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金鹰行业优势混合(210003)

金鹰行业优势混合:2015年第三季度报告查看PDF公告

金鹰行业优势混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
1 
 
 
 
 
 
金 鹰 行业 优 势混 合 型证 券 投资 基 金 
2015 年第 3 季度 报 告 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一五 年十 月二十 七日金鹰行业优势混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 10 月 23 日复核 了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 金鹰行 业优 势混 合 基金主 代码 210003 交易代 码 210003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 7 月 1 日 报告期 末基 金份 额总 额 167,228,208.90 份 投资目 标 以追求 长期 资本 可持 续增 值为目 的, 以深 入的 基本 面分析 为基础 , 通 过投 资于 优势 行业当 中的 优势 股票 , 在 充分控 制风险 的前 提下 , 分 享中 国经济 快速 发展 的成 果, 进而实 现基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 采用 “自 上而下 ” 的投资 方法 , 定 性分析 与 定量分 析并用 , 综 合分 析国内 外 政治经 济环 境、 政策形 势 、 金融 市场走 势、 行业 景气等 因 素, 研 判市 场时 机, 结 合 货币市金鹰行业优势混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 3 场、 债 券市 场和 股票 市场 估值等 状况 , 进 行资 产配 置及组 合的构 建, 合理 确定基 金 在股票 、 债 券、 现 金等 资 产类别 上 的 投 资 比 例 , 并 随 着 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化, 适 时动 态地 调整 股票 、 债券 和货 币市 场工 具的 投资比 例,以 最大 限度 地降 低投 资组合 的风 险、 提高 收益 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪深300 指数 收益 率×75%+ 中 证全债 指数 收益 率×25% 。 风险收 益特 征 本基金 为主 动管 理的 股票 型证券 投资 基金 , 属 于证 券投资 基金中 的风 险和 预期 收益 较高品 种。 一般 情形 下, 其预期 风 险 和 收 益 均 高 于 货 币 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金。 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2015 年 7 月 1 日-2015 年9 月30 日) 1. 本期 已实 现收 益 -1,589,736.76 2. 本期 利润 -47,336,915.30 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2822 4. 期末 基金 资产 净值 202,412,855.17 5. 期末 基金 份额 净值 1.2104 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额; 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 4 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -17.43% 4.32% -21.83% 2.51% 4.40% 1.81% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 金鹰行 业优 势混 合型 证券 投资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2009 年 7 月 1 日至2015 年 9 月 30 日) 注:1 、截 至报 告日 本基 金 的各项 投资 比例 符合 本基 金基金 合同 规定 的各 项比 例,即 本基 金 股票资 产占 基金 资产 净值 的比例 为60%-95% ; 债券 、 货币市 场工 具、 现金 、权 证、资 产支 持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他证券 品种 占基 金资 产净 值的比 例为 5%-40% ,权 证投 资的 比例 范围占 基金 资产 净值 的0-3% ; 2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为:原 为沪 深300 指 数收 益 率×75% + 中信 标普 国债 指 数收益 率× 25% ,2015 年9月28日 起变 更为沪 深300 指 数收 益率 ×75% + 中证 全债 指数 收益 率 ×25% 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 何晓春 权益投 资部总 监 2012-07-26 - 16 何晓春 先生, 产业 经济 学 博 士,16 年 金 融 行 业 从 业 经 验, 曾任 世纪 证券 有限 责 任 公 司 江 西 分 公 司 筹 办 组 负 责人等 职 , 2011 年4 月加入 金鹰基 金管 理有 限公 司, 现 任公司 权益 投资 部总 监、 本 基金、 金 鹰中 证 500 指数分 级证券 投资 基金、 金鹰 稳 健 成长混 合型 证券 投资 基金 、 金 鹰 民 族 新 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 倪超 基金经 理 2015-06-11 - 6 倪超先 生, 硕士,2009 年6 月 加 盟 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公司, 先后 任行 业研 究员 , 消费品 研究 小组 组长、 基 金 经理助 理。 现任 本基 金、 金 鹰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项 实施准则、 《金鹰 行业优势 股票型证 券投资基 金基金 合同》的 规定,本 着诚实 信用、勤 勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在 严格 控制 风险 的 基础上 , 为基 金持 有人 谋 求最大 利益 。 本 报告期 内 , 基 金运 作合 法 合规 , 无 出现 重大 违法 违 规或违 反基 金合 同的 行为 , 无 损害 基金 持 有人利 益的 行为 。 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 6 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告 期, 本基 金管 理人 按 照 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 的 要求, 根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 , 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 , 确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 切实 防范 利益输 送。


