华安汇财通货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
华安汇 财通货币市场 基金 2015 年第 3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管理 人： 华安基金管理有限 公司
基金托管 人： 中国工商银行股份 有限公司
报告送出 日期： 二〇一五年十 月二十七日
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华安汇财通货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 华安汇财通货币
基金主代码
000709
交易代码
000709
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年7月17日
报告期末基金份额总额 1,123,774,612.13份
投资目标
在力求本金安全、 确保资产流动性的基础上， 追求超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量， 在严谨深入
的研究分析基础上， 综合考量宏观经济形势、 市场资金面
走向、 信用债券的信用评级、 协议存款交易对手的信用资
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质以及各类资产的收益率水平等， 确定各类货币市场工具
的配置比例并进行积极的投资组合管理， 在保证基金资产
的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收
益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险品
种。 本基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基
金和债券型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
1.本期已实现收益
8,475,768.89
2.本期利润
8,475,768.89
3.期末基金资产净值
1,123,774,612.13
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段 净值收 净值收 业绩比 业绩比较 ①－③ ②－④
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益率① 益率标
准差②
较基准
收益率
③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 0.8271% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.4868% 0.0035%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较
华安汇财通货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年7 月17 日至2015 年9 月30 日）
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
贺涛
本基
金的
基金
经理、
固定
收益
部总
监
2014-7-17 - 18年
金融学硕士（金融工程方向），
18 年证券、基金从业经历。曾任
长城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收益投资经理。2008年4月起
担任华安稳定收益债券型证券投
资基金的基金经理.2011 年6 月起
同时担任华安可转换债券债券型
证券投资基金的基金经理。2012
年12 月起同时担任华安信用增强
债券型证券投资基金的基金经
理。2013年6月起同时担任华安双
债添利债券型证券投资基金的基
金经理、固定收益部助理总监。
2013 年8 月起担任固定收益部副
总监。2013 年10 月起同时担任华
安现金富利投资基金、华安月月
鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安月安鑫短期
理财债券型证券投资基金的基金
经理。2014年7月起同时担任本基
金的基金经理。2015年2月起担任
华安年年盈定期开放债券型证券
投资基金的基金经理。2015年5月
起担任固定收益部总监。2015年5
月起担任华安新回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年9 月起担任华安新乐享保
本混合型证券投资基金的基金经
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理。
朱才
敏
本基
金的
基金
经理
2014-11-2
0
- 8年
金融工程硕士，具有基金从业资
格证书，8年基金行业从业经历。
2007 年7 月应届生毕业进入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究
员、基金经理助理等职务。2014
年11 月起同时担任本基金、华安
月月鑫短期理财债券型证券投资
基金、华安季季鑫短期理财债券
型证券投资基金、华安双债添利
债券型证券投资基金、华安月安
鑫短期理财债券型证券投资基金
的基金经理。2015年5月起同时担
任华安新回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
孙丽
娜
本基
金的
基金
经理
2014-8-30 - 5年
硕士研究生，5年债券、 基金行业
从业经验。曾任上海国际货币经
纪公司债券经纪人。2010年8月加
入华安基金管理有限公司，先后
担任债券交易员、 基金经理助理。
2014 年8 月起担任本基金及华安
日日鑫货币市场基金、华安七日
鑫短期理财债券型证券投资基金
的基金经理。2014 年10 月起同时
担任华安现金富利投资基金的基
金经理。2015年2月起担任华安年
年盈定期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2015年6月起同时
担任华安添颐养老混合型发起式
证券投资基金的基金经理。
注： 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。 证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究 员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、 投资建议过程中 ， 使用晨会发言、 发送 邮件、 登录在研究报告 管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则， 以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理
等各投资决策主体授权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。 在交易环节， 公 司实行强制公平交易机制， 确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。 （1 ） 交易所二 级市场业务，遵循价格 优先、时间优先、
比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。 （2 ） 交易所一 级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业 务申报，集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签
情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商 分配。 （3 ） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确
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保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、
不同投 资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异
常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ，
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同投资组
合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交
易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合规监察
稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票 、 债券、 回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现
了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内， 除指数基金以外的所有投
资组合参与的交易所公开竞价交易中， 出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5% 的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，国内宏观经济保持疲弱态势，CPI 略有上行，PPI 维持通缩。“8.11”汇
