华 润 元 大 信息 传 媒 科 技混 合 型
证 券 投 资 基金 2015 年第 3 季 度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2015 年10 月27 日
华润元大信息传媒科技混合 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年10 月26 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大信 息传 媒科 技混 合
交易代 码 000522
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月31 日
报告期 末基 金份 额总 额 34,357,516.59 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于信 息传 媒科技 产业 中的 优质 上市 公司， 在控 制风
险、 确 保基 金资 产流 动性 的前提 下， 力争 实现 基金 净值增 长持 续地 超
越业绩 比较 基准 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
宏观经 济、 政策 法规 以及 证 券市场 表现 为资 产配 置策 略的主 要考 量因
素。
2、股 票投 资策 略
股票投 资策 略是 本基 金的 核心部 分， 本基 金将 结合 定量与 定性 分析 ，
充分发 挥基 金管 理人 研究 团队和 投资 团队 的选 股能 力， 选 择具 有长 期
持续增 长能 力的 公司 。
3、债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与 风险相 匹配 的投
资收益 ， 以 实现 在一 定程 度 上规避 股票 市场 的系 统性 风险和 保证 基金
资产的 流动 性。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 股指 期货 为主 要的金 融衍 生工 具， 与资 产 配置策 略进 行搭
配。
5、权 证投 资策 略 华润元大信息传媒科技混合 2015 年第 3 季度报告
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本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础， 在采 用权 证定 价 模型分 析其 合理
定价的 基础 上， 充分 考量 可投权 证品 种的 收益 率、 流动性 及风 险收 益
特征 ， 通 过资 产配 置 、 品 种与类 属选 择 ， 力 求规 避 投资风 险 、 追 求稳
定的风 险调 整后 收益 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线、 个券 选
择和把 握市 场交 易机 会等 积极策 略， 在严 格控 制风 险的情 况下 ， 通 过
信用研 究和 流动 性管 理， 选择风 险调 整后 收益 较高 的品种 进行 投资 ，
以期获 得长 期稳 定收 益。
7、现 金管 理
在现金 管理 上， 本基 金通 过对未 来现 金流 的预 测进 行现金 预算 管理 ，
及时满 足本 基金 运作 中的 流动性 需求 。
业绩比 较基 准 中证TMT 产 业主 题指 数收 益率 × 80%+ 中债 综合 指数 收益率 ×20 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中高 风险品 种， 预期 风
险和预 期收 益高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标 和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -22,002,785.21
2.本期 利润
-23,008,000.41
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.6426
4.期末 基金 资产 净值 53,668,020.66
5.期末 基金 份额 净值 1.562
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -26.74% 3.03% -24.12% 3.22% -2.62% -0.19% 华润元大信息传媒科技混合 2015 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的有 关约 定。 建仓期 结束 时本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同中 的相 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨伟
华润元 大信息传 媒
科技混 合型证券 投
资基金 基金经理 、
华润元 大富时中 国
A50 指数 型证券 投
资基金 基金经理 、
华 润元大中创 100
交易型 开放式指 数
2015 年5 月
8 日
- 6 年
曾 任 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
风 险 管 理 专 员 ， 平 安 信 托 有
限 责 任 公 司 金 融 工 程 及 量 化
投资研 究员 ，2014 年 11 月
20 日起 担任 华润 元大 富时 中
国 A50 指数 型证 券投 资基 金
基金经 理，2015 年 5 月 8 日
起 担 任 华 润 元 大 信 息 传 媒 科华润元大信息传媒科技混合 2015 年第 3 季度报告
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证券投 资基金基 金
经理
技 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 2015 年 5 月 25 日起 担
任华润 元大 中 创 100 交易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 中 国 ， 厦 门 大 学 经