本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理 制度和 集中 交易 制度 等 ; 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 , 以" 时间 优 先、 价格 优先" 作为执 行指 令的 基本 原则 , 通 过投 资交 易系 统中 的 公平交 易模 块 , 以 尽可 能 确保公 平对 待各 投资组 合 ; 事 后加 强对 不 同投资 组合 的交 易价 差 、 收益率 的分 析 , 对 公平 交 易执行 情况 进行 检查。 本报 告期 内, 公司 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 本报告 期内 , 本 投资 组合 与 本公司 管理 的其 他主 动型 投资组 合未 发生 过同 日反 向交易 的 情况 ; 与 本公 司管 理的 被 动型投 资组 合发 生的 同日 反向交 易 , 未 发生 过成 交 较少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2015 年三 季度 ,三 季 度在经 济数 据表 现疲 弱、 清理场 外配 资以 及人 民币 对美元 的 阶段性 贬值 等因 素下 , 市 场再次 经历 一波 向下 大幅 调整。 期间 上证 综指 下跌28.6% , 深成 指 下跌 30.3% , 中小 板指 数 下跌 26.6% , 创业 板指 数 下跌 27.1% 。 从行 业表 现 看,银 行、 餐饮 旅游 、 医 药、 食品 、 汽 车板 块跌幅 相对 小些 , 钢 铁 、 有色 、 煤 炭、 家电 、 综 合板 块跌幅 居前 。 在市场风 险偏好 下降趋 势 下,本基金 主要做 了组合 均衡配置调 整,对 保护组 合收益有 一定效 果但 也未 能避 免单 边下跌 的损 失 。 在 选股 上 更加注 重精 选个 股 , 力 争 寻找符 合产 业发 展趋势, 具有真正 核心竞 争优势且 估值与业 绩增长 能匹配的 成长股。 本基金 中报中配 置 的 医药、 新能 源汽 车产 业链 、 电改主 题下 跌中 防御 价值 体现, 为基 金的 净值 增长 做 出较大 贡献 。 总体而 言, 本基 金在 三季 报取得 了一 定的 净值 收益 ,并超 越了 同期 基准 收益 率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2015 年9 月30 日, 基 金份额 净值 为1.2104 元 , 本报告 期基 金净 值增 长率 为-17.43% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-21.83% 。 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 7 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望四季 度,宏 观经济 环 境方面,美 国经济 温和复 苏,国内经 济增速 下行, 我国政府 执行 相 对积 极财 政政 策和 宽松货 币;





A 股 市场 短期来 看, 在经 历快 速去 杠杆的 下跌 后 , 市场风 险偏 好也 出现 快速 下降 , 市 场在 一定 程度 上 回到存 量震 荡阶 段 。 不 过 , 随 着清 理场 外 配资的 按期 完成 、 人 民币 汇 率逐步 趋稳 , 市 场过 度悲 观 的预期 存在 修复 可能 ; 中 长 期的角 度: 在无风 险利 率持 续下 降的 背景下 , 居民 大类 资产 配 置权益 的比 重上 升趋 势持 续、 证券 市场 繁 荣有助 于经 济转 型升 级, 中国各 项改 革任 务持 续推 进,这 些支 持市 场向 好的 动力依 然 存 在 。 投资机 会方 面 , 核 心关 注 五中全 会精 神 , 特 别是 与 十三五 规划 有关 的内 容 ; 主题投 资方 面主要 关注 新能 源汽 车、 配网、 环保 、国 企改 革、 文化体 育等 。 风险方面: 本基金主 要关注 美元加息 预期和人 民币汇 率贬值预 期,三季 报业绩 对市场 的 影响。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 184,129,769.04 87.88 其中: 股票 184,129,769.04 87.88 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 2.39 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 8 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,814,370.14 6.59 7 其他各 项资 产 6,586,080.99 3.14 8 合计 209,530,220.17 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 6,233,496.00 3.08 B 采矿业 - - C 制造业 114,269,991.84 56.45 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 20,915,502.20 10.33 E 建筑业 5,631,318.00 2.78 F 批发和 零售 业 7,704,204.00 3.81 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 806,000.00 0.40 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,883,000.00 1.42 J 金融业 - - K 房地产 业 23,315,237.00 11.52 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,371,020.00 1.17 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 184,129,769.04 90.97 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 9 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 002614 蒙发利 1,951,422 19,221,506.70 9.50 2 600969 郴电国 际 1,302,007 19,009,302.20 9.39 3 600079 人福医 药 1,192,850 18,000,106.50 8.89 4 000024 招商地 产 601,000 17,122,490.00 8.46 5 002594 比亚迪 280,823 16,852,188.23 8.33 6 002249 大洋电 机 1,563,206 16,101,021.80 7.95 7 000625 长安汽 车 450,000 6,642,000.00 3.28 8 600598 *ST 大荒 435,300 6,233,496.00 3.08 9 600565 迪马股 份 647,100 6,192,747.00 3.06 10 600872 中炬高 新 409,000 5,934,590.00 2.93 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 10 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 无。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 265,181.27 2 应收证 券清 算款 6,160,348.97 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,967.57 5 应收申 购款 156,583.18 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,586,080.99 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 600565 迪马股 份 6,192,747.00 3.06 因重大 事项 停牌 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 11 5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 183,023,642.84 报告期 基金 总申 购份 额 55,017,295.21 减:报 告期 基金 总赎 回份 额 70,812,729.15 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 167,228,208.90 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无。 §8


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 本报告期 ,根据《 公开募 集证券投 资基金运 作管理 办法》 、 《关 于实施< 公开募 集证券 投 资基金运 作管理办 法>有关 问题的规 定》及相 关基金 合同的有 关规定, 经协商 相关基金 托 管 人同意 , 并报 中国 证监 会 备案 , 自2015 年 8 月 5 日 起, 原金 鹰行 业优 势股 票 型证券 投资 基 金更名 为“ 金鹰 行业 优势 混合型 证券 投资 基金 ” 。 相 关事项 已进 行了 公告 。 §9


备查文 件目 录 9.1 备查 文件目 录 1、中 国证 监会 批准 金鹰 行 业优势 股票 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。 2、 《金 鹰行 业优 势股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 12 3、 《金 鹰行 业优 势股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、更新 的 招募说 明书 及其 他临 时公 告。 9.2 存放 地点 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层 9.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 客户服 务中 心。 客户服 务中 心电 话:4006-135-888 、020-83936180 网址:http://www.gefund.com.cn 金 鹰基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年十 月二 十七日