上证 380 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
招募说明书（更新）
（2015 年第 2 号）
基 金 管 理 人 ： 南方 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
截止日：2015 年09 月16 日
380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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目录
§1 绪言 ........................................................................................................................................... 4
§2 释义 ........................................................................................................................................... 5
§3 基 金管 理人 .................................................................................................................................. 9
§4 基 金托 管人 ................................................................................................................................ 18
§5 相 关服 务机 构 ............................................................................................................................ 22
§6 基 金的 募集 ................................................................................................................................ 29
§7 基 金合 同的 生效 ........................................................................................................................ 30
§8 基 金份 额折 算 ............................................................................................................................ 31
§9 基 金份 额的 上市 交易 ................................................................................................................ 32
§ 10 基 金份 额的 申购 和赎 回 .......................................................................................................... 34
§ 11 基金 的投 资 .............................................................................................................................. 42
§ 12 基 金的 财产 .............................................................................................................................. 52
§ 13 基 金资 产估 值 .......................................................................................................................... 53
§ 14 基 金的 收益 与分 配 .................................................................................................................. 58
§ 15 基 金的 费用 与税 收 .................................................................................................................. 60
§ 16 基 金的 会计 与审 计 .................................................................................................................. 62
§ 17 基 金的 信息 披露 ...................................................................................................................... 63
§ 18 风 险揭 示 .................................................................................................................................. 67
§ 19 基 金合 同的 变更 、终 止和基 金财 产的 清算 .......................................................................... 70
§ 20 基 金合 同的 内容 摘要 .............................................................................................................. 73
§ 21 基 金托 管协 议的 内容 摘要 ...................................................................................................... 91
§ 22 基 金份 额持 有人 服务 ............................................................................................................ 100
§ 23 其 他应 披露 事项 .................................................................................................................... 101
§ 24 招 募说 明书 存放 及其 查阅方 式 ............................................................................................ 102
§ 25 备 查文 件 ................................................................................................................................ 103
380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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重要提 示
本基金 经中国证监会 2011 年 7 月 14 日证监 许可[2011]1096 号
文核准 募集。 本基金基金 合同于2011 年9 月16 日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募
说明书 经中国证监会核准， 但中国 证监会对 本基金募集的核准， 并不
表明其 对本基金的价值和 收益做出实质性判 断或保证， 也不表明 投资
于本基 金没有风险。
在投资 本基金前， 投资者 应全面了解本基金 的产品特性， 充 分考
虑自身 的风险承受能力， 理性判断市场，对 认购 或申购 基金的 意愿、
时机 、 数量等投资行为作 出独立决策， 获得基金投资收益 ， 亦承担基
金投资 中出现的各类风险， 包 括： 因整体政 治、 经济、 社会等 环境因
素对证 券价格产生影响而 形成的系统性风险 ， 个别证券特有的非 系统
性风险， 由于基 金投资人 连续大量赎回基金 产生的流动性风险， 基金
管理人 在基金管理实施过 程中产生的基金管 理风险， 本基金的特 定风
险等等。 投 资有风险， 投资者 认购 （或申购） 基 金时应认真阅 读本招
募说明 书。
基金的 过往业绩并不预示 其未来表现。
基金管 理人依照恪尽职守 、 诚实信用 、 谨慎勤 勉的原则管理和运
用基金 资产，但不保证基 金一定盈利，也不 保证最低收益。
本招募 说明书已经本基金 托管人复核。 本招募 说明书所载内容截
止日为 2015 年 9 月 16 日, 有关财务数据和净值 表现截止日为 2015 年
6 月 30 日（未 经审计 ） 。
380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§1 绪言
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《 基金 法》 ） 、 《证 券投
资基金 运作管 理办法 》 （以 下简称 《运作 办法》 ） 、 《证 券投资 基金销 售管理 办法》 （以下 简称
《销售 办法 》 ） 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 （ 以下简 称 《 信息 披露 办法 》 ） 、 以 及 《上
证380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 编写。
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。本 基金管 理人没 有委 托或授 权任何 其他人 提供 未在本 招 募说 明书中 载明 的信息, 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 如本 招募 说明 书内容 与基 金合 同有 冲突 或不一 致之 处 ，
均以基 金合 同为 准。 基金 投资人 自依 基金 合同 取得 基金份 额， 即成 为基 金份 额持有 人和 基金
合同的 当事 人 ， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《 基
金法》 、 基金合 同及 其他有 关规定 享有权 利、承 担义 务。基 金投资 人欲了 解基 金份额 持有人
的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§2 释义
本招募 说 明 书中 除非 文意 另有所 指， 下列 词语 具有 如下含 义：
1. 基金 或本 基金 ：指 上证380 交 易型 开放 式指 数 证 券投资 基金
2. 基金 管理 人： 指南方 基 金管理 有限 公司
3. 基金 托管 人： 指中 国建 设银行 股份 有限 公司
4. 基金 合同 或本 基金 合同：指 《上证 380 交 易型 开 放式指 数 证 券投 资基 金基 金合同 》 及
对本基 金合 同的 任何 有效 修订和 补充
5. 托管 协议 ： 指 基金 管理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《上证 380 交 易型 开放式 指数
证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充
6. 招募 说明 书 ： 指《 上证 380 交 易型 开放 式指 数 证 券 投资基 金招 募说 明书》 及 其定期 的
更新
7. 基金 份额 发售 公告 ：指《 上证 380 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金份 额发 售公告 》
8. 法律 法规 ：指 中国 现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规 、 规范 性文 件、 司法解 释 、
行政规 章 以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等
9. 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过，自 2004 年 6 月1 日 起实施 的 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及颁 布机关 对其 不
时 做出 的修 订
10. 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会2004 年6 月25 日 颁布、 同年7 月1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订
11.《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监会2004 年6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订
12. 《 运作 办法》 ： 指 中国 证监 会2004 年6 月29 日 颁布、 同年7 月1 日 实施 的 《证 券投
资基金 运作 管理 办法 》 及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订
13.中 国证 监会 ：指 中国 证 券监督 管理 委员 会
14.银 行业 监督 管理 机构 ： 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会
15.基金 合同当 事人 ：指受 基金合同 约束 ，根据 基金 合同享有 权利 并承担 义务 的 法律 主
体，包 括 基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人
16.个 人投 资者 ：指 依据 有 关法律 法规 规定 可投 资于 证券投 资基 金的 自然 人
17.机构 投资者 ：指 依法可 以投资开 放式 证券投 资基 金 的、在 中华 人民共 和国 境内合 法
注册登 记 并 存续 或经 有关 政府部 门批 准设 立 并 存续 的企业 法人 、 事 业法 人、 社 会团体 或其 他
组织
18.合格 境外机 构投 资者 ： 指符合现 实有 效的相 关法 律法规规 定可 以投资 于中 国境内 证380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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券市场 的中 国境 外的 机构 投资者
19.投资 人：指 个人 投资者 、机构投 资者 和合格 境外 机构投资 者 以 及法律 法规 或中国 证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合称
20.基 金份 额持 有人 ：指 依 基金合 同 和 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资 人
21.交 易型 开放 式指 数基 金:指《 上海 证券 交易 所交 易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》
定义的 “交 易型 开放 式指 数基金 ”
22.ETF 联接 基金:是 指将 其绝大 部分 基金 财产 投资 于跟踪 同一 标的 指数 的 ETF （以 下简
称目标 ETF） ， 紧密 跟踪标 的指数表 现， 追求跟 踪偏 离度和跟 踪误 差最小 化， 采用开放 式运
作方式 的基 金。 简称 联接 基金
23.销 售机 构 ： 指直 销机 构 、发售 代理 机构 及申 购赎 回代理 券商
24.直 销机 构： 指南方 基 金 管理有 限公 司
25.基 金销 售网 点： 基金 销 售机构 的销 售网 点
26.发 售代 理机 构： 指基 金 管理人 指定 的代 理本 基金 发售业 务的 机构
27.发 售协 调人 ：指 基金 管 理人指 定的 协调 本基 金发 售等工 作的 代理 机构
28.申购 赎回代 理券 商：指 基金管理 人指 定的办 理本 基金申购 、赎 回业务 的证 券公司 ，
又称为 代办 证券 公司
29.登 记结 算机 构 ： 指中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司
30.登记 结算业 务 ： 指《中 国证券登 记结 算有限 责任 公司交易 型开 放式指 数基 金登记 结
算业务 实施 细则 》 及 其后 续修订 定义 的基 金份 额的 登记、 托管 和结 算业 务
31.指定 交易： 指《 上海证 券交易所 全面 指 定交 易制 度试行办 法》 中定义 的“ 全面指 定
交易”
32.基金 账户 ： 指登 记 结算 机构为投 资 人 开立的 、记 录其持有 的、 基金管 理人 所管理 的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户
33.基金 交易账 户： 指销售 机构为投 资 人 开立的 、记 录投资 人 通过 该销售 机构 买卖本基
金的 基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户
34.基金 合同生 效日 ：指 基 金募集达 到法 律法规 规定 及基金合 同规 定的条 件， 基金管 理
人向 中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期
35.基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 ， 基金 财产 清算完 毕，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告 的 日期
36.基金 募集期 ：指 自基金 份额发售 之日 起至发 售结 束之日止 的期 间，最 长不 得超过 3
个月
37.存 续期 ：指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期 限
38.工 作日 ：指 上海 证券 交 易所的 正常 交易 日
39.T 日： 指销 售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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40.T+n 日 ：指自 T 日起 第n 个工 作日(不 包含T 日)
41.开 放日 ：指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、赎 回 或 其他 业 务的 工作 日
42.认购 ：指在 基金 募集期 内 ，投资 人申 请购买 基金 份额的行 为， 投资者 可以 现金或 股
票方式 申请 认购
43.申购 ：指基 金合 同生效 后 ，投资 人根 据基金 合同 和招募说 明书 的规定 ，以 申购赎 回
清单规 定的 申购 对价 向基 金管理 人购 买基 金份 额的 行为
44.赎回 ：指基 金合 同生效 后， 基金 份额 持有人 按基 金合同规 定的 条件 ， 向基 金管理 人
卖出基 金份 额以 取得 申购 赎回清 单所 规定 的赎 回对 价的行 为
45.申 购赎 回清 单： 指由 基 金管理 人编 制的 用以 公告 申购对 价、 赎回 对价 等信 息的文 件
46.申购 对价： 指投 资者申 购基金份 额时 ，按基 金合 同和招募 说明 书规定 应交 付的组 合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价
47.赎回 对价： 指投 资者赎 回基金份 额时 ，基金 管理 人按基金 合同 和招募 说明 书 规定 应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额及 其他对 价
48.组 合证 券:指 本基 金标 的指数 所包 含的 全部 或部 分证券
49.现 金替 代:指 申购 、 赎 回过程 中 ， 投 资者按 基金 合同和 招募 说明 书的 规定 ， 用 于替 代
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金
50.现 金差 额:指 最小 申购 、 赎回 单位 的资 产净 值与 按T 日 收盘 价计 算的 最小 申购、 赎回
单位中 的组 合证 券市 值和 现金替 代之 差； 投资 者申 购、 赎 回时 应支 付或 应获 得的现 金差 额根
据最小 申购 、赎 回单 位对 应的现 金差 额、 申购 或赎 回的基 金份 额数 计算
51.最 小申 购、 赎 回单 位: 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最 低 数量 ， 投 资者 申购、 赎回
的基金 份额 应为 最小 申购 、赎回 单位 的整 数倍
52.基 金份 额参 考净 值:指 上海证 券交 易所 在交 易时 间内根 据基 金管 理人 提供 的申购 、 赎
回清单 和组 合证 券内 各只 证券的 实时 成交 数据 计算 并发布 的基 金份 额参 考净 值，简 称 IOPV
53.预估 现金部 分:指 由基 金管理人 估计 并在 T 日申 购赎回清 单中 公布的 当日 现金差 额
的估计 值， 预估 现金 部分 由 申购 赎回 代理 券商 （代 办证券 公司 ） 预 先冻 结
54.元 ：指 人民 币元
55.基 金收 益 ： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息、 买 卖证 券价 差、 银行 存款利 息 、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约
56.基金 资产总 值： 指基金 拥有的各 类有 价证券 、银 行存款本 息、 基金应 收申 购款及 其
他资产 的价 值总 和
57.基 金资 产净 值 ： 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值
58.基 金份 额净 值： 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数
59.基金 资产估 值： 指计算 评估基金 资产 和负债 的价 值，以确 定基 金资产 净值 和基金 份
额净值 的过 程 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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60.指 定媒 体 ： 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他媒 体
61.不可 抗力 ： 指本 基金合 同当事人 无法 预见、 无法 抗拒、无 法避 免且在 本基 金合同 由
基金管 理人 、 基 金托 管人 签署之 日后 发生 的， 使本 基金合 同当 事人 无法 全部 或部分 履行 本基
金合同 的任 何事 件， 包 括 但不限 于洪 水、 地 震及 其 他自然 灾害、 战争、 骚乱 、 火灾、 政府 征
用、 没 收、 恐 怖袭击 、 传 染病传 播、 法 律法 规变 化 、 突发停 电或 其他 突发 事 件、 证券 交易 所
非正常 暂停 或停 止交 易 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§3 基金 管理人
3.1 基金管 理人 概况
名称： 南方 基金 管理 有限 公司
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整
层
成立时 间：1998 年3 月6 日
法定代 表人 ：吴 万善
注册资 本：3 亿 元人 民币
电话： （0755 ）82763888
传真： （0755 ）82763889
联系人 ：鲍 文革
南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 ， 由 南方 证 券有限 公
司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年，经 中国证监 会证
监基金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股， 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ，经 中
国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股， 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。2010
年， 经证 监许 可[2010]1073 号文 核准 深圳 市机 场 （ 集 团） 有限 公司 将其持 有 的30% 股权 转让
给深圳 市投 资控 股有 限公 司。2014 年公 司进 行增 资 扩股， 注册 资本 金 达 3 亿 元人民 币。 目
前股权 结构 ：华 泰证 券股 份有限 公司 45% 、深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦门国 际信 托有
限公 司15% 及兴 业证 券股 份有限 公 司 10% 。
3.2 主要人 员情 况
3.2.1 董事 会成 员
吴万善 先生 ， 董 事， 中共 党员， 工商 管理 硕士 ， 高 级经济 师。 历任 中国 人民 银行江 苏省
分行金 融管 理处 科员 、 中国 人民银 行南 京市 分行 江宁 支行科 员 ； 华 泰证 券证 券发 行部副 经理 、
总经理 助理 ； 江 苏省 证券 登记处 总经 理； 华泰 证券 副总经 理、 总裁 。 现 任华 泰证券 股份 有限
公司董 事长 兼党 委副 书记 、 南方 基金 管理 有限 公司 董事长 、 华 泰金 融控 股 （ 香港） 有限 公司
董事。
张涛先 生， 董事 ， 中 共党 员， 毕 业于 河海 大学 技术 经济及 管理 专业 ， 获 博士 学位。1994
年8 月 加入 华泰 证券 ， 历 任总裁 秘书 、 投资银 行一 部业务 经理 、 上海总 部投 资银行 业务 部 副
总经理 、 公 司董 事会 秘书 、 总 裁 助理 兼董 事会 办公 室主任 、 副 总裁 、 党 委委 员。 现 任华 泰证
券股份 有限 公司 副总 裁、 党委委 员； 华泰 长城 期货 有限公 司董 事长 、华 泰金 融控股 （香 港 ）380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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有限公 司董 事。
姜健先 生， 董事 ， 中 共党 员， 毕 业于 南京 林业 大学 经济及 管理 专业 ， 获 硕士 学位。1994
年 12 月 加入 华泰 证券 并一 直在华 泰证 券工 作， 历任 人事处 职员 、人 事处 培训 教育科 科长 、
投资银 行总 部股 票事 务部 副总经 理 、 投 资银行 一部 副总经 理 、 投 资银行 一部 高级经 理 、 投 资
银行总 部副 总经 理兼 发行 部经理 、 资 产管 理总 部总 经 理、 投 资银 行总 部业 务总 监 、 总裁 助理、
副总裁 、 董 事会 秘书 等职 务。 现 任华 泰证 券股 份有 限公司 的副 总裁 、 党 委委 员、 董 事会 秘书；
华泰联 合证 券有 限责 任公 司董事 、 华 泰紫 金投 资有 限责任 公司 董事 、 江 苏股 权交易 中心 有限
责任公 司董 事长 、 华 泰瑞 通投资 管理 有限 公司 董事 、 江 苏银 行股 份有限 公司 董事 、 证 通股 份
有限公 司董 事。
夏桂英女 士， 董事， 中共 党员，高 级经 济师，26 年 法律公司 管理 经济工 作从 业经历 。
毕业于 中国 政法 大学 法律 专业， 获法 学硕 士学 位。 曾 先后担 任中 国政 法大 学中 国法制 研究 所
教师 、 深 圳市 人大法 工委 办公室 主任 科员 、 深 圳市 光通发 展有 限公 司办 公室 主任 、 深 圳市 投
资管理公 司总 法律顾 问、 深圳市对 外劳 动服务 有限 公司党总 支书 记 、董 事长 等职。2004 年
10 月加 入深圳 市投 资控股 有限公司 ，历 任法律 事务 部部长、 企业 一部部 长职 务。现任 深圳
市投资 控股 有限 公司 副总 经理、 深圳 市通 产集 团有 限公司 董事 、 深 圳市 高新 投集团 有限 公司
董事、 深圳 市城 市建 设开 发 （集 团） 公司 董事、 深圳 市中小 企业 信用 融资 担保 集团有 限公 司
董事。
项建国 先生 ， 董 事， 中共 党员， 高级 会计 师， 大学 本科毕 业于 中南 财经 大学 财务会 计专
业。 曾 在江 西财 经大 学任 教并担 任审 计教 研室 副主 任，其 后在 深圳 蛇口 信德 会计师 事务 所 、
深圳市 商贸 投资 控股 公司 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司任职 ， 历 任深 圳市 投资 控股有 限公 司投
资部 部 长、 投资 发展 部部 长、 企 业一 部部 长、 战 略发 展部部 长， 长期 从事 投融 资、 股 权管 理、
股东事 务等 工作 。 现 任深 圳市投 控产 业园 区开 发运 营公司 副总 经理 、 中 国深 圳对外 贸易 （ 集
团） 有 限公 司董 事、 深圳 市高新 投集 团有 限公 司监 事、 华 润五 丰肉 类食 品 （ 深圳） 有限 公司
董事、 深圳 市建 筑设 计研 究总院 有限 公司 董事 。
李自成 先生 ，董 事， 中共 党员， 硕士 研究 生学 历。 历任厦 门大 学哲 学系 团总 支副书 记 、
厦门国 际信 托投 资公 司办 公室主 任、 营业 部经 理、 计财部 经理 、 公 司总 经理 助理、 厦门 国际
信托投 资有 限公 司副 总经 理、厦 门国 际信 托有 限公 司副总 经理 、工 会主 席、 党总支 副书记。
现任厦 门国 际信 托有 限公 司总经 理。
庄园芳 女士 ， 董 事， 工商 管理硕 士， 经济 师。 历任 兴业证 券交 易业 务部 总经 理助理 、 负
责人， 证券 投资 部副 总经 理、 总 经理 ， 投 资总 监； 现任兴 业证 券股 份有 限公 司副总 裁、 兴业
创新资 本管 理有 限公 司董 事、兴 证（ 香港 ）金 融控 股有限 公司 董事 。
杨小松 先生 ， 总 裁， 中共 党员， 经济 学硕 士， 注册 会计师 。 历 任德 勤国 际会 计师行 会计
专业翻 译 ， 光 大银 行证 券 部职员 ， 美 国NASDAQ 实习 职员 ， 证 监会 处长 、 副主 任。2012 年加
入南方 基金 ，担 任督 察长 ，现任 南方 基金 管理 有限 公司董 事、 总裁 、党 委副 书记。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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姚景源 先生 ， 独 立 董 事， 经 济学硕 士。 历任 国家 经委 副处长 、 商 业部 政策 研究 室副处 长、
国际合 作司 处长 、 副 司长 、 中国 国际 贸易 促进 会商 业行业 分会 副会 长、 常务 副会长 、 国 内贸
易部商 业发 展中 心主 任、 中国商 业联 合会 副会 长、 秘书长 、 安 徽省 政府 副秘 书长、 安徽 省阜
阳市政 府市 长、 安徽 省统 计局局 长、 党组 书记 、 国 家统计 局总 经济 师兼 新闻 发言人 。 现 任国
务院参 事室 特约 研究 员， 中国经 济 50 人 论坛 成员 ， 中国统 计学 会副 会长 。
李心丹 先生 ， 独 立董 事， 金融学 博士 ， 国 务院 特殊 津贴专 家， 国务 院学 位委 员会、 教育
部全国 金融 硕士 专业 学位 教学指 导委 员会 委员 。 历 任东南 大学 经济 管理 学院 助教 、 讲 师、 副
教授、 教授 ， 现 任南 京大 学工程 管理 学院 院长 、 金 融工程 研究 中心 主任 、 南 京大学 创业 投资
研究与 发展 中心 执行 主任 、 教授 、 博 士生 导师、 江苏 省省委 决策 咨询 专家 、 上 海证券 交易 所
上市委 员会 委员 及公 司治 理委员 会委 员 、 上海 证券 交易所 、 深圳 证券交 易所 、 国 信证 券等 单
位的博 士后 指导 导师 ， 中 国金融 学年 会常 务理 事、 国家留 学基 金会 评审 专家 、 江 苏省 资本 市
场研究 会会 长、 江苏 省科 技创新 协会 副会 长。
周锦涛 先生 ， 独 立董 事， 工商管 理博 士， 香港 证券 及投资 学会 高级 资深 会员 。 曾任 职香
港警务 处( 商业 罪案 调查 科)， 香港 证券 及期 货专 员办 事处， 及香 港 证 券及 期货 事务监 察委 员
会， 退 休前 为该 会的 法规 执行部 总监 。 其 后曾 任该 会法规 执行 部顾 问及 香港 汇业集 团控 股有
限公司 独立 非执 行董 事。 现任香 港金 融管 理局 顾问 。
郑建彪先 生， 独立董 事， 中共党员 ，经 济学硕 士，20 年以上 证券 从业经 历。 毕业于 财
政部科 研所 ， 曾任职 于北 京市财 政局 、 深圳蛇 口中 华会计 师事 务所 、 京 都会 计师事 务所 等 机
