金鹰策略配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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金 鹰 策略 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年第 3 季度 报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年十 月二十 七日金鹰策略配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 10 月 23 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 金鹰策 略配 置混 合
基金主 代码 210008
交易代 码 210008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 55,507,438.98 份
投资目 标
在 对 基 本 面 进 行 深 入 分 析 的 基 础 上 ， 制 定 适 当 的 投 资 策
略， 以 策略 指导 投资运 作 ， 在充 分控 制风 险的前 提 下， 分
享 中 国 经 济 快 速 发 展 的 成 果 以 及 企 业 经 营 绩 效 提 升 所 带
来 的 股 权 溢 价 ， 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 可 持 续 稳 健 增
值。
投资策 略
" 防御 ” 与 “ 进取 ” 的 权 衡 与 取 舍 是 本 基 金 进 行 大 类 资 产
配置、 行业 配置 过程 中的 重要决 策依 据。 通过 对宏 观经济金鹰策略配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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所处投 资时 钟象 限的 判断 、 对股 票市 场与 资金 市场 之间套
利空间 的测 度， 综合 考察 国内外 宏观 经济 、 财 政政 策与货
币 政 策 新 动 向 、 资 本 市 场 运 行 状 况 ， 对 “ 防御” 与 “ 进
取”目 标适 时、 适度 地有 所侧重 ， 将 是本 基金 在投 资策略
上的现 实选 择。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数增 长率 ×75 % ＋中证 全债 指数 增长 率 × 2 5%
风险收 益特 征
本基金 为主 动操 作的 股票 型证券 投资 基金 ， 属 于证 券投资
基金中 的预 期收 益与 风险 较高的 品种 。 一 般情 形下 ， 其风
险和预 期收 益均 高于 货币 型基金 、 债 券型 基金 和混 合型基
金。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 7 月 1 日-2015 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -42,281,332.72
2. 本期 利润 -45,201,243.39
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.7831
4. 期末 基金 资产 净值 85,376,216.95
5. 期末 基金 份额 净值 1.5381
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。2、
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低
于所列 数字 。
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -32.52% 4.19% -21.83% 2.51% -10.69% 1.68%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2011 年 9 月 1 日至2015 年 9 月 30 日)
注：1 、 本基 金合 同于2011 年9月1 日正 式生 效 ；2 、 截 至报告 日本 基金 的各 项投 资比例 已达 到
基金合 同规 定的 各项 比例 。本基 金投 资范 围： 股票 资产占 基金 资产 净值 的比 例为60% ～95% ；
债券、 货币 市场 工具 、 现 金、 权证、 资产 支持 证券 等其 他 金融工 具占 基金 资产 净值 的5% ～40% ；
3、 本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 原为沪 深300 指 数增 长率 × 75% ＋ 中信 标普 国债 指数 增 长率 × 25% ，
2015 年9月28 日 起变 更为 沪 深300 指数 增长 率 ×7 5% ＋ 中证全 债指 数增 长率 ×25 %
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
方超
基金经
理
2014-09-30 - 6
方超先 生， 硕士， 曾任 朗 讯
科 技 有 限 公 司 和 北 电 科 技
有限公 司项 目工 程师。2009
年5 月加 入金 鹰基 金管 理 有
限公司 ，先 后担 任研 究员 ，
基金经 理助 理、 投 资经 理 等
职。 现任 本基 金及 金鹰 科 技
创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准则、 《金鹰 策略配置 股票型证 券投资基 金基金 合同》的 规定，本 着诚实 信用、勤 勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的 基础上 ， 为基 金持 有人 谋 求最大 利益 。 本
报告期 内 ， 基 金运 作合 法 合规 ， 无 出现 重大 违法 违 规或违 反基 金合 同的 行为 ， 无 损害 基金 持
有人利 益的 行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期 ， 本 基金 管理 人按 照 《 证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见 》 的 要求 ，
根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 ， 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 ， 确 保公 平对 待
不同投 资组 合， 切实 防范 利益输 送。
本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理
制度和 集中 交易 制度 等 ； 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 ， 以" 时间 优 先、 价格 优先"
作为执 行指 令的 基本 原则 ， 通 过投 资交 易系 统中 的 公平交 易模 块 ， 以 尽可 能 确保公 平对 待各
投资组 合 ； 事 后加 强对 不 同投资 组合 的交 易价 差 、 收益率 的分 析 ， 对 公平 交 易执行 情况 进行金鹰策略配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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检查。 本报 告期 内， 公司 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ， 本 投资 组合 与 本公司 管理 的其 他主 动型 投资组 合未 发生 过同 日反 向交易 的
情况 ； 与 本公 司管 理的 被 动型投 资组 合发 生的 同日 反向交 易 ， 未 发生 过成 交 较少的 单边 交易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度 市场 大幅 下跌 ， 本基 金由于 在成 长股 配置 较多 ， 同时对 市场 下跌 的幅 度估 计不足 ，
造成损 失较 大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2015 年9 月30 日， 基 金份额 净值 为1.5381 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-32.52%,
