 行业 类公 司在 原有技 术、 文化 的诺安创新驱动混合 2015 年第 3 季度报告
第 3 页 共 13 页
基础上 进一 步的 突破 。
创新驱 动型 企业 往往 具备 一定的 特征 ： 如 以研 究开 发 为企业 的核 心职
能 之 一； 集 研发、 生产、 销 售 三位 一体； 较早 且富于 想 象地 确定 一个
潜在市场； 关注 潜在 市场， 努力 培养、 帮助 用户； 有 着 高效 的协 调研
究与开 发、 生产 和销 售的 企业家 精神 ； 与 客户 和保 持密切 联系 ， 紧 且
市场需 求； 结合 国家 新兴 发展战 略、 拓展 产业 布局 ； 通过 外延 或内 部
激励， 实现 效率 的提 高等 等。
符合上 述特 征的 企业 ， 我 们可以 看成 是创 新驱 动型 企业。 创新 驱动 型
企业大 多分 布在 高科 技行 业、 消 费品 行业 、 知 识密 集 型服务 或国 家政
策 倡 导的 新行 业： 如 新能源 汽 车、 工 业机 器人、 智能 建 筑等。 创新 驱
动型企 业是 一个 国家 最有 活力的 企业 ，应 该成 为政 府重点 扶植 的对
象，也 是本 基金 未来 重点 的投资 对象 。
（2）公 司基 本面 评价
在创新 驱动 型公司 中， 本基金 将 重点 投资 于满 足基 金管 理 人以 下分 析
标准的 公司 。
1）公 司所 处行 业市 场空 间 相对于 公司 目前 收入 体量 足够大
本基金 主要 通过 行业 数据 以及公 司披 露等 信息 ， 对 公 司所处 行业 未来
的市场 容量 判断 ， 重 点投 资于行 业处 于蓝 海阶 段的 公司。 但在 红海 类
行业里 ， 如 公司 具备 相关 优势且 有足 够能 力抢 占竞 争对手 份额 的， 也
是本基 金投 资的 方向 。
2）公 司所 在行 业景 气度 较 高，最 好具 备一 定的 政策 扶持
本基金 主要 通过 密切 关注 国家相 关产 业政 策、 规划 动态， 同时 深入 进
行上、 下游 产业 链调 研， 适时对 各行 业景 气度 变化 情况进 行研 判， 重
点投资 于行 业景 气度 较高 且 、 有政 策支 持、 未来 成长具 有 可持 续性 的
公司。
3） 公司 所在 行业 竞争 格局良 好 ，有 竞争 优势
本基金 主要 通过 密切 跟踪 行业集 中度 、 行 业内 主要 竞 争对手 策略 及各
公司产 品 （或 服务 ） 的市 场份额 、 以及 公司 自身 的 竞争优 势 ， 判 断公
司所处 行业 格局 ， 重 点投 资 于处于 行业 龙头 地位 或具 备成为 龙头 潜力
的优势 公司 。
4）公 司自 身具 备一 定的 壁 垒或者 优势
通 过 密切 跟踪、 调研 相关公 司 以及 竞争 对手， 了解公 司 在技 术、 管 理、
销售、 资金 等方 面是 否有 对手不 可复 制的 壁垒 ， 以 该特点 出发 评估 公
司的竞 争力 以及 长期 成长 性，对 具备 壁垒 的公 司会 给予重 点投 资。
5） 公司 管理 层素 质较 高
选择管 理层 素质 较高 的公 司， 如 高管 管理 团队 具备 较 强的研 发能 力或
者营销 能力 ； 公 司已 建立 起完善 的法 人治 理结 构； 激励与 利益 分配 机
制 设 置合 理； 公司 长期 愿景 清 晰； 企业 文化 积极 向上 ， 具备 大的 蓝图
和发展 战略 。
（3）估 值水 平分 析
本基金 将根 据上 市公 司的 行业特 性及 公司 本身 的特 点， 选 择合 适的 股
票估值 方法 。可 供选 择的 估值方 法包 括市 盈率 法（P/E ） 、市 净率 法
（P/B） 、 市盈 率－ 长期 成长法 （PEG ） 、 企业 价值/销售 收入(EV/SALES) 、
企业价 值/ 息 税折 旧摊 销前利 润 法（EV/EBITDA） 、自 由现金 流贴 现模
型（FCFF，FCFE ）或 股利 贴现模 型（DDM ） 等。 诺安创新驱动混合 2015 年第 3 季度报告
第 4 页 共 13 页
通过估 值水 平分 析， 基金 管 理人力 争发 掘出 价值 被低 估或估 值合 理的
股票。
（4）股 票组 合的 构建 与调整
在估值 分析 的基 础上 ， 本 基金将 建立 投资 组合 。 当 行业或 公司 的基 本
面、 股 票的 估值 水平 出现 较大变 化时 ， 本 基金 将对 股票组 合适 时进 行
调整。
3、债 券投 资策 略方 面， 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积极管 理的 投资
策略， 具体 包括 利率 预测 策略、 收益 率曲 线预 测策 略、 溢 价分 析策 略
以及个 券估 值策 略。
4、权 证投 资策 略方 面， 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策略和 套利 交易
策略等 。作 为辅 助性 投资 工具， 我们 将结 合自 身资 产状 况审 慎投 资，
力图获 得最 佳风 险调 整收 益。
5、 股指 期货 投资 策略
本基金 在股 指期 货投 资中 将以控 制风 险为 原则 ，以 套期保 值为 目的 ，
本着谨 慎的 原则 ，参 与股 指期货 的投 资, 并按 照中 国 金融期 货交 易所
套期保 值管 理的 有关 规定 执行。
在预判 市场 风险 较大 时, 应 用股指 期货 对冲 策略 ，即 在保有 股票 头寸
不变的 情况 下或 者逐 步降 低股票 仓位 后， 在面 临市 场 下跌时 择机 卖出
股指期 货合 约进 行套 期保 值，当 股市 好转 之后 再将 期指合 约空 单平
仓。
6、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下， 通 过对资 产池 结构
和质量 的跟 踪考 察、 分析 资产支 持 证券 的发 行条 款、 预 估提 前偿 还率
变化对 资产 支持 证券 未来 现金流 的影 响， 充分 考虑 该 投资品 种的 风险
补偿收 益和 市场 流动 性， 谨慎投 资资 产支 持证 券。 本基金 将严 格控 制
资产支 持证 券的 总体 投资 规模并 进行 分散 投资 ，以 降低流 动性 风 险 。
未来， 根据 市场 情况 ， 基 金可相 应调 整和 更新 相关 投资策 略， 并在 招
募说明 书更 新中 公告 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深300 指数 与中 证全 债指 数 的混 合指 数，
即：沪 深300 指数 收益 率×60%+ 中 证全 债指 数收 益率×40%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 预期风 险与 收益 低于 股票 型基金 ， 高 于债 券
型基金 与货 币市 场基 金， 属于中 高风 险、 中高 收益 的基金 品种 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本 期已 实现 收益 15,846,918.97
2.本期 利润
14,633,322.75
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0046 诺安创新驱动混合 2015 年第 3 季度报告
第 5 页 共 13 页
4.期末 基金 资产 净值 1,340,527,405.75
