平 安 大 华 深证 300 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2015 年第 3 季 度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2015 年10 月27 日
平安大华深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2015 年 10 月26 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华深 证 300 指 数增 强
交易代 码 700002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 30,168,765.03 份
投资目 标
采用指 数复 制结 合相 对增 强的投 资策 略， 即通 过指 数复
制的方 法拟 合 、 跟 踪深 证300 指 数 ， 并 在严 格控 制 跟踪
偏离度 和跟 踪误 差的 前提 下进行 相对 增强 的组 合管 理。
力争控 制本 基金 的净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年 跟踪 误差 不超
过7.75% 。
投资策 略
采用指 数复 制结 合相 对增 强的投 资策 略， 即通 过全 样本
复制的 方式 拟合 、 跟踪 深 证 300 指数 ， 并在 严格 控 制跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 的前 提下进 行相 对增 强的 投资 管
理。 以 有效 降低 基金 运作 成本并 提高 本基 金的 投资 收益
率。
其中指 数复 制策 略采 用全 样本复 制的 方式 ， 即 按照 标的
指数的 成份 股及 其权 重构 建跟踪 组合 以拟 合标 的指 数
的业绩 表现 。 股 票增 强策 略在控 制跟 踪偏 离度 和跟 踪误
差的基 础上 ， 辅 以有 限度 的增强 操作 及一 级市 场股 票投
资，以 求获 取超 越标 的指 数的收 益率 表现 。
业绩比 较基 准
深证300 指 数收 益 率x95%+ 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税
后）X5%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 在证券 投资 基金 中属 于较 高风平安大华深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告
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险、 较高 收益 的品 种 ， 其 风险收 益水 平高 于货 币市 场基
金、 债 券型 基金 和混 合型 基金。 同时 ， 本 基金 主要 采用
指数复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ， 具 有与 标的 指数 相似
的风险 收益 特征 。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -4,161,095.01
2.本期 利润
-21,308,661.08
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.7055
4.期末 基金 资产 净值 40,787,674.65
5.期末 基金 份额 净值 1.352
1.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含 公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -33.50% 3.67% -29.17% 3.43% -4.33% 0.24%
业绩比 较基 准： 深 证300 指数收 益率 ×95%+ 商 业银 行活期 存款 利率 （税 后） ×5% 平安大华深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于 2011 年 12 月 20 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 三年 ；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黄建军 基金经 理
2013 年3 月
19 日
2015 年7 月
7 日
8
2007 年 起 先 后 在 国 元 证 券
公司 、 华 夏基 金管 理公 司 从
事行业 研究 工作 ， 在长 盛 基
金 管 理 公 司 担 任 基 金 经 理
助理 。 2012 年 加入 平安 大 华
基金管 理公 司 ， 任 投资 研 究
部研究 主管 。 现担 任平 安 大平安大华深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告
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华 策 略 先 锋 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 、 平安 大 华
深证300 指数 增强 型证 券 投
资基金 基 金 经理 。
乔海英 基金经 理
2014 年9 月
12 日
- 4
南开大 学金 融学 硕士 ， 曾 先
后 任 职 于 博 时 基 金 管 理 有
限公司 、 民生 加银 基金 管 理
有限公 司担 任行 业研 究员 ，
2013 年 加 入 平 安 大 华 基 金
管理有 限公 司 ， 担 任行 业 研
究 员 ， 现 任 平 安 大 华 深 证
300 指数 增强 型证 券投 资 基
金 基 金 经 理 和 平 安 大 华 策
略 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “ 离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华深 证 300 指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，并
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 、取信 于市 场、 取信 于社 会的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金投 资管 理符 合有 关法规 和基 金合 同的 规定 ，没有 损害 基金 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行 为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 股票 市场 经历 剧烈波 动， 较长 一段 时间 内，个 股同 涨同 跌。 在极 端情况 下本 基金平安大华深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告
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力求在 保证 流动 性的 前提 下跟踪 指数 。 在7-8 月， 行情在 反弹 和下 跌之 间转 换快速 ，个 股之 间分
化不明 显， 本基 金力 求平 衡配置 并降 低主 动管 理组 合仓位 。报 告期 末的 反弹 行情中 逐渐 增加 主动
管理组 合仓 位， 方向 以医 药、TMT 等 新兴 产业 成长 股为主 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年9 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.352 元， 份额 累计 净值 为 1.432 元。 报告 期内 ，
本基金 份额 净值 增长 率为-33.50% ，同 期业 绩基 准增 长率为-29.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 ， 由于 受到 资金 成本的 影响 ， 经 济增 速可 能继续 下行 ， 因 此， 传统 行业依 然缺 乏 趋
势性机 会， 个股 性的 投资 机会依 然需 要重 点从 新兴 产业中 寻找 。军 工、 环保 、国企 改革 都受 国家
