英大现 金宝 货币 市场 基金2015年第3季 度报 告
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英大现金 宝货币市场基金
2015 年第3季度报告
2015 年09月30日
基金管理人 ：英大基金管理有限公 司
基金托管人 ：中国建设银行股份有 限公司
报告送出日 期：2015年10月27日 英大现 金宝 货币 市场 基金2015年第3季 度报 告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2015年10 月22日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 英大现金宝
基金主代码 000912
基金 运作方式
契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月10日
报告期末基金份额总额 96,681,646.32
投资目标
本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合
风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收
益，追求长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率
预测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获
取较高的收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和预期风险均低 于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 英大现 金宝 货币 市场 基金2015年第3季 度报 告
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§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015年07 月01日-2015年09月30日）
1.本期已实现收益 751,866.35
2.本期利润 751,866.35
3.期末基金资产净值 96,681,646.32
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已 实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含 公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7378% 0.0075% 0.3403% 0.0000% 0.3975% 0.0075%
注：本基金成立于2014年12月10日，业绩比较基准是同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较 英大现 金宝 货币 市场 基金2015年第3季 度报 告
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英大现金宝 基准
2014-12-10 2015-01-21 2015-03-04 2015-04-15 2015-05-27 2015-07-08 2015-08-19 2015-09-30
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 本基金成立于2014年12月10日。 报告期内， 本基金的各项投资比例达到基金合同约
定的各项比例要求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张琳娜
本基金
基金经
理
2014 年12月
10日
9
对外经济贸易大学金融学
硕士，9年基金从业经历。
先后任益民基金管理有限
公司集中交易部交易员、
副总经理等职务。 2012年3
月加入英大基金管理有限
公司，曾任公司交易管理
部副总经理 （主持工作） ，
现任固定收益部副总经
理。
注： 注： ①任职日期说明： 首位基金经理的任职日期为基金合同生效的日期， 继任基金
经理的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期。
②证券从业年限的计算标准： 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
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4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
在本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 和其他相关法律法规的
规定以及 《英大现金宝货币市场基金基金合同》 、 《英大现金宝货币市场基金招 募说明
书》 的约定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，
加强内部管理， 规范基金运作。 本报告期内， 基金运作合法合规， 没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及 《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》 的规定， 从研究分析、 投资决策、 交易
执行、 事后监控等环节严格把关， 通过公司新上 线的公平交易系统监测和人工复核等方
式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情
况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异
常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2015 年三季度短债收益率一路下行，一年期存款利率下调25BP至1.75%，存款准备
金率下调50基点。 三季度大宗商品价格走弱及美联储加息预期的存在使得美 元走强， 人
民币汇率贬值压力使得国内债券市场资金面受到了一定冲击， 央行采用降准降息、 公开
市场操作和各种定向操作工具对冲人民币汇率贬值的影响， 资金面经历了季度初的极度
宽松至季度末稳定偏紧的过程。
本基金在三季度继续增持短融， 并小幅调整了债券持仓， 通过存款和逆回购的组合
控制流动性风险，组合收益较为稳定。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金本报告期的份额净值收益率为0.7378%，同期业绩比较基准
收益率为0.3403%。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。 英大现 金宝 货币 市场 基金2015年第3季 度报 告
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4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
进入2015年四季度， 美联储一再推迟加息， 使得市场一直存在加息预期， 而国内的
宏观经济一路走低， 调结构的阵痛远未结束， 市场对经济的企稳仍旧存有预期， 股市和
IPO以及外汇市场对资金面的冲击时好时坏，虽然不确定性在2015年一直左右着市场的
走势， 但是市场终究会回归基本面，GDP大概率不会高于7，CPI在2附近徘徊， 宏观经济
不起， 资金面宽松不及上半年但政策宽松不会退出 ， 四季度是全年资金波动的关键季度，
本基金将慎用杠杆。
因此，2015年四季度， 本基金将持续关注一级市场和央行的后续操作， 保持适度的
组合久期，在流动性风险可控的前提下，力争为持有人持续实现理想的回报。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 56,025,055.48 57.80
其中：债券 56,025,055.48 57.80
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 3,500,125.25 3.61
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 36,152,299.38 37.29
4 其他资产 1,259,594.89 1.30
5 合计 96,937,075.00 100.00
5.2 报 告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.39
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额 占基金资产净值比英大现 金宝 货币 市场 基金2015年第3季 度报 告
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例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 121
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 92
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 24.46 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 15.54 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 23.80 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—180天 16.55 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含)—397天（含） 18.61 － 英大现 金宝 货币 市场 基金2015年第3季 度报 告
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其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 98.96 －
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 17,014,594.16 17.60
其中：政策性金融债 17,014,594.16 17.60
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 39,010,461.32 40.35
6 中期票据 － －
7 同业存单 － －
8 其他 － －
9 合计 56,025,055.48 57.95
10
剩余存续期超过397 天的浮动
利率债券
－ －
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.5 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 100230 10国开30 100,000 10,006,439.65 10.35
2 110212 11国开12 70,000 7,008,154.51 7.25
3 041558009 15圣农CP001 60,000 5,999,408.65 6.21
4 041558021
15鹏鹞环保
CP001
60,000 5,998,411.56 6.20
5 041563007 15洛娃科技 60,000 5,998,296.13 6.20 英大现 金宝 货币 市场 基金2015年第3季 度报 告
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CP001
6 041568003
15中环电子
CP001
60,000 5,998,127.87 6.20
7 041465006
14北营钢铁
CP001
50,000 5,016,747.76 5.19
8 041554013 15三鼎CP001 50,000 5,000,280.50 5.17
9 041559014
15开元旅业
CP001
50,000 4,999,188.85 5.17
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 65
报告期内偏离度的最高值 0.4513%
报告期内偏离度的最低值 0.2592%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.3859%
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价， 在其剩余期限内摊销， 每日计提收益。 本基金采用固定份额净值， 基金
账面份额净值始终保持1.00 元。
5.8.2
本报告期 内，本基金未持有剩余 期限小于397天但剩余 存续期超过397天的浮 动利率债
券。
5.8.3
无。
5.8.4 其他资产构成
单位：人民币元 英大现 金宝 货币 市场 基金2015年第3季 度报 告
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款
3 应收利息 1,259,590.39
4 应收申购款 －
5 其他应收款 4.50
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 1,259,594.89
5.8.5 投资组合报告附注的其 他文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 基金份额总额 361,983,745.08
报告期期初基金份额总额 95,863,873.77
报告期期间基金总申购份额 19,316,804.48
减：报告期基金总赎回份额 18,499,031.93
报告期期末基金份额总额 96,681,646.32
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
§8
影 响投资者决策的其他重 要信息
无
§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件
《英大现金宝 货币市场基金基金合同》
《英大现金宝货币市场基金托管协议》 英大现 金宝 货币 市场 基金2015年第3季 度报 告
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基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放地点
基金管理人和/或基金托管人住所
9.3 查 阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
英大基金 管理有限公司
二〇一五 年十月二十七日