5.期末 基金 份额 净值 1.002
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不含 公允 价值变 动 收益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.50% 0.08% -16.58% 2.00% 17.08% -1.92%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指 数收 益率×60%+中证 全债 指数 收益 率×40% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：① 本基 金的 基金 合同 于2015 年6 月18 日生 效， 截至 2015 年9 月30 日 止，本 基金 成立 未满
1 年。
②本基金 的建 仓期为 6 个月 ， 截至 2015 年 9 月 30 日止， 本基 金建 仓期 尚未 结束。
诺安创新驱动混合 2015 年第 3 季度报告
第 6 页 共 13 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
吴博俊
诺安优势行业
灵活配置混合
型证券投资基
金基金 经理 、 诺
安稳健回报灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理及诺
安创新驱动灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经 理
2015
年6
月
18
日
- 7
硕士，2008 年加 入诺 安基 金管理 有限 公司 ，
历任研 究员 、基 金经 理助 理。2014 年 6 月
起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投
资基 金基 金经 理，2015 年 6 月起 任诺 安稳
健回报灵活配置混合型证券投资基金基金
经理及诺安创新驱动灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 创新 驱动 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金管理 人严 格遵 守了 《中 华 人民共 和国 证
券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规,遵 守了 《诺 安 创新驱 动灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合
同》的 规定,遵守 了本 公司管 理 制度 。本 基金 投资 管理 未 发生 违法 违规 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年修订 的 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本公 司更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库和 交易 对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各诺安创新驱动混合 2015 年第 3 季度报告
第 7 页 共 13 页
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年前 三季 度全 球经 济 复苏低 于市 场预 期， 略显 疲软。 而全 球金 融市 场的 震荡加 剧在 一定
程度上 也增 加了 经济 进一 步复苏 的难 度。 从近 期经 济 指标来 看： 8 月全 球制 造业 PMI 小幅 回落 0.3
个 百 分点至 50.7%。7 月OECD 综合 领先 指标 小幅 回落 至 100.02，发 达经 济体领 先 指标 趋稳 ，继
美 、 日 之后， 欧元 区未 来经 济 前景 日趋 明朗； 而新兴 经 济体 综合 领先 指标 则进 一 步走 弱。 俄 罗斯 、
巴西仍 处于 荣枯 线之 下， 并且进 一步 走弱 ，中 国8 月制造 业PMI 跌 破荣 枯线为 49.7%。
国内二 季度 至三 季度 财政 政策加 码， 债务 置换 额度 增加、 信贷 和社 会融 资总 量攀升 显示 出 “ 稳
增长” 依然 需要 走投 资拉 动内需 的路 径。 目前 ，经 济下行 压力 有增 无减 ，我 们预计 四季 度在 财政
政策的 带动 下， 基建 投资 单月增 速将 有所 提升 ，但 制造业 难以 起色 ，而 房地 产投资 将维 持负 增长
或零增 长的 低位 。 诺安创新驱动混合 2015 年第 3 季度报告
第 8 页 共 13 页
回 顾第 3 季 度的 市场 表现 ，股指 在季 度初 就开 始大 幅急速 的下 跌。 一方 面融 资以及 加杠 杆链
条的断 裂， 使去 泡沫 化的 过程快 速且 惨烈 。另 一方 面，在 人民 币汇 率快 速贬 值结束 后， 全球 金融
的动荡 进一 步加 剧， 美元 、美股 、欧 股先 后竞 相下 跌。市 场的 恐慌 背后 反映 的实质 上还 是其 经济
基本面 偏弱 ，并 不支 持现 在的高 估值 ，使 得资 产在 经历快 速上 涨后 又进 入快 速的去 泡沫 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为1.002 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为0.50%，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-16.58%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年4 季 度， 经济层 面 的稳 增长 依然 是主 要方 向， 但国 企改 革的 进一步 细 化、 十 三五
规划的 逐渐 明朗 、五 中全 会的召 开等 都可 能给 改革 赋予新 的内 容与 方向 。市 场经 过3 季度 的大 幅
下跌， 我们 认为 风险 得到 不少的 释放 ，因 此在 现金 、股票 、债 券、 新股 申购 等资产 类别 的配 置上
我们继 续维 持稳 健+ 成长 的 组合。
股票投 资方 面， 优质 蓝筹 股以及 低估 值业 绩增 长的 成长股 都还 会是 我们 投资 的方向 ，国 企改
革、 互联 网+ 、 工业 4.0、 十三五 规划 等政 策主 题投 资依然 值得 跟踪 关注 。 同 时， 静待 新股IPO 重
启以及 注册 制推 出的 契机 ，在市 场大 幅调 整后 如适 时推出 注册 制， 则新 股中 应该不 乏值 得长 期持
有的优 质成 长股 。债 券配 置方面 ，震 荡市 中， 我们 会适当 加大 在高 等级 、短 期限的 债券 的配 置比
例以获 取稳 定的 收益 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 28,931,534.00 2.14
其中： 股票
28,931,534.00 2.14
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
679,784,000.00 50.17
其中： 债券
679,784,000.00 50.17