政策支 持的 主题 ，以 及普 及率有 大幅 提升 空间 的硬 件设备 ，和 市场 发展 空间 非常广 阔 的 移动 互联
网和大 数据 应用 ，这 些领 域里面 可能 继续 走出 大幅 上涨的 个股 。本 基金 力求 从上述 行业 中精 选出
个股， 带动 基金 业绩 战胜 业绩基 准。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金从2015 年8 月21 日至2015 年9 月30 日 期 间基金 资产 净值 出现 连续41 个工作 日低 于
5000 万的 情形 ，截 至本 报 告期末 ，本 基金 资产 净值 低于 5000 万。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 37,434,971.98 90.00
其中： 股票 37,434,971.98 90.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,132,671.45 9.94
7 其他资 产 28,718.27 0.07
8 合计 41,596,361.70 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 398,302.67 0.98
B 采 矿 业 609,341.08 1.49
C 制造业 20,643,977.28 50.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
756,314.20 1.85
E 建筑业 614,378.22 1.51
F 批发和 零售 业 1,430,114.02 3.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 62,414.22 0.15
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,794,188.71 4.40
J 金融业 1,979,863.96 4.85
K 房地产 业 2,516,515.47 6.17
L 租赁和 商务 服务 业 519,015.34 1.27
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 877,495.03 2.15
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 544,590.92 1.34
R 文化、 体育 和娱 乐业 748,841.14 1.84
S 综合 143,049.72 0.35
合计 33,638,401.98 82.47
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,786,954.00 9.28
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
9,616.00 0.02
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 平安大华深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,796,570.00 9.31
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300147 香雪制 药 101,375 1,758,856.25 4.31
2 600000 浦发银 行 78,919 1,312,422.97 3.22
3 000002 万
科Ａ 84,000 1,069,320.00 2.62
4 002465 海格通 信 72,400 924,548.00 2.27
5 000333 美的集 团 34,700 875,481.00 2.15
6 000651 格力电 器 51,100 826,798.00 2.03
7 000423 东阿阿 胶 17,900 746,072.00 1.83
8 002594 比亚迪 10,079 604,840.79 1.48
9 000963 华东医 药 8,345 582,898.25 1.43
10 300026 红日药 业 34,850 568,752.00 1.39
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300294 博雅生 物 61,800 1,824,954.00 4.47
2 600276 恒瑞医 药 25,000 1,154,750.00 2.83
3 002464 金利科 技 21,200 759,384.00 1.86
4 300318 博晖创 新 2,600 47,866.00 0.12
5 002268 卫 士 通 200 9,616.00 0.02
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 平安大华深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告
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5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 21,829.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 724.43
5 应收申 购款 6,163.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,718.27
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本报告 期末 指数 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本报告 期末 积极 投资 前五 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 31,787,892.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,425,755.65
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,044,882.85
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 30,168,765.03 平安大华深证 300 指数增强 2015 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有 的 本基金 份额 9,999,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 9,999,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
33.14
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的交 易明 细。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华深 证 300 指 数增 强型 证券投 资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 深证300 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同
（3） 平安 大华 深证300 指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 深 证 300 指数 增强 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
8.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 。
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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