中 信 建 投 货币 市 场 基金2015 年第3 季度报
告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
中信建投货币 2015 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2015 年 10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标 、 净 值表 现 和投资 组合 报告 等内 容 ， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投货 币
交易代 码 000738
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,951,078,717.09 份
投资目 标 在保持 基金 资 产 的低 风险 和高流 动性 前提 下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 金融 监管 政
策、 财政 与货 币政 策、 市场 及其结 构变 化和 短期 的
资金供 需等 因素 的分 析 ， 形 成对市 场短 期利 率走 势
的判断 。 在以 上分 析的 基 础上 ， 本 基金 将根 据不 同
类别资 产的 收益 率水 平（ 不同剩 余期 限到 期收 益
率、利 息支 付方 式以 及再 投资便 利性 ） ， 结合 各类
资产的 流动 性特 征 （ 日均 成交量 、 交 易方 式、 市 场
流量） 和风 险特 征（ 信用 等级、 波动 性） ，决 定各
类资产 的配 置比 例和 期限 匹配情 况。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中低风 险的 品种 ， 其长 期
平均的 风险 和预 期收 益率 低于股 票基 金 、 混 合基 金
和债券 基金 。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司 中信建投货币 2015 年第 3 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 17,421,452.16
2．本 期利 润 17,421,452.16
3．期 末基 金资 产净 值 4,951,078,717.09
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.81% 0.01% 0.34% 0.00% 0.47% 0.01%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
索隽石
本 基 金 的 基
金经理
2014 年8 月
5 日
- 5
中国籍 ， 1983 年8 月 生，
北 京 大 学 软 件 工 程 硕
士，FRM 、CQF 认 证， 具
备 银 行间 本 币市 场 交易
员、 基 金从 业资 格。 2010
年7 月至2013 年9 月任
职 于 信达 证 券固 定 收益
部 ， 从事 固 定收 益 证券
投资相 关工 作；2013 年
10 月 至 今 任 职 于 中 信
建 投 基金 管 理有 限 公司中信建投货币 2015 年第 3 季度 报告
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投 资 研究 部 ，从 事 投资
研 究 相关 工 作。 现 任中
信 建 投稳 信 定期 开 放债
券 型 证券 投 资基 金 、中
信 建 投货 币 市场 基 金、
中 信 建投 凤 凰货 币 市场
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
指导意 见》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没
有损害 基金 持有 人利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年三 季度， 经济 增速 仍处在 长周 期下 台阶 的过 程中。 通胀 方面 ，CPI 同比 增速保 持 在 2%
以下，PPI 同比 跌幅 逐月 扩大。
在固定 资产 投资 增速 回落 、 地 产投 资增 速下 平台 的 背景下 ， 融资 需求 继续 放 缓。 工业 品通 缩、
工业企 业利 润跌 幅扩 大也 突出反 应了 中国 经济 现阶 段面临 的深 层次 问题 。反 映融资 需求 的同 业存
款利率 、票 据贴 现利 率在 低位徘 徊、 权益 市场 的大 幅调整 与暂 停IPO 多 重利 好共振 ，引 发了 众多
机构对 债券 市场 的追 捧。 中信建投货币 2015 年第 3 季度 报告
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三季度 ， 债券 收益 率加 速 下行 、 长 端利 率更 再创 新 低， 而转 债类 资产 遭遇 正 股与溢 价率 双杀 。
在央行 宽松 货币 政策 、IPO 的暂 停、 信用 扩张 疲软 等因素 的影 响下 ，货 币市 场利率 维持 在低 位水
平。
本基金 在上 半年 及第 三季 度，通 过合 理安 排回 购及 存款到 期日 、积 极把 握短 融一级 申购 及二
级交易 机会 ，在 应对 流动 性冲击 的同 时保 持了 组合 收益的 稳定 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.81% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为0.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望四 季度 ，经 济潜 在增 速下台 阶、 投资 增速 下台 阶等长 周期 因素 依然 对债 市形成 支撑 。由
于外汇 占款 负增 长、 实际 利率仍 然较 高， 货币 政策 仍有宽 松空 间。
在国务 院“ 降低 社会 融资 成本” 、加 强地 方政 府性 债务管 理的 政策 背景 下， 货币市 场呈 现较
为宽松 态势 、信 用扩 张依 旧较为 疲软 。人 民币 实际 有效汇 率高 企也 制约 了经 济回升 ，债 券类 标准
资产的 需求 得到 支撑 ，资 金价格 有望 继续 得到 呵护 。
基于以 上的 判断 ， 在保 证 流动性 、 资产 安全 的前 提 下， 四季 度我 们均 衡配 置 短期融 资券 比例 ，
通过合 理安 排协 议存 款、 银行间 逆回 购、 交易 所逆 回购等 品种 的期 限及 到期 时点、 积极 把握 短融
一级申 购及 二级 交易 机会 ，以求 获取 较好 的投 资收 益。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未发 生基 金份额 持有 人数 量不 满200 人 或者 基金 资产 净值 低 于5000 万元 的情
形。
§5 投资组 合报告
5.1 报告 期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 582,725,072.80 11.77
其中： 债券 582,725,072.80 11.77
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 1,902,416,186.40
38.41