构， 先 后担任 干部、 经理 、 副主 任等工 作。 现 担任 致同会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 董 事
合伙人 ，中 国证 监会 上市 公司并 购重 组专 家咨 询委 员会委 员职 务。
周蕊女 士， 独立 董事， 硕士 研究生 学历 ， 曾 工作 于北 京市万 商天 勤 （ 深圳） 律师 事务所 、
北京市 中伦 （深 圳） 律师 事务所 、 北 京市 信利 （深 圳） 律 师事 务所 ， 现 任北 京市金 杜 （ 深圳 ）
律师事 务所 华南 区管 理合 伙人， 全联 并购 公会 广东 分会副 会长 、 广 东省 律师 协会女 律师 委员
会副主 任 、 深 圳市中 小企 业改制 专家 服务 团专 家、 深圳市 中小 企业 公共 服务 联盟副 主席 、 深
圳市易 尚展 示股 份有 限公 司独立 董事 。
3.2.2 监事 会成 员
舒本娥女 士， 监事，15 年 的证券行 业从 业经历 。毕 业于杭州 电子 工业学 院会 计专业 ，
获学士 学位 。 曾 任职 于熊 猫电子 集团 公司 ， 担 任财 务处处 长工 作。1998 年 10 月加入 华泰 证
券， 历 任计 划资 金部 副总 经理、 稽查 监察 部副 总经 理、 总 经理 、 计 划财 务部 总经理 。 现 任华
泰证券 股份 有限 公司 财务 负责人 、 计 划财 务部 总经 理； 华 泰联 合证 券有 限责 任公司 监事 会主
席、 华泰 长城 期货有 限公 司副董 事长 、 华泰紫 金投 资有限 责任 公司 董事 、 华 泰瑞通 投资 管 理
有限公 司董 事。
姜丽花 女士 ， 监 事， 中共 党员， 高级 会计 师， 大学 本科毕 业于 深圳 广播 电视 大学会 计学
专业。 曾在 浙江 兰溪 马涧 米厂、 浙江 兰溪 纺织 机械 厂、 深 圳市 建筑 机械 动力 公司、 深圳 市建380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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设集团、 深圳 市建设 投资 控股公司 工作 ，2004 年深 圳市投资 控股 有限公 司成 立至今， 历任
公司计 划财 务部 副经 理、 经理， 财务 预算 部副 部长， 长期从 事财 务管 理、 投融 资、 股 权管 理、
股东事 务等 工作 ， 现 任深 圳市投 资控 股有 限公 司考 核分配 部部 长 ， 深圳 经济 特区房 地产 （ 集
团） 股 份有 限公 司董 事、 深圳市 建安 （集 团） 股份 有限公 司董 事、 深圳 市国 际招标 有限 公司
董事、 深圳 市深 投物 业发 展有限 公司 董事 。
苏荣坚 先生 ， 监 事， 中 共 党员， 学士 学位， 高级 经 济师。 历任 三明 市财 政局 、 财委， 厦
门信达 股份 有限 公司 财务 部、 厦门 国际 信托投 资公 司财务 部业 务主 办、 副经 理， 自营 业务 部
经理； 现任 厦门 国际 信托 有限公 司财 务总 监兼 财务 部总经 理。
林红珍女士, 监 事 ，投 资 经 济管理专业学士学 位, 后 参加 人 民 大 学 金 融 学院 研 究生 进 修
班。 曾任 厦门 对外供 应总 公司会 计 、 厦 门中友 贸易 联合公 司财 务部 副经 理、 厦门外 供房 地 产
开发公司 财务 部经理 ，1994 年进入 兴业 证券， 先后 担任计财 部财 务综合 组负 责人、直 属营
业部财 务部 经理 、 财 务会 计部计 划财 务部 经理 、 风 险控制 部总 经理 助理 兼审 计部经 理 、 风 险
管理部 副总 监、 稽核 审计 部副总 监、 风险 管理 部副 总经理 （主 持工 作） 、 兴 业证券 风险 管理
部总经 理， 现任 兴业 证券 股份有 限公 司财 务部 总经 理、兴 业创 新资 本管 理有 限公司 监事 。
苏民先 生， 职工 监事， 博士 研究生 ， 工 程师。 历任 安徽 国投深 圳 证 券营 业部 电脑 工程师 ，
华夏证 券深 圳分 公司 电脑 部经理 助理 ， 南 方基 金管 理有限 公司 运作 保障 部副 总监、 市场 服务
部总监 、电 子商 务部 总监 ；现任 南方 基金 管理 有限 公司风 险管 理部 总监 。
张德伦 先生 ， 职 工监 事， 中共党 员， 硕士 学历 。 历 任北京 邮电 大学 副教 授、 华为技 术有
限公司 处长 、 汉唐证 券人 力资源 部总 经理 、 海 王生 物人力 资源 总监 、 华 信惠 悦咨询 公司 副 总
经理、 首席 顾问 ，2010 年1 月加 入南 方基 金管 理有 限公司 ，现 任人 力资 源部 总监。
徐超先 生， 职工 监事， 工商 管理硕 士。 曾担 任建 设银 行 深圳分 行科 技部 开发 中心 副经理 ，
2000 年10 月加 入南 方基 金管理 有限 公司 ， 历任 信 息技术 部主 管 、 总 监助 理 、 副 总监 、 执行
总监， 现任 运作 保障 部总 监。
林斯彬 先生 ， 职工监 事 ， 民商法 专业 硕士 ， 先 后担 任金杜 律师 事务 所证 券业 务部实 习律
师、浦 东发 展银 行深 圳分 行资产 保全 部职 员、 银华 基金管 理有 限公 司监 察稽 核部法 务主 管 、
民生加 银基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部职 员，2008 年 12 月加 入南 方基 金管 理 有限公 司， 历
任监察 稽核 部经 理、 高级 经理、 总监 助理 ，现 任监 察稽核 部执 行总 监。
3.2.3 公司 高级 管理 人员
吴万善 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
杨小松 先生 ，总 裁， 简历 同上。
俞文宏 先生 ， 副 总裁 ， 中 共党员 ， 工 商管 理硕 士， 经济师 ， 历 任江 苏省 投资 公司业 务经
理、 江苏 国际 招商公 司部 门经理 、 江苏 省国际 信托 投资公 司投 资银 行部 总经 理、 江苏 国信 高
科技创业 投资 有限公 司董 事长兼总 经理 。2003 年加 入南方基 金， 现任南 方基 金管理有 限公
司副总 裁、 党委 委员 、南 方资本 管理 有限 公司 董事 长兼总 经理 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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郑文祥 先生 ， 副 总裁， 工商 管理硕 士。 曾任 职于 湖北 省荆州 市农 业银 行、 南方 证券公 司、
国泰君安 证券 公司。2000 年加入南 方基 金，历 任国 债投资经 理、 专户理 财部 副总监、 南方
避险增 值基 金基 金经 理、 总经理 助理 兼养 老金 业务 部总监 ， 现 任 南 方基 金管 理有限 公司 副总
裁。
朱运东 先生 ，副 总裁 ，中 共党员 ，经 济学 学士 。曾 任职于 财政 部地 方预 算司 及办公 厅 、
中国经济 开发 信托投 资公 司，2002 年 加入南 方基金 ，历任北 京分 公司总 经理 、产品开 发部
总监、 总裁 助理 、首 席市 场执行 官， 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 、党 委委员 。
秦长奎 先生 ， 副 总裁， 中共 党员， 工商 管理 硕士。 历任 南京汽 车制 造厂 经营 计划 处科员 ，
华泰证 券有 限责 任公 司营 业部总 经理 、 总 裁助 理兼 基金部 总经 理、 投资 银行 总部副 总经 理兼
债券部总 经理 。2005 年加 入南方基 金， 曾任督 察长 兼监察稽 核部 总监， 现任 南方基金 管理
有限公 司 副 总裁 、纪 委委 员。
常克川 先生 ， 副总 裁 ， 中 共党员 ，EMBA 工商 管理 硕 士。 历任 中国 农业 银行 副 处级秘 书，
南方证 券有 限责 任公 司投 资业务 部总 经理 、 沈 阳分 公司总 经理 、 总 裁助 理， 联合证 券 （ 现为
华泰联合 证券 ）董事 会秘 书、合规 总监 等职务 ；2011 年加入 南方 基金， 任职 董事会秘 书、
纪委书 记， 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 、 董 事会秘 书、 纪委 书记 、 南 方资本 管理 有限
公司董 事。
李海鹏先 生，副 总裁， 工 商管理硕 士。曾 任美 国 AXA Financial 公司 投资部 高级分 析
师，2002 年 加入南 方基金 管理有限 公司 ，历任 高级 研究员、 基金 经理助 理、 基金经理 、全
国社保 及国 际业 务部 执行 总监 、 全 国社 保业务 部总 监、 固定 收益 部总监 、 总 经理助 理兼 固定
收益投 资总 监 ， 现任 南方 基金管 理有 限公 司副 总裁 、 固 定收 益投 资总监 、 南 方东英 资产 管理
有限公 司（ 香港 ）董 事。
鲍文革 先生 ， 督 察长 ， 中 国民主 同盟 盟员 ， 经 济学 硕士。 历任 财政 部中 华会 计师事 务所
审计师， 南方 证券有 限公 司投行部 及计 划财务 部总 经理助理 ，1998 年 加入南 方基金， 历任
运作保 障部 总监 、 公 司监 事、 财 务负 责人、 总经 理助 理， 现 任南 方基 金管 理有 限公司 督察 长、
南方资 本管 理有 限公 司董 事。
3.2.4 基金 经理
杨德龙先 生， 北京大 学经 济学硕 士 、清 华大学 工学 学士，具 有基 金从业 资格 。2006 年
加入南 方基 金 ， 担 任研 究 部高级 行业 研究 员 、 首 席 策略分 析师 ；2010 年8 月至 2013 年4 月，
任小 康ETF 及南 方小 康基 金经理 ；2011 年9 月 至今 ， 任南 方上 证 380ETF 及联 接基金 基金 经
理；2013 年3 月 至今， 任 南方策 略基 金经 理；2013 年 4 月 至今 ， 任 南方300 基金经 理；2013
年 4 月至 今， 任南 方开 元 沪深 300ETF 基 金经 理；2014 年 12 月至 今，任 南方 恒生 ETF 基金
经理。
柯晓先 生 ， 美 国纽约 大学 工商管 理硕 士 ， 具有 基金 从业资 格 。 曾 先后担 任美 国美林 证 券
公司助理 副总 裁 、招 商证 券首席产 品策 略师。2006 年加入南 方基 金，任 首席 产品设计 师；380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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2010 年 8 月至 今， 任 小康 ETF 及南方 小康 基金经 理 ；2013 年 4 月至 今， 任 南 方深成 及南 方
深成 ETF 的基金 经理 ； 2013 年 5 月至 今， 任南 方上 证 380ETF 及联接 基金 的 基金经 理； 2015
年 7 月 至今 ，任 南方 互联 基金的 基金 经理 。
3.2.5 投资 决策 委员 会成 员
总裁杨 小松 先生 ， 副 总裁 兼固定 收益 投资 总监 、 南 方东英 资产 管理 有限 公司 （香港 ） 董
事李海 鹏先 生 ， 总裁 助理 兼权益 投资 总监 史博 先生 ， 交 易管 理部 总监王 珂女 士， 投资 部总 监
陈键先 生， 专户 投资 管理 部总监 蒋峰 先生 ，固 定收 益部总 监韩 亚庆 先生 。
3.2.6 上述 人员 之间 不存 在近亲 属关 系。
3.3 基金管 理人 的职责
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6、编 制中 期和 年度 基金 报 告；
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回清 单；
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9、召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ；
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。
3.4 基金管 理人 关于遵守 法律 法规的 承诺
1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《证 券法 》的行 为， 并承诺建 立健 全的内 部控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 违反 《证券 法》 行为 的发 生；
2 、基金 管理人 承诺不 从事 以下违反 《基 金法》 的行 为，并承 诺建 立健全 的内 部风险控
制制度 ，采 取有 效措 施， 防止下 列行 为的 发生 ：
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（5） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。
3 、 基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强化 职业操 守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7）泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（8） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ；
（9）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价格 ，扰 乱市场 秩
序；
（10） 贬损 同行 ，以 提高 自己；
（11） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（14） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。
3.5 基金管 理人 关于禁止 性行 为的承 诺
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
(1)承 销证 券；
(2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ；
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资；
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ；
(5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
(6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
(7)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ；
(8)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制。
3.6 基金经 理承 诺 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1 、依照 有关法 律、法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ；
2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益；
3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。
3.7 基金管 理人 的内部控 制制 度
1 、内 部控 制制 度概 述
为了保 证公 司规 范运 作， 有效地 防范 和化 解管 理风 险、 经营 风险 以及操 作风 险， 确保 基
金财务 和公 司财 务以 及其 他信息 真实 、 准确 、 完 整， 从而最 大程 度地 保护 基金 份额持 有人 的
利益， 本基 金管 理人 建立 了科学 合理 、控 制严 密、 运行高 效的 内部 控制 制度 。
内部控 制制 度是 指公 司为 实现内 部控 制目 标而 建立 的一系 列组 织机 制、 管理 方法、 操作
程序与 控制 措施 的总 称。 内部控 制制 度由 内部 控制 大纲 、 基 本管 理制度 、 部 门业务 规章 等组
成。
公司内 部控 制大 纲是 对公 司章程 规定 的内 控原 则的 细化和 展开 ， 是对 各项 基本 管理制 度
的总揽 和指 导， 内部 控制 大纲明 确了 内控 目标 、内 控原则 、控 制环 境、 内控 措施等 内容 。
基本管 理制 度包 括内 部会 计控制 制度 、风 险控 制制 度、投 资管 理制 度、 监察 稽核制 度 、
基金会 计制 度、 信息 披露 制度、 信息 技术 管理 制度 、 资料 档案 管理 制度 、 业 绩评估 考核 制度
和紧急 应变 制度 等。
部门业 务规 章是 在基 本管 理制度 的基 础上 ， 对 各部 门 的主要 职责 、 岗 位设 置、 岗 位责任 、
操作守 则等 的具 体说 明。
2 、内 部控 制原 则
健全性 原则 。 内部控 制机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各个 部门 或机构 和各 级人员 ， 并
涵盖到 决策 、执 行、 监督 、反馈 等各 个运 作环 节。
有效性 原则 。 通过科 学的 内控手 段和 方法 ， 建 立合 理的内 控程 序 ， 维护 内控 制度的 有 效
执行。
独立性 原则 。 公 司各 机构 、 部门 和岗 位在 职能 上应 当保持 相对 独立 ， 公 司基 金资产 、 自
有资产 、其 他资 产的 运作 应当分 离。
相互制 约原 则 。 公司 内部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相互 制衡 ， 并 通 过切实 可行
的措施 来实 行。
成本效 益原 则 。 公司 应充 分发挥 各机 构 、 各部 门及 各级员 工的 工作 积极 性， 运用科 学 化
的方法 尽量 降低 经营 运作 成本 ， 提 高经 济效 益 ， 以 合 理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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3 、主 要内 部控 制制 度
（1） 内部 会计 控制 制度
公司依 据 《 中华 人民 共 和 国会计 法》 等国 家有 关法 律、 法 规制 订了 基金 会计 制度、 公司
财务会 计制 度、 会计 工作 操作流 程和 会计 岗位 职责 ， 并针 对各 个风 险控 制点 建立严 密的 会计
系统控 制。
内部会 计控 制制 度包 括凭 证制度 、 复 核制 度、 账务 处理程 序、 基金 估值 制度 和程序 、 基
金财务 清算 制度 和程 序、 成本控 制制 度 、 财务 收支 审批制 度和 费用 报销 管理 办法 、 财 产登 记
保管和 实物 资产 盘点 制度 、会计 档案 保管 和财 务交 接制度 等。
（2） 风险 管理 控制 制度
风险控 制制 度由 风险 控制 委员会 组织 各部 门制 定， 由风险 控制 的机 构设 置、 风险控 制的
程序、 风险 控制 的具 体制 度、风 险控 制制 度执 行情 况的监 督 等 部分 组成 。
风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度、 交易风 险管 理制 度、 财务 风险控 制制
度、 信 息技 术系 统风 险控 制制度 以及 岗位 分离 制度 、 防火 墙制 度、 反馈 制度、 保密制 度等 程
序性风 险管 理制 度。
（3） 监察 稽核 制度
公司设 立督 察长 ， 负责 监督 检查基 金和 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情
况。督 察长 由总 经理 提名 ，董事 会聘 任， 并经 全体 独立董 事同 意。
督察长 负责 组织 指导 公司 监察稽 核工 作。 除应 当回 避的情 况外 ， 督 察长 享有 充分的 知情
权和独 立的 调查 权。 督察 长根据 履行 职责 的需 要， 有权参 加或 者列 席公 司董 事会以 及公 司业
务、 投 资决 策、 风险 管理 等相关 会议 ， 有 权调 阅公 司相关 文件 、 档 案。 督察 长应当 定期 或者
不定期 向全 体董 事报 送工 作报告 ， 并在 董事 会及 董事 会下设 的相 关专 门委 员会 定期会 议上 报
告基金 及公 司运 作的 合法 合规情 况及 公司 内部 风险 控制情 况。
公司设 立监 察稽 核部 门 ， 具 体执行 监察 稽核 工作 。 公司 配备了 充足 合格 的监 察稽 核人员 ，
明确规 定了 监察 稽核 部门 及内部 各岗 位的 职责 和工 作流程 。
监察稽 核 制 度包 括内 部稽 核管理 办法 、 内部稽 核工 作准则 等 。 通 过这些 制度 的建立 ， 检
查公司 各业 务部 门和 人员 遵守有 关法 律、 法规 和规 章的情 况； 检查 公司 各业 务部门 和人 员执
行公司 内部 控制 制度 、各 项管理 制度 和业 务规 章的 情况。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§4 基金 托管人
一、基金托管人情况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 中国 建设 银行 于 2005 年10 月 在香 港联合 交易 所挂 牌上 市( 股 票代 码 939) ，
于 2007 年 9 月 在上 海证 券 交易所 挂牌 上市(股 票代 码 601939)。于 2014 年末 ，中国 建设 银
行市值 约 为2,079 亿 美元 ，居全 球上 市银 行第 四位 。
于 2014 年 末， 本 集团 资产 总额 167,441.30 亿 元， 较 上年增 长 8.99% ； 客 户贷 款 和垫款
总额94,745.23 亿 元， 增 长 10.30% ；客 户存 款总 额128,986.75 亿 元， 增 长 5.53% 。 营业 收
入 5,704.70 亿 元 ， 较 上 年 增 长 12.16% ； 其 中 ， 利 息 净 收 入 增 长 12.28% ， 净 利 息 收 益 率
(NIM)2.80% ；手 续费 及佣 金净收 入占 营业 收入 比重 为 19.02% ； 成本 收入 比为 28.85% 。利 润
总额2,990.86 亿 元， 较上 年增 长 6.89% ；净 利润2,282.47 亿 元， 增长6.10% 。 资本充 足率
14.87% ，不 良贷 款 率1.19% ，拨 备覆 盖率222.33% 。
客户基 础进 一步 夯实 ，全 年公司 机构 有效 客户 和单 位人民 币结 算账 户分 别新 增 11 万户
和 68 万 户， 个人 有效 客户 新增 1,188 万户 。网 点“ 三综合 ”覆 盖面 进一 步扩 大，综 合性 网
点达 到1.37 万 个， 综 合柜 员占比 达 到 80% ， 综 合营 销 团队 1.75 万个， 网点 功能 逐步向 客户
营销平台 、体 验平台 和产 品展示平 台转 变。深 化网 点柜面业 务前 后台分 离， 全行超 过 1.45
万个营 业网 点 30 类柜 面 实时性 业务 产品 实现 总行 集中处 理， 处理 效率 提 高 60% 。 总分 行之380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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间、 总分 行与 子公司 之间 、 境 内外 以及 各分行 之间 的业务 联动 和交 叉营 销取 得重要 进展 ， 集
团综合 性、 多功 能优 势逐 步显现 。
债务融 资工 具累 计承 销 3,989.83 亿元 ，承 销额 连续 四年同 业排 名第 一。 以“ 养颐” 为
主 品 牌 的 养 老 金 融 产 品 体 系 进 一 步 丰 富 ， 养 老 金 受 托 资 产 规 模 、 账 户 管 理 规 模 分 别 新 增
188.32 亿元 和 62.34 万户 。投资 托管 业务 规模 增幅 38.06% ，新 增证 券投 资基 金托管 只数 和
首发份 额市 场领 先。 跨境 人民币 客户 数突 破 1 万个 、结算 量达 1.46 万亿 元。 信用卡 累计 发
卡量6,593 万张 ， 消 费交 易额 16,580.81 亿元 ， 多 项核心 指标 同业 第一 。 私 人银行 业务 持 续
推进， 客户 数量 增 长14.18% ，金 融资 产增 长18.21% 。
2014 年 ，本 集团各 方面良 好表现， 得到 市场与 业界 广泛认可 ，先 后荣获 国内 外知名 机
构授予 的100 余 项重 要奖 项。在 英国 《银 行家 》杂 志 2014 年 “世 界银 行1000 强排 名” 中，
以一级 资本 总额 位列 全球 第 2； 在英 国 《金 融时 报》 全球 500 强 排名 第 29 位， 新兴市 场 500
强排名 第3 位 ； 在 美国 《 福布斯 》 杂志2014 年 全球 上市公 司 2000 强排 名中 位 列第 2 ； 在美
国《财 富》 杂志 世界500 强排名 第 38 位。 此外 ，本 集团还 荣获 国内 外重 要媒 体评出 的诸 多
重要奖 项， 覆盖 公司 治理 、 社会 责任、 风险 管理、 公司信 贷、 零售 业务、 投 资托管 、 债 券承
销、信 用卡 、住 房金 融和 信息科 技等 多个 领域。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、养老 金托 管处 、清算 处、 核算 处、 监督 稽核处 等 9 个
职能处 室， 在上 海设 有投 资托管 服务 上海 备份 中心 ，共有 员工 220 余人 。 自 2007 年 起， 托
管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ， 并已 经成 为常 规化的 内控 工
作手段 。
（二） 主要 人员 情况
赵观甫 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业 务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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张力铮 ， 投 资托 管业 务部 副 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行建 筑经 济部 、 信 贷 二部、
信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部， 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 ， 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。
黄秀莲 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制 ， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截至 2015 年 6 月 末， 中国 建设 银 行已托 管 514
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》评 为“中 国最 佳
托管银 行” 。
二、基金托管人的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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放、 使 用， 账 户资料 严 格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。
三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序
（一） 监督 方法
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ，严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。
（二） 监督 流程
1. 每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ，对 各基 金投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控 ，
发现投 资比 例超 标等 异常 情况， 向基 金管 理人 发出 书面通 知， 与基 金管 理人 进行情 况核 实 ，
督促其 纠正 ，并 及时 报告 中国证 监会 。
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ， 对 涉及 各基 金的 投资范 围、 投资 对象 及交 易对手 等内
容进行 合法 合规 性监 督。
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作的
合法合 规性 、投 资独 立性 和风格 显著 性等 方面 进行 评价， 报送 中国 证监 会。
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§5 相关 服务机构
5.1 销售机 构
5.1.1 申购 赎回 代理 证券 公 司
申购赎 回代 理 证 券公 司:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券 股份有 限公司
注册地址 ： 江 苏省南 京市 中山东路90 号华
泰证券大 厦
法定代表 人：吴 万善
联系人： 庞晓芸
联系电话 ：0755-82492193
客服电话 ：95597
公司网站 ：http://www.htsc.com.cn
2 兴业证券 股份有 限公司
注册地址 ：福州 市湖东 路 268 号
办公地址 ： 上 海市浦 东新 区民生路1199 弄
证大五道 口广场1 号楼20 层
法定代表 人：兰 荣
联系人： 夏中苏
联系电话 ：0591-38281963
客服电话 ：95562
公司网站 ：www.xyzq.com.cn
3 中国银河 证券股 份有限 公 司
注册地址 ： 北 京市西 城区 金融大街35 号国
际企业大 厦 C 座
办公地址 ： 北 京市西 城区 金融大街35 号国
际企业大 厦 C 座
法定代表 人：陈 有安
联系人： 邓颜
联系电话 ：010-66568292
客服电话 ：4008-888-888
公司网站 ：www.chinastock.com.cn
4 海通证券 股份有 限公司
注册地址 ：上海 市广东 路 689 号
办公地址 ：上海 市广东 路 689 号
法定代表 人：王 开国
电话：021 －23219000
传真：021-23219100
联系人： 李笑鸣
客服电话 ：95553
公司网址 ：www.htsec.com 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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5 广发证券 股份有 限公司
注册地址 ：广州 天河区 天 河北路 183-187
号大都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址 ：广东 省广州 天 河北路大 都会广
场 5、18、19、36 、38 、39 、41、42、43 、
44 楼
法定代表 人：孙 树明
联系人： 黄岚
统一客户 服务热 线：95575 或致电 各地营
业网点
公司网站 ：广发 证券网
http://www.gf.com.cn
6 长城证券 股份有 限公司
注册地址 ：深圳 市福田 区 深南大道 特区报
业大厦 16 、17 层
办公地址 ：深圳 市福田 区 深南大道 特区报
业大厦 14 、16 、17 层
法定代表 人：黄 耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客服电话:0755-33680000
4006666888
公司网站 ：www.cgws.com
7 申万宏源 证券有 限公司
注册地址: 上海市 徐汇区 长乐路 989 号 45
层
办公地址 ： 上 海市徐 汇区 长乐路 989 号40
层
法定代表 人：李 梅
联系人： 李玉婷
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话 ：95523 或 4008895523
公司网站: www.swhysc.com
8 光大证券 股份有 限公司
注册地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号
办公地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号
法定代表 人:薛峰
联系人:刘晨
联系电话:021-22169999
客服电话 ：95525 ，10108998
公司网站 ：www.ebscn.com 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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9 中国中投 证券有 限责任 公 司
注册地址 ：深圳 市福田 区 益田路与 福中路
交界处荣 超商务 中心A 栋第 18 层-21 层及
第 04 层 01 、02 、03、05、11、12 、13 、
15、16 、18 、19 、20、21、22 、23 单元
办公地址 ： 深 圳市福 田区 益田路 6003 号荣
超商务中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
联系人： 刘毅
联系电话 ：0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话 ：400-600-8008 、95532
公司网站 ：www.china-invs.cn
10 申万宏源 西部证 券有限 公 司
注册地址 ：新疆 乌鲁木 齐 市高新区 （新市
区）北京 南路 358 号大 成 国际大厦20 楼
2005 室
办公地址: 新疆 乌鲁木 齐 市高新区 （新市
区）北京 南路 358 号大 成 国际大厦20 楼
2005 室
法定代表 人：李 季
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人： 李巍
客户服务 电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
