鹏 华 弘 华 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 2 页 共 15 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华弘 华混 合
场内简 称 -
基金主 代码 001327
交易代 码 001327
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 870,834,122.45 份
投资目 标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ， 严 选安 全
边际较 高的 股票、 债券 等 投资标 的， 力 争实 现绝
对收益 的目 标。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （ 包
括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 和增 长
率、 利 率水 平与 走势 等） 以及各 项国 家政 策 （ 包
括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等） ，并 结合 美
林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型， 动态 评估 不
同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收
益特征， 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵
活配置 和稳 健的 绝对 收益 目标。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法
挖掘优 质的 上市 公司 ， 严 选其中 安全 边际 较高 的
个股构 建投 资组 合： 自上 而下地 分析 行业 的增 长鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 3 页 共 15 页
前景、 行业 结构、 商业 模 式、 竞 争要 素等 分析 把
握其投 资机 会； 自 下而 上 地评判 企业 的产 品、 核
心竞争 力、 管理 层、 治 理 结构等 ； 并 结合 企业 基
本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 ， 严 选安 全边 际
较高的 个股 ，力 争实 现组 合的绝 对收 益。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策
略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用
策略等 积极 投资 策略 ， 灵 活地调 整组 合的 券种 搭
配， 精选 安全 边际 较高 的 个券， 力 争实 现组 合的
绝对收 益。
（1） 久期 策略
久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 ， 本 基金 将
采用以 “目 标久 期” 为 中 心、 自 上而 下的 组合 久
期管理 策略。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体走 向的
一个重 要依 据， 本基 金将 据此调 整组 合长 、中 、
短期债 券的 搭配 ，并 进行 动态调 整。
（3） 骑乘 策略
本基金 将采 用基 于收 益率 曲线分 析对 债券 组合
进行适 时调 整的 骑乘 策略 ， 以达 到增 强组 合的 持
有期收 益的 目的 。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆
放大债 券投 资的 收益 的目 的。
（5） 个券 选择 策略
本基金 将根 据单 个债 券到 期收益 率相 对于 市场
收益率 曲线 的偏 离程 度 ， 结合信 用等 级 、 流 动性 、
选择权 条款 、 税赋 特点 等 因素 ， 确 定其 投资 价值 ，
选择定 价合 理或 价值 被低 估的债 券进 行投 资。
（6） 信用 策略
本基金 通过 主动 承担 适度 的信用 风险 来获 取信
用溢价 ， 根 据内、 外部 信 用评级 结果 ， 结 合对 类
似债券 信用 利差 的分 析以 及对未 来信 用利 差走
势的判 断， 选 择信 用利 差 被高估、 未来 信用 利差
可能下 降的 信用 债进 行投 资。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高
于货币 市场 基金 、债 券基 金，低 于股 票型 基金 ，
属于证 券投 资基 金中 中高 风险、 中高 预期 收益 的
品种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 4 页 共 15 页
下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华弘 华混 合 A 鹏华弘 华混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001327 001328
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 868,491,477.84 份 2,342,644.61 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年7 月1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
鹏华弘 华混 合 A 鹏华弘 华混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 29,125,467.04 -9,693,255.49
2．本 期利 润 9,929,645.08 -5,388,183.74
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0052 -0.0023
4．期 末基 金资 产净 值 896,187,774.10 2,069,738.26
5．期 末基 金份 额净 值 1.032 0.884
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放式 基金的 申购 赎回 费 、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华弘华混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.78% 0.19% 1.24% 0.01% 0.54% 0.18%
鹏华弘华混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-12.73% 1.62% 1.24% 0.01% -13.97% 1.61%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 定存款 税后 利率 +3% 鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 5 页 共 15 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 6 页 共 15 页
注： 1 、 本 基金 基金 合同 于2015 年5 月25 日生 效， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满一 年 。
2、 本 基金 管理 人将 严格 按 照本基 金合 同的 约定 ， 于 本基金 建仓 期届 满后 确保 各项投 资比 例符 合基
