对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大摩量化多策略(001291)

大摩量化多策略:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
摩 根 士 丹 利华 鑫 量 化 多策 略 股 票 型证 券 投
资基金 2015 年第 3 季度报告 
 
2015 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2015 年10 月27 日 
 
 
 大摩量化多策略股票 2015 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年10 月23 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 大摩量 化多 策略 股票 基金主 代码 001291 交易代 码 001291 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月2 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,375,288,294.86 份 投资目 标 运用多 种策 略的 量化 投资 模型, 从不 同投 资维 度, 在 不同市 场情 况下 捕捉 市场 定价失 效的 投资 机会 , 力 争 有效控 制风 险的 基础 上, 实现基 金资 产的 长期 稳定 增 值。 投资策 略 量化多 策略 体系 的理 念主 要有两 个: 增强 收益 、 分 散 风险。 量化 策略 是基 于市 场历史 数据 实现 的, 不同 市 场信号 需要 采用 不同 策略 和交易 手段 , 因 此建 立多 种 策略可 以弥 补单 一策 略失 效的可 能并 形成 互补 , 保 证 整体投 资业 绩的 持续 性和 增强。 另一 方面 , 策 略间 相 关性越 低, 越能 分散 组合 的整体 风险 , 这 是配 置多 个 策略, 并在 策略 之间 设定 适当比 例的 基本 原理 。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×85%+ 标普 中国 债券 指数 收益 率 ×15% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 证券 投资 基金, 属于 较高 预期 风险 和 预期收 益的 证券 投资 基金 品种, 其预 期风 险和 预期 收 益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。 基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 大摩量化多策略股票 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


注: 自2015 年9 月29 日 起,本 基金 的业 绩基 准由 原来的 “沪深 300 指 数收 益率 ×85%+ 中信 标普 全债指 数收 益率 ×15 %” 变 更为 “ 沪深 300 指数 收益 率 ×85%+ 标 普中 国债 券指 数收益 率× 15% ” 。 上述事 项已 于2015 年9 月29 日在 指定 媒体 上公 告 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -402,447,733.82 2.本期 利润


-416,577,064.32 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1644 4.期末 基金 资产 净值 1,933,841,101.04 5.期末 基金 份额 净值 0.814 注:1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 (例 如,开 放式 基金 的申 购赎回 费等 ) , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。


2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -16.51% 2.93% -24.14% 2.84% 7.63% 0.09%


大摩量化多策略股票 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1. 本基 金基 金合 同 于2015 年6 月2 日正 式生 效 ,截至 本报 告期 末未 满一 年; 2.按照 本基 金基 金合 同的 规定, 基金 管理 人自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合 比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。 截 至本 报告 期末 ,本 基金仍 处 于 建仓 期。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨雨龙 基金经 理 2015 年6 月 26 日 - 6 北 京 大学 金 融数 学硕 士。曾 任 招 商 银行 总 行计 划财 务部管 理 会 计 ,博 时 基金 管理 有限公 司 交 易 员, 兴 业证 券股 份有限 公 司 研 究 所 金 融 工 程 高 级 分 析 师。 2014 年7 月 份加 入本 公 司, 历 任 数量 化 投资 部投 资经理 ,大摩量化多策略股票 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


2015 年6 月起 任摩 根士 丹 利华 鑫 多 因子 精 选策 略混 合型证 券 投 资 基金 及 摩根 士丹 利华鑫 量 化 配 置混 合 型证 券投 资基金 基 金经理 ,2015 年 7 月起 任 本基 金基金 经理 。 刘钊 助 理 总 经 理 、 数 量 化 投 资 部 总 监 、 基 金经理 2015 年6 月 2 日 2015 年8 月 12 日 7 中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学 博 士 , 曾任 职 于深 交所 博士后 工 作站, 五矿 证券 有限 责任 公 司, 历任总 裁助 理、 研究 部负 责 人、 董事会 秘书 。2010 年 1 月 加入 本公司 , 从 事数 量化 投资 工 作, 2012 年 7 月至 2015 年 8 月任 摩 根 士丹 利 华鑫 多因 子精选 策 略 混 合型 证 券投 资基 金基金 经 理,2013 年 4 月至 2014 年 12 月 任 摩 根士 丹 利华 鑫 深证 300 指 数 增强 型 证券 投资 基金基 金 经理, 2014 年 1 月至 2015 年8 月 任 摩根 士 丹利 华鑫 量化 配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 6 月至 2015 年 8 月担任 本基 金基 金经 理。 注:1 、 基金 经理 刘钊 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日, 基金 经理 杨雨 龙的 任 职日期 为根 据本 公司 决定确 定的 聘任 日期 ;基 金经理 刘钊 的离 任日 期为 根据本 公司 决定 确定 的解 聘日期 ; 2、基 金经 理任 职、 离任 已 按规定 在中 国证 券投 资基 金业协 会办 理完 毕基 金经 理注册 、注销 ; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 基金 管理 人严 格按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 基金 合同及 其他 相关 法律法 规的 规定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 认真控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ,没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 严格 执行 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 及内 部相关 制度 和流 程, 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 , 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 , 确保基 金管 理人 旗下 各投 资组合 在研 究、 决策 、交 易执行 等各 方面 均得 到公 平对待 。本 报告 期, 基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。 大摩量化多策略股票 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


