亚债中国债券指数基金
2015 年第 3 季度报告
2015 年 9 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十七日
亚债中国债券指数基金 2015 年第 3 季度报告
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 亚债中国债券指数基金 2015 年第 3 季度报告
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§ 2 基 金产品概况
基金简称 华夏亚债中国指数
基金主代码 001021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额 2,509,783,862.14 份
投资目标 本 基 金 追 求 取 得 在 扣 除 各 项 费 用 之 前 与 标 的
指数相似的总回报。
投资策略 本基金为被动管理基金， 主要采用代表性分层
抽样复制策略， 投资于标的指数中具有代表性
的部分成份券， 或选择非成份券作为替代， 使
得债券投资组合的总体特征 （如久期、 剩余期
限分布和到期收益率等） 与标的指数相似。 此
外， 本基金还将积极参与风险低且可控的债券
回购等投资， 以弥补基金费用、 增加基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标
的指数为 Markit 指数公司（Markit Indices
Limited ） 编制并发布 的 iBoxx? 亚债中国指数。
风险收益特征 本基金属于债券基金， 风险与收益低于股票基
金、 混合基金， 高于货币市场基金。 本基金主
要投资于政府债券， 风险和收益低于投资范围
包括股票、 可转换公司债及普通企业债的债券
基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C
下属分级基金的交易代码 001021 001023
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
2,469,745,102.65 份 40,038,759.49 份 亚债中国债券指数基金 2015 年第 3 季度报告
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§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期(2015 年7 月1日-2015 年9月30 日)
华夏亚 债中 国指 数A 华夏亚 债中 国指 数C
1. 本期 已实 现收 益 23,625,965.95 148,517.22
2. 本期 利润 61,295,288.81 439,712.93
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0251 0.0255
4. 期末 基金 资产 净值 2,697,028,889.81 42,992,401.67
5. 期末 基金 份额 净值 1.092 1.074
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏亚债中国指数 A ：
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.34% 0.13% 1.87% 0.11% 0.47% 0.02%
华夏亚债中国指数 C ：
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.29% 0.12% 1.87% 0.11% 0.42% 0.01%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
亚债中 国债 券指 数基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 5 月 25 日至 2015 年 9 月 30 日 ）
华夏亚 债中 国指 数 A 亚债中国债券指数基金 2015 年第 3 季度报告
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华夏 亚 债中 国指 数 C
§ 4 管 理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
柳万军
本 基 金 的
基金经
理 、 固 定
2015-07-16 - 8 年
中国人民银行研究生
部金融 学硕 士。 曾任 中
国人民银行上海总部亚债中国债券指数基金 2015 年第 3 季度报告
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收 益 部 副
总裁
副主任 科员 、 泰 康资 产
固定收 益部 投资 经理 、
交银施罗德基金固定
收益部基金经理助理
等。 2013 年 6 月 加入 华
夏基金 管理 有限 公司 ，
曾任固定收益部研究
员等。
邓湘伟
本 基 金 的
基金经
理 、 固 定
收 益 部 执
行总经 理
2012-08-01 2015-07-16 12 年
香港科技大学经济学
硕士。 曾任 海通 证券 研
究员，中银基金研究
员、基 金经 理助 理等 。
2007 年 3 月加 入华 夏
基金管 理有 限公 司， 曾
任策略 分析 师、 固定 收
益部投 资经 理等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公 司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 亚债中国债券指数基金 2015 年第 3 季度报告
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3 季度， 国际方面， 美国经济继续改善， 美联储在 3 季度未能加息但年内加
息预期仍然较高。 欧元区经济持续疲软， 货币政策需要进一步放松。 新兴市场风
险加大， 可能诱发全球资产回调， 进一步打击 全球复苏。 国内方面， 稳增长措施
继续托底经济下行， 货币政策维持宽松， 地产销售持续改善， 但地产投资仍然没
有起色，物价在猪价上涨带动下有一定回升但整体通胀压力不大。
3 季度， 受经济持续下行、 央行货币政策维持宽松、 银行间流动性比较充裕
等因素影响， 债券到期收益率快速下行。 尽管地方债发行导致供给增加对债市形
成利空， 但股市表现较差使得银行资金回流债市， 需求较为旺盛， 信用利差持续
缩窄。
报告期内，本基金保持与指数接近的久期和期限配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 9 月 30 日， 华夏亚债中国指数 A 基金份额净值为 1.092 元， 本
报告期份额净值增长率为 2.34% ； 华夏亚债中国指数 C 基金份额净值 为 1.074 元，
本报告期份额净值增长率为 2.29% ，同期业绩比较基准增长率为 1.87% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 4 季度， 经济企稳预期、 地方债务置换导致的供给增加等将继续压制长
端利率债表现， 信用债则受股市波动加大、 打新暂停、 银行理财规模增长等影响
需求改善， 维持强势。 从中期看， 经济转型过程中政策宽松有望维持， 债券市场
还未到彻底转向的时点。
4 季度，本基金将继续保持与指数接近的久期和期限配置 。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。 亚债中国债券指数基金 2015 年第 3 季度报告