11 湘财证券 股份有 限公司
办公地址 ：湖南 省长沙 市 天心区湘 府中路
198 号标 志商务 中心 A 栋11 层
法定代表 人：林 俊波
联系人： 吴昊
联系电话 ：021-68634510-8620
客服电话 ：400-888-1551
公司网站 ：www.xcsc.com
12 信达证券 股份有 限公司
注册（办 公）地 址：北 京 市西城区 闹市口
大街 9 号院 1 号楼
法定代表 人：张 志刚
联系人： 唐静
联系电话 ：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话 ：400-800-8899
公司网址 ：www.cindasc.com 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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13 东方证券 股份有 限公司
注册地址 ：上海 市中山 南 路 318 号2 号楼
22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址 ：上海 市中山 南 路 318 号2 号楼
21 层-23 层、25 层-29 层
法定代表 人：潘 鑫军
联系人： 胡月茹
联系电话 ：021-63325888
客服电话 ：95503
公司网站 ：www.dfzq.com.cn
14 东北证券 股份有 限公司
注册地址 ：长春 市自由 大 路 1138 号
办公地址 ：长春 市自由 大 路 1138 号
法定代表 人：杨 树财
联系人:安 岩岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:4006000686 ，0431-85096733
公司网站 ：www.nesc.cn
15 国联证券 股份有 限公司
注册地址: 江苏省 无锡滨 湖区太湖 新城金
融一街 8 号 7-9 层
办公地址 ：江苏 省无锡 滨 湖区太湖 新城金
融一街 8 号 7-9 层
法定代表 人:姚志 勇
联系人:沈刚
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
16 渤海证券 股份有 限公司
注册地址 ：天津 市经济 技 术开发区 第二大
街 42 号写 字楼 101 室
办公地址 ：天津 市南开 区 宾水西道8 号
法定代表 人：王 春峰
联系人:蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电话 ：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
17 平安证券 有限责 任公司
注册地址 ： 深 圳市福 田中 心区金田 路 4036
号荣超大 厦 16-20 层
办公地址 ： 深 圳市福 田中 心区金田 路 4036
号荣超大 厦 16-20 层
法定代表 人：谢 永林
联系人:石 静武
联系电话:021-38631117
客服电话:95511-8
公司网站 ：stock.pingan.com 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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18 东吴证券 股份有 限公司
注册地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号
办公地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号
法定代表 人：范 力
联系人： 方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话 ：4008601555
网址：http://www.dwjq.com.cn/
19 红塔证券 股份有 限公司
注册地址 ：云南 省昆明 市 北京路 155 号附
1 号红塔 大厦 9 楼
办公地址 ：云南 省昆明 市 北京路 155 号附
1 号红塔 大厦 9 楼
法定代表 人：况 雨林
联系人： 高国泽
联系电话 ：0871-63577946
公司网站 ：http://www.hongtastock.com
20 华宝证券 有限责 任公司
注册地址 ：上海 市浦东 新 区世纪大 道 100
号上海环 球金融 中心 57 楼
办公地址 ：上海 市浦东 新 区世纪大 道 100
号上海环 球金融 中心 57 楼
法定代表 人：陈 林
联系人： 刘闻川
电话： 021-68778790 客服 电话： 4008209898
公司网站 ：www.cnhbstock.com
21 华福证券 有限责 任公司
注册地址 ：福州 市五四 路 157 号 新天地 大
厦 7、8 层
办公地址 ：福州 市五四 路 157 号 新天地 大
厦 7 至 10 层
法定代表 人：黄 金琳
联系人： 张宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87383610
客服电话：96326 （ 福建 省外请先 拨 0591 ）
公司网站 ：www.hfzq.com.cn
22 国元证券 股份有 限公司
注册地址 ：安徽 省合肥 市 寿春路 179 号
办公地址 ：安徽 省合肥 市 阜南路 166 号润
安大厦 A 座 25 层
法定代表 人：蔡 咏
联系电话 ：0551-2634400
客服电话 ：全国 统一热 线 95578 ，
4008888777 ，安 徽省内 热 线 96888
公司网站 ：www.gyzq.com.cn 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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23 方正证券 股份有 限公司
注册地址 ：湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际
大厦 22—24 层
办公地址 ：湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际
大厦 22—24 层
法定代表 人：何 其聪
联系人： 高洋
联系电话 ：010-68546709
客服电话 ：95571
公司网站 ：www.foundersc.com
24 本基金其 他代销 机构情 况 详见基金 管理人 发布的 相 关公告
5.1.2 二级 市场 交易 代理 证 券公司
包括具 有经 纪业 务资 格及 证券交 易所 会员 资格 的所 有证券 公司
5.2 登记机 构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周明
电话：010-59378982
传真：010-59378907
联系人 ：程 爽
5.3 出具法 律意 见书的律 师事 务所
名称： 广东 华瀚 律师 事务 所
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号宝 安广 场 A 座16 楼 G.H 室
负责人 ：李 兆良
电话：(0755)82687860
传真：(0755)82687861
经办律 师： 杨忠 、戴 瑞冬
5.4 审计基 金财 产的会计 师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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执行事 务合 伙人 ：李丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办会 计师 ：薛 竞、 陈熹 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§6 基金 的募集
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同及 其他
有关规 定， 并经 中国 证监 会 2011 年 7 月 14 日证 监 许可[2011]1096 号 文批 准 募集。 募集 期
从2011 年8 月22 日至 2011 年9 月9 日 止， 共 募集330,448,915.00 份 基金 份 额， 募 集户 数
为4,059 户。
本基金 的类 型为 股票 型基 金，运 作方 式为 交易 型开 放式。 基金 存续 期限 为不 定期。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§7 基金 合同的生效
本基金合同 于2011 年9月16 日正式生效 。自基金 合同 生效日起， 本基金管 理人 正式开始
管理本 基金 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§8 基金 份额折算
一、基金份额折算的 时间
本基金 份额 上市 前不 进行 基金份 额折 算。 在本 基金 份额上 市后 ， 为 了更 好的 跟踪标 的指
数， 基 金管 理人 将根 据运 作情况 决定 是否 对基 金份 额进行 折算 。 基 金管 理人 确定基 金份 额折
算日， 并提 前公 告。
二、基金份额折算的 原则
基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记结 算机 构申 请办 理， 并由 登记 结算 机构 进行 基金份 额
的变更 登记 。基 金份 额折 算的比 例和 具体 安排 本基 金管理 人将 另行 公告 。
基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 ， 基 金份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。
三、基金份额折算的 方法
对基金 份额 折算 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额计算 至整 数位 （小 数部 分舍 去 ， 舍
去部分 计入基 金财产 ） ，加 总得到 折算后 的基金 总份 额。基 金份额 折算的 比例 和具体 安排 本
基金管 理人 将另 行公 告 。 本基金 管理 人将 根据 折算 比例调 整最 小申 购赎 回单 位等安 排。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§9 基金 份额的上市交易
一、基金上市
本基金 合同 生效 后， 具备 上市条 件， 于 2011 年11 月8 日 开始 在上海 证 券交 易所上 市交
易。
二、基金份额的上市 交易
本基金 基金 份额 在上海 证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《上 海证 券交 易所 交易 规则》 、 《上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《上 海证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细
则》等 有关 规定 。
若上海 证券 交易 所增 加 ETF 基金 分级 业务 模式， 本基 金管理 人将 根据 运作 情况 ， 与基 金
托管人 协商 一致 后， 决定 是否增 加本 基金 份额 分级 业务模 式 ， 届 时 需履 行适 当程序 ， 并报中
国证监 会核 准或 备案 后公 告。
三、终止上市交易
基金份 额上 市交 易后 ， 有 下列情 形之 一的 ， 上海 证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案：
1 、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ；
2 、基 金合 同终 止；
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ；
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形；
5 、上 海 证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。
基金管理 人应 当在收 到上海 证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起 2 个工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。
若因上 述 1 、5 项 等原 因使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 ，
本基金将 由交 易型开 放式 基金变更 为直 接以上 证 380 指数为 标的 的非上 市的 开放式指 数基
金。 若 届时 本基 金管 理人 已有以 该指 数作 为标 的指 数的指 数基 金， 则本 基金 将本着 维护 投资
者合法 权益 的原 则， 履行 适当的 程序 后选 取其 他合 适的指 数作 为标 的指 数。
四、基金份额参考净 值(IOPV)的计算与公告
基 金管 理人 在每 一交 易日开 市前 向上海 圳 证券 交易所 提供 当日 的申 购赎 回清单 ， 上海 证
券 交易 所在 开市 后根 据申 购赎回 清单 和组 合证 券内 各只证 券的 实时 成交 数据 ， 计算并 发布 基
金份额 参考 净值(IOPV) ， 供投资 者交 易、 申购 、赎 回基金 份额 时参 考。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1 、基 金份 额参 考净 值 计算公 式为 ：
基 金份 额参 考净 值＝( 申购赎 回清 单中 必须 用现 金替代 的替 代金 额＋ 申购 赎回清 单中 可
以用现 金替 代成 份证 券的 数量与 最新 成交 价相 乘之 和+申 购赎 回清 单中 禁止 用 现金替 代成 份
证券的 数量 与最 新成 交价 相乘之 和＋ 申购 、 赎回 清单 中的预 估现 金部 分)/ 最小 申购赎 回单 位
对应的 基金 份额 。
2 、基 金份 额参 考净 值 的计算 以四 舍五 入的 方法 保留小 数点后 3 位。 若上 海证券 交易 所
调整有 关 基 金份 额参 考净 值 保留 位数 ，本 基金 将相 应调整 。
3、上 海证 券交 易所 和 基 金 管理人 可以 调整 基金 份额 参考净 值计 算公 式， 并予 以公告 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§10 基金份 额的申购和赎 回
10.1 申购 与赎 回场所
投资者 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理
券商提 供的 其他 方式 办理 基金的 申购 和赎 回 。
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减基 金申 购赎 回代 理券商 ， 并 予以 公告。 在相 关条件 许
可的前 提下 ，基 金管 理人 可增加 或调 整申 购赎 回代 理机构 ，并 予以 公告 。
10.2 申购 与赎 回的开放 日及 时间
1 、申 购、 赎回 的开 始时 间
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 若其 后 基金 申请 上市 ， 上 市期 间 基金 可暂 停办 理申 购。
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人 应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告 申 购与 赎回 的开始 时间 。
本基金 已 于 2011 年 11 月 8 日开 放申 购赎 回业 务。
2 、开 放日 及开 放时 间
投资者 可办 理申 购、 赎回 等业务 的开 放日 为上 海证 券交易 所的 交易 日 （ 基金 管理人 公告
暂停申 购或赎 回时除 外） ， 开放时 间为上 海证券 交易 所的交 易时间 。在此 时间 之外不 办理基
金份额 的申 购、 赎回 。
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
10.3 申购 与赎 回的原则
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。
4 、 申 购、 赎 回应 遵守 《上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的规 定 。
5 、基金 管理人 可根据 基金 运作的实 际情 况， 在 不损 害基金份 额持 有人权 益 、 不违背 交380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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易所相 关规 则的 情况 下可 更改上 述原 则。 基金 管理 人必须 在新 规则 开始 实施 前按照 《信 息披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。
10.4 申购 与赎 回的程序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资者 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 ， 在开 放日 的开放 时间 提出 申购 、 赎回 的申请 。
投资者 申购 本基 金时 ， 须 根据申 购、 赎回 清单 备足 申购对 价。 投资 者提 交赎 回申请 时， 必须
持有足 够的 基金 份额 余额 和现金 ，否 则所 提交 的赎 回的申 请无 效而 不予 成交 。
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则 申购 申请 失败。 如投 资者持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的
现金 ， 或 本基 金投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ， 则赎回 申请 失败 。 投 资者 可
在申请 当日 通过 其办 理申 购、 赎 回的 销售 网点 查询 有关申 请的 确认 情况 。 投 资者 应 及时 查询
有关申 请的 确认 情况 。
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记
本基金申购赎回过程 中涉 及的股票和 基金份 额交 收适 用 上海证券交 易 所和 登记 结 算 机
构 的结 算规 则。
投资 者 T 日申 购、 赎回 成 功后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理基 金份额 与
组合证券 的清 算交收 以及 现金替代 等的 清算， 在 T+1 日办理 现金 替代等 的交 收以及现 金差
额的清算 ，在 T+2 日办理 现金差额 的交 收，并 将结 果发送给 申购 赎回代 理券 商、基金 管理
人和基 金托 管人 。 如 果登 记结算 机构 在清 算交 收时 发现不 能正 常履 约的 情形 ， 则 依据 《中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司交易 型开 放式 指数 基金 登记结 算业 务实 施细 则 》 及 其后续 修订 的
有关规 定进 行处 理。
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行调
整，并 最迟 于开 始实 施 前3 个工 作日 在至 少一 种中 国证监 会指 定的 信息 披露 媒体公 告。
10.5 申购 与赎 回的数额 限制
投资者 申购 、 赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。 本基 金最 小申购 、 赎
回单位为200万 份， 基金管 理人有权 对其 进行调 整， 并在调整 前依 照《信 息披 露办法》 的有
关规定 在至 少一 种中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 公告。
10.6 申购 、赎 回的对价 、费 用及其 用途 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1 、申购 对价是 指投资 者申 购基金份 额时 应交付 的组 合证券、 现金 替代、 现金 差额及 其
他对价 。赎回 对价是 指投 资者赎 回基金 份额时,基金 管理人 应交付 给赎回 人的 组合证 券、现
金替代 、 现 金差 额及 其他 对价。 申购 对价 、 赎 回对 价根据 申购 、 赎 回清 单和 投资者 申购 、 赎
回的基 金份 额数 额确 定。
2 、投资 者在申 购或赎 回基 金份额时 ，申 购赎回 代理 券商可按 照不 超过0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。
3 、T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日 公告 ，计 算公式 为计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 申 购、 赎 回清 单由 基金 管理 人编制 。T 日的
申购、 赎回 清单 在当 日证 券交易 所开 市前 公告 。如 遇特殊 情况 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告 ，
并报中 国证 监会 备案 。
10.7 申购 、赎 回清单的 内容 与格式
1 、申 购、 赎回 清单 的内 容
T 日申 购、 赎回 清单 公告 内容包 括最 小申 购、 赎回 单位所 对应 的组 合证 券、 现金替 代 、
T 日预 估现 金部 分、T-1 日 现金差 额、 基金 份额 净值 及其他 相关 内容 。
2 、组 合证 券相 关内 容
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购、 赎回 清单 将公 告最小 申
购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。
3 、现 金替 代相 关内 容
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。
（1） 现金 替代 分为 3 种类 型：禁 止现 金替 代 （ 标志 为“禁止 ” ） 、可 以现 金替 代 （标志
为“允许 ” ）和 必须 现金 替 代 （标 志为 “必须 ” ） 。
禁止现 金替 代 是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 不允 许使 用现金 作为 替代 。
可以现金替代是指在 申购 基金份额时， 允 许 使用 现金 作 为 全 部 或 部 分 该成 份证 券 的 替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作为 替代 。
必须现 金替 代是指 在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。
（2） 可以 现金 替代
①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入
的证券 。
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格×(1 ＋ 现金替 代溢 价比 率)
其中， “该 证券 参考 价格 ” 定义为 “ 该 证券 前一 交易 日除权 除息 后的 收盘 价 ” 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 ， 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价
格为准 。
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基金 管理 人需 在证 券恢 复交易 后买 入， 而实 际买 入价格 加上
相关交 易费 用后 与申 购时 的参考 价格 可能 有所 差异 。 为便 于操 作， 基 金管 理人 在申购 赎回 清
单中预 先确 定现 金替 代溢 价比率 ， 并 据此 收取 替代 金额。 如果 预先 收取 的金 额高于 基金 购入
该部分 证券 的实 际成 本， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额； 如果 预先 收取 的金额 低于 基金
购入该 部分 证券 的实 际成 本，则 基金 管理 人将 向投 资者收 取欠 缺的 差额 。
③替代 金额 的处 理程 序
T 日， 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代溢价 比率 ，并 据此 收取 替代金 额 。
在T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易 的2 个 交易 日 （ 简称 为 T+2 日 ） 内 ， 基 金管理 人将 以
收到的 替代金 额买入 被替 代的部 分证券 。T＋2 日日 终，若 已购入 全部被 替代 的证券 ，则以
替代金 额与 被替 代证 券的 实际购 入成 本 （包括 买入 价格与 交易 费用 ） 的 差额 ， 确 定基 金应 退
还投资 者或 投资 者应 补交 的款项 ； 若 未能 购入 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 所购 入的
部分被替 代证 券实际 购入 成本加上 按照 T+2 日收盘 价计算的 未购 入的部 分被 替代证券 价值
的差额 ，确 定基 金应 退还 投资者 或投 资 者 应补 交的 款项。
特例情 况： 若自T 日 起， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日而 该证 券正 常交易 日
低于2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 ， 确 定基 金 应 退 还 投资 者 或 投 资者 应 补 交 的款
项。
若现金 替代 日（T 日） 后 至 T+2 日 （若 在特 例情 况 下，则 为T 日起第 20 个 交易日 ）期
间发生 除息、 送股（ 转增） 、配股 以及由 于股权 分置 改革等 发生的 权益变 动， 则进行 相应调
整。
T+2 日 后第1 个 工作 日 （ 若 在特例 情况 下， 则为T 日 起第 21 个 交易 日） ， 基金 管理人 将
应退款 和 补 款的 明细 数据 发送给 申购 赎回 代理 券商 和基金 托管 人 ， 相 关款 项的 清算交 收将 于
此后3 个工 作日 内完 成。
④替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ：
参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为n 。
参考基 金份 额净 值 为 该 ETF 前一交易日除 权除 息后 的收盘 价 。
该证券 价格 参考 价格 定义 为 该证 券前 一交 易日 除权 除息后 的收 盘价 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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如果上 海证 券交 易所 参考 基金份 额净 值计 算方 式发 生变化 ， 以上 海证 券交 易所 通知规 定
的参考 基金 份额 净值 为准 。
（3） 必须 现金 替代
①适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除， 或基 金管理 人出
于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。
②替代 金额 ： 对于必 须现 金替代 的证 券 ， 基金 管理 人将在 申购 、 赎回清 单中 公告替 代 的
一定数 量的现 金，即 “固 定替代 金额” 。 固定 替代金 额的计 算方法 为申购 、赎 回清单 中该证
券的数 量乘 以 其T 日 预计 开盘价 。
4 、预 估现 金部 分相 关内 容
预估现金 部分 是指由 基金 管理人估 计并 在 T 日申购 赎回清单 中公 布的当 日现 金差额 的
估计值 ，预 估现 金部 分由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结。
预估现 金部 分的 计算 公式 为：
T 日预估 现金 部分＝T-1 日最小申 购赎 回单位 的基 金资产净 值－( 申购赎 回清 单中必 须
用现金替 代的 固定替 代金 额＋申购 赎回 清单中 可以 用现金替 代成 份证券 的数 量与 T 日预 计
开盘价 乘 积之 和＋申 购赎 回清单中 禁止 用现金 替代 成份证券 的数 量与 T 日预 计开盘价 乘积
之和)
其中 ，T 日预 计开 盘价 主要 根据上 海证 券交 易所 提供 的标的 指数 成份 证券 的预 计开盘 价
确定 。 另 外 ， 若T 日 为基 金分红 除息 日 ， 则 计算 公 式中的 “T-1 日最 小申 购 赎回单 位的 基金
资产净 值” 需扣 减相 应的 收益分 配数 额。 预估 现金 部分的 数值 可能 为正 、为 负或为 零。
5 、现 金差 额相 关内 容
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为：
T 日现 金差 额＝T 日最 小申 购、赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购、 赎回 清单 中必须 用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 、 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成 份证 券的 数量 与T 日 收盘 价
相乘之 和+ 申购 、赎 回清 单 中禁止 用现 金替 代成 份证 券的数 量 与 T 日 收盘 价相 乘之和 ） 。
T 日投 资者 申购、 赎回 基金 份额时 ， 需 按 T+1 日 公告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算交
收。
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数， 则 投资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资者 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资者 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。
6. 申购 、赎 回清 单的 格式
申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 ：
基本信 息 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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最新公 告日 期
2011-7-1
基金名 称
上证380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金管 理公 司名 称 南方基 金管 理有 限公 司
一级市 场基 金代 码 510291
T-1 日 信息 内容
现金差 额( 单位: 元)
-10728.00
最小申 购赎 回单 位资 产净 值（单 位： 元） 2,000,000.00
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 1.0000
T 日信 息内 容
预估现 金部 分（ 单位 ：元 ） -10728.00
现金替 代比 例上 限 50%
是否需 要公 布IOPV 是
最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份） 2,000,000
申购、 赎回 的允 许情 况 是
10.8 拒绝 或暂 停申购的 情形 及处理 方式
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ：
1. 因不 可抗 力 导 致基 金无 法正常 运作 。
2. 证券 交易 所 依 法决 定临 时停市 或 交 易时 间非 正常 停市 ， 导 致基 金管 理人 无法 计算当 日
基金资 产净 值 。
3. 上海 证券 交易 所、 申购 赎回代 理券 商 、 登记 结算 机构等 因异 常情 况无 法办 理申购 ， 或
者指数 编制 单位 、 上 海证 券交易 所等 因异 常情 况使 申购赎 回清 单无 法编 制或 编制不 当。 上述
异常情 况指 基金 管理 人无 法预见 并不 可控 制的 情形 ， 包 括但 不限 于系统 故障 、 网 络故 障、 通
讯故障 、电 力故 障、 数据 错误等 ；
4. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况 。
5. 基金 管理 人开 市前 因异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单 。
6. 基金 资产 规模 过大 ， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或 其他 可能 对基金 业绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 利益 的情形 。
7. 基金管理人认 为 接受 某笔 或 某 些 申 购 申 请 可能 会影 响 或 损 害 现 有 基 金份 额持 有 人 利
益时。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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8. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上 述1 到6 项暂 停申 购情形 时 ， 基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒体 上刊登 暂
停申购 公告 。 如果投 资 人 的申购 申请 被拒 绝， 被拒 绝的申 购款 项将 退还 给投 资人。 在 暂停 申
购的情 况消 除时 ，基 金管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。
