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金鹰科技(001167)

金鹰科技:2015年第三季度报告查看PDF公告

金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
金 鹰 科技 创 新股 票 型证 券 投资 基 金 
2015 年第 3 季度 报 告 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年十 月二十 七日金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 10 月 23 日复 核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 金鹰科 技创 新股 票 基金主 代码 001167 交易代 码 001167 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 30 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,531,118,822.38 份 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 , 重点 投资于 以科 技和 创新 为动 力和支 撑, 具有 核心 科技 或创新 优势的 优质 上市 公司 , 把 握相关 领域 科技 发展 与创 新所带 来的投 资机 会, 力争 获得 超额收 益与 长期 资本 增值 。 投资策 略





本 基 金 将 结 合 对 包 括 宏 观 经 济 形 势 、 政 策 走 势 、 证 券市场 环境 等在 内的 因素 的分析 , 主 动判 断市 场时 机, 进 行积极 的资 产配 置策 略, 合理确 定基 金在 股票 、 债 券等各金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 3 类资产 上的 投资 比例 ,最 大限度 地降 低投 资组 合的 风险, 提高收 益。


通过 “ 自 上 而 下 ” 及 “ 自 下 而 上 ” 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司 , 构 建 股 票 投 资 组 合 :1 ) 自 上 而 下 地 分 析行业 的增 长潜 在空 间、 竞争结 构、 增长 节奏、 潜 在风险 等 方 面 , 把 握 投 资 机 会 ;2 ) 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 核 心 科技和 创新 优势 、 管 理层 、 治理 结构 以及 其提 供的 产品和 服务是 否契 合科 技创 新的 大趋势 , 对 企业 基本 面和 估值水 平进行 综合 的研 判, 深度 挖掘优 质个 股。 并秉 承稳 健优先 的原则 ,在 保证 投资 低风 险的基 础上 谨慎 投资 债券 市场, 力图获 得良 好的 收益 。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80 % +中证 全债 指数 收益 率 × 2 0% 风险收 益特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 收 益、 较 高预 期风 险的 品种 , 其预 期风 险收 益水 平高 于混合 型基金 、债 券型 基金 及货 币市场 基金 。 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2015 年 7 月 1 日-2015 年9 月30 日) 1. 本期 已实 现收 益 -576,217,277.04 2. 本期 利润 -533,678,405.62 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.3120 4. 期末 基金 资产 净值 949,226,924.13 5. 期末 基金 份额 净值 0.620 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 4 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额; 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ; 3、基 金业 绩指 标不 包括 持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -32.90% 3.82% -22.60% 2.67% -10.30% 1.15% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 金鹰科 技创 新股 票型 证券 投资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2015 年4 月 30 日 至 2015 年9 月 30 日) 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 5 注:1 、 本 基金 的投 资范 围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具 , 包 括国 内依 法发 行 上市的 股票 ( 含 中小板 、 创业 板以 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券、 货币 市场 工 具、 股指 期货 、 权证 、 资 产支 持证 券、 银 行存款 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定) ; 2、业 绩比 较基 准: 沪深300 指数 收益 率 ×8 0% + 中证 全债指 数收 益率 ×20 % §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 方超 基金经 理 2015-04-30 - 6 方超先 生, 硕士, 曾任 朗 讯 科 技 有 限 公 司 和 北 电 科 技 有限公 司项 目工 程师。2009 年5 月加 入金 鹰基 金管 理 有 限公司 ,先 后担 任研 究员 , 基金经 理助 理、 投 资经 理 等 职。 现任 本基 金及 金鹰 策 略 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项 实施准则、 《金鹰 科技创新 股票型证 券投资基 金基金 合同》的 规定,本 着诚实 信用、勤 勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在 严格 控制 风险 的 基础上 , 为基 金持 有人 谋 求最大 利益 。 本 报告期 内 , 基 金运 作合 法 合规 , 无 出现 重大 违法 违 规或违 反基 金合 同的 行为 , 无 损害 基金 持 有人利 益的 行为 。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 6 本报告 期 , 本 基金 管理 人按 照 《 证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见 》 的 要求 , 根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 , 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 , 确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 切实 防范 利益输 送。