改引发人民币贬值预期， 外汇占款大幅流出。 央行对外干预在岸和离岸人民币即、 远期
汇率， 对内采用多种政 策工具注入流动性， 三 季度央行降息、 降准各 一次。 资金面在 三
季度保持宽松， 银行间7 天回购加权利率在2.5%附近波动。 股票市场剧烈调整， 新股发
行暂停， 配置资金重回 债市， 收益率曲线快速 下行， 信用利差大幅压 缩， 无风险利率 显
著下行。报告期内，中债金融债总财富指数上涨 2.24% ，中债信用债总财富指数上涨
2.13%， 中债企业债总财富指数上涨2.88%。 从收益率变动来看， 银行间市场各等级债券
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收益率均有明显下行，1 年期、5 年期和 10 年 期国开债分别下行 3BP、40BP 和 39BP；1
年期、3 年期和5 年期AA 级中票分别下行48BP、51BP 和39BP，5 年期和7 年期AA 级城
投分别下行59BP 和55BP。
报告期内， 基金配置以中高等级短融和定存为主， 适当运用杠杆， 通 过较高的票息
收入和积极的价差操作赚取超额收益。 通过审慎和积极的管理， 在把握流动性的基础上，
积极努力为投资者赚取较高收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
投资回报：0.8271%
比较基准：0.3403%
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望四季度， 美联储推 迟加息， 市场将修正强 美元的预期。 国内总需 求疲弱、 经 济
下行压力加大、CPI 上行动力不足，预计财政和货币政策将维持宽松。股市逐步企稳但
成交量萎缩， 预计市场风险偏好仍将保持较低水平。 尽管三季度债市收益率已经大幅下
行， 但实际利率依然较高， 随着债市配置压力的不断释放， 预计四季度债市收益率仍将
逐步走低。与相对较低的信用利差相比，中长久期无风险利率仍有较大下降空间。
操作方面， 我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡， 关注中高评级短融的配
置和交易机会。 同时把握阶段性资金面抽紧时机、 锁定较高收益。 在 控制组合风险的基
础上，为投资者积极赚取高收益。
我们将秉承稳健、 专业 的投资理念， 优化组合 结构， 控制风险， 勤勉 尽责地维护持
有人的利益。
4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的
情形。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的
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比例（％）
1 固定收益投资 908,706,148.81 68.30
其中：债券 908,706,148.81 68.30
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 149,970,904.96 11.27
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 263,386,863.44 19.80
4 其他资产 8,459,460.86 0.64
5 合计 1,330,523,378.07 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 12.35
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 205,949,291.07 18.33
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的 20 ％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
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报告期末投资组合平均剩余期限
106
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 120 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 23.44 18.33
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天( 含)—60天 23.14 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天( 含)—90天 31.97 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天( 含)—180天 20.42 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 180天( 含)—397天（含 ） 18.68 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 117.65 18.33
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5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,423,861.36 5.38
其中：政策性金融债 60,423,861.36 5.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 699,835,282.55 62.28
6 中期票据 - -
7 同业存单 148,447,004.90 13.21
8 其他 - -
9 合计 908,706,148.81 80.86
10
剩余存续期超 过397 天 的浮动
利率债券
- -
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111520028 15广发银行CD028 500,000 49,651,322.84 4.42
2 111512075 15北京银行CD075 500,000 49,626,865.74 4.42
3 111507076 15招行CD076 500,000 49,168,816.32 4.38
4 071511007 15国信证券CP007 400,000 40,021,008.54 3.56
5 011582001 15太钢SCP001 400,000 39,987,403.69 3.56
6 140206 14国开06 300,000 30,276,836.71 2.69
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7 071542006 15西部证券CP006 300,000 30,014,363.14 2.67
8 071548001 15国开证券CP001 300,000 29,998,085.89 2.67
9 071502007 15国泰君安CP007 300,000 29,994,902.16 2.67
10 071533006 15华融证券CP006 300,000 29,994,886.54 2.67
5.6“影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 32 次
报告期内偏离度的最高值
0.32%
报告期内偏离度的最低值
0.19%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.25%
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00 元。
5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
5.8.3 本基金本报告期 内不存在投资的前 十名 证券的发行主体被 监管 部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,459,460.86
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,459,460.86
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 904,370,503.15
报告期期间基金总申购份额 2,832,919,983.04
减：报告期期间基金总赎回份额 2,613,515,874.06
报告期期末基金份额总额 1,123,774,612.13
§7 基金管 理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。
§8
备查 文件目录
8.1 备查文件 目录
1、 《华安汇财通货币市场基金基金合同》
2、 《华安汇财通货币市场基金招募说明书》
3、 《华安汇财通货币市场基金托管协议》
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8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华 安基金管 理有限公司
二〇一五 年十月二十七日
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