10.9 暂停 赎回 的情形及 处理 方式
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请：
1. 因不 可抗 力 导 致基 金无 法正常 运作 。
2. 证券 交易 所 依 法决 定临 时停市 或 交 易时 间非 正常 停市 ， 导 致基 金管 理人 无法 计算当 日
基金资 产净 值 。
3. 上海 证券 交易 所、 申购 赎回代 理券 商 、 登记 结算 机构等 因异 常情 况无 法办 理赎回 ， 或
者指数 编制 单位 、 上 海证 券交易 所等 因异 常情 况使 申购赎 回清 单无 法编 制或 编制不 当。 上述
异常情 况指 基金 管理 人无 法预见 并不 可控 制的 情形 ， 包 括但 不限 于系统 故障 、 网 络故 障、 通
讯故障 、电 力故 障、 数据 错误等 。
4. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况 。
5. 基金 管理 人开 市前 因异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单 。
6. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。
暂停基 金的 赎回 ，基 金管 理人应 及时 在至 少一 家指 定媒体 刊登 暂停 赎回 公告 。
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ， 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 ， 并 依照 有关规 定在
至少一 家指 定媒 体公 告。
10.10 其 他暂 停申购 和赎 回的 情形及 处理 方式
发生 《 基金 合同 》 或 《 招 募说明 书》 中未 予载 明的 事项， 但基 金管 理人 有正 当理由 认为
需要暂 停基 金申 购、 赎回 的， 可以 经届 时有效 的合 法程序 宣布 暂停 接受 投资 者的申 购 、 赎 回
申请。
10.11 集 合申 购与其 他服 务
在条件 允许 时 ， 基 金管 理人 可开放 集合 申购 ， 即允 许多 个投资 者集 合其 持有 的组 合证券 ，
共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 ， 进 行申 购。 在不 损害 基金份 额持 有人利 益的 前 提
下，基 金管 理人 有权 制定 集合申 购业 务的 相关 规则 。
在条件 允许 时， 基金 管理 人也可 采取 其他 合理 的申 购方式 ， 并 于新 的申 购方 式开始 执行
前予以 公告 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据本 基金 合同 开展 其他服 务 ， 双 方需 签订 书面 委托代 理
协议， 并报 中国 证监 会备 案。
10.12 其 他业 务
登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 ， 受理 基金份 额的 非交易 过户 、 冻结与 解冻 等业务 ， 并
收取一 定的 手续 费用 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§11 基金的 投资
11.1 投资 目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
11.2 投资 范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非 成份 股 （ 包括 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 新股、 债
券、 股指 期货 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 ， 但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 。
在建仓 完成 后， 本基 金投 资于标 的指 数成 份股 、 备 选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 净值
的95% ，权 证、 股指 期货 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定 执 行 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
11.3 投 资 策略
（一） 投资 策略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 按 照成份 股在 标的 指数 中的 基准权 重
构建指 数化 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变化 进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或空头 套期 保值等 策略 进 行
套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
（二） 投资 管理 体制 和程 序
（1） 决策 依据
有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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据。
（2） 投资 管理 体制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责制 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
负责日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的编 制 决 策 。
（3） 投资 程序
研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共
同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免
重大风 险的 发生 。
研究支 持： 金融 工程 小组 依托基 金管 理人 整体 研究 平台， 整合 外部 信息 以及 券商等 外部
研究力 量 的 研究 成果 ， 开 展指数 跟踪 、 成份股 公司 行为等 相关 信息 的搜 集与 分析 、 流 动性 分
析、误 差及 其归 因分 析等 工作， 撰写 研究 报告 ，作 为基金 投资 决策 的重 要依 据。
投资决 策： 投资 决策 委员 会依据 金融 工程 小组 提供 的研究 报告 ， 定 期或 遇重 大事项 时召
开投资 决策 会议 ， 决 定相 关事项 。 基金 经理根 据投 资决策 委员 会的 决议 ， 进 行基金 投资 管 理
的日常 决策 。
组合构 建 ： 根 据标的 指数 ， 结 合研 究报 告， 基金 经 理以完 全复 制标 的指 数成 份股权 重的
方法构 建组 合 。 在追 求跟 踪误差 和偏 离度 最小 化的 前提下 ， 基金 经理将 采取 适当的 方法 ， 降
低买入 成本 、控 制投 资风 险。
交易执 行： 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行， 同时 履行一 线监 控的 职责 。
投资绩 效评 估 ： 金 融工 程小 组定期 和不 定期 对基 金进 行投资 绩效 评估 ， 并提 供相 关报告 。
绩效评 估能 够确 认组 合是 否实现 了投 资预 期、 组合 误差的 来源 及投 资策 略成 功与否 ， 基 金经
理可以 据此 检视 投资 策略 ，进而 调整 投资 组合 。
组合维 护： 基金 经理 将跟 踪标的 指数 变动 ， 结 合成 份股基 本面 情况 、 流 动性 状况、 基金
申购和 赎回 的现 金流 量情 况以及 组合 投资 绩效 评估 的结果 ， 对 投资 组合 进行 监控和 调整 ， 密
切跟踪 标的 指数 。
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 《招 募说 明书 》中列 示。
11.4 投资 组合 管理
1 、构 建投 资组 合
构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 ：确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。
本基金 采取 完全 复制 法确 定目标 组合 ， 其 投资 于标 的指数 成份 股、 备选 成份 股的资 产比
例不低 于基 金资 产净 值 的95%。 如 因标 的指 数成 份股 调整、 基金 申购 或赎 回带 来现金 等因 素380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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导致基 金不 符合 这一 投资 比例的 ，基 金管 理人 将 在10 个 交易 日 内 进行 调整 。
基金管 理人 将对 成份 股的 流动性 进行 分析 ， 如 发 现流 动性欠 佳的 个股 将采 用合 理方法 寻
求替代 。
2 、日 常投 资组 合管 理
（1）可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 ：基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调
整、股 本变化 、分红 、停/ 复牌、 市场流 动性、 标的 指数编 制方法 的变化 、基 金每日 申购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。
（2）投 资组合 的调整 ：利 用数量化 分析 模型， 优选 组合调整 方案 ，并利 用自 动化指 数
交易系 统调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。
（3） 制作 并公 布申 购、 赎 回清单 ：以 T 日 标的 指数 权重为 基础 ，考 虑 T 日可 能发生 的
上市公 司变 动情 况， 设 计T 日的 申购 赎回 清单 并公 告。
3 、定 期投 资组 合管 理
基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ，主 要完 成下 列事项 ：
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 并实 施；
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 并实 施；
（3）根 据基金 合同中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付要求 ，及 时检查 组合 中现金 的
比例， 进行 支付 现金 的准 备。
4 、投 资绩 效评 估
（1） 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估；
（2） 金融 工程 小组 对本 基 金的运 行情 况进 行量 化评 估；
（3）基 金经理 根据量 化评 估报告， 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现
金的控 制情 况、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。
在正常市 场情 况下， 力争 控制本基 金日 均跟踪 偏离 度的绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟踪 误
差不超 过 2% 。 如因 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。
为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的，基金管 理人 还将综合考虑标的指 数成 份股的数
量、 流 动性 、 投 资限 制、 交易费 用及 成本 ， 以 及税 务及其 他监 管限 制， 决定 是否采 用抽 样复
制的策 略。 对于 复制 方法 的变更 ， 本 基金 管理 人需 在方法 变更 前 2 个工 作日 内在至 少一 种指
定媒体 公告 ，并 阐明 变更 复制方 法的 原因 。
11.5 投资 限制
（一） 禁止 行为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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(1)承 销证 券；
(2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ；
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资；
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ；
(5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
(6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
(7)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ；
(8)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制。
（二） 投资 组合 限制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
(1)在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值
的 100 ％，其 中，有 价证 券指股票 、债 券（不 含到 期日在一 年以 内的政 府债 券） 、权 证、资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等 ； 在任 何交 易日 日 终 ， 持有 的卖 出期
货合约价 值不 得超过 基金 持有的股 票总 市值 的 20％ ；在任何 交易 日内交 易（ 不包括平 仓）
的股指期 货合 约的成 交金 额不得超 过上 一交易 日基 金资产净 值的 20％； 每个 交易日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不得 超 过基金 资产 净值
的100 ％；
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
(3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％；
(4) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的40 ％；
(5) 基 金财 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(6) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
(7) 本 基金 投资 流通 受限证 券， 基金 管理 人应 事先根 据中 国证 监会 相关 规定， 与基 金
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 ， 根 据比 例进 行投资 。 基 金管
理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度， 防范流 动性 风险 、 法 律风 险 和操 作风 险等
各种风 险。
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ， 以 变更 后的 规定为 准。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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因 证券 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动 、股 权分 置改 革中 支付 对价 等 基金 管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ，基 金管 理人 应当在 10 个交
易日内 进行 调整 。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
11.6 标的 指数 和业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为上 证 380 指数 ，简 称 380 指数 。
上证380 指 数由 上海 证券 交易所 和中 证指 数有 限公 司 于 2010 年 11 月 29 日 正式发 布 ，
反映 了 上海 证券 市场 成长 性蓝筹 股表 现 ， 成份 股数 量 380 只。 上证 380 指数 以 2003 年 12
月31 日为 基日 ，基 点为1000 点。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止上 证 380 指 数的 编制 、 发布 或授 权， 或 上证380 指数由 其
他指数 替代 、 或由 于指 数编 制方法 的重 大变 更等 事项 导致本 基金 管理 人认 为上 证380 指数 不
宜继续 作为 标的 指数 ， 或 证券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管
理人可 以依 据维 护投 资者 合法权 益的 原则 ， 在 履行 适当程 序后 变更 本基 金的 标的指 数、 业绩
比较基 准和 基金 名称 。 其中 ， 若 变更 标的 指数 涉及 本基 金投资 范围 或投 资策 略的 实质性 变更 ，
则基金 管理 人应 就变 更标 的指数 召开 基金 份额 持有 人大会 ， 并报 中国 证监 会备 案且在 指定 媒
体公告 。 若 变更 标的 指数 对基金 投资 范围 和投 资策 略 无实 质性 影响 （包 括但 不限于 指数 编制
单位变 更、指数 更名 等事 项） ，则 无需召 开基 金份额 持有人 大会， 基金管 理人 应 与基 金托管
人 协商 一致 后 ， 报中 国证 监会备 案 并 及时 公告 。
11.7 风险 收益 特征
本 基金 属股 票基 金， 风险与 收益 高于 混合 基金 、债券 基金 与货 币市 场基 金。 本 基金 为
指数型 基金 ， 主要采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与 标的指 数 、 以及标 的指 数所
代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
11.8 基金 管理 人代表基 金行 使权利 的处 理原则 及方 法
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ；
3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 ，保 护基金 份额 持有人 的
利益。
4 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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的利益 。
11.9 基金 的融 资融券
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。
11.10 基 金投 资组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏 ，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 根据 本基 金合 同规定 复核 了本 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现和 投 资 组合报 告
等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定
盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 作出 投资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年6 月30 日（ 未经审 计） 。
1.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 521,200,105.07 96.54
其中： 股票 521,200,105.07 96.54
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,547,729.84 3.44
7 其他资 产 124,684.90 0.02
8 合计 539,872,519.81 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值
增值。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按 行业 分类的股票投资组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,681,024.00 0.50
B 采矿业 21,873,827.85 4.07
C 制造业 274,896,765.08 51.14
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业
37,093,898.88 6.90
E 建筑业 20,787,549.33 3.87
F 批发和 零售 业 55,813,699.98 10.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 48,798,933.73 9.08
H 住宿和 餐饮 业 960,334.80 0.18
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
17,163,328.66 3.19
J 金融业 - -
K 房地产 业 15,903,975.95 2.96
L 租赁和 商务 服务 业 3,640,635.04 0.68
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,550,102.00 0.29
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 1,786,638.12 0.33
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 790,737.00 0.15
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,208,760.19 1.16
S 综合 11,209,736.65 2.09
合计 521,159,947.26 96.96
1.2.2 报告期末积极 投资 按 行业 分类的股票投资组合
注：本 基金 本报 告期 未积 极投资 。
1.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
1.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600009 上海机 场 166,119 5,265,972.30 0.98
2 601333 广深铁 路 584,317 4,803,085.74 0.89
3 600398 海澜之 家 232,142 4,208,734.46 0.78
4 600863 内蒙华 电 500,578 4,094,728.04 0.76
5 600688 上海石 化 373,988 4,012,891.24 0.75
6 600642 申能股 份 391,944 3,923,359.44 0.73 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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7 600200 江苏吴 中 106,200 3,902,850.00 0.73
8 600881 亚泰集 团 305,524 3,883,210.04 0.72
9 600307 酒钢宏 兴 542,181 3,665,143.56 0.68
10 600820 隧道股 份 270,700 3,638,208.00 0.68
1.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
注：本 基金 本报 告期 未积 极投资 。
1.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
1.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
1.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
1.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
1.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
1.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
1.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ， 以套 期保
值为目 的 ， 对 冲系统 性风 险和某 些特 殊情 况下 的流 动性风 险等 ， 主要采 用流 动性好 、 交易 活
跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。 本 基金力 争利 用股
指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本和 跟踪 误差 ， 达 到有 效跟踪 标的 指数
的目的 。
1.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1.11 投资组合报告附注
1.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查 ， 或 在报 告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
1.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 37,082.96
2 应收证 券清 算款 19,591.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,021.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 63,989.82
8 其他 -
9 合计 124,684.90
1.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 券。
1.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
1.11.5.1 报告期末 指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 。
1.11.5.2 报告期末积极投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资。
1.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
无。
11.11 基 金业 绩 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段
净值增 长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2011.09.16-2011.12.31 -18.74% 1.13% -19.96% 1.58% 1.22% -0.45%
2012.01.01-2012.12.31 -1.02% 1.44% -1.14% 1.44% 0.12% 0.00%
2013.01.01-2013.12.31 14.31% 1.34% 13.84% 1.35% 0.47% -0.01%
2014.01.01-2014.12.31 44.86% 1.19% 45.17% 1.19% -0.31% 0.00%
2015.01.01-2015.6.30 61.15% 2.43% 63.79% 2.39% -2.64% 0.04%
自基金 成立 起至 今 114.62% 1.51% 114.18% 1.53% 0.44% -0.02%
380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§12 基金的 财产
一、基金资产总值
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 款项 以及其 他资
产的价 值总 和。
二、基金资产净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。
三、基金财产的账户
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金
的结算 备付 金账 户， 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户， 以本基 金的 名义
开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用账 户与 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基 金销 售机 构
和登记 结算 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。
四、基金财产的处分
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固有 财产 ， 并由 基金 托管 人保管 。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因基金 财产 的管 理、 运用 或者其 他情 形而 取得 的财 产和收 益归 入基
金财产 。 基金 管理人 、 基 金托管 人可 以按 基 金 合同 的约定 收取 管理 费、 托管 费以及 其他 基金
合同约 定的 费用 。 基 金财 产 的债权 ， 不 得与 基金 管理 人 、 基金 托管 人固 有财 产的 债 务相抵 销，
不同基 金财 产的 债权 债务 ， 不 得相 互抵 销。 基金 管 理人 、 基 金托 管人以 其自 有资产 承担 法律
责任， 其债 权人 不得 对基 金 财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。
除依据 《基 金法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 处分 外， 基 金财产 不 得被 处分 。 非因 基金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§13 基金资 产估值
一 、估值日
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的正 常营业日以及国家法 律法 规规定需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。
二 、估值方法
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值 日无交 易的 ， 以 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 基 金管 理人与 基金 托管
人协商 一致 后， 可对 估值 方法进 行调 整 ；
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘 价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格；
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格；
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ；
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ；
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交 易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
5 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。
6 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布 。
三 、估值对象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其他 投资 等资 产。
四 、估值程序
1.基金 份额 净值 是按 照每 个 工作 日闭 市后 ， 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量
计算， 精确 到0.0001 元 ， 小数点 后第 五 位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2. 基金管理人应每个 工作 日 对基金资产估值。 基 金管 理 人 每 个 工作日 对基 金资 产 估 值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。 月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
五 、估值错误的处理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当基 金份 额净 值小 数点 后 4 位 以内(含第 4 位)发生 差错 时 ， 视 为基 金份 额净值 错误 。