济 学 博 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司正 式对 外公告 中确 定的 日期 ；担 任新成 立基 金的 基金
经理， 即基 金的 首任 基金 经理， 其任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社 会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年第 三季 度股 票市 场 震荡下 行， 以创 业板 为代 表的成 长股 跌幅 较深 ，TMT 行业 经历 了大
幅调整 。创 业板 指数 下 跌27.14% ，中 小板 指数 下 跌26.57% ，上 证综 指下 跌 28.63%，沪深 300 指
数下 跌28.39% ，上 证 50 指数下 跌25.22% ， 富时 中 国 A50 指数 下 跌26.73% 。 中信一 级 29 个 行业
中银行 （-16.26% ） 、 餐 饮旅 游 （-23.46% ） 、 医 药 （-26.97% ） 板 块较 强， 涨幅 前三 ； 而煤炭 （-40.36%）、
有色金 属 （-40.7% ） 、 钢 铁 （-45.66% ） 板 块走 势明 显较弱 ， 涨幅 居后 。TMT 行业中 ， 计算 机 、 传
媒、通 信和 电子 分别 下 跌36.43 ％、34.85 ％、29.43 ％和 33 ％。
本基金 采用 量化 模型 精 选TMT 行 业中 的质 优股 票， 在报告 期内 对 TMT 的 相关 行业进 行了 适度华润元大信息传媒科技混合 2015 年第 3 季度报告
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均衡配 置， 同时 利用 量化 模型对 市场 趋势 和个 股走 势进行 分析 判断 ，在 市场 出现调 整风 险时 及时
对基金 的持 仓进 行了 调整 ，较为 有效 地控 制了 基金 的下行 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率为-26.74% ，业 绩 比较基 准收 益率 为-24.12% ，基金 份额 净
值增长 率落 后业 绩比 较基 准 2.62% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
进入2015 年三 季度 ， 全 球 经济复 苏乏 力， 国内 去产 能、 去 杠杆 和金 融风 险凸 现等多 因素 叠加 ，
中国经 济仍 面临 较大 的下 行压力 。 但从2015 年前 3 季度来 看 ， 中 国经 济总 体 运行在 合理 区间 ， 结
构调整 积极 推进 ， 发展 活 力有所 增强 。 前3 季度GDP 同比 增长6.9% ， 当季 增 长 6.9% ， 好 于市 场预
期。从 支出 法看 ，外 贸表 现不佳 ，投 资增 速下 滑， 但消费 继续 稳定 增长 。从 生产法 来看 ，第 二产
业增速 降 至5.8% ， 第三 产 业增速 升 至 8.6% ， 服务 业 对增长 的贡 献继 续提 升。 展望 2015 年第 四季
度，从 先行 指标 来看 ，9 月全国 制造 业PMI 为 49.8 ，低于 荣枯 线， 指向 经济 下行压 力加 大。 为实
现全年 经济 增长 目标 ，货 币政策 有望 继续 保持 宽松 ，财政 政策 有望 更加 积极 ，综合 考虑 政策 的累
积效应 和一 系列 稳增 长政 策逐步 发力 ，经 济很 可能 呈现出 缓中 趋稳 态势 ，但 同时部 分行 业产 能过
剩、外 围经 济动 能较 弱等 将给经 济增 长带 来不 确定 性。
当前中 国经 济转 型升 级迫 在眉睫 ，即 将召 开的 “十 三五” 规划 如何 在稳 增长 、调结 构、 促创
新中实 现有 效突 破， 将成 为市场 关注 焦点 。 随 着 “ 十三五 ” 规 划落 地在 即， 制造升 级、 信息 经济、
现代服 务业 有望 成为 “十 三五” 规划 产业 维度 的三 大主线 。本 基金 将重 点关 注受益 于“ 十三 五”
规划、 业绩 增长 确定 性 比 较高的 相关 板块 ，如 云计 算、大 数据 、互 联网 金融 、体育 、文 化、 传媒
等。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 35,216,624.00 63.21
其中： 股票
35,216,624.00 63.21 华润元大信息传媒科技混合 2015 年第 3 季度报告
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2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
19,437,143.68 34.89
8 其他资 产
1,060,008.96 1.90
9 合计
55,713,776.64
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,378,503.00 28.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 240,600.00 0.45
F 批发和 零售 业 468,736.00 0.87
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 13,068,793.00 24.35
J 金融业 537,480.00 1.00
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
1,706,495.00 3.18
M 科学研 究和 技 术 服务 业 233,350.00 0.43
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 248,580.00 0.46
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,334,087.00 6.21
S 综合 - -
合计 35,216,624.00 65.62