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
179,825,602.52 3.63
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,457,408,637.59 49.62 中信建投货币 2015 年第 3 季度 报告
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4 其他资 产 9,854,076.57 0.20
5 合计 4,952,403,973.36 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.39
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：报 告期 内本 货币 市场 基 金债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 基金 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 38
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 38
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情形 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 88.26
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
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4 90 天( 含)-180 天 0.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 11.16
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.82 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 392,733,209.18 7.93
其中： 政策 性金 融债
392,733,209.18 7.93
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
189,991,863.62
3.84
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 582,725,072.80 11.77
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110314 11 进出 14 1,000,000 101,497,590.21 2.05
2 130407 13 农发 07 1,000,000 100,504,492.98 2.03
3 150206 15 国开 06 1,000,000 100,393,411.47 2.03
4 130219 13 国开 19 500,000 50,123,945.17 1.01
5 150307 15 进出 07 400,000 40,213,769.35 0.81
6 041561020 15 华 信资 产
CP001
400,000 40,000,776.59 0.81
7 041558062 15 巨石
CO001
200,000 20,024,732.93 0.40
8 041553049 15 中 铝业
CP001
200,000 20,008,729.85 0.40
9 041558038 15 均瑶
CP001
200,000 20,000,533.97 0.40 中信建投货币 2015 年第 3 季度 报告
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10 041554006 15 西王
CP001
200,000 19,996,830.82 0.40
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.20%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.03%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.13%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。本 基金 通过每 日计 算收 益并
分配的 方式 ，使 基金 份额 净值始 终保 持 在1.0000 元。
5.8.2
报告期 内， 本基 金不 存在 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20% 的情 况。
5.8.3
报告 期内 ，本 基金 投资 决 策程序 符合 相关 法律 法规 的要求 ，未 发现 本基 金投 资的前 十名
证券的 发行 主体 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一 年 内受 到公 开谴责 、处 罚
的情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,719,954.57
4 应收申 购款 134,122.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 9,854,076.57 中信建投货币 2015 年第 3 季度 报告
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5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,849,453,660.78
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,293,102,984.19
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,191,477,927.88
报告期 期末 基金 份额 总额 4,951,078,717.09
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2015 年 7 月9 日 发布 了 《中 信建 投基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
由张杰 女士 担任 公司 总经 理，董 事长 蒋月 勤先 生不 再代行 总经 理职 务。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 货币 市场 基 金基金 合同 》；
3 、《 中信 建投 货币 市场 基 金托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。 中信建投货币 2015 年第 3 季度 报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
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