平 安 大 华 鑫享 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
第 3 季 度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2015 年10 月27 日
平安大华鑫享混合型 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年10 月26 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月28 日起 至9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华鑫 享混 合型
交易代 码 001609
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 132,824,218.46 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通过 对不 同资 产类 别
优化配 置及 组合 精选 ， 力 求实现 基金 资产 的长 期
稳健增 值。
投资策 略
本基金 根据 各类 资产 的市 场趋势 和预 期收 益风
险的比 较判 别， 对 股票、 债券及 货币 市场 工具 等
类别资 产比 例进 行动 态调 整， 以 期在 投资 中达 到
风险和 收益 的优 化平 衡。 本基金 采用 多因 素分 析
框架， 从宏 观经 济环 境、 政策因 素、 市场 利率 水
平、 市 场投 资价 值、 资 金 供求因 素、 证券 市场 运
行内在 动量 等方 面， 采取 定量和 定性 结合 的分 析
方法， 对证 券市 场投 资机 会与风 险进 行综 合研
判， 注重 风险 与收 益平 衡 。 本基金 将挑 选具 有较
高投资 价值 的股 票和 债券 ， 力求 实 现 基金 资产 的
长期稳 定增 长。
业绩比 较基 准
30%× 沪深300 指数 收益 率 ＋ 70% × 中 证全 债指 数
收益率
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 ，属 于中 高风险 收益 水平 的基
金,其 预期 收益 及风 险水 平 高于货 币市 场基 金、平安大华鑫享混合型 2015 年第 3 季度报告
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债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 鑫享 A 鑫享C
下属分 级基 金的 交易 代码 001609 001610
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 96,624,321.79 份 36,199,896.67 份
§3 主要财 务 指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 28 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
鑫享 A 鑫享 C
1． 本 期已 实现 收益 -404,413.78 146,579.33
2．本 期利 润 -386,032.11 153,821.67
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0038 0.0013
4．期 末基 金资 产净 值 96,241,853.88 36,195,034.31
5．期 末基 金份 额净 值 0.996 1.000
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鑫享 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.40% 0.08% -3.69% 0.90% 3.29% -0.82%
鑫享 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.00% 0.12% -3.69% 0.90% 3.69% -0.78%
业绩比 较基 准： 沪 深300 指数收 益率 ×70 %+ 中 证全 债指数 收益 率 × 30% 平安大华鑫享混合型 2015 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
平安大华鑫享混合型 2015 年第 3 季度报告
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1、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月 28 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ，建 仓期 结 束 时各项 资产 配置 比例
符合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙健
基 金 经
理
2015 年7
月28 日
- 14
自 2001 年起 ，先 后在 湘 财
证券资 产管 理部、 中国 太 平
人 寿 保 险 公 司 投 资 部/ 太平
资产管理公司从事投资工
作，2006 年起 ， 分 别在 摩 根
士丹利 华鑫 基金 公司、 银 华
基金公司担任基金经理。
2011 年 9 月加 入平 安基 金 ，平安大华鑫享混合型 2015 年第 3 季度报告
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任投资研究部固定收益研
究员， 现 担任 平安 大华 保 本
混合型证券投资基金基金
经理、 平 安大 华添 利债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理、 平
安大华日增利货币市场基
金基金 经理、 平安 大华 新 鑫
先锋混合型证券投资基金
基金经 理、 平 安大 华智 慧 中
国灵活配置混合型证券投
资基金、 平安 大华 鑫享 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华鑫 享混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ，并 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 、取 信于 市场、 取信 于社 会的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，为 基金持 有人 谋求 最大
利益。 本报 告期 内， 基金 投 资管 理符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 ，没 有损 害基金 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
鑫享基 金本 季度 处于 建仓 期，以 稳健 资产 投资 为主 ，主要 配置 存款 、逆 回购 、短期 融资 券。
在股票 市场 连续 下跌 ，风 险阶段 性释 放后 ，较 低仓 位投资 了价 值蓝 筹股 ，新 兴行业 超跌 股， 但是
股票策 略以 反弹 投资 为主 线，控 制总 量比 例， 分散 个股投 资， 绝对 收益 策略 。未来 建仓 期仍 以投
资债券 为主 ，完 成稳 健资 产的配 置， 等待 宏观 经济 企稳， 密切 关注 股票 市场 反弹结 束后 的市 场走平安大华鑫享混合型 2015 年第 3 季度报告
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势，做 好前 瞻性 主题 行业 和个股 的研 究布 局。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年9 月 30 日， 本基 金A 份 额净 值 为 0.9960 元 ，份 额累 计净 值为 0.9960 元。 报告
期内， 本基 金份 额净 值增 长 率为-0.40% ， 同 期业 绩基 准 增长率 为-3.69% 。 本 基金C 份额净 值 为1.000
元，份 额累 计净 值 为1.000 元。 报告 期内 ，本 基金 份额净 值增 长率 为0.00% ，同期 业绩 基准 增长
率为-3.69% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
近两个 月的 宏观 数据 出炉 后，市 场 对3 季 度经 济企 稳的希 冀落 空， 不仅 各项 基本面 数据 再度
转弱，PPI 也连 续 42 个 月 同比负 增长 ， 已 远超 上世 纪东南 亚金 融危 机后 的水 平， 需 求萎 缩的 速度