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：
1. 差错 类型
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 登记 结算 机构、 或销 售机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 差错， 导致 其他 当事 人遭 受损失 的， 过错 的责 任人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 当事 人( “受 损 方”) 的直 接损 失按 下述 “ 差错处 理原 则” 给予 赔偿 ， 承担 赔偿 责
任。
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 不 能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。
2. 差错 处理 原则
(1)差错 已发生 ，但 尚未给 当事人造 成损 失时， 差错 责任方应 及时 协调各 方， 及时进 行
更正 ， 因 更正 差 错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ； 若 差错 责任 方已 经积极 协调 ，
并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 差
错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认， 确保差 错已 得到 更正 。
(2)差错 的责任 方对 有关当 事人的直 接损 失负责 ，不 对间接损 失负 责，并 且仅 对差错 的
有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。
(3)因差 错而获 得不 当得利 的当事人 负有 及时返 还不 当得利的 义务 。但差 错责 任方仍 应
对差错 负责 。 如果 由于 获得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人
的利益 损失( “受 损方 ”) ， 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失， 并在 其支 付的 赔偿金 额的 范
围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利 ； 如 果获 得不 当得 利的当 事人 已
经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方 ， 则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不
当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。
(4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形 的 方式 。
(5)差错 责任方 拒绝 进行赔 偿时，如 果因 基金管 理人 过错造成 基金 财产损 失时 ，基金 托
管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿， 如果 因基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时， 基金
管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产
的损失 ， 并 拒绝 进行 赔偿 时 ， 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ； 追 偿过 程中 产生 的 有关费 用，
应列入 基金 费用 ，从 基金 资产中 支付 。
(6)如果 出现差 错的 当事人 未按规定 对受 损方进 行赔 偿，并且 依据 法律法 规、 基金合 同
或其他 规定 ， 基金管 理人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿 责任 ， 则基 金
管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 ， 并有 权要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受
的直接 损失 。
(7)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。
3. 差错 处理 程序
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ：
(1)查明 差错发 生的 原因， 列明所有 的当 事人， 并根 据差错发 生的 原因确 定差 错的责 任
方； 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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(2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ；
(3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失；
(4)根据 差错处 理的 方法， 需要修改 基金 登记结 算机 构交易数 据的 ，由基 金登 记结算 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。
4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下：
(1)基金 份额净 值计 算出现 错误时， 基金 管理人 应当 立即予以 纠正 ，通报 基金 托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
(2)错误 偏差达 到基金 份额 净值的 0.25% 时，基 金管 理人应当 通报 基金托 管人 并报中 国
证监会 备案 ；错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告。
(3)因基 金份额 净值 计算错 误，给基 金或 基金份 额持 有人造成 损失 的，应 由基 金管理 人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。
(4)基金 管理人 和基 金托管 人由于各 自技 术系统 设置 而产生的 净值 计算尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。
(5)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。
六 、暂停估值的情形
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市场 遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2.因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ；
3. 占基金相当比例的 投资 品种的估值出现重大 转变 ，而基金管理人为保 障投 资人的利
益， 已决 定延 迟估值 ； 如 出现基 金管 理人 认为 属于 紧急事 故的 任何 情况 ， 会 导致基 金管 理人
不能出 售或 评估 基金 资产 的；
4. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其他 情形 。
七 、基金净值的确认
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。
八 、特殊情况的处理
1. 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第5 项进 行估值 时 ， 所 造成 的误 差不 作为基金
资产估 值 错 误处 理。
2. 由于 不可 抗力 原因 ， 或 由于证 券交 易所 及登 记结算 公司 发送 的数 据错 误， 或国家 会计
政策变 更、 市场 规则 变更 等， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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施进行 检查 ， 但未能 发现 错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管 人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§14 基金的 收益与分配
一、基金收益的构成
本基 金合同项 下基金收 益是指 基金利润 。基金利 润指基 金利息收 入、投资 收益、 公允
价值变 动收 益和 其他 收入 扣除相 关费 用后 的余 额 ， 基 金已实 现收 益指 基金 利润 减去公 允价 值
变动收 益后 的余 额。
二、基金可供分配利 润
期末 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日 资产负 债表中 未分配利 润与未分 配利润 中已
实现部 分的 孰低 数 （ 为期 末余额 ，不 是当 期发 生数 ） 。
三、基金收益分配原 则
1 、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以 上时 ，可 进行 收 益分配 。
在收益 评价 日， 基金 管理 人计算 基金 份额 净值 增长 率和标 的指 数同 期增 长率 。 基金 份额
净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以
100% （ 期间如 发生基 金份 额折算， 则以 基金份 额折 算日为初 始日 重新计 算） ； 标的指数 同期
增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以
100% （ 期间 如发 生基 金份 额折算 ，则 以基 金份 额折 算日为 初始 日重 新计 算） 。
2、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 收 益分 配后有 可能 使除 息后 的基 金份额 净值 低于
面值；
3、本 基金 每年 收益 分配 次 数最多 为 12 次， 基金 份 额 每次 基金 收益 分配 比例 由基金 管
理人根 据上 述原 则确 定。 基金收 益分 配基 准日 即期 末可供 分配 利润 计算 截止 日；
4、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ；
5、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
6、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
7、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
四、收益分配方案
基金 收益分配 方案中应 载明 收 益分配基 准日以及 该日的 可供分配 利润、 基 金收益 分配
对象、 分配 原则 、分 配时 间、分 配数 额及 比例 、分 配方式 、支 付方 式等 内容 。
五、收益分配方案的 确定 、公告与实施 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1.基 金收益分 配方案由 基金管 理人拟订 ，由基金 托管人 复核， 依 照《信息 披露办 法》
的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案 ；
2.在 收益 分配 方案公布 后，基 金管理人 依据具体 方案的 规定 就支 付的现金 红利向 基金
托管人 发送 划款 指令 ，基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。
3.基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日的 时间 不得 超过 15 个 工作 日。
六、基金收益分配中 发生 的费用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§15 基金的 费用与税收
一、基金费用的种类
1.基金 管理 人的 管理 费；
2.基金 托管 人的 托管 费；
3.基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ；
4.基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用；
5.基金 份额 持有 人大 会费 用；
6、基 金上 市费 及年 费；
7、基 金的 指数 许可 使用 费 ；
8.基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
9.基金 的证 券交 易费 用；
10.依 法可 以 在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
二、 上述基金 费用由基金管理 人在法律 规定的范围内参 照公允的 市场价格确定， 法 律
法规另有规定时从其 规定 。
三、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式
1.基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金 管理费每 日计提， 按月支 付。由基 金管理人 向基金 托管人发 送基金管 理费划 付指
令，经基 金托 管人复 核后 于次月首 日起 5 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给基金 管理
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。
2.基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金 托管费每 日计提， 按月支 付。由基 金管理人 向基金 托管人发 送基金托 管费划 付指
令，经基 金托 管人复 核后 于次月首 日起 5 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给基金 托管380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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人，若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。
3. 标的 指数 许可 使用 费
在通常 情况 下， 基金 标的 指数许 可使 用费 按前 一日 基金资 产净 值的 年费 率计 提。 计 算方
法如下 ：
H ＝E× 标的 指数 许可 使用 费年费 率÷ 当年 天数
根据基 金管 理人 与标 的指 数供应 商签 订的 相应 指数 许可协 议的 规定 ， 本基 金标 的指数 许
可使用 费年 费率 为0.03% 。
H 为每 日应 计提 的基 金标 的指数 许可 使用 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
自基金 合同 生效 之日 起， 基金标 的指 数许 可使 用费 每日计 提 ， 按 季支付 。 根 据基金 管理
人与标 的指 数供 应商 签订 的相应 指数 许可 协议 的规 定， 标的 指数 许可 使用 费的 收取下 限为 每
季 （ 自然 季度 ） 人 民 币50,000 元 ， 当季 标的 指数 许可 使用费 不 足50,000 元的 ， 按照 50,000
元支付 ； 基金 设立首 季 ， 指数许 可使 用费 不受 收取 下限的 限制 。 指数许 可使 用费每 季支 付一
次，每 年1 月，4 月，7 月，10 月的 前十 个工 作日 内 支付上 季度 标的 指数 许可 使用费 。
4.除管 理费 、 托管费 、 指 数许可 使用 费 之 外的 基金 费用 ， 由 基金 托管人 根据 其他有 关 法
规及相 应协 议的 规定 ，按 费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。
四、不列入基金费用 的项 目
基金 管理人和 基金托管 人因未 履行或未 完全履行 义务导 致的费用 支出或基 金财产 的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
五、 基金管理人和基金托 管 人可根据基金发展情 况调 整基金管理费率和基 金托 管费率 。
基金管理人必须最迟 于新 的费率实施日 2 日前在指 定媒体上刊登公告。
六、基金税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§16 基金的 会计与审计
一、基金的会计政策
1.基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ；
2.本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3.本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位；
4.会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ；
5.本基 金独 立建 账、 独立 核算；
6.基 金管理人 保留完整 的会计 账目、凭 证并进行 日常的 会计核算 ，按照有 关规定 编制
基金会 计报 表 ；
7.基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表编 制等 进行 核对 并 书面确 认 。
二、基金的审计
1.基 金管理人 聘请具有 从事证 券相关业 务资格的 会计师 事务所及 其注册会 计师对 本基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基
金托管 人相 互独 立。
2.会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。
3.基金 管理 人( 或基 金托 管 人)认 为有 充足 理由 更换 会 计师事 务所， 经基 金托 管 人(或基
金管理 人)同意 ， 并 报中国 证监会 备案后 可以更 换。 就更换 会计师 事务所 ，基 金管理 人应当
依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§17 基金的 信息披露
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 《 信息披 露办 法》 、 基金 合同 及其他 有
关规定 。 基金 管理人 、 基 金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应当 依法 披露 基金信 息 ， 并 保
证所披 露信 息的 真实 性、 准确性 和完 整性 。
本基 金信息披 露义务人 包括基 金管理人 、基金托 管人、 召集基金 份额持有 人大会 的基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、 法人 和其 他组织 。 基 金管理 人 、 基 金
托管人 和 其 他基 金 信 息 披露 义 务 人 应 按规 定 将 应 予披 露 的 基 金 信息 披 露 事 项在 规 定 时 间内
通过中 国证 监会 指定 的全 国性报 刊和 基金 管理 人、 基金托 管人 的互 联网 网站 等媒介 披露 。
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ：
1.虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏；
2.对证 券投 资业 绩进 行预 测；
3.违规 承诺 收益 或者 承担 损失；
4.诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构；
5.登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6.中国 证监 会禁 止的 其他 行为。
本基 金公开披 露的信息 应采用 中文文本 。如同时 采用外 文文本的 ，基金信 息披露 义务
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的，以 中文 文本 为准 。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
公开披 露的 基 金 信息 包括 ：
(一)招 募说 明书
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同编 制并 在基 金份 额发 售的 3 日
前， 将基 金招 募说明 书登 载在指 定媒 体上 。 基 金合 同生效 后 ， 基 金管理 人应 当在 每 6 个月结
束之日 起 45 日内 ，更 新招 募说明 书并 登载 在网 站上 ，将更 新的 招募 说明 书摘 要登载 在指 定
媒体上 。基 金管 理人 将在 公告的 15 日 前向 中国 证监 会报送 更新 的招 募说 明书 ，并就 有关 更
新内容 提供 书面 说明 。更 新后的 招募 说明 书公 告内 容的截 止日 为 每6 个 月的 最后1 日。
(二)基 金合 同、 托管 协议
基金管 理人 应在 基金 份额 发售的 3 日 前， 将基 金合 同摘要 登载 在指 定媒 体上 ；基金 管
理人、 基金 托管 人应 将基 金合同 、托 管协 议登 载在 各自 网 站上 。
(三)基 金份 额发 售公 告
基金 管理人将 按照《基金法 》 、 《 信息披露办 法》的有关 规定，就 基金份额发售的 具体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定媒 体上 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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(四)基 金合 同生 效公 告
基金 管理人将 在基金合 同生效 的次日在 指定媒体 上登载 基金合同 生效公告 。 基金 合同
生效公 告中 将说 明基 金募 集情况 。
(五)基 金资 产净 值公告 、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计 净 值公 告
1.本 基金的基 金合同生 效后， 在开始办 理基金份 额申购 或者赎回 前，基金 管理人 将至
少每周 公告 一次 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 ；
2.在 开始办理 基金份额 申购或 者赎回 后 ，基金管 理人将 在每个开 放日的次 日，通 过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 ；
3.基 金管理人 将公告半 年度和 年度最后 一个市场 交易日 （或自然 日） 基金 资产净 值和
基金份 额净 值。 基金 管理 人应当 在上 述市 场交 易日 （或自 然日 ）的 次日 ，将 基金资 产净 值 、
基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值登 载在 指定 媒体 上。
（六） 基金 份额 上市 交 易 公告书
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易前 3 个
工作日 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 媒体 上。
(七)申 购、 赎回 清单
在开 始办理基 金份额申 购或者 赎回之后 ，基金管 理人应 当在每个 开放日， 通过网 站以
及其他 媒介 公告 当日 的申 购、赎 回清 单。
(八) 基金 年度 报告 、基 金 半年度 报告 、基 金季 度报 告
1.基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日 起 90 日内， 编制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告
正文登 载于 网站 上， 将年 度报告 摘要 登载 在指 定媒 体上。 基金 年度 报告 需经 具有从 事证 券相
关业务 资格 的会 计师 事务 所审计 后， 方 可 披露 ；
2.基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日 内， 编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年
度报告 正文 登载 在网 站上 ，将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 媒体 上；
3.基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日 起15 个工 作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告， 并
将季度 报告 登载 在指 定媒 体上 ；
4.基金 合同 生效 不足 2 个 月的， 本基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告
或者年 度报 告。
5.基 金定期报 告应当按 有关规 定分别报 中国证监 会和基 金管理人 主要办公 场所所 在地
中国证 监会 派出 机构 备案 。
(八)临 时报 告与 公告
在基 金运作过 程中发生 如下可 能对基金 份额持有 人权益 或者基金 份额的价 格产生 重大
影响的 事件 时 ， 有关 信息 披露义 务人 应当 在2 日内 编制临 时报 告书 ， 予 以公 告， 并在 公开 披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 ：
1.基金 份额 持有 人大 会的 召开 及 决议 ； 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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2.终止 基金 合同 ；
3.转换 基金 运作 方式 ；
4.更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ；
5.基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6.基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ；
7.基金 募集 期延 长；
8.基 金管理人 的董事长 、总经 理及其他 高级管理 人员、 基金经理 和基金托 管人基 金托
管部门 负责 人发 生变 动；
9.基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过 50% ；
10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过30%；
11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼；
12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查；
13.基 金管 理人 及其 董事 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理受 到严 重行 政处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
14.重 大关 联交 易事 项；
15.基 金收 益分 配事 项；
16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ；
17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值0.5% ；
18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ；
19.基金 变更 、 增加 或减 少 代销 机 构；
20.基 金更 换登 记结 算机 构 ；
21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回；
22.本 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更；
23.本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付；
24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请；
25.本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ；
26.中 国证 监会 或本 基金 合 同 规定 的其 他事 项。
(九)澄 清公 告
在本 基金合同 存续期限 内，任 何公共媒 体中出现 的或者 在市场上 流传的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。
(十)基 金份 额持 有人 大会 决议
(十一) 中国 证监 会规 定的 其他信 息
在季 度报告、 半年度报 告、年 度报告等 定期报告 和招募 说明书（ 更新）等 文件中 披露380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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股指期 货交 易情 况， 包括 投资政 策、 持仓 情况 、 损 益情况 、 风 险指 标等 ， 并 充分揭 示股 指期
货交易 对基 金总 体风 险的 影响以 及是 否符 合既 定的 投资政 策和 投资 目标 等。
(十二) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅
基金 合同、托 管协议、 招募说 明书或更 新后的招 募说明 书、年度 报告、半 年度报 告、
季度报 告和 基金 份额 净值 公告等 文本 文件 在编 制完 成后， 将存 放于 基金 管理 人所在 地、 基金
托管人 所在 地 ， 供公 众查 阅。 投资 人在 支付工 本费 后， 可在 合理 时间内 取得 上述文 件复 制 件
或复印 件。
投资 人也可在 基金管理 人指定 的网站上 进行查阅 。 本基 金的信息 披露事项 将在指 定媒
体上公 告。
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§18 风险揭 示
一、市场风险
证券市 场价格受到经 济因素、政 治因素、投资 心理和交易 制度等各种因 素的影响， 导
致基金 收益 水平 变化 ，产 生风险 ，主 要包 括：
1 、政 策风 险。 因国 家宏 观 政策发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。
2 、经济 周期风 险。随 经济 运行的周 期性 变化， 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 上市 公司 的股 票，收 益水 平也 会随 之变 化，从 而产 生风 险。
3 、利率 风险。 利率的 波动 会导致证 券市 场价格 和收 益率的变 动， 也影响 着企 业的融 资
成本和 利润 ，基 金收 益水 平会受 到利 率变 化的 影响 。
4 、 上 市公 司经营 风险 。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响， 如管 理能 力、 财务状 况、
市场前 景、 行业 竞争 、 人 员素质 等， 这些 都会 导致 企业的 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资的
上市公 司经 营不 善， 其股 票价格 可能 下跌 ， 或 者能 够用于 分配 的利 润减 少， 使基金 投资 收 益
下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险， 但不 能完 全规 避。
5 、购买 力风险 。因为 通货 膨胀的影 响而 导致货 币购 买力下降 ，从 而使基 金的 实际收 益
下降。
二、管理风险
1 、在基 金管理 运作过 程中 ，基金管 理人 的知识 、经 验、判断 、决 策、技 能等 ，会影 响
其对信 息的 占有 以及 对经 济形势 、证 券价 格走 势的 判断， 从而 影响 基金 收益 水平；
2 、基金 管理人 和 基金 托管 人的管理 手段 和管理 技术 等因素的 变化 也会影 响基 金收益 水
平。
三、流动性风险
指由于相关成份股的 市场 流动性不足使基金无 法以 合理价格买入或卖出 所需 股份数量
所造成的 风险 。对 ETF 基 金而言， 流动 性风险 主要 发生在基 金建 仓期以 及标 的指数调 整成
份股期 间。
四、本基金特有风险
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。
2 、标 的指 数波 动的 风险 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
由于标 的指 数调 整成 份股 或变更 编制 方法 、 标的 指数 成份股 发生 配股 或增 发等 行为导 致
成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变化 、 成份股 派发 现金红 利 、 新 股市值 配售 、 成 份股 停牌 或
摘牌 、 股 流动 性差 等原 因使 本基金 无法 及时 调整 投资 组合以 及与 基金 运作 相关 的费用 等因 素
使本基 金产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。
4 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险
尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范围内 ， 但 基金 份额 在证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存 在不 同于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。
