鹏 华 金 刚 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
第 3 季 度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
鹏华金刚保本混合 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华金 刚保 本混 合
场内简 称 -
基金主 代码 206013
交易代 码 206013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 406,599,140.43 份
投资目 标
灵活运 用投 资组 合保 险策 略， 在保 证本 金安 全的 基 础
上追求 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 通过 灵活 运用 投资 组合保 险策 略， 在 本金 安 全
的基础 上追 求基 金资 产的 稳定增 值。 本 基金 的整 体 投
资策略 分为 三个 层次 ： 第 一层次 ， 以保 本为 出发 点 的
资产配 置策 略 ； 第 二层 次 ， 以 追求 本金 安全 和稳 定 的
收益回 报为 目的 的固 定收 益类资 产投 资策 略； 第 三 层
次，以 股票 为主 要投 资对 象的权 益类 资产 投资 策略 。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 属于 保本 混合 型基 金， 属于 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆市 三峡 担保 集团 有限 公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年7 月1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 8,043,197.10
2. 本期 利润
-129,410.67
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0003
4. 期末 基金 资产 净值 409,403,460.29
5. 期末 基金 份额 净值 1.007
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.32% 0.20% 0.79% 0.01% -1.11% 0.19%
注：业 绩比 较基 准= 三年 期 定期存 款税 后利 率。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年6 月13 日 生效 ；
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达 到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
戴钢
本 基 金 基 金
经理
2012 年6 月
13 日
- 13
戴钢先生，国籍 中
国，厦门大学经 济
学硕士 ，13 年 证券
从业经验。曾就 职
于广东民安证券 研
究发展部，担任 研
究员 ；2005 年9 月
加盟鹏华基金管 理鹏华金刚保本混合 2015 年第 3 季度报告
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有限公司，从事 研
究分析工作，历 任
债券研究员、专 户
投 资 经 理 等 职 ；
2011 年 12 月 起担
任鹏华丰泽分级 债
券型证券投资基 金
基金经 理 ，2012 年
6 月起兼任鹏华 金
刚保本混 合型证 券
投 资 基 金 基 金 经
理，2012 年 11 月
起兼任鹏华中小 企
业纯债债券型发 起
式证券投资基金 基
金经理 ，2013 年 9
月起兼任鹏华丰 实
定期开放债券型 证
券投资基金基金 经
理，2013 年 9 月起
兼任鹏华丰泰定 期
开放债券型证券 投
资基金基 金经理 ，
2013 年 10 月 起兼
任鹏华丰信分级 债
券型证券投资基 金
基金经理。戴钢 先
生具备基金从业 资
格。本报告期内 本
基金基金经理未 发
生变动 。
王宗合
本 基 金 基 金
经理
2012 年6 月
13 日
- 9
王宗合先生，国 籍
中国，中国人民 大
学 金 融 学 硕 士 ，9
年证券从业经验 ，
曾经在招商基金 从
事食品饮料、商 业
零售、农 林牧渔 、
纺织服装、汽车 等
行业的 研究 。 2009
年 5 月加 盟鹏 华基
金管理有限公司 ，
从事食品饮料、 农
林牧渔 、 商 业零 售、
造纸包装等行业 的鹏华金刚保本混合 2015 年第 3 季度报告
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研究工作，担任 鹏
华动力增长混合 型
证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金经 理
助 理，2010 年 12
月起至今担任鹏 华
消费优选股票型 证
券投资基金基金 经
理，2012 年 6 月起
兼任鹏华金刚保 本
混合型证券投资 基
金基金 经理，2014
年 7 月起 兼任 鹏华
品牌传承灵活配 置
混合型证券投资 基
金基金 经理，2014
年 12 月起兼任 鹏
华养老产业股票 型
证券投资基金基 金
经理，现同时担 任
基金管理部副总 经
理。王宗合先生 具
备基金从业资格 。
本报告期内本基 金
基金经理未发生 变
动。
谢书英
本 基 金 基 金
经理
2014 年4 月
19 日
- 7
谢书英女士，国 籍
中国， 经济 学硕 士，
7 年 证 券 从 业 经
验。曾任职于高 盛
高华证券有限公 司
投资银 行部；2009
年 4 月加 盟鹏 华基
金管理有限公司 ，
历任研究部高级 研
究员、投资经理 助
理，从事行业研 究
及投资助理相关 工
作，2014 年 4 月起
至今担任鹏华金 刚
保本混合型证券 投
资基金基金经理 ，
2015 年6 月起 兼任
鹏华价值优势股 票
型 证 券 投 资 基 金鹏华金刚保本混合 2015 年第 3 季度报告
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（LOF) 基 金经 理。
谢书英女士具备 基
金从业资格。本 报
告期内本基金基 金
经理未 发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年三 季度 债券 市场 延 续了上 涨的 走势 ，中 债总 财富指 数上 涨 2.13% 。债 券市场 的上 涨 主
要来自 于两 方面 的原 因： 一方面 是股 票市 场的 大幅 度调整 以及 新股 的停 发导 致大量 资金 回流 债券
市场； 另一 方面 是宏 观经 济本身 走势 趋弱 ，导 致央 行进一 步放 松了 货币 政策 ，在八 月中 下旬 进行
了降息 和降 准。 三季 度的 权益市 场出 现了 大幅 度调 整，沪 深 300 跌 幅接 近 30% 。
在组合 的资 产配 置上 ，随 着新一 般保 本周 期的 开始 ，我们 将债 券投 资作 为短 期的重 点。 品种
上以3 年以 内的 中高 等级 信用债 为主 。考 虑到 目前 回购成 本较 低， 因此 保持 了较高 的杠 杆水 平。