金合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘方正
本 基 金
基 金 经
理
2015 年5
月25 日
- 5
刘方正 先生 ， 国籍 中国 ， 理
学硕士 ， 5 年 证券 从业 经验 。
2010 年6 月加 盟鹏 华基 金 管
理有限 公司， 从事 债券 研 究
工作， 担 任固 定收 益部 高 级
研究员、基金经理助理，
2015 年3 月起 担任 鹏华 弘 利
灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理 ， 2015 年 3 月鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 7 页 共 15 页
至 2015 年 8 月兼 任鹏 华 行
业成长 证券 投资 基金 （2015
年8 月已 转型 为鹏 华弘 泰 灵
活配置混合型证券投资基
金） 基金 经理 ，2015 年 4 月
起兼任鹏华弘润灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理 ， 2015 年 5 月 起兼 任 鹏
华弘和灵活配置混合型证
券投资 基金、 鹏华 弘华 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、
鹏华弘益灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2015 年6 月起 兼任 鹏华 弘 鑫
灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理 ， 2015 年 8 月
起兼任鹏华弘泰灵活配置
混合型 证券 投资 基金、 鹏 华
前海万 科REITs 封 闭式 混 合
型发起式证券投资基金基
金经理。 刘方 正先 生具 备 基
金从业 资格。 本报 告期 内 本
基金基 金经 理发 生变 动， 增
聘李韵怡担任本基金基金
经理。
李韵怡
本 基 金
基 金 经
理
2015 年7
月23 日
- 8
李韵怡 女士 ， 国籍 中国 ， 经
济学硕 士，8 年证 券从 业 经
验。 曾任 职于 广州 证券 股 份
有限公 司投 资管 理总 部， 先
后担任 研究 员、 交 易员 和 投
资经理 等职 务， 从 事新 股 及
可转债 申购、 定增 项目 等 工
作； 2015 年 6 月加 盟鹏 华 基
金管理 有限 公司， 从事 投 研
工作 ， 2015 年 7 月 起担 任 鹏
华弘益灵活配置混合型证
券投资 基金、 鹏华 弘信 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、
鹏华弘鑫灵活配置混合型
证券投 资基 金、 鹏 华弘 实 灵
活配置混合型证券投资基
金、 鹏华 弘锐 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金、 鹏华 弘 华
灵活配置混合型证券投资
基金、 鹏 华弘 和灵 活配 置 混鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 8 页 共 15 页
合型证券投资基金基金经
理。 李韵 怡 女 士具 备基 金 从
业资格。 本报 告期 内本 基 金
基金经 理发 生变 动， 增 聘 李
韵怡担 任本 基金 基金 经理 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年第 三季 度， 宏观 经 济延续 回落 趋势 ， 货 币政 策继续 维持 宽松 状态 ， 金 融市场 和实 体经
济的流 动性 较为 充裕 。从 需求层 面来 看， 实体 经济 总需求 偏弱 ，社 融增 速在 低位有 所震 荡， 固定
资产投 资增 速持 续低 于预 期，地 产和 消费 短期 内难 以有大 幅上 升的 空间 ，传 统制造 业仍 受产 能过
剩、产 成品 价格 持续 走弱 的影响 ，持 续处 于回 落趋 势之中 。经 济结 构转 型方 向的新 兴产 业成 长良
好，互 联网 、传 媒、 通信 等行业 亮点 较多 ，业 绩维 持较快 增速 ，但 考虑 到成 长性行 业体 量偏 小，
短期内 较难 形成 对宏 观经 济的实 质性 支撑 。
股票市 场6 月中 旬出 现大 幅调整 ，三 季度 走势 偏弱 ，整体 处于 向下 震荡 。在 救市措 施推 动下鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 9 页 共 15 页
市场7 月中 上旬 企稳 反弹 ，呈现 宽幅 震荡 格局 。由 于对人 民币 汇率 稳定 和经 济下滑 的担 忧， 市场
在8 月 中旬 又有 新一 轮调 整，9 月之 后进 入窄 幅震 荡走势 ，三 季度 末出 现企 稳反弹 迹象 。债 券市
场方面 ，收 益率 持续 下行 ，收益 率曲 线进 一步 平坦 化，长 端收 益率 下行 幅度 较大， 中短 端保 持基
本稳定 。
本基金 以追 求 稳 定收 益为 主要投 资策 略， 控制 基金 净值回 撤幅 度。 因此 在操 作上积 极参 与新
股的网 下申 购， 同时 兼顾 固定收 益类 资产 ，以 为组 合提供 稳定 的投 资收 益。 在新股 网下 申购 暂停
的情况 下， 则加 大了 对债 券资产 的配 置力 度。 权益 市场方 面， 在控 制整 体仓 位的前 提下 ，少 量参
与了股 票二 级市 场的 投资 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A、C 类 产品 分 别上 涨 1.78% 、-12.73% ， 同期业 绩比 较基 准 为 1.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后 市， 我们 认为 宏观 经济仍 将在 低位 徘徊 ，社 会整体 需求 偏弱 的局 面短 期内难 以明 显改
善，货 币政 策预 计也 将继 续维持 宽松 状态 。随 着货 币政策 宽松 时间 的延 续和 政府宽 信用 政策 的稳
步进行 ，未 来经 济下 行压 力将有 所缓 解， 并存 在一 定低位 企稳 可能 ，但 大幅 改善或 快速 上行 的可
能性较 低。
在此情 况下 ，股 票市 场和 债券市 场都 处于 流动 性较 为充裕 的状 态， 整体 都较 为有利 于市 场有
进一步 的表 现。 其中 ，股 票市场 受前 期杠 杆退 潮的 影响， 新增 资金 入场 和信 心恢复 均需 要一 定过
程，随 着市 场逐 步走 稳， 权益市 场大 概率 处于 震荡 小幅上 行的 走势 。债 券市 场方面 ，受 宏观 经济
和实体 融资 需求 均偏 弱的 影响， 资金 的供 给非 常充 裕，资 金需 求短 时间 内较 难有大 幅度 的爆 发，
且在宏 观经 济实 质性 企稳 回升之 前， 债券 收益 率水 平均有 继续 维持 目前 水平 的动力 ，大 幅上 行的
可能性 较低 。
未来我 们仍 将坚 持稳 健的 投资策 略， 追求 稳定 的投 资收益 。在 股市 震荡 走势 中，注 意控 制权
益资产 仓位 ，适 当增 加固 定收益 率资 产配 置， 力争 实现稳 健回 报。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 10 页 共 15 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,516,200.00 0.84
其中： 股票
10,516,200.00 0.84
2 固定收 益投 资
1,145,615,000.00 91.51
其中： 债券
1,145,615,000.00 91.51
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