5 、IOPV 计 算错 误的 风险
证券交易 所计 算并发 布基 金份额参 考净 值（IOPV ） ， 供投资者 交易 、申购 、赎 回基金 份
额时参 考 。IOPV 与实 时的 基金份 额净 值可 能存 在差 异，IOPV 计算 也可能 出现 错误 。 投 资者 若
参考IOPV 进 行投 资决 策可 能导致 损失 ，需 投资 者自 行承担 后果 。
6 、投 资者 赎回 失败 的风 险
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 者按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 。
7 、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险
本基金 赎回 对价 包括 组合 证券、 现金 替代 、 现 金差 额等。 在组 合证 券变 现过 程中， 由于
市场变 化、 部分 成份 股流 动性差 等因 素， 导致 投资 者变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值
有差异 ，存 在变 现风 险。
五、本基金法律文件 风险 收益特征表述与销售 机构 基金风险评价可能不 一致 的风险
本 基金 法律 文件 投资 章节 有关风 险收 益特 征的 表述 是基于 投资 范围 、 投 资比 例、 证 券市
场普遍 规律 等做 出的 概述 性描述 ， 代 表了 一般 市场 情况下 本基 金的 长期 风险 收益特 征。 销售
机构( 包 括基 金管 理人 直销 机构和 代销 机构) 根据 相关 法律法 规对 本基 金进 行风 险评价 ， 不 同
的销售 机构 采用 的评 价方 法也不 同 ， 因 此销 售机 构的 风险等 级评 价与 基金 法律 文件 中 风险 收
益特征 的表 述可 能存 在不 同， 投资 人在 购买 本基 金时 需按照 销售 机构 的要 求完 成风险 承受 能
力与产 品风 险之 间的 匹配 检验 。
六、本基金投资股指 期货 的风险 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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本基金 可投 资于 股指 期货 ，股指 期货 作为 一种 金融 衍生品 ，主 要存 在以 下风 险：
（１） 市场 风险 ：是 指由 于股指 期货 价格 变动 而给 投资者 带来 的风 险。
（２） 流动 性风 险： 是指 由于股 指期 货合 约无 法及 时变现 所带 来的 风险 。
（３ ） 基 差风 险 ： 是 指股 指 期货合 约价 格和 指数 价格 之间的 价格 差的 波动 所造 成的风 险 。
（４） 保证 金风 险： 是 指由 于无法 及时 筹措 资金 满足 建立或 者维 持股 指期 货合 约头寸 所
要求的 保证 金而 带来 的风 险。
（５） 信用 风险 ：是 指期 货经纪 公司 违约 而产 生损 失的风 险。
（６） 操作 风险 ： 是 指由 于内部 流程 的不 完善 ， 业 务人员 出现 差错 或者 疏漏 ， 或者 系统
出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。
七、其他风险
如因技 术因 素、 人为 因素 、战争 、自 然灾 害等 因素 而产生 的风 险等 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§19 基 金 合 同 的变 更 、 终 止 和 基金 财 产 的 清 算
一、基金合同的变更
1. 基金 合同 变更 内容 对基 金合同 当事 人权 利、 义务 产生重 大影 响的 ， 应 召开 基金份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。
(1)转 换基 金运 作方 式；
(2)变 更基 金类 别；
(3)变 更基 金投 资目 标 、 投资 范围 或投资 策略 （法 律法 规和中 国证 监会 另有 规定 的除外 ） ；
(4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
(5)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
(6)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准。 但根 据 适用 的 相关 规定 提 高该 等报酬 标
准的除 外 ；
(7)本 基金 与其 他基 金的 合 并 ；
(8)终止 基金上 市， 但因基 金不再具 备上 市条件 而被 上海证券 交易 所终止 上市 的情形 除
外；
(9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
(10)法 律法 规 、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案：
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
(2)在法 律法规 和 本 基金合 同 规定的 范围 内变更 基金 的申购费 率、 调低 赎 回费 率或变更
收费方 式；
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动 必 须对 基金 合同 进行 修改；
(4)对 基金 合同 的修改 不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重大 变 化；
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
(6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。
2.关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报 中国 证监 会 核 准或 备案 ， 并于中 国
证监会核 准或 出具无 异议 意见后生 效执 行， 并 自生 效之日 起 2 日 内 在 至少一 种指定媒 体 公
告。
二、本基金合同的终 止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的；
2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金管理人的 职务 ，而 在 6380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务；
3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金托管人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ；
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。
三、基金财产的清算
1. 基金 财产 清算 组
(1)基金 合同终 止时 ，成立 基金财产 清算 组，基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。
(2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。
(3)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
2. 基金 财产 清算 程序
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ：
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财产 清 算公 告；
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
(3)对 基金 财产 进 行 清理 和 确认；
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书；
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会；
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 ；
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ；
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。
3. 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿：
(1)支 付清 算费 用；
(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金财 产未 按前 款(1) －(3)项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。
5. 基金 财产 清算 的公 告
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清
算组公 告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§20 基金合 同的内容摘要
一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务
（一）基金份额持有 人的 权利与义务
投资人 自依 基金 合同 、 招募 说明书 取得 基金 份额 即成 为基金 份额 持有 人和 基金 合同当 事
人， 直 至其 不再 持有 本基 金的基 金份 额， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的
完全承 认和 接受 。 基金 份额 持有人 作为 基金 合同 当事 人并不 以在 基金 合同 上书 面签章 或签 字
为必要 条件 。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为：
1. 分享 基金 财产 收益 ；
2. 参与 分配 清算 后的 剩余 基金财 产；
3. 依法 转让 或申请 赎 回其 持有的 基金 份额 ；
4. 按照 规定 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ；
5. 出席 或者 委派 代表 出席 基金份 额持 有人 大会 ， 对基 金份额 持有 人大 会审 议事 项行使 表
决权；
6. 查阅 或者 复制 公开 披露 的基金 信息 资料 ；
7. 监督 基金 管理 人的 投资 运作；
8. 对基 金管 理人 、 基金 托管 人、 基金 份额 发售 机构 损害 其合法 权益 的行 为依 法提 起诉 讼 ；
9. 法律 法规 和基 金合 同规 定的 其 他权 利。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为：
1. 遵守 法律 法规 、 基 金合 同 及其 他有 关规 定 ；
2. 交纳 基金 认购 、申 购 、 赎回对 价 及 法律 法规 和基 金合同 所 规 定的 费用 ；
3. 在持 有的 基金 份额 范围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任；
4. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ；
5. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决议 ；
6. 返还 在基 金交 易过 程中 因任何 原因 ， 自 基金 管理 人及基 金管 理人 的代 理人 、 基金 托管
人、销 售机 构、 其他 基金 份额持 有人 处获 得的 不当 得利；
7. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他义 务。
（二）基金管理人的 权利 与义务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1. 自本基金合同生效 之日 起，依照有关法律法 规和 本基金合同的规定独 立运 用基金财
产 ；
2. 依照 基金 合同 获得 基金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入；
3. 销售 基金 份额 ；
4. 依照 有关 规定 行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；
5. 在符 合有 关法 律法 规、 上市交 易所 及登 记结 算机 构相关 业务 规则 的前 提下 ， 制订 和调
整本基 金业 务规 则 ， 在 法律 法规和 本基 金合 同规 定的 范围内 决定 和调 整基 金的 除调高 托管 费
率和管 理费 率之 外的 相关 费率结 构和 收费 方式 ；
6. 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金托 管人 ， 对于 基金托 管人 违反 了本 基金 合同或 有
关法律 法规 规定 的行 为， 对基金 财产 、 其他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形 ， 应及 时呈 报
中国证 监会 ，并 采取 必要 措施保 护基 金及 相关 当事 人的利 益；
7. 在基 金合 同约 定的 范围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ；
8. 在法 律法 规允 许的 前提 下，为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ；
9. 自行 担任 或选 择、 更换 登记结 算机 构 ， 获取 基金 份额持 有人 名册 ， 并 对登 记结算 机 构
的代理 行为 进行 必要 的监 督和检 查；
10.选择 、更换 销售 机构， 并依据基 金销 售服务 代理 协议和有 关法 律法规 ，对 其行为 进
行必要 的监 督和 检查 ；
11.选 择、 更换 律师 、审 计 师、证 券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 ；
12.在 基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 ；
13.依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ；
14.法 律法 规 和 基金 合同 规 定的其 他权 利 。
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为：
1. 依法募集基金，办 理或 者委托经中国证监会 认定 的其他机构代为办理 基金 份额的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2. 办理 基金 备案 手续 ；
3. 自基 金合 同生 效之 日起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产；
4. 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决 策， 以 专业 化的 经营 方式管 理
和运作 基金 财产 ；
5. 建立 健全 内部 风险 控制 、 监 察与 稽核 、 财 务管 理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的基
金财产 和管 理人 的财 产相 互独立 ， 对 所管 理的 不同 基 金分别 管理 ， 分 别记 账， 进 行证券 投资 ；
6. 除依 据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产；
7. 依法 接受 基金 托管 人的 监督； 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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8. 计算 并公 告基 金资 产净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回清 单；
9. 采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购、 申购、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合
同等法 律文 件的 规定 ；
10.按 规定 受理 申购 和赎 回 申请， 及时 、足 额支 付 赎 回对价 ；
11.进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
12.编 制中 期和 年度 基金 报 告；
13.严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务；
14.保 守基 金商 业秘 密， 不 得泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等 ， 除 《 基金 法》 、 基金合 同
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 得向 他人 泄露；
15.按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
16.依 据 《基 金法 》 、 基 金合 同及其 他有 关规 定召 集基 金份额 持有 人大 会或 配合 基金托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
17.保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ；
18.以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
19.组 织并 参加 基金 财产 清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ；
20.因违 反基金 合同 导致基 金财产的 损失 或损害 基金 份额持有 人合 法权益 ，应 当承担 赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除；
21.基金 托管人 违反 基金合 同造成基 金财 产损失 时， 应为基金 份额 持有 人 利益 向基金 托
管人追 偿；
22.按 规定 向基 金托 管人 提 供基金 份额 持有 人名 册资 料；
23.面临 解散、 依法 被撤销 或者被依 法宣 告破产 时， 及时报告 中国 证监会 并通 知基金 托
管人；
24.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议；
25.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动；
26.依照 法律法 规为 基金的 利益对被 投资 公司行 使股 东权利， 为基 金的利 益行 使因基 金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理；
27.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。
（三）基金托管人的 权利 与义务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为：
1. 依基 金合 同约 定 获 得基 金托管 费 以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入 ；
2. 监督 基金 管理 人对 本基 金的投 资运 作；
3. 自本 基金 合同 生效 之日 起， 依 法保 管基 金资 产；
4. 在基 金管 理人 更换 时， 提名新任 基 金管 理人 ； 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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5. 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金 管 理人 ， 对于 基金管理 人 违反 本基 金合 同或有 关
法律法 规规定 的 行为 ， 对 基金资 产 、 其 他当事 人的 利益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈报 中
国证监 会， 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 ；
6. 依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
7. 按规 定取 得基 金份 额持 有人名 册资 料；
8. 法律 法规 和基 金合 同 规 定的其 他权 利。
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为：
1. 安全 保管 基金 财产 ；
2. 设立 专门 的基 金托 管部 ， 具 有符 合要 求的营 业场 所， 配备 足够 的、 合格 的 熟悉基 金托
管业务 的专 职人 员， 负责 基金财 产托 管事 宜；
3. 对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ；
4. 除依 据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 托管 基金 财产；
5. 保管 由基 金管 理人 代表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同 及 有关 凭证 ；
6. 按规 定开 设基 金财 产的 资金账 户和 证券 账户 ；
7. 保守基 金商 业秘密 ，除 《基金法 》 、基 金合同 及其 他有关规 定另 有规定 外， 在基金 信
息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 ；
8. 对基 金财 务会 计报 告、 中期和 年度 基金 报告 出具 意见， 说明 基金 管理 人在 各重要 方面
的运作 是否 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 ；如 果基 金管理 人有 未执 行基 金合 同规定 的行 为 ，
还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当的 措施 ；
9. 保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ；
10.按 照基 金合 同的 约定 ， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事 宜；
11.办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项；
12.复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格；
13.按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作；
14.按 规定 制作 相关 账册 并 与基金 管理 人核 对；
15.依 据基 金管 理人 的指 令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 对价 ；
16.按照 规定召 集基 金份额 持有人大 会或 配合基 金份 额持有人 依法 自行召 集基 金份额 持
有人大 会；
17.因违 反基金 合同 导致基 金财产损 失， 应承担 赔偿 责任，其 赔偿 责任不 因其 退任而 免
除；
18.基 金管 理人 因违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 向基 金管 理人 追偿；
19.参 加基 金财 产清 算小 组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ；
20.面临 解散、 依法 被撤销 或者被依 法宣 告破产 时， 及时报告 中国 证监会 和银 行业监 督380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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管理机 构， 并通 知基 金管 理人；
21.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议；
22.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动；
23.建 立并 保存 基金 份额 持 有人名 册；
24.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的 其 他义 务。
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则
( 一) 基 金份额 持有人 大会 由本基金 的基 金份额 持有 人和本基 金联 接基金 （即 “南方 上
证380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金” ， 以下简 称 “联 接基金 ” ） 的 基金份 额持 有
人组成 ， 上 述两 类持 有人 可以委 托其 合法 授权 代表 参会并 表决 。 本 基金 的基 金份额 持有 人持
有的每 一基 金份 额为 一参 会份额 ，每 一参 会份 额拥 有平等 的投 票权 。
鉴于本 基金 和联 接基 金的 相关性 ， 联接 基金 的基 金份 额持有 人可 以凭 所持 有的 联接基 金
的基金 份额 直接 出席 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 并参与 表决 。在 计算 参会 份额和 票数 时 ，
联接基 金持 有人 持有 的享 有表决 权的 参会 份额 数和 表决票 数为 ： 在本 基金 基金 份额持 有人 大
会的权 益登 记日 ， 联接 基金 持有本 基金 份额 的总 数乘 以该持 有人 所持 有的 联接 基金份 额占 联
接基金 总份 额的 比例 ， 计 算结果 按照 四舍 五入 的方 法， 保留 到整 数位 。 联 接 基金折 算为 本基
金后的 每一 参会 份额 和本 基金的 每一 参会 份额 拥有 平等的 投票 权。
( 二)召 开事 由
1. 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的 ， 经 基金 管理 人 、 基 金托 管人 或持 有基 金份 额 10%
以上( 含10% ， 下 同)的 基金 份额持 有人(以 基金 管理 人 收到提 议当 日的 基金 份额 计算， 下同)
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会：
(1)终止 基 金合 同；
(2)转 换基 金运 作方 式；
(3)变 更基 金类 别；
(4)变 更基 金投 资目 标 、 投资 范围 或投资 策略 （法 律法 规和中 国证 监会 另有 规定 的除外 ） ；
(5)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
(6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
(7)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准 ， 但法 律法规要 求提 高该等 报酬 标准的 除
外 ；
(8)本 基金 与其 他基 金的 合 并 ；
(9)终 止基 金上 市， 但因 基 金不再 具备 上市 条件 而被 上海证 券交 易所 终止 上市 的除外 ；
(10)对 基金 合同 当事 人权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项；
(11)法 律法 规 、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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2. 出现 以下 情形 之一 的， 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 基金 合同 ， 不需 召开
基金份 额持 有人 大会 ：
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
(2)在 法律 法规 和 本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、 赎回 费率 或收 费方式 ；
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改；
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
(6)基金 管理人 、 销 售机构 、登记结 算机 构在法 律法 规 或中国 证监 会许可 的 范 围内调 整
有关基 金认 购、 申购 、赎 回、非 交易 过户 等业 务的 规则 ；
(7)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。
( 三)召 集人 和召 集方 式
1. 除法 律法 规或 本基 金合 同另有 约定 外， 基金 份额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。 基金
管理人 未按 规定 召集 或者 不能召 集时 ，由 基金 托管 人召集 。
2. 基金托管人认为有 必要 召开基金份额持有人 大会 的，应当向基金管理 人提 出书面提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集 。
3. 代表 基金 份额 10% 以上 （含 10% ， 下同 ） 的 基金 份额持 有人 认为 有必 要召 开基金 份额
持 有 人 大 会 的， 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份额 10%以 上 的 基 金份 额 持 有 人 仍 认 为有 必 要召 开 的 ， 应 当 向 基金 托 管人 提 出 书 面 提
议。基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日起 10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的
基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ； 基金 托 管 人 决定 召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开 。
4. 代表 基金 份 额10% 以上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会 ，
而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的， 代表 基金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行
召集基 金份 额持 有人 大会 ，但应 当至 少提 前 30 日 向 中国证 监会 备案 。
5. 基金 份额 持有 人依 法自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的， 基金 管理 人、 基 金托 管人应 当
配合， 不得 阻碍 、干 扰。
( 四)召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召集人(以 下简 称“ 召集 人 ”)负责 选 择确 定开 会时 间 、地点 、380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ，召 集人必 须于 会议 召开 日前 30 日在 指定 媒
体公告 。基 金份 额持 有人 大会通 知须 至少 载明 以下 内容：
(1)会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ；
(2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ；
(3)会 议形 式；
(4)议 事程 序；
(5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ；
(6)代 理投 票的 授权 委托 书 的内容 要求(包 括但 不限 于 代理人 身份 、 代理 权限 和代 理有效
期限等)、 送达 时间 和地 点 ；
(7)表 决方 式；
(8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话；
(9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续；
(10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。
2. 采用 通讯 方式 开会 并进 行表决 的情 况下 ， 由 召集 人决定 通讯 方式 和表 决方 式， 并 在会
议通知 中说 明本 次基 金份 额持有 人大 会所 采取 的具 体通讯 方式 、 委托 的公 证机 关及其 联系 方
式和联 系人 、表 决意 见寄 交的截 止时 间和 收取 方式 。
3. 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应另 行通 知基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行
监督； 如召 集人 为基 金托 管人， 则应 另行 通知 基金 管理人 到指 定地 点对 表决 意见的 计票 进行
监督； 如召 集人 为 基 金份 额持有 人， 则应 另行 通知 基金管 理人 和基 金托 管人 到指定 地点 对表
决 意 见 的 计 票进 行 监 督 。基 金 管 理 人 或基 金 托 管 人拒 不 派 代 表 对表 决 意 见 的计 票 进 行 监督
的，不 影响 计票 和表 决结 果 。