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§ 5 投 资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,669,482,560.40 97.39
其中： 债券 2,669,482,560.40 97.39
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,559,273.92 0.60
7 其他各 项资 产 55,113,655.71 2.01
8 合计 2,741,155,490.03 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 2,100,911,560.40 76.68
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 568,571,000.00 20.75
其中： 政策 性金 融债 568,571,000.00 20.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 亚债中国债券指数基金 2015 年第 3 季度报告
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10 合计 2,669,482,560.40 97.43
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 150210 15 国开 10 2,000,000 208,080,000.00 7.59
2 150005 15 附 息国 债 05 1,500,000 154,920,000.00 5.65
3 120004 12 附 息国 债 04 1,400,000 142,170,000.00 5.19
4 110016 11 附 息国 债 16 1,000,000 110,650,000.00 4.04
5 060009 06 国债 09 1,000,000 104,060,000.00 3.80
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注 亚债中国债券指数基金 2015 年第 3 季度报告
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5.11.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,112,336.69
5 应收申 购款 21,001,319.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 55,113,655.71
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之 间可能存在尾差。
§ 6 开 放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏亚 债中 国指 数A 华夏亚 债中 国指 数C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,281,688,201.74 18,657,321.01
本报告 期基 金总 申购 份额 195,836,446.46 30,251,389.58
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 7,779,545.55 8,869,951.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,469,745,102.65 40,038,759.49 亚债中国债券指数基金 2015 年第 3 季度报告
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§ 7 基 金管理人运用固有资 金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§ 8 影响投资 者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内披露的主要事项
2015 年 7 月 15 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
泉州银行股份有限公司为代销机构的公告。
2015 年 7 月 18 日发布 华夏基金管理有限公司关于调整亚债中国债券指数基
金基金经理的公告。
2015 年 7 月 20 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
中信期货有限公司为代销机构的公告。
2015 年 8 月 1 日发布华夏基金管理有限公司公告。
2015 年 8 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、 监事、 高级管
理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。
2015 年 9 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
上海陆金所资产管理有限公司为代销机构的公告。
2015 年 9 月 11 日发布 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司经营场所变更
的公告。
8.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公司。 公司是首
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管 理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础， 尽力捕捉市场机会， 为投资人谋求满意亚债中国债券指数基金 2015 年第 3 季度报告
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的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告， 在 基金分类排名中 （截
至 2015 年 9 月 30 日数据） ， 华夏红利混合在 44 只偏股型基金 （股票上限 95% ）
中排名第 9； 华夏回报混合、 华夏回报二号混合及华夏永福养老理财混合分别在
39 只绝对收益目标混合型基金中排名第 11、10 和第 12； 固定收益类产品中， 华
夏双债债券在 88 只普通债券型基金中排名第 15， 华夏薪金宝货币及华夏财富宝
货币分别在 150 只货币型基金中排名第 10 和第 14。
在客户服务方面，3 季度， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户
使用的便利性和服务体验：（1）联手苏宁易购打造华夏家园项目，为网上交易
用户提供 了优惠便捷的购物通道；（2）网上交易平台开通了活期通购买华夏兴
和混合、 华夏兴华混合、 华夏稳增混合、 华夏蓝筹混合 （LOF ） 、 华夏行业混合
（LOF ）、华夏中小板 ETF 等基金的业务并针 对该业务推出 4 折费率优惠，为
广大客户提供了更优惠的交易方式；（3）客服热线自助语音服务全面改版，新
增快速查账、手机绑定等多项功能，为客户提供更便捷的自助查询服务。
§ 9 备查文件 目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
9.1.2 《亚债中国债券指数基金基金合同》；
9.1.3 《亚债中国债券指数基金托管协议》 ；
9.1.4 法律意见书；
9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一五年十月二十七日
