平 安 大 华 添利 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
第 3 季 度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2015 年10 月27 日
平安大华添利债券 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年10 月26 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华添 利债 券
交易代 码 700005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 124,777,309.36 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 主要 采取 利率 策略 、 信用策 略、 息 差策 略
等积极 投资 策略， 在严 格 控制流 动性 风险、 利率
风险以 及信 用风 险的 基础 上， 主 动管 理寻 找价 值
被低估 的固 定收 益投 资品 种， 构 建及 调整 固定 收
益投资 组合 ， 以 期获 得和 产品期 限匹 配的 债券 收
益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的
较低风 险品 种。 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 平安大 华添 利债 券A 平安大 华添 利债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 700005 700006
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 81,037,877.65 份 43,739,431.71 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年7 月1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
平安大 华添 利债 券 A 平安大 华添 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 -463,467.75 -375,028.07
2．本 期利 润 398,884.97 349,593.93
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0146 0.0130
4．期 末基 金资 产净 值 111,209,455.02 59,274,822.40
5．期 末基 金份 额净 值 1.372 1.355
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
平安大华添利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.18% 0.14% 2.57% 0.06% -1.39% 0.08%
平安大华添利债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.04% 0.15% 2.57% 0.06% -1.53% 0.09%
业绩比 较 基 准： 中证 全债 指数收 益率 平安大华添利债券 2015 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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1、本 基金 基金 合同 于 2012 年 11 月 27 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 两年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙健
基 金 经
理
2012 年11
月27 日
- 14
自 2001 年起 ，先 后在 湘 财
证券资 产管 理部、 中国 太 平
人 寿 保 险 公 司 投 资 部/ 太平
资产管理公司从事投资工
作，2006 年起 ， 分 别在 摩 根
士丹利 华鑫 基金 公司、 银 华
基金公司担任基金经理。
2011 年 9 月加 入平 安基 金 ，
任投资研究部固定收益研平安大华添利债券 2015 年第 3 季度报告
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究员， 现 担任 平安 大华 保 本
混合型证券投资基金基金
经理、 平 安大 华添 利债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理、 平
安大华日增利货币市场基
金基金 经理、 平安 大华 新 鑫
先锋混合型证券投资基金
基金经 理、 平 安大 华智 慧 中
国灵活配置混合型证券投
资基金、 平安 大华 鑫享 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “ 离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华添 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ，并 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 、取 信于 市场、 取信 于社 会的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，为 基金持 有人 谋求 最大
利益。 本报 告期 内， 基金 投资管 理符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 ，没 有损 害基金 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理 人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在经 历2 季 度经 济企 稳回 升的小 春天 后，7~8 月高 频数据 掉头 向下 ，政 策放 松预期 再度 喧嚣
尘上， 本基 金管 理人 一方 面看淡 中国 中长 期经 济增 速，一 方面 考虑 到政 策放 松带来 的短 期流 动性
宽松和 降低 融资 成本 对企 业经营 状况 的底 部改 善， 同时增 加了 利率 债券 和可 转债的 仓位 。其 中利平安大华添利债券 2015 年第 3 季度报告
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率债券 配置 主要 以中 长期 为主， 可转 债以 波段 操作 及时止 盈。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年9 月 30 日， 本基 金A 份 额净 值 为 1.372 元， 份额 累计 净值 为 1.372 元 。报 告期
内， 本 基金 份额 净值 增长 率为 1.18% ， 同 期业 绩基 准增长 率 为2.57% 。 本基 金 C 份 额净 值 为1.355
元，份 额累 计净 值 为1.355 元。 报告 期内 ，本 基金 份额净 值增 长率 为1.04% ，同期 业绩 基准 增长
率为2.57% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
8 月糟 糕的 宏观 数据 大幅 低于市 场预 期， 集中 体现 在产出 急剧 下滑 、地 产需 求低迷 和基 建投
资的不 给力 ，在 前期 政策 放松稍 作停 留之 际， 实体 经济立 即呈 现出 较弱 的增 长，虽 有 3 季度 基数
原因， 但仍 体现 了经 济内 生需求 的薄 弱和 对放 松政 策的依 赖性 较强 。从 近期 高频数 据反 映的 实体
经济状 况而 言， 前端 采购 和产出 库存 双双 下滑 ，价 格指标 也出 现下 挫， 预计 短期经 济弱 势格 局仍
将继续 。 虽然 国庆 前后 地 产首套 房政 策松 动有 助于 稳定经 济 ， 但 现有 宏观 环 境不同 于 2008 年， 利
润偏薄 制约 商业 银行 现有 放贷动 力， 唯有 后续 政策 陆续出 台方 可稳 定经 济。
本基金 管理 人依 然看 好在 经 济调 整中 债券 的长 期配 置价值 ， 但 现有 债券 收益 率 曲线过 于平 坦，
长端继 续下 行， 有赖 于基 准利率 下调 引导 的短 端收 益率下 滑， 从现 有决 策当 局的表 态来 看， 今年
年内基 准利 率调 整的 希望 不大， 而 在4 季 度往 往存 在年末 效应 引发 的流 动性 稍有收 紧， 因此 本基
金管理 人适 度缩 减久 期， 待曲线 调整 后再 增加 长期 债券配 置比 例。 对于 可转 债，在 对基 本面 不好
看的情 况下 ，本 基金 管理 人仓位 有所 控制 ，看 好来 自大盘 调整 以及 供给 变化 带来的 短期 波段 机会
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
63,704,420.00 37.26
其中： 债券
63,704,420.00 37.26
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - - 平安大华添利债券 2015 年第 3 季度报告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
23,040,154.56 13.48
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款 和 结算 备付 金合 计
81,967,554.41 47.95
7 其他资 产
2,241,106.98 1.31
8 合计
170,953,235.95
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 32,691,020.00 19.18
其中： 政策 性金 融债 32,691,020.00 19.18
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 30,367,000.00 17.81
6 中期票 据 - -
7 可转债 646,400.00 0.38
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 63,704,420.00 37.37
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开1301 122,000 12,311,020.00 7.22
2 140201 14 国开 01 100,000 10,310,000.00 6.05
3 150212 15 国开 12 100,000 10,070,000.00 5.91
4 041560015
15 永泰 能源
CP001
50,000 5,091,500.00 2.99
5 041558024
15 宜华
CP001
50,000 5,077,500.00 2.98
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净 值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 无贵 金属 投资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 15,672.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,874,079.12
5 应收申 购款 351,355.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,241,106.98 平安大华添利债券 2015 年第 3 季度报告
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5.10.4 报告 期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128009 歌尔转 债 646,400.00 0.38
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 平安大 华添 利债 券 A 平安大 华添 利债 券C
报告期 期初 基金 份额 总额 24,648,400.08 20,163,470.84
报告期 期间 基金 总申 购份额 65,584,856.11 34,861,398.26
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 9,195,378.54 11,285,437.39
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 81,037,877.65 43,739,431.71
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 备 查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华添 利债 券型 证券 投资 基金设 立的 文件 平安大华添利债券 2015 年第 3 季度报告
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（2） 平安 大华 添利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 添利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 添 利债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
8.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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