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平安日增利(000379)

平安日增利:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 日增 利 货 币 市场 基 金 2015 年第3
季度报告 
 
2015 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告 送 出日期:2015 年10 月27 日 
 
 
 平安大华日增利货币 2015 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2015 年 10 月26 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至2015 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安大 华日 增利 货币 交易代 码 000379 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 12 月 3 日 报告期 末基 金份 额总 额 20,511,131,310.93 份 投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较 高流动 性的 基础 上 , 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的 稳定回 报。 投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 , 确定 和调 整基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 。 对各类 投资 品种 进行 定 性分析 和定 量分 析方 法 , 确 定和调 整参 与的 投资 品 种和各 类投 资品 种的 配置 比例 。 在 严格 控制 投资 风 险和保 持资 产流 动性 的基 础上 , 力 争获 得稳 定的 当 期收益 。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是 证券投 资基 金中 的低 风 险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基 金、混 合 型 基金 、债 券型 基金。 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司


平安大华日增利货币 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 1. 本期已 实现 收益 131,907,184.08 2.本 期利 润 131,907,184.08


3.期 末基 金资 产净 值 20,511,131,310.93 注:1 、本 基金 无持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用。








2、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动损 益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 损益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。








3、 本基 金按 日结 转 份额。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.8404% 0.0021% 0.3450% 0.0000% 0.4954% 0.0021% 业绩比 较基 准: 同期 七天 通知存 款利 率( 税后 )


平安大华日增利货币 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 1、本 基金 基金 合同 于 2013 年 12 月3 日 正式 生效 , 截至报 告期 末已 满一 年; 2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 孙健 基金经 理 2013 年12 月3 日 - 14 自 2001 年 起, 先 后在 湘 财 证 券资 产 管理 部 、中 国 太 平人 寿 保险 公 司投 资部/ 太 平 资 产 管 理 公 司 从 事 投 资 工作 ,2006 年 起 ,分 别 在摩 根 士丹 利 华 鑫基 金 公司 、 银华 基 金 公 司 担 任 基 金 经平安大华日增利货币 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


理。2011 年 9 月 加入 平 安 基 金, 任 投资 研 究部 固 定 收益 研 究员 , 现担 任 平 安大 华 保本 混 合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 平安 大 华添 利 债券 型 证 券投 资 基金 基 金经 理 、 平安 大 华日 增 利货 币 市 场基 金 基金 经 理、 平 安 大华 财 富宝 货 币市 场 基 金基 金 经理 、 平安 大 华 新鑫 先 锋混 合 型证 券 投 资基 金 基金 经 理、 平 安 大华 智 慧中 国 灵活 配 置 混合 型 证券 投 资基 金基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则 、 《平 安大 华日 增利 货币市 场基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定, 并本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定, 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年3 季度 货币 市场 流 动性整 体宽 松,7 天 回购 利 率季度 平均 维持 在 2.4% 附 近, 整 体市 场 收益率 快速 下滑 。本 基 金3 季度 新增 配置 压力 较大 ,在低 利率 市场 环境 中, 降低了 配债 速度 ,增平安大华日增利货币 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


加了银 行存 款的 配置 比例 ,使得 本基 金年 化收 益保 持稳定 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率 为0.8404% ,同 期业绩 基准 增长 率 为 0.3450% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 近两个 月的 宏观 数据 出炉 后,市 场 对3 季 度经 济企 稳的希 冀落 空, 不仅 各项 基本面 数据 再度 转弱,PPI 也连 续42 个月 同比负 增长 , 已 远超 上世 纪东南 亚金 融危 机后 的水 平, 需 求萎 缩的 速 度 快于供 给收 缩的 幅度 。为 了保证 经济 不发 生断 崖式 下滑, 货币 当局 政策 放松 空间仍 存, 市场 流动 性势必 保持 充裕 ,无 风险 利率下 行成 为必 然。 而前 期权益 市场 的震 荡使 得股 票市场 去杠 杆和 谨慎 情绪的 蔓延 ,机 构整 体风 险偏好 下降 ,债 券配 置需 求强烈 。总 体来 看, 债券 市场收 益率 将震 荡下 行,债 券市 场慢 牛延 续。 本基金 管理 人依 然看 好在 经济调 整债 券的 长期 配置 价值, 但现 有债 券收 益率 曲线过 于平 坦, 短端价 值突 出, 债券 资本 利得有 赖于 基准 利率 下调 引导的 短端 收益 率下 滑。 本基金 管理 人认 为, 在低利 率环 境下 , 需 避免 收益率 反弹 对影 子偏 离的 影 响, 大类 资产 配置 向超 短期债 券和 存款 倾斜 ; 从资产 相对 价值 来看 :存 款好于 债券 ,依 然增 配银 行间同 业存 款。 由于 套息 空间下 降, 杠杆 适度 降低, 选择 价值 洼地 择机 而动。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低 于5000 万 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 9,898,682,581.05 46.79 其中: 债券 9,158,782,213.55 43.30 资产支 持证 券 739,900,367.50