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-21.83% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
市场 经过 大幅 下跌 后， 风险 得到 大幅 释放 。 由于清 理配 资进 入尾 声 ， 短期对 于市
场的干 扰开 始消 除 。 市 场 开始回 复正 常 ， 业 绩增 速 较高 ， 估 值合 理的 公司 进 入可买 区间 。 目
前， 虽然 实体 经济 依旧 低 迷， 但流 动性 充裕 ， 市 场 风险偏 好也 在修 复 。 预 计 四季度 有结 构性
行情 ， 更 多收 益讲 来自 于 选股 ， 本 基金 将保 持较 高 仓位 ， 积 极灵 活的 操作 方 法。 看好 十三 五
规划等 政策 催化 的主 题投 资，看 好军 工， 环保 ，新 能源汽 车，TMT 行业 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的金鹰策略配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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比例(%)
1 权益投 资 73,567,350.28 84.08
其中： 股票 73,567,350.28 84.08
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,042,017.05 14.91
7 其他各 项资 产 886,147.84 1.01
8 合计 87,495,515.17 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 49,427,559.75 57.89
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,757,988.00 5.57
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,055,544.00 2.41
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,960,535.73 2.30
J 金融业
- - 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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K 房地产 业
7,986,690.00 9.35
L 租赁和 商务 服务 业
367,786.80 0.43
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,138,860.00 2.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,872,386.00 5.71
S 综合
- -
合计
73,567,350.28 86.17
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300335 迪森股 份 425,200 4,757,988.00 5.57
2 000926 福星股 份 407,800 4,188,106.00 4.91
3 300147 香雪制 药 185,300 3,214,955.00 3.77
4 300142 沃森生 物 112,000 3,100,160.00 3.63
5 300238 冠昊生 物 74,826 2,753,596.80 3.23
6 002131 利欧股 份 187,600 2,692,060.00 3.15
7 000971 蓝鼎控 股 109,241 2,620,691.59 3.07
8 600893 中航动 力 60,700 2,480,202.00 2.91
9 000893 东凌粮 油 232,800 2,451,384.00 2.87
10 300274 阳光电 源 100,400 2,355,384.00 2.76
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 报告 期内 无贵 金属 投资。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
报告期内本基金无投资国债期货。
5.10.2 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期未 出现 被监管 部门 立案调 查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 230,137.19 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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2 应收证 券清 算款 629,878.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,340.72
5 应收申 购款 17,791.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 886,147.84
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300142 沃森生 物 3,100,160.00 3.63
重大资 产重
组停牌
2 002131 利欧股 份 2,692,060.00 3.15
重大资 产重
组停牌
3 000971 蓝鼎控 股 2,620,691.59 3.07
重大资 产重
组停牌
4 000893 东凌粮 油 2,451,384.00 2.87
重大资 产重
组停牌
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 60,276,818.02
报告期 基金 总申 购份 额 40,378,351.74
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 45,147,730.78 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 55,507,438.98
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
本报告期 ，根据《 公开募 集证券投 资基金运 作管理 办法》 、 《关 于实施< 公开募 集证券 投
资基金运 作管理办 法>有关 问题的规 定》及相 关基金 合同的有 关规定， 经协商 相关基金 托 管
人同意 ， 并报 中国 证监 会 备案 ， 自2015 年 8 月 5 日 起， 原金 鹰策 略配 置股 票 型证券 投资 基
金更名 为 “ 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金 ”。 相关事 项已 进行 了公 告。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 策 略配置 股票 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2、 《金 鹰策 略配 置股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰策 略配 置股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、半年 度
报告、 更新 的招 募说 明书 及其他 临时 公告 。
9.2 存放 地点
广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
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9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件， 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅 ，
本基金 管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对 本报告书 如有疑 问，可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心，客 户服务 中心电话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年十 月二 十七日