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002183 怡 亚 通 33,800 1,466,582.00 2.73
2 300027 华谊兄 弟 22,900 724,556.00 1.35
3 300113 顺网科 技 14,500 637,710.00 1.19
4 300336 新文化 23,300 583,432.00 1.09
5 600271 航天信 息 10,700 574,483.00 1.07 华润元大信息传媒科技混合 2015 年第 3 季度报告
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6 600804 鹏博士 26,600 572,698.00 1.07
7 300017 网宿科 技 10,500 553,455.00 1.03
8 601318 中国平 安 18,000 537,480.00 1.00
9 300292 吴通通 讯 14,900 477,545.00 0.89
10 002380 科远股 份 9,400 455,430.00 0.85
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产 支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 69,420.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 选择 流动 性好、 交易 活跃 的股
指期货 合 约 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 和风险 管理 功能 ，降 低股 票仓位 频繁 调整 的交
易成本 和对 冲股 票市 场系 统性风 险。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 华润元大信息传媒科技混合 2015 年第 3 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
2014 年10 月 24 日 ， 鹏博 士收到 中国 证券 监督 管理 委员会 四川 监管 局 《 关于 对鹏博 士电 信 传
媒集团 股份 有限 公司 采取 出具警 示函 措施 的决 定》 （ 行政监 管措 施决 定书[2014]15 号 ） 。 鹏博 士已
积极落实监管 部门整改 要 求，根据《企 业会计准 则 》的相关规定 ，对发现 的 会计差错事 项进行更
正，聘请会计 师事务所 对 会计差错更正 事项进行 审 计并发表专项 意见；同 时 ，按照证监 会和上海
证券交易所的 相关规定 ， 已将会计差错 更正事项 提 交公司第九届 董事会第 二 十七次会议 审议并履
行相关 信息 披露 义务 。
本公司对以上 证券的投 资 决策程序符合 法律法规 及 公司制度的相 关规定， 不 存在损害基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
除此之外，本 基金投资 的 其他前十名证 券的发行 主 体本期未被监 管部门立 案 调查, 且在本 报
告编制 日前 一年 内未 受到 公开谴 责、 处罚 。
5.11.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 80,878.21
2 应收证 券清 算款 968,492.15
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,978.55
5 应收申 购款 6,660.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,060,008.96
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债 券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002183 怡 亚 通 1,466,582.00 2.73 重大事 项
2 300027 华谊兄 弟 724,556.00 1.35 重大事 项 华润元大信息传媒科技混合 2015 年第 3 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基 金 份额 总额 39,392,811.30
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,405,487.78
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 25,440,782.49
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 34,357,516.59
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期期 初基 金管 理人未 持有 本基 金份 额， 且报告 期内 基金 管理 人持 有基金 份额 未发 生变
动。
7.2 基 金管 理 人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2015 年8 月3 日 发布 了 《 关于 华润 元 大信息 传媒 科技 股票 型证 券投资 基金 变更
基金类 型并 相应 修订 基金 合同部 分条 款的 公告 》 。 自 2015 年8 月3 日 起， 华 润元大 信息 传媒 科技
股票型 证券 投资 基金 变更 为华润 元大 信息 传媒 科技 混合型 证券 投资 基金 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ； 华润元大信息传媒科技混合 2015 年第 3 季度报告
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2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
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2015 年10 月27 日