对于权 益类 资产 ，我 们较 为谨慎 ，适 度的 进行 了参 与。 鹏华金刚保本混合 2015 年第 3 季度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年三 季度 本基 金的 净 值 增长 率为-0.32% ， 同期 业绩基 准增 长率 为 0.79% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观 数据 上看 ， 经 济增 速下行 的趋 势并 未得 到扭 转， 因 此政 府对 经济 的托 底政策 仍将 延续 。
在经济 增长 平稳 之前 ，预 计货币 政策 和财 政政 策都 将维持 较为 宽松 的局 面。
我们认 为 ， 目 前债 券市 场 风险不 大 ， 仍 有较 好的 配 置价值 ， 尤其 是中 短期 的 信用品 种 。 因 此，
在债券 资产 的配 置上 ，我 们仍将 以中 短期 品种 为主 ，维持 组合 的基 本稳 定， 并保持 适度 的杠 杆水
平。
对于股 票市 场而 言， 在资 金面较 为宽 松， 托底 政策 持续出 台的 支持 下， 权益 市场存 在一 定的
机会， 我们 将对 其保 持密 切关注 ，争 取提 高组 合回 报。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
829,769,550.86 87.57
其中： 债券
829,769,550.86 87.57
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
70,786,441.48 7.47
7 其他资 产 46,944,841.99 4.95
8 合计 947,500,834.33
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净 值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 111,101,000.00 27.14
其中： 政策 性金 融债 111,101,000.00 27.14
4 企业债 券 718,668,550.86 175.54
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 829,769,550.86 202.68
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 122156 12 厦 工债 1,242,670 127,485,515.30 31.14
2 122366 14 武 钢债 800,270 81,507,499.50 19.91
3 122369 13 包钢 04 663,520 67,732,121.60 16.54
4 122388
15 华 泰债
01
515,000 52,349,750.00 12.79
5 150409 15 农发 09 500,000 50,740,000.00 12.39
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 鹏华金刚保本混合 2015 年第 3 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
12 太钢 01 债发 行主 体山 西太钢 不锈 股份 有限 公司 （以下 简称 公司 ） 于2015 年6 月 收到 太原
市环境 保护 局出 具的 并环 日罚字[2015]001 号 及并 环日罚 字[2015]002 号行 政处罚 决定 书， 对公 司
的环境 违法 行为 处罚 人民 币共 计 165 万元 。公 司及 相关人 员虚 心接 受太 原市 环境保 护局 的行 政处
罚，不 申请 行政 复议 和提 起行政 诉讼 ，已 在规 定时 间内缴 纳罚 款。 本次 事项 对公司 经营 不构 成实
质性影 响。 公司 将进 一步 从严加 强环 保精 细化 管理 ，确保 各项 环保 措施 全面 落实到 位， 实现 厂区
环境质 量的 持续 改善 。
15 华 泰债 01 发 行主 体华 泰证券 股份 有限 公司 （以 下简称 公司 ） 于 2015 年9 月收到 中国 证券
监督管 理委 员会 《行 政处 罚事先 告知 书》 （处 罚字[2015]72 号） ， 由 于未 按照 《 关于加 强证 券期 货
经营机 构客 户交 易终 端信 息等客 户信 息管 理的 规定 》 第 六条 、 第八 条 、 第 十 三条， 《 中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司证 券账 户管理 规则 》第 五十 条的 规定对 客户 的身 份信 息进 行审查 和了 解， 违反
了《证 券公 司监 督管 理条 例》第 二十 八条 第一 款的 规定， 构成 《证 券公 司监 督管理 条例 》第 八十
四条第 （四） 项所 述的 行 为。 在 证监 会发 布 《关 于 清理整 顿违 法从 事证 券业 务活动 的意 见》 （ 证监
会公告[2015]19 号 ） 之 后 ， 仍未 采取 有效 措施 严格 审查客 户身 份的 真实 性， 未切实 防范 客户 借用
证券交 易通 道违 规从 事交 易活动 。因 此证 监会 对华 泰证券 责令 改正 ，给 予警 告，没 收违 法所 得，
并处以 罚款 。上 述处 罚事 项可能 会给 公司 业务 开展 等带来 一定 影响 ，但 不会 从根本 上影 响公 司的
正常经 营。 公司 将按 照相 关规定 和中 国证 监会 的要 求，认 真进 行整 改， 并进 一步加 强日 常经 营管
理和风 险管 理， 依法 合规 地开展 各项 业务 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 鹏华金刚保本混合 2015 年第 3 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 164,046.55
2 应收证 券清 算款 35,445,537.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,298,863.59
5 应收申 购款 36,394.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,944,841.99
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 229,598,215.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额 237,099,705.72
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 60,098,780.74
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 406,599,140.43
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
( 二)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
( 三)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基 金2015 年第 3 季 度报 告》 （原 文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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