( 五)基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式
1. 会议 方式
(1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会 。
(2)现场 开会由 基金 份额持 有人本人 出席 或通过 授权 委托书委 派其 代理人 出席 ，现场 开
会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 出席 ， 如基金 管理 人 或 基金 托管 人 拒不 派代 表
出席 的 ，不 影响 表决 效力 。
(3)通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以召 集人约 定的 非现 场方 式进 行表决 。
(4)会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 。
2. 召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件
(1)现 场开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 现场 会 议方 可举 行 ：
1) 对到 会者 在权 益登 记日 持有基 金份 额的 统计 显示 ， 全部有效 凭 证所 对应 的基 金份额 应380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上(含 50% ， 下同) ；
2) 到会 的基 金份 额持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代 理人 身份 证明、 委托人 持
有基金 份额 的凭 证及 授权 委托代 理手 续完 备 ， 到 会者 出具的 相关 文件 符合 有关 法律法 规和 基
金 合 同 及 会 议通 知 的 规 定， 并 且 持 有 基金 份 额 的 凭证 与 基 金 管 理人 持 有 的 注册 登 记 资 料相
符。
(2)通 讯开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行 ：
1) 召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后， 在表 决截止 日前 公 布 2 次 提示 性公告 ；
2) 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ” )
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督；
3) 召集人在监督 人 和公 证机 关 的 监 督 下 按 照 会议 通知 规 定 的 方 式 收 取 和统 计基 金 份 额
持有人 的表 决意 见， 如基 金 管理 人 或 基金 托管 人 经 通知拒 不到 场监 督的 ，不 影响表 决 效 力 ；
4) 本人直接出具书面 意见 和授权他人代表出具 书面 意见的基金份额持有 人 所代 表 的 基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50%以上 ；
5) 直接出具书面意见 的基 金份额持有人或受托 代表 他人出具书面意见的 代理 人提交的
持有基 金份 额的 凭证 、 授 权委托 书等 文件 符合 法律 法规 、 基 金合 同和会 议通 知的规 定 ， 并 与
登记结 算机 构记 录相 符。
( 六)议 事内 容与 程序
1. 议事 内容 及提 案权
(1)议 事内 容为 本基 金 合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。
(2)基金 管理人 、基金 托管 人、单独 或合 并持有 权益 登记日本 基金 总份 额 10% 以上的 基
金 份 额 持 有 人可 以 在 大 会召 集 人 发 出 会议 通 知 前 就召 开 事 由 向 大会 召 集 人 提交 需 由 基 金份
额持有 人大 会审 议表 决的 提案。
(3)对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ：
关联性 。 大 会召 集人 对于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系， 并且不 超出
法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的， 应提 交大 会审 议； 对 于不 符合
上述要 求的 ， 不 提交 基金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。
程序性 。 大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。 如 将其
提案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人同 意 ； 原提案 人不 同意 变更 的， 大会主 持人 可以
就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会做 出决 定 ， 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进
行审议 。
(4) 单独或合并持有权益登 记日基金总份额 10 ％ 以 上的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基金 份 额380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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持有人 大会 审议 表决 的提 案， 基金 管理 人或 基金 托管 人提交 基金 份额 持有 人大 会审议 表决 的
提案 ， 未获 基金 份额 持有 人大会 审议 通过 ，就 同一 提案再 次提 请基 金份 额持 有人大 会审 议 ，
其时间 间隔 不少 于6 个月 。法律 法规 另有 规定 的除 外。
(5)基金 份额持 有人 大会的 召集人发 出召 开会议 的通 知后，如 果需 要对原 有提 案进行 修
改，应 当在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日及 时 公 告。否 则， 会议 的召 开日 期应当 顺延 并
保证至 少与 公告 日期 有 30 日的间 隔期 。
2. 议事 程序
(1)现 场开 会
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师 见
证后形 成大 会决 议。
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况
下，由 基金 托管 人授 权代 表主持 ；如 果基 金管 理人 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出席大会的基 金份额 持有人和代理人以 所代表 的基金份额 50% 以 上 多 数选 举 产 生 一 名
代表作 为该 次基 金份 额持 有人大 会的 主持 人。
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名(或 单 位名称)、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名( 或单 位名 称)等事 项。
(2)通 讯方 式开 会
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期后2 个工 作日 内在 公证 机关及 监督 人的 监督 下由 召集人 统计 全部 有效 表决 并形成 决议 。 如
监督人 经通 知但 拒绝 到场 监督， 则在 公证 机关 监督 下形成 的决 议有 效。
3. 基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。
( 七)决 议形 成的 条件 、表 决方式 、程 序
1. 基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。
2. 基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议：
(1)一 般决 议
一般决议须经出席会 议的 基金份额持有人( 或 其 代理人) 所持表决权的 50% 以上 通过方
为有效， 除下 列(2) 所规定 的须以特 别决 议通过 事项 以外的其 他事 项均以 一般 决议的方 式通
过；
(2)特 别决 议
特别决议 须经 出席会 议的 基金份额 持有 人(或其 代理 人)所持 表决权 的三分 之二 以上(含
三分之 二)通过 方 为 有效； 涉及更 换基金 管理人 、更 换基金 托管人 、 转换 基金 运作方 式 、终
止基金 合同 必须 以特 别决 议通过 方为 有效 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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3. 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项 ， 应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备 案 ， 并予 以公 告 。
4. 采取 通讯 方式 进行 表决 时， 除 非在 计票 时有 充分 的相反 证据 证明 ， 否 则表 面符合 法律
法规和 会议 通知 规定 的表 决意见 即视 为有 效的 表决 ， 表决意 见模 糊不 清或 相互 矛盾的 视为 弃
权表决 ， 但 应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。
5. 基金 份额 持有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。
6. 基金 份额 持有 人大 会的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议 、 逐 项
表决。
( 八)计票
1. 现场 开会
(1)如基 金份额 持有 人大会 由基金管 理人 或基金 托管 人召集， 则基 金份额 持有 人大会 的
主 持 人 应 当 在会 议 开 始 后宣 布 在 出 席 会议 的 基 金 份额 持 有 人 和 代理 人 中 推 举两 名 基 金 份额
持有人 代表 与大 会召 集人 授权的 一名 监督 员共 同担 任监票 人 ； 如 大会 由基 金份 额持有 人自 行
召集 ， 基 金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和
代理人 中推 举两 名基 金份 额持有 人代 表与 基金 管理 人、 基金 托管 人授 权的 一名 监督员 共同 担
任监票 人； 但如 果基 金管 理人和 基金 托管 人的 授权 代表未 出席 ， 则 大会 主持 人可自 行选 举三
名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。
(2)监票 人应当 在基 金份额 持有人表 决后 立即进 行清 点，由大 会主 持人当 场公 布计票 结
果。
(3)如大 会主持 人对 于提交 的表决结 果有 异议， 可以 对投票数 进行 重新清 点； 如大会 主
持人未 进行 重新 清点 ， 而出 席大会 的基 金份 额持 有人 或代理 人对 大会 主持 人宣 布的表 决结 果
有异议 ， 其 有权 在宣 布表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 大 会主 持人 应当 立即 重新清 点并 公布
重新清 点结 果。 重新 清点 仅限一 次。
2. 通讯 方式 开会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票， 并由 公证 机关 对其 计票过 程予 以公 证； 如监 督人经 通知 但拒
绝到场 监督 ， 则 大会 召集 人可自 行授 权3 名监 票人 进行计 票， 并由 公证 机关 对其计 票过 程予
以公证 。
( 九)基 金份 额持 有人 大会 决议报 中国 证监 会核 准或 备案后 的公 告时 间、 方式
1. 基金 份额 持有 人大 会通 过的一 般决 议和 特别 决议 ， 召集人 应当 自通 过之 日 起5 日内 报
中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国证 监会 依法 核准或 者出具
无异议 意见 之日 起生 效。
2. 生效 的基 金份 额持 有人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基 金管 理人、 基金 托管人 均380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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有约束 力。 基金 管理 人、 基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会
决 议。
3. 基金 份额 持有 人大 会决 议应自 生效 之日 起2 日内 在指定 媒体 公告 。 如果 采用 通讯方 式
进行表 决， 在公 告基 金份 额持有 人大 会决 议时 ， 必 须将公 证书 全文 、 公 证机 构、 公 证员 姓名
等一同 公告 。
( 十)法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。
三、基金收益分配原 则、 执行方式
( 一)基金 收益 的 构成
本基金 合同 项下 基金 收益 是指基 金利 润 。 基金 利润 指基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价
值变动 收益 和其 他收 入扣 除相关 费用 后的 余额 ； 基金 已实现 收益 指基 金利 润减 去公允 价值 变
动收益 后的 余额 。
( 二)基金 可 供分 配利 润
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数 （ 为期 末余 额， 不是当 期发 生数 ） 。
( 三)收 益分 配原 则
本 基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以 上时 ，可 进行 收 益分配 。
基金管 理人 对基 金份 额净 值增长 率和 标的 指数 同期 增长率 的计 算方 法参 见《 招募说 明书 》 ；
2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 收 益分 配后有 可能 使除 息后 的基 金份额 净值 低于
面值；
3 、 本基 金每 年收 益分 配次 数最多 为 12 次， 基金 份额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理
人根据 上述 原则 确定 。基 金收益 分配 基准 日即 期末 可供分 配利 润计 算截 止日 ；
4 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ；
5 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
6 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
7 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
( 四)收 益分 配方 案
基金收 益分 配方 案中 应载 明 收益 分配 基准 日以 及该 日的可 供分 配利 润 、 基 金收 益分配 对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。
( 五)收 益分 配的 时间 和程 序
1.基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复核 ， 依照 《信 息披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并 报 中国 证监 会备 案； 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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2.在收益 分配方案公 布后，基金 管理人 依据具 体方案的规 定 就支付的现 金红利向基 金
托管人 发送 划款 指令 ，基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。
3. 基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日的 时间 不得 超过 15 个 工作 日。
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。
四、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式
( 一)基 金费 用的 种类
1. 基金 管理 人的 管理 费；
2. 基金 托管 人的 托管 费；
3. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ；
4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用；
5. 基金 份额 持有 人大 会费 用；
6 、基 金上 市费 及年 费；
7 、基 金的 指数 许可 使用 费 ；
8. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
9. 基金 的证 券交 易费 用；
10.依 法可 以 在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
( 二)上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律规 定的 范围 内参照 公允 的市 场价 格确 定， 法律 法
规另有 规定 时从 其规 定。
( 三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1.基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5%年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
2. 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1%年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的 基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3. 标的 指数 许可 使用 费
在通常 情况 下， 基金 标的 指数许 可使 用费 按前 一日 基金资 产净 值的 年费 率计 提。 计 算方
法如下 ：
H ＝E× 标的 指数 许可 使用 费年费 率÷ 当年 天数
根据基 金管 理人 与标 的指 数供应 商签 订的 相应 指数 许可协 议的 规定 ， 本基 金标 的指数 许
可使用 费年 费率 为0.03% 。
H 为每 日应 计提 的基 金标 的指数 许可 使用 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
自基金 合同 生效 之日 起， 基金标 的指 数许 可使 用费 每日计 提 ， 按 季支付 。 根 据基金 管理
人与标 的指 数供 应商 签订 的相应 指数 许可 协议 的规 定， 标的 指数 许可 使用 费的 收取下 限为 每
季 （ 自然 季度 ） 人 民 币50,000 元 ， 当季 标的 指数 许可 使用费 不 足50,000 元的 ， 按照 50,000
元支付 ； 基金 设立首 季 ， 指数许 可使 用费 不受 收取 下限的 限制 。 指数许 可使 用费每 季支 付一
次，每 年1 月，4 月，7 月，10 月的 前十 个工 作日 内 支付上 季度 标的 指数 许可 使用费 。
4.除管 理费 、 托管费 、 指 数许可 使用 费 之 外的 基金 费用 ， 由 基金 托管人 根据 其他有 关法
规及相 应协 议的 规定 ，按 费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。
(四) 不列 入基 金费 用的 项 目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
( 五)基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。
( 六)基 金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
五、基金财产的投资 方向 和投资限制
（一） 投资 目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
（二） 投资 范围
本基金 主要投资于标 的指数成份 股、备选成份 股。为更好 地实现投资目 标，本基金 可
少量投 资于非 成份股 （包 括中小 板、创 业板及 其他 经中国 证监会 核准上 市的 股票） 、 新股 、
债券、 股指 期货 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ， 但须 符合 中国 证监会 的相 关规380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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定 。 在建 仓完 成后 ， 本 基 金投资 于标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 的资产 比例 不低于 基金 资产
净值 的95%， 权证 、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执
行。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
（三） 禁止 行为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
(1)承 销证 券；
(2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ；
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资；
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ；
(5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
(6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
(7)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ；
(8)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制。
（四） 投资 组合 限制
基金的 投资 组合 将遵 循以 下限制 ：
(1)在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值
的 100 ％，其 中，有 价证 券指股票 、债 券（不 含到 期日在一 年以 内的政 府债 券） 、权 证、资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等 ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期
货合约价 值不 得超过 基金 持有的股 票总 市值 的 20％ ；在任何 交易 日内交 易（ 不包括平 仓）
的股指期 货合 约的成 交金 额不得超 过上 一交易 日基 金资产净 值的 20％； 每个 交易日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不得 超 过基金 资产 净值
的100 ％；
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值的 3 ％；
(3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％；
(4)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％；
(5)基金 财产参 与股 票发行 申购，本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(6) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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0.5％；
(7) 本 基金 投资 流通 受限 证券， 基金 管理 人应 事先 根据中 国证 监会 相关 规定 ， 与基 金托
管人在 本基 金托 管协 议中 明确基 金投 资流 通受 限证 券的比 例， 根据 比例 进行 投资。 基金 管理
人应制 订严 格的 投资 决策 流程和 风险 控制 制度 ， 防 范流动 性风 险、 法律 风险 和操作 风险 等各
种风险 。
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规定 投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
六、基金资产净值的 计算 方法和公告方式
1.基金 份额 净值 是按 照每 个 工作 日闭 市后 ， 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量
计算， 精确 到0.0001 元 ， 小数点 后第 五 位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2. 基金管理人应每个 工作 日 对基金资产估值。 基 金管 理人每个工作日 对基 金资 产 估 值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。 月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
七、基金合同解除和 终止 的事由、程序以及基 金财 产的清算方式
( 一)基 金合 同的 变更
1. 基金 合同 变更 内容 对基 金合同 当事 人权 利、 义务 产生重 大影 响的 ， 应 召开 基金份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。
(1)转 换基 金运 作方 式；
(2)变 更基 金类 别；
(3)变 更基 金投 资目 标 、 投资 范围 或投资 策略 （法 律法 规和中 国证 监会 另有 规定 的 除外 ） ；
(4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
(5)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
(6)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准。 但根 据 适用 的 相关 规定 提 高该 等报酬 标
准的除 外 ；
(7)本 基金 与其 他基 金的 合 并 ；
(8)终止 基金上 市， 但因基 金不再具 备上 市条件 而被 上海证券 交易 所终止 上市 的情形 除380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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外；
(9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
(10)法 律法 规 、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案：
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
(2)在法 律法规 和 本 基金合 同规定的 范围 内变更 基金 的申购费 率、 调低 赎 回费 率或变更
收费方 式；
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动 必 须对 基金 合同 进行 修改；
(4)对 基金 合同 的修改 不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重大 变 化；
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
(6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。
2.关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报 中国 证监 会 核 准或 备案 ， 并于中 国
证监会核 准或 出具无 异议 意见后生 效执 行， 并 自生 效之日 起 2 日 内 在 至少一 种指定媒 体 公
告。
( 二)本 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的；
2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金管理人的 职务 ，而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务；
3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金托管人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ；
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。
( 三)基 金财 产的 清算
1. 基金 财产 清算 组
(1)基金 合同终 止时 ，成立 基金财产 清算 组，基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。
(2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。
(3)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
2. 基金 财产 清算 程序
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ： 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财产 清 算公 告；
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书；
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会；
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 ；
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ；
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。
3. 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿：
(1)支 付清 算费 用；
(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3)项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。
5. 基金 财产 清算 的公 告
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清
算组公 告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
八、争议解决方式
对于因 基金 合同 的订 立、 内容 、 履 行和 解释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事 人
应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 不 愿或 者不 能通 过协商 、 调 解解 决的 ， 任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 ， 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为 北京 市。 仲裁 裁决 是终 局的， 对各 方当 事人 均有 约束力 ， 仲 裁费
用由败 诉方 承担。
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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本基金 合同 受中 国法 律管 辖。
九、基金合同存放地 和投 资者取得合同的方式
本基金 合同 正本 一式 八份 ， 除中 国证 监会 和银 行业 监督管 理机 构各 持两 份外 ， 基金 管理
人和基 金托 管人 各持 有两 份。每 份均 具有 同等 的法 律效力 。
本基金 合同 可印 制成 册， 供投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 代销机 构的 办公场 所 查
阅，但 其效 力应 以基 金合 同正本 为准 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§21 基金托 管协议的内容 摘要
一、基金托管协议当 事人
（一） 基金 管理 人
名称： 南方 基金 管理 有限 公司
住所及 办公 地址 ： 深圳 市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、 32 、 33 层整 层