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - - 诺安创新驱动混合 2015 年第 3 季度报告
第 9 页 共 13 页
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
509,400,000.00 37.60
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
135,454,187.46 10.00
8 其他资 产
1,385,825.63 0.10
9 合计
1,354,955,547.09
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,980,435.00 0.74
D
电 力、 热力 、 燃 气及 水生产 和 供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,140,903.00 0.09
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传输、 软件 和信 息技术 服 务业 9,103,275.00 0.68
J 金融业 2,419,872.00 0.18
K
房地产 业
1,926,389.00 0.14
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,360,660.00 0.33
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 28,931,534.00 2.16
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000839 中信国 安 285,000 6,660,450.00 0.50
2 002033 丽江旅 游 209,800 2,601,520.00 0.19
3 300271 华宇软 件 69,300 2,442,825.00 0.18
4 601166 兴业银 行 166,200 2,419,872.00 0.18
5 600048 保利地 产 241,100 1,926,389.00 0.14
6 002563 森马服 饰 176,000 1,772,320.00 0.13 诺安创新驱动混合 2015 年第 3 季度报告
第 10 页 共 13 页
7 000826 桑德环 境 52,200 1,759,140.00 0.13
8 000063 中兴通 讯 102,300 1,595,880.00 0.12
9 300241 瑞丰光 电 150,000 1,569,000.00 0.12
10 002029 七 匹 狼 134,800 1,436,968.00 0.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 679,784,000.00 50.71
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 679,784,000.00 50.71
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券 代码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 041566016
15 包钢
CP001
500,000 50,030,000.00 3.73
2 011599648
15 鲁商
SCP008
500,000 50,020,000.00 3.73
3 011599224
15 张江
SCP001
500,000 50,005,000.00 3.73
4 041554057
15 淄博 运
城CP001
500,000 50,005,000.00 3.73
5 011584010
15 宁 沪高
SCP010
500,000 49,995,000.00 3.73
6 011599626
15 龙源 电
力SCP008
500,000 49,995,000.00 3.73
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 诺安创新驱动混合 2015 年第 3 季度报告
第 11 页 共 13 页
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体,本 报告期 没有 出现被 监管 部
门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制 日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 65,385.14
2 应收证 券清 算款 138,811.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,180,534.18
5 应收申 购款 1,094.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,385,825.63 诺安创新驱动混合 2015 年第 3 季度报告
第 12 页 共 13 页
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000839 中信国 安 6,660,450.00 0.50 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 7,312,633,137.35
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,363,467,649.18
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 7,337,728,006.15
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,338,372,780.38
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 创新 驱动 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 文件 。
②《诺 安创 新驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》。
③《诺 安创 新驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 创新 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2015 年第三 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 创新 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
诺安创新驱动混合 2015 年第 3 季度报告
第 13 页 共 13 页
8.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
