对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华安安享混合(000708)

华安安享混合:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
 
 
 
 
华安安 享灵活配置混 合型证券投资 基金 
2015 年第 3 季度报告 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人: 华安基金管理有限 公司 
基金托管 人: 中国工商银行股份 有限公司 
报告送出 日期: 二〇一五年十 月二十七日
第 1 页 共 11 页


华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 §1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基金产 品概况 基金简称 华安安享混合 基金主代码 000708 交易代码 000708 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月23日 报告期末基金份额总额 2,912,776,051.72份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下, 追求超越业绩比 较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略, 通过将基金 资产在权益类、 固定收益类工具之间灵活配置, 并 适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长 期稳健增值。 业绩比较基准 60% ×中证800指数收益率+40% ×中国债券总指 数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金, 基金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基金、 低于股票型基金, 属 第 2 页 共 11 页


华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 于证券投资基金中的中高风险投资品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财 务指标和基金净值表 现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 45,088,162.51 2.本期利润 16,571,185.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0026 4.期末基金资产净值 3,086,944,848.44 5.期末基金份额净值 1.060 注:1.所 述基金业 绩指 标不包括 持有人认 购或 交易基金 的各项费 用( 例如:封 闭式基金 交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.47% 0.03% -19.07% 2.05% 19.54% -2.02% 3.2.2 自 基金合同生效以来基金份额累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动 的比较 第 3 页 共 11 页


华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 1 月 23 日至 2015 年 9 月 30 日) 注:本基金于 2015 年 1 月 23 日成立,2015 年 7 月 23 日建仓期截止。本报告截止日, 本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。


§4


管理人 报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 苏玉平 本基金 的基金 经理 2015-1-23 - 18年 货币银行硕士, 18 年证券、 基金行业从业经历。曾任 海通证券有限责任公司投 资银行部项目经理;交通 银行托管部内控监察和市 场拓展部经理; 中德安联 保险有限公司投资部部门 第 4 页 共 11 页


华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 经理;国联安基金管理有 限公司基金经理。 2011年2 月加入华安基金管理有限 公司。 2011年7月起担任华 安强化收益债券型证券投 资基金的基金经理;2011 年12月起同时担任华安信 用四季红债券型证券投资 基金的基金经理; 2013年2 月起担任华安纯债债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。2013年11月起同 时担任华安年年红定期开 放债券型证券投资基金的 基金经理。 2014年4月起同 时担任华安新活力灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。 2015年1月起担 任本基金的基金经理。 注: 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 即以公告日为准。 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合 同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在违法违规 或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制定了 《华 安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产 管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交 第 5 页 共 11 页


华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 易管理中。 控制措施包括: 在研究环节, 研究 员在为公司管理的各类投资组合提供研究 信息、 投资建议过程中 , 使用晨会发言、 发送 邮件、 登录在研究报告 管理系统中等方式 来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节, 公司各投资组合经 理根据投资组合的风格和投资策略, 制定并严格执行交易决策规则, 以保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理 等各投资决策主体授权机制, 投资组合经理在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序。 在交易环节, 公 司实行强制公平交易机制, 确保各投资组 合享有公平的交易执行机会。 (1 ) 交易所二 级市场业务,遵循价格 优先、时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公 平性。 (2 ) 交易所一 级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业 务申报,集中交易 部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签, 则按实际中签 情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以 公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商 分配。 (3 ) 银行 间市场业务遵循指令时间优先原则, 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群, 发布询价需求和结果, 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标, 则各投资 组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向, 交易员以此进行投标, 以确 保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以 公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、 分析与评估环节, 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易 的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、 不同投 资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异 常交易行为进行监控; 风险管理部根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登的债券估值) , 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查, 对不同投资组 合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司合规监察 稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票 、 债券、 回购等投 资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则, 并在投资系统中进行了设置, 实现 了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易 的检查; 风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相关同向交易指标进行持续监控, 并 定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内, 除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开竞价交易中, 出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5% 的次数为 0 次,未出现异常交易。


第 6 页 共 11 页


华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 4.4报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 2015 年三季度市场整体上呈现震荡下跌格局, 沪深 300 指数单季度下跌 28.4%,中 小板与创业板指数也分别下跌 26.6% 与 27.1% ,风格差异并不显著。其中钢铁、有色、 煤炭、家电等行业大幅跑输市场;而银行、餐饮旅游、医药则小幅跑赢市场。 本组合在报告期内适当降低了股票仓位比例, 大幅增加债券仓位配置, 有效的避过 了股市的大幅调整,取得正收益。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 截至 2015 年 9 月 30 日 ,本基金份额净值为 1.060 元,本报告期份额净值增长率为 0.47% ,同期业绩比较基准增长率为-19.07% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 伴随着股票市场的快速下跌, 部分高估值股票出现了大幅回落, 在快速去杠杆交易 的推动下, 市场整体估值已经重新步入合理区间。 由于三季度经济表现低于预期, 来自 于政策层面的正面信号明显增加, 央行不止一次表态对实体经济进行扶持, 我们倾向于 认为国内宏观面未来较有可能逐步企稳回升, 国家一带一路战略也已经进入了正式推进 阶段。股市债市都有机会。 4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的 情形。 §5


投资组 合报告 5.1 报告期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,367,115,000.00 43.25 其中:债券 1,367,115,000.00 43.25 第 7 页 共 11 页


华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 619,602,009.40 19.60 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,160,034,577.92 36.70 7 其他资产 13,915,807.14 0.44 8 合计 3,160,667,394.46 100.00 5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 119,901,000.00 3.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 276,505,000.00 8.96 其中:政策性金融债 276,505,000.00 8.96 4 企业债券 20,084,000.00 0.65 5 企业短期融资券 950,625,000.00 30.80 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,367,115,000.00 44.29 5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 第 8 页 共 11 页


华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 150210 15国开10 1,500,000 156,060,000.00 5.06 2 071503008 15中信CP08 1,000,000 100,150,000.00 3.24 3 011551001 15中船SCP001 1,000,000 100,130,000.00 3.24 4 071511009 15国信证券 CP009 1,000,000 100,040,000.00 3.24 5 011517012 15华电SCP012 1,000,000 99,920,000.00 3.24 5.6 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于流动性好、 交 易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险 收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值) ,并根 据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次, 本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、 收益性、 风险 特征和估值水平的基础上进行投资品种选择, 以对冲风险资产组合的系统性风险和流动 性风险。 第 9 页 共 11 页


华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本基金 投资国债期货的投 资政策 无。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本基金 投资国债期货的投 资评价 无。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 报告期内, 基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 231,582.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,684,224.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,915,807.14 5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第 10 页 共 11 页


华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 §6


开放式 基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 10,065,272,294.92 报告期期间基金总申购份额 2,465,602.06 减:报告期期间基金总赎回份额 7,154,961,845.26 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,912,776,051.72 §7


基金管 理人运用固有资金投 资本基金情况 7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况 无。 7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细 无。 §8


备查文 件目录 8.1 备查文件 目录 1、 《华安安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》


2、 《华安安享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》


3、 《华安安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。








华 安基金管理有限公司








二 〇一五年十月二十七 日 第 11 页 共 11 页