法定代 表人 ：吴 万善
成立时 间：1998 年3 月6 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 证监 基字[1998]4 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 人民 币1.5 亿元
存续期 间： 持续 经营
（二） 基金 托管 人
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
邮政编 码：100033
法定代 表人 ： 王 洪章
成立日 期：2004 年 09 月17 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查
（一 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 范围 、 投 资
对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金 管 理人应 按照 基金380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池， 以便 基金 托管 人运用 相关 技术 系统 ， 对 基金实 际投 资是
否符合 基金 合同 关于 证券 选择标 准的 约定 进行 监督 ，对存 在疑 义的 事项 进行 核查。
本基金 主要投资于标 的指数成份 股、备选成份 股。为更好 地实现投资目 标，本基金 可
少量投 资于非 成份股 （包 括中小 板、创 业板及 其他 经中国 证监会 核准上 市的 股票） 、 新股 、
债券 、 股 指期 货及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 。 在 建仓完 成后 ， 本 基金 投资 于
标的指 数成 份股 、 备 选成 份股的 资产 比例 不低 于基 金资产 净值 的95% ， 权证、 股指期 货及 其
他金融 工具 的投 资比 例依 照法 律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
本基金 还可 以投 资于 中国 证监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 如法 律法 规或 监管机 构
以后允 许基 金投 资的 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
（二 ） 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基金 投资 、 融 资比 例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督：
(1)在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ；
在任何 交易日 日终， 持有 的买入 期货合 约价值 与有 价证券 市值之 和, 不 得超过 基金资 产净值
的 100 ％，其 中，有 价证 券指股票 、债 券（不 含到 期日在一 年以 内的政 府债 券） 、权 证、资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等 ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期
货合约价 值不 得超过 基金 持有的股 票总 市值 的 20％ ；在任何 交易 日内交 易（ 不包括平 仓）
的股指期 货合 约的成 交金 额不得超 过上 一交易 日基 金资产净 值的 20％； 每个 交易日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不得 超 过基金 资产 净值
的100 ％；
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值的 3 ％；
(3) 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其 公允 价值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 10%；本
基金持有 的同 一流通 受限 证券，其 公允 价值不 得超 过本基金 资产 净值 的 5%， 经基金管 理人
和托管 人协 商， 并履 行相 关程序 后， 可对 以上 比例 进行调 整。
(4)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％；
(5)基金 财产参 与股 票发行 申购，本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(6) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消 上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规定 投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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日内进 行调 整。
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 本托 管协 议第十 五条
第九款 基金 投资 禁止 行为 进行监 督 。 基 金托 管人 通过 事后监 督方 式对 基金 管理 人基金 投资 禁
止行为 和关 联交 易进 行监 督。 根 据法 律法 规有 关基 金禁止 从事 关联 交易 的规 定， 基 金管 理人
和基金 托管 人应 事先 相互 提供与 本机 构有 控股 关系 的股东 、 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的
公司名 单及 有关 关联 方发 行的证 券名 单 。 基 金管 理人 和基金 托管 人有 责任 确保 关联交 易名 单
的真实 性、 准确 性、 完整 性，并 负责 及时 将更 新后 的名单 发送 给对 方。
若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基金
从 事 的 关 联 交易 时 ， 基 金托 管 人 应 及 时提 醒 基 金 管理 人 采 取 必 要措 施 阻 止 该关 联 交 易 的发
生， 如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监
会报告 。对 于基 金管 理人 已成交 的关 联交 易， 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 ，
只能进 行事 后结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并向 中国 证监 会报 告。
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。 基金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及
行业标 准的 、 经慎重 选择 的、 本基 金适 用的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单， 并约定 各交 易 对
手所适 用的 交易 结算 方式 。 基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名 单 的范 围在 银行 间债券 市场 选
择交易 对手 。 基金 托管 人监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 进
行交易 。 基 金管 理人 可以 每半年 对银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 进行更 新， 新名
单确定 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 如基
金管理 人根 据市 场情 况需 要临时 调整 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 及结 算方 式的 ， 应 向基 金
托管人 说明 理由 ， 并 在与 交易对 手发 生交 易 前 3 个 工作日 内与 基金 托管 人协 商解决 。
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并 负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管 理 人投资 流通
受限证 券进 行监 督。
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1. 本基 金 投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公开 发行 股票网 下
配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 ， 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原
因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本 基金 不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。
本基金投 资 的 受 限 证券 限于 可 由 中 国 证 券 登 记结 算有 限 责 任 公 司 或 中 央国 债登 记 结 算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。
2. 基金 管理人 投资 非公开 发行股票 ，应 制订流 动性 风险处置 预案 并经其 董事 会批准 。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调 、 基 金流 动
性困难 以及 相关 损失 的应 对解决 措施 ， 以 及有 关异 常情况 的处 置。 基金 管理 人应在 首次 投资
流通受 限证 券前 向基 金托 管人提 供 基 金投 资非 公开 发行股 票相 关流 动性 风险 处置预 案。
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的
措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈
变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时 ， 基 金管 理人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结
算， 并承 担所 有损失 。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 ， 基 金托 管人不 承担 任何
责任。 如因 基金 管理 人原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。
3. 本基 金投 资非 公开 发行 股票 ， 基 金管 理人 应至 少于 投资前 三个 工作 日向 基金 托管人 提
交有关 书面 资料 ， 并 保证 向基金 托管 人提 供的 有关 资料真 实、 准确 、 完 整。 有 关资料 如有 调
整，基 金管 理人 应及 时提 供调整 后的 资料 。上 述书 面资料 包括 但不 限于 ：
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。
（3）非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。
4. 基金 管理人 应在 本基金 投资非公 开 发 行股票 后两 个交易日 内， 在中国 证监 会指定 媒
体披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、 数 量、 总成 本、 账 面价 值， 以及 总成 本和账 面价 值占
基金资 产净 值的 比例 、锁 定期等 信息 。
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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5. 基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督：
（1） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。
（2）在 基金投 资受限 证券 管理工作 方面 有关制 度、 流动性风 险处 置预案 的建 立与完 善
情况。
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况 。
（4） 信息 披露 情况 。
6. 相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。
（七）基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法
规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查 。 基金 管理 人收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日及 时核 对并以 书面 形式 给基 金托 管人发 出回 函 ， 就 基金 托管 人的疑 义进 行
解释或 举证 ， 说 明违 规原 因 及纠正 期限 ， 并 保证 在规 定 期限内 及时 改正 。 在 上述 规 定期限 内，
基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ， 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人对基 金托 管人
通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。
（八） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管人 的疑 义进 行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 律法 规、 基金合 同和 本 托
管协议 的要 求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 事项 ， 基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数
据资料 和制 度等 。
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反基金 合同 约定 的， 应当 立即通 知基 金管 理人 ， 由 此造成 的损 失 由
基金管 理人 承担 。
（十 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督 权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查
（一） 基金管理人对 基金托管人 履行托管职责 情况进行核 查，核查事项 包括基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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运作等 行为 。
（二） 基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用基 金财产、未 对基金财产实 行分账管理 、
未执行 或无故 延迟执 行基 金管理 人资金 划拨指 令、 泄露基 金投资 信息等 违反 《基金 法》 、 基
金合同 、 本协 议及其 他有 关规定 时 ， 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管
人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 管理 人发出 回函 ，说 明违 规原 因及纠 正期 限 ，
并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内， 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复
查，督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核 查行 为， 包括但 不限 于 ：
提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产 的 完整 性和真 实性 ， 在规 定时 间内 答复基 金管 理
人并改 正。
（三） 基金管理人发 现基金托管 人有重大违规 行为，应及 时报告中国证 监会，同时 通
知基金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。
四、基金财产保管
（一） 基金 财产 保管 的原 则
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。
3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。
5. 基金 托管人根据基 金管理人的 指令，按照基 金合同和本 协议的约定保 管基金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。
6. 对于 因为基金投资 、认购和申 购赎回过程中 产生的应收 资产，应由基 金管理人负 责
与有关 当事 人确 定到 账日 期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金
托管人 应及 时通 知基 金管 理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的， 基 金管 理人
应负责 向有 关当 事人 追偿 基金财 产 的 损失 ，基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。
7. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资
1. 基金 募集期间募集 的资金应存 于基金管理人 在基金托管 人的营业机构 开立的“基 金
募集专 户” 。该 账户 由基金 管理人 开立并 管理。 通过 基金管 理人提 交的网 下现 金认购 申请，
由基金 管理 人将 认购 款项 划往基 金认 购专 户； 通过 发售代 理机 构提 交的 网上 、 网下 现金 认购
申请， 于认 购结 束后 由发 售协调 人将 实际 到位 的认 购资金 划往 基金 募集 专户 ； 募集 的股 票由
登记结 算机 构予 以冻 结。
2. 基金 募集期满或 基 金停止募集 时，募集的基 金份额总额 、基金募集金 额、基金份 额380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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持有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等 有关 规定 后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行账 户， 同时 在规定 时间 内， 聘请 具有 从事证 券相 关业
务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 ， 出 具验 资报 告。 验 资报告 需对 基金 的募 集资 金和股 数进 行
确认。 出具 的验 资报 告由 参加验 资 的 2 名或 2 名以 上中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。 验 资完
成， 基金 管理 人应 将募 集的 属于本 基金 财产 的全 部资 金划入 基金 托管 人为 基金 开立的 资产 托
管专户 中， 基金 募集 的股 票存放 在以 基金 托管 人和 本基金 联 名 方式 开立 的证 券账户 下。
3. 若基 金募集期限届 满，未能达 到基金合同生 效的条件， 由基金管理人 按规定办理 退
款、股 票解 冻等 事宜 。
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理
1. 基金 托管人可以基 金的名义在 其营业机构开 立基金的银 行账户，并根 据基金管理 人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。
2. 基金 银行账户的开 立和使用， 限于满足开展 本基金业务 的需要。基金 托管人和基 金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。
4. 在符 合法律法规规 定的条件下 ，基金托管人 可以通过基 金托管人专用 账户办理基 金
资产的 支付 。
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理
1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。
2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。
3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的管 理和运 用
由基金 管理 人负 责。
4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。
5. 若中国证监会或其 他监 管机构在本托管协议 订立 日之后允许基金从事 其他 投资品种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。
（五） 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付
基金托 管人 应根 据登 记结 算机构 的交 收指 令办 理本 基金因 申购 、 赎回 产生 的现 金替代 的380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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结算， 并根 据基 金管 理人 的指令 办理 现金 差额 和现 金替代 多退 少补 款的 结算 。
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理
基金合 同生效后，基 金托管人根 据中国人民银 行、中央国 债登记结算有 限责任公司 的
有关规 定， 在中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 开立 债券托 管账 户， 并代 表基 金进行 银行 间市
场债券 的结 算 。 基 金管 理人 和基金 托管 人共 同代 表基 金签订 全国 银行 间债 券市 场债券 回购 主
协议 。
（七） 其他 账户 的开 立和 管理
1. 因业 务发展需要而 开立的其他 账户，可以根 据法律法规 和基金合同的 规定，由基 金
托管人 负责 开立 。新 账户 按有关 规定 使用 并管 理。
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。
（ 八） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管
基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 ， 也
可存入 中央国 债登记 结算 有限责 任公司 、中国 证券 登记结 算有限 责任公 司上 海分公 司/深圳
分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库， 保管 凭证 由基 金托管 人持 有。 实物 证券 等有价 凭证 的购
买和转 让， 由基 金管 理人 和基金 托管 人共 同办 理。 基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际
有效控 制的 证券 不承 担保 管责任 。
（ 九） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外 ， 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 与 基 金财 产 有 关 的重 大 合 同 包 括但 不 限 于 基金 年 度 审 计合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为基 金合 同终 止 后15 年。
五、基金资产净值计 算与 复核
1. 基金 资产 净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.0001 元 ，小 数点 后第 五 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规定
公告。
2. 复核 程序
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。
3. 根据 有关 法律 法规 ， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 意见 的， 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。
六、基金份额持有人 名册 的保管
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 登记 结算 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法规 承
担责任 。
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。
七、争议解决方式
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人 均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
本协议 受中 国法 律管 辖。
八、托管协议的变更 和终 止
（一） 托管 协议 的变 更程 序
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形
1. 基金 合同 终止 ；
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产；
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ；
4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
100
§22 基金份 额持有人服务
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 发售 代理机 构 及 申购/赎 回代 理 券商提
供。 以下 是 基 金 管 理 人 提 供 的 主 要 服 务 内 容 ， 基 金 管理人 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市
场的变 化， 有权 增加 和修 改相关 服务 项目 。 如 因系 统、 第 三方 或不 可抗 力等 原因， 导致 下述
服务无 法提供 ， 基金 管理 人不承 担相 关责 任。
一 、 客 户 服 务 中 心 电 话 服 务
投资人 拨打 基金 管理 人客 服热线400-889-8899（ 国内 免长途 话费 ）可 享有 如下 服务：
1 、 自 助语 音服务 ： 提 供7 ×24小 时基 金净 值信 息、 基金产 品、 最新 公告 信息 等自助 查询
服务。
2 、人 工服 务： 提供 每周 七 天，每 日不 少于8小 时的 人 工服务 （法 定节 假日 除外 ） 。
二 、 客 户 投 诉 及 建 议 受 理 服 务
投资人 可以 通过 基金 管理 人 客户 服务 中心 人工 热线 、 在线 客服、 书信 、 电 子邮 件、 短 信、
传真等 渠道 对基 金管 理人 和销售 渠道 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议。
三 、 网 站 资 讯 服 务
基 金管理 人网 站 （www.nffund.com ）为 投资 人 提供 理财 刊物查 阅 、 热点问 答、市 场波
动点评 、 研 究资 讯等 信息 服务。 同时 ， 网 站还 设有 在线客 服、 客服 电子 邮箱 等， 投 资人 可在
线提问 或留 言 。
如本招 募说 明书 存在 任何 您/ 贵机 构无 法理 解的 内容 ， 请通 过上 述方 式联 系基 金管理 人。
请确保 投资 前， 您/ 贵 机构 已经全 面理 解了 本招 募说 明书。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§23 其他应 披露事项
标题 公告日 期
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 开放 式基 金变 更代销 机构 的公 告 2015-09-12
南方基 金管 理有 限公 司关 于中信 浙江 并入 中信 证券 期间基 金业 务安 排
的提示 性公 告
2015-08-27
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2015 年 半 年度报 告 2015-08-25
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2015 年 半 年度报 告（ 摘要 ） 2015-08-25
关于修 订公 司旗 下开 放式 指数基 金基 金合 同有 关基 金关联 交易 限制 等
投资限 制条 款的 公告
2015-08-12
关于注 意防 范冒 用南 方基 金名义 进行 的非 法证 券活 动的提 示 2015-08-07
南方基 金关 于旗 下小 康 ETF 、380ETF 、500ETF 、500 医药 和恒 指 ETF
增加东 吴证 券为 申购 赎回 代理券 商，500ETF 增加西 南证券 为申 购赎 回
代理券 商的 公告
2015-07-29
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告 2015-07-20
关于京 东电 子交 易平 台实 施费率 优惠 的公 告 2015-07-09
南方基 金关 于电 子直 销平 台开通 货币 基金 快速 转购 业务并 实 行 0 费率
优惠的 公告
2015-06-08
南方基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的公 告 2015-05-29
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 投资 资产 支持 证券的 公告 2015-05-07
南方基 金管 理有 限公 司深 圳分公 司负 责人 等信 息变 更的公 告 2015-04-28
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 高级 管理 人员 在子 公司兼 职情 况变 更
的公告
2015-04-23
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2015 年第 1 季 度报 告 2015-04-21
南方基 金管 理有 限公 司关 于从业 人员 在子 公司 兼任 职务情 况的 公告 2015-04-18
关于电 子直 销业 务增 加苏 宁易付 宝第 三方 支付 业务 的公告 2015-04-15
南方基 金关 于淘 宝直 营店 销售手 续费 费率 优惠 活动 的公告 2015-04-10
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2014 年 度 报告（ 摘要 ） 2015-03-26
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2014 年 度 报告 2015-03-26
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交易 所固 定收益 品种 估值 方
法的公 告
2015-03-17
380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§24 招募说 明书存放及其 查阅方式
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人 、 基 金托 管人 、 销 售机构 和登 记结 算机 构的 办公场 所，
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅； 也可 按工 本费 购买 本招募 说明 书复 制件 或复 印件， 但应 以招
募说明 书正 本为 准。
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 380ETF （2015 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§25 备查文 件
一、中 国证 监会 核准 上 证380 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 募集 的文 件
二、 《 上证380 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》
三、 《 上证380 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》
四、 《 上证380 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 登记 结算服 务协 议》
五、法 律意 见书
六、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照
七、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照
南方基 金管 理有 限公 司
2015 年10 月27日