快于供 给收 缩的 幅度 。为 了保证 经济 不发 生断 崖式 下滑， 货币 当局 政策 放松 空间仍 存， 市场 流动
性势必 保持 充裕 ，无 风险 利率下 行成 为必 然。 而前 期权益 市场 的震 荡使 得股 票 市场 去杠 杆和 谨慎
情绪的 蔓延 ，机 构整 体风 险偏好 下降 ，债 券配 置需 求强烈 。总 体来 看， 债券 市场收 益率 将震 荡下
行，债 券市 场慢 牛延 续。
本基金 管理 人依 然看 好在 经济调 整中 债券 的长 期配 置价值 ， 但 现有 债券 收益 率 曲线过 于平 坦，
长端继 续下 行， 有赖 于基 准利率 下调 引导 的短 端收 益率下 行。 从现 有决 策当 局的表 态来 看， 资金
面没有 出现 明显 的收 紧， 后续基 准利 率调 整的 希望 不大。 而 在4 季 度往 往存 在年末 效应 引发 的流
动性稍 有收 紧， 因此 本基 金管理 人适 度缩 减久 期， 待曲线 调整 后再 增加 长期 债券配 置比 例。 对于
权益资 产， 在对 基本 面不 好看的 情况 下， 本基 金管 理人仓 位有 所控 制， 看好 来自大 盘调 整和 政策
放松预 期引 致的 短期 波段 机会。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,745,470.00 2.07
其中： 股票
2,745,470.00 2.07
2 固定收 益投 资
60,148,000.00 45.24
其中： 债券
60,148,000.00 45.24
资产支 持证 券 - - 平安大华鑫享混合型 2015 年第 3 季度报告
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
24,960,157.44 18.77
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
44,445,871.52 33.43
7 其他资 产
644,630.82 0.48
8 合计
132,944,129.78
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 2,562,089.00 1.93
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 178,192.00 0.13
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务 、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,189.00 0.00
S 综合 - -
合计 2,745,470.00 2.07
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600835 上海机 电 19,600 456,288.00 0.34
2 600426 华鲁恒 升 39,000 455,910.00 0.34
3 002595 豪迈科 技 14,875 282,625.00 0.21
4 000063 中兴通 讯 17,900 279,240.00 0.21 平安大华鑫享混合型 2015 年第 3 季度报告
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5 002470 金正大 15,300 272,187.00 0.21
6 002271 东方雨 虹 10,300 181,795.00 0.14
7 002711 欧浦智 网 7,400 178,192.00 0.13
8 000625 长安汽 车 10,700 157,932.00 0.12
9 002035 华帝股 份 13,000 156,260.00 0.12
10 002250 联化科 技 8,300 148,570.00 0.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 60,148,000.00 45.42
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,148,000.00 45.42
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041466026
14 洪涛
CP001
100,000 10,140,000.00 7.66
2 041560077
15 鲁 金茂
CP001
100,000 10,012,000.00 7.56
3 011599613
15 广田
SCP002
100,000 10,007,000.00 7.56
4 011599678
15 粤 建筑
SCP003
100,000 10,001,000.00 7.55
5 041556035
15 峰峰
CP004
100,000 9,996,000.00 7.55
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交 易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 590,595.68
5 应收申 购款 54,035.14 平安大华鑫享混合型 2015 年第 3 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 644,630.82
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 转股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股 票中 不存 在流 通受 限的 股票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鑫享 A 鑫享C
基金合 同生 效日 （ 2015 年7 月28 日 ）
基金份 额总 额
103,827,057.49 188,315,234.17
报告期 期初 基金 份额 总额 - -
基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 总
申购份 额
190,702.91 344,334.36
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金总赎 回份 额
7,393,438.61 152,459,671.86
基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 拆
分变动 份额 （份 额减 少以"-"填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 96,624,321.79 36,199,896.67
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 9,999,000.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 9,999,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 7.53 平安大华鑫享混合型 2015 年第 3 季度报告
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额比例 （% ）
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2015 年7 月28
日
9,999,000.00
10,000,000.00 -
合计
9,999,000.00
10,000,000.00
注： 交易 总费 用为1,000.00 元 人民 币
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华鑫 享混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件
（2） 平安 大华 鑫享 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 鑫享 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 鑫 享混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
8.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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