本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理 制度和 集中 交易 制度 等 ; 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 , 以" 时间 优 先、 价格 优先" 作为执 行指 令的 基本 原则 , 通 过投 资交 易系 统中 的 公平交 易模 块 , 以 尽可 能 确保公 平对 待各 投资组 合 ; 事 后加 强对 不 同投资 组合 的交 易价 差 、 收益率 的分 析 , 对 公平 交 易执行 情况 进行 检查。 本报 告期 内, 公司 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 本报告 期内 , 本 投资 组合 与 本公司 管理 的其 他主 动型 投资组 合未 发生 过同 日反 向交易 的 情况 ; 与 本公 司管 理的 被 动型投 资组 合发 生的 同日 反向交 易 , 未 发生 过成 交 较少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度 市场 大幅 下跌 , 本基 金由于 在成 长股 配置 较多 , 同时对 市场 下跌 的幅 度估 计不足 , 造成损 失较 大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2015 年9 月30 日 , 基 金份额 净值 为0.620 元, 本 报告期 份额 净值 增长 率为-32.90%, 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-22.60% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 市场经 过大 幅下 跌后 , 风 险得到 大幅 释放 。 由于 清 理配资 进入 尾声 , 短期 对 于市场 的干 扰开始 消除 。 市场 开始 回 复正常 , 业绩 增速 较高 , 估值合 理的 公司 进入 可买 区间 。 目 前 , 虽 然实体 经济 依旧 低迷 , 但 流动 性充 裕, 市 场风险 偏好 也在 修复 。 预 计四季 度有 结构 性行 情 , 更多收 益讲 来自于 选股 , 本基 金将 聚 焦科技 行业 龙头 公司 。 看 好十三 五规 划等 政策 催化 的主题 投资 , 看 好军工 ,环 保, 新能 源汽 车,TMT 行 业。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 7 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 743,028,908.45 77.01 其中: 股票 743,028,908.45 77.01 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 198,872,767.70 20.61 7 其他各 项资 产 22,967,890.69 2.38 8 合计 964,869,566.84 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 8,845,305.00 0.93 B 采矿业 - - C 制造业 466,949,199.10 49.19 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 58,479,436.54 6.16 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 8 E 建筑业 17,038,984.00 1.80 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 53,502,940.26 5.64 J 金融业 38,734,053.60 4.08 K 房地产 业 61,888,249.88 6.52 L 租赁和 商务 服务 业 12,367,149.48 1.30 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,144,370.00 0.96 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 16,079,220.59 1.69 S 综合 - - 合计 743,028,908.45 78.28 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 300335 迪森股 份 4,802,266 53,737,356.54 5.66 2 600446 金证股 份 2,105,586 53,502,940.26 5.64 3 000678 襄阳轴 承 7,785,834 49,985,054.28 5.27 4 300147 香雪制 药 2,601,567 45,137,187.45 4.76 5 002594 比亚迪 619,482 37,175,114.82 3.92 6 300238 冠昊生 物 989,796 36,424,492.80 3.84 7 600643 爱建股 份 2,186,080 28,790,673.60 3.03 8 300101 振芯科 技 1,318,798 28,617,916.60 3.01 9 000042 中洲控 股 1,938,251 26,941,688.90 2.84 10 600893 中航动 力 648,183 26,484,757.38 2.79 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 9 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 无 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 无 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 无 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 10 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期未 出现 被监管 部门 立案调 查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,465,108.05 2 应收证 券清 算款 21,334,219.18 3 应收股 利 - 4 应收利 息 40,236.75 5 应收申 购款 128,326.71 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 22,967,890.69 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 600446 金证股 份 53,502,940.26 5.64 重大事 项 2 600643 爱建股 份 28,790,673.60 3.03 重大事 项 5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 11 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 基金合 同生 效日 基金 份额 总额 1,886,895,393.11 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,886,895,393.11 报告期 基金 总申 购份 额 23,837,137.64 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 379,613,708.37 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,531,118,822.38 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无。 §8


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 报告期 无影 响投 资者 决策 的其他 重要 信息 。 §9


备查文 件目 录 9.1 备查 文件目 录 1、中 国证 监会 批准 金鹰 科 技创新 股票 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。 2、 《金 鹰科 技创 新股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 3、 《金 鹰科 技创 新股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 。 5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、半年 度 报告、 更新 的招 募说 明书 及其他 临时 公告 。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 12 9.2 存放 地点 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层 9.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件, 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅 , 本基金 管理 人网 址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对 本报告书 如有疑 问,可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心,客 户服务 中心电话 : 4006-135-888 或 020-83936180 。 金 鹰基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年十 月二 十七日