87,395,977.21 6.98
7 其他资 产
8,340,475.17 0.67
8 合计
1,251,867,652.38
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 9,600,200.00 1.07
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 916,000.00 0.10
S 综合 - - 鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 11 页 共 15 页
合计 10,516,200.00 1.17
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002353 杰瑞股 份 347,000 7,842,200.00 0.87
2 002152 广电运 通 40,000 1,044,000.00 0.12
3 000802 北京文 化 40,000 916,000.00 0.10
4 000925 众合科 技 50,000 714,000.00 0.08
注： 上述 股票 明细 为本 基金本 报告 期末 持有 的全 部股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 935,555,000.00 104.15
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 100,000,000.00 11.13
5 企业短 期融 资券 110,060,000.00 12.25
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,145,615,000.00 127.54
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 159904
15 贴现 国债
04
3,000,000 294,960,000.00 32.84
2 020078 15 贴债 04 3,000,000 294,900,000.00 32.83
3 020077 15 贴债 03 2,000,000 197,800,000.00 22.02
4 112273 15 金街 01 1,000,000 100,000,000.00 11.13
5 020080 15 贴债 06 1,000,000 98,380,000.00 10.95
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 12 页 共 15 页
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
组合投 资的 前十 名证 券之 一的北 京文 化的 发行 主体 北京京 西文 化旅 游股 份有 限公司 在 2015
年3 月10 日收到 深圳 证券 交易所 向公 司出 具的 《关 于 对北京 京西 文化 旅游 股份 有限公 司的 关注 函》
（公司 部关 注函 【2015】第 95 号） ， 对公 司在 互动 易平台 上发 布的 信息 与年 报披露 存在 前后 矛盾
一事表 示关 注。2015 年4 月 22 日， 深圳 证券 交易 所 向公司 出具 了《 关于 对北 京京西 文化 旅游 股
份有限 公司 的关 注函 》 （ 公 司部关 注函 【2015】第 172 号） ，对 公司 已超 过十 天 未在互 动易 平台 上
回答投 资者 的提 问一 事表 示关注 。2014 年 4 月 28 日，深 圳证 券交 易所 向公 司 出具 了《 关于 对北
京京西 风光 旅游 开发 股份 有限公 司的 年报 问询 函》 （ 公司部 年报 问询 函【2014 】第 140 号 ） ， 就公
司2013 年 年报 相关 问题 要 求公司 予以 书面 说明 。2015 年 4 月 28 日 ， 深圳 证券 交易所 向公 司出 具
了 《 关于 对北 京京 西文 化旅 游股份 有限 公司 的年 报问 询函》 （ 公司 部年 报问询 函 【2015】第 99 号 ） ，
就公 司2014 年 年报 相关 问 题要求 公司 予以 书面 说明 ，并进 行补 充披 露。 鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 13 页 共 15 页
根据公 司公 告， 最近 五年 ，公司 未被 证券 监管 部门 采取监 管措 施， 公司 被交 易所出 具监 管函
2 次， 关注 函6 次， 年报 问询 函 5 次 。公 司已 按照 相关要 求进 行答 复并 作出 相 应整 改。 本基 金管
理人长 期跟 踪研 究该 股票 ，该证 券的 投资 已严 格执 行内部 投资 决策 流程 ，符 合法律 法规 和公 司制
度的规 定。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管 部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 444,745.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,889,748.06
5 应收申 购款 5,982.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,340,475.17
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末股 票投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华弘 华混 合 A 鹏华弘 华混 合 C 鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 14 页 共 15 页
报告期 期初 基金 份额 总额 7,501,186,541.55 6,059,175,787.81
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,151,987.84 1,388,948,880.72
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,634,847,051.55 7,445,782,023.92
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 868,491,477.84 2,342,644.61
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注:本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华弘 华灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
（二） 《鹏 华弘 华灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
（三） 《鹏 华弘 华灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2015 年第 3 度报 告》 （原 文 ）
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼中 国建 设银 行股份 有限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。 鹏华弘华混合 2015 年第 3 季度 报告
第 15 页 共 15 页
鹏华基金管理有限公司
2015 年 10 月27 日