3.50 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,032,657,196.43 52.15 4 其他资 产 222,463,552.76 1.05 5 合计 21,153,803,330.24 100.00 平安大华日增利货币 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页





5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.63 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 630,348,654.47 3.07 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产 净值比 例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。 5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 93 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 102 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 75


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 21.65


3.07


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 1.14 - 2 30 天( 含)-60 天 17.23 - 其中: 剩余 存续 期超过 397 天 的浮动 利率 债 1.06 - 3 60 天( 含)-90 天 14.40 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 0.92 - 4 90 天( 含)-180 天 40.88 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 0.86 - 平安大华日增利货币 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


5 180 天(含)-397 天( 含) 7.89


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 102.05 3.07


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,088,075,528.33 5.30 其中: 政策 性金 融债 1,088,075,528.33 5.30 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 5,900,899,987.34 28.77 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,169,806,697.88 10.58 8 其他 - - 9 合计 9,158,782,213.55 44.65 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券 817,474,938.01 3.99


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111591925 15 北 京农 商 银行 CD031 5,000,000 496,218,412.39 2.42 2 111519059 15 恒 丰银 行 CD059 5,000,000 491,589,757.88 2.40 3 111591880 15 贵 州银 行 CD019 5,000,000 491,426,370.37 2.40 4 111591922 15 华 融湘 江 银行 CD008 4,000,000 392,853,479.76 1.92 5 111591904 15 富 邦华 一 银行 CD017 3,000,000 297,718,677.48 1.45 6 011599266 15 包 钢集 SCP005 2,500,000 250,002,705.02 1.22 7 011599306 15 西 南水 泥 SCP001 2,000,000 200,017,000.94 0.98 8 011599328 15 魏 桥铝 电 2,000,000 200,001,627.04 0.98 平安大华日增利货币 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


SCP001 9 120227 12 国开 27 1,800,000 175,877,927.64 0.86 10 011599157 15 潞安 SCP002 1,500,000 150,001,365.17 0.73


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 58 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4012% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1524% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均 值 0.3053%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 份) 期末市 值


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 1589137 15 兴银 3A2(总价) 1,800,000.00 179,949,915.51 0.88 2 1589167 15 企富 2A1(总价) 1,000,000.00 100,000,000.00 0.49 3 1589152 15 恒金 1A1(总价) 900,000.00 90,000,000.00 0.44 3 1589153 15 恒金 1A2(总价) 900,000.00 90,000,000.00 0.44 4 1589203 15 工元 2A1(总价) 800,000.00 79,982,347.21 0.39 5 1589148 15 启元 1A1(总价) 700,000.00 70,000,000.00 0.34 6 1589207 15 京诚 1A1(总价) 700,000.00 69,968,104.78 0.34 7 1589121 15 润元 1A(总价) 500,000.00 50,000,000.00 0.24 8 15080501 15 南 方水 泥 A1(总价) 100,000.00 10,000,000.00 0.05


5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按票 面利 率或 商定 利 率并考 虑其 买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩 余期限 内按 实际 利率 法摊 销,每 日计 提收 益。 平安大华日增利货币 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.8.2


本报告 期内 不存 在“ 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过397 天 的浮 动利率 债券 ”的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。 5.8.3 本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体,本 期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查的 情形, 也没有 出现 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 159,607,647.15 4 应收申 购款 62,855,905.61 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 222,463,552.76


5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 13,587,152,442.88 报告期 期间 基金 总申 购份 额 45,226,285,808.47 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 38,302,306,940.42 报告期 期末 基金 份额 总额 20,511,131,310.93





§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2015 年8 月7 日 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 2 申购 2015 年8 月7 日 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00% 3 转增 2015 年8 月14 日 14,844.78 14,844.78 0.00% 平安大华日增利货币 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


4 转增 2015 年8 月14 日 44,534.34 44,534.34 0.00% 5 转增 2015 年9 月14 日 38,411.87 38,411.87 0.00% 6 转增 2015 年9 月14 日 115,235.61 115,235.61 0.00% 合计


60,213,026.60 60,213,026.60





§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华日 增利 货币 市场 基金 设立的 文件 (2) 平安 大华 日增 利货 币 市场基 金基 金合 同 (3) 平安 大华 日增 利货 币 市场基 金托 管协 议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 报告 期内 平安 大华 日 增利货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 8.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4008004800 (免 长途话 费) 平安大华基金管理有限公司 2015 年10 月27 日