经对报 告期 内公 司管 理所 有投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别( 股票 、债券 )的 收益 率差异 , 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 ( 如 日内、3 日内 、5 日 内) 不 同投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ,未 发现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金管 理人 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况有1 次, 为量化 投资 基金 因执 行投 资策略 与其 他组 合 发 生的反 向交 易。 基金 管理 人未发 现其 他异 常交 易行 为。








4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析 回顾三季度, 市场 从6月 份 开始一路下跌 ,7月份以 来 也并 未止住下 跌的势头 , 在 经历一段 震 荡后,8月 下旬A 股市 场 一 度跌破 了年 初的 点位 ,可 以说A 股市 场经 历了 史上 前 所未见 的极 端行 情 。 从8 月18 日至8月26日 的短 短7个 交易 日内 ,大 盘下 跌 了27% ,市 场一 度是 几乎 所 有股票 跌停 。 本 基金在6月初 成立,在 成 功 地避开了6月 底市场的 快 速下跌之后, 开始逐步 稳 健建仓。具 体 来说, 我们 分了 三步 进行 建仓。 一、 在 基金 成立 初 期, 市 场处 于比 较疯 狂的 高位, 我们 耐心 等待, 坚持 持 有现 金, 不做 任何 建仓动 作。 二、 市 场出 现 了明显 的回 调, 我们 开始 使用 “ 网格 交易 策略” 逐步建仓,即 :大盘每 下 跌2%,我们加 仓5%;反 之 ,大盘每上涨2%,我们 减 仓5%,并且 在此阶段 回避了 小盘 股风 险。 因此 , 我们 在大 盘见 底的 “ 左 侧” 逐 步把 仓位 加到 了7成 左右, 并且 保证 了整 体建仓 成本 在大 盘的 中低 部位。 三、 市场 见底 反弹 ,我们 基本 完成 了初 步的 建仓。 截至3季 度末 , 基金已 经基 本上 完成 了建 仓, 投资 操作 已 步 入正 轨 , 总 体仓 位 约80% 。 通过 上 述操作 , 我们 较好 地 控制了 风险 。 对于未 来 的 投资 , 我们 将 使用包 括股 票、 债 券、 货 币 市场工 具在 内的 金融 工具 , 充分发 挥 “量 化投资 ”这 一投 资利 器的 威力, 科学 、客 观的 优选 个股 , 同时 采用 多策 略组 合投资 的方 法有 效分 散风险 ,努力 做 到进 可攻 退可守 , 为 基金 持有 人带来 满意 的回 报。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期截 至2015 年9 月30 日, 本基 金份 额净 值 为 0.814 元 ,累 计份 额净 值为 0.814 元, 基金份 额净 值增 长率 为-16.51%, 同期 业绩 比较 基准 收益率 为-24.14%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 在8 月 底市 场达 到相 对低 点之后 , 经 过 9 月份1 个 月的震 荡调 整, 市场 目前 有了企 稳的 迹象 。 同时宏 观方 面, 虽然 四季 度市场 仍面 临着 复杂 的运 行环境 ,经 济的 弱势 格局 仍在延 续, 下行 压力大摩量化多策略股票 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


持续增 加 , 但同 时稳 经济 的政策 力度 在增 强, 财政 部、发 改委 等部 委都 重点 强调了 投资 对稳 经济 的重要 作用 ,政 策面 的积 极因素 仍然 占据 主导 地位 。虽然 目前 市场 利率 仍在 低位运 行, 流动 性整 体相对 宽松 ,但 仍需 要降 准等政 策稳 定市 场预 期以 及对冲 外汇 占款 的下 降压 力。人 民币 汇率 波动 加大, 但大 幅贬 值空 间有 限。A 股市 场整 体仍 处于 自我修 复阶 段, 同时 稳经 济政策 的落 实、 中国 装备制 造走 向海 外、 流动 性相对 宽松 下资 金价 格低 位运行 以及 政策 的密 集期 等有利 因素 驱动 着市 场结构 性机 会不 断出 现。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,536,326,789.89 78.95 其中: 股票


1,536,326,789.89 78.95 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


89,100,253.65 4.58 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


318,492,907.79 16.37 8 其他资 产


2,023,344.63 0.10 9 合计





1,945,943,295.96





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 4,869,647.35 0.25 B 采矿业 32,319,849.54 1.67 C 制造业 747,645,160.78 38.66 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 54,601,271.45 2.82 大摩量化多策略股票 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


E 建筑业 48,971,454.18 2.53 F 批发和 零售 业 68,632,415.01 3.55 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 61,141,244.54 3.16 H 住宿和 餐饮 业 12,044,486.32 0.62 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 57,404,317.48 2.97 J 金融业 289,041,992.63 14.95 K 房地产 业 55,862,610.89 2.89 L 租赁和 商务 服务 业 2,950,475.39 0.15 M 科学研 究和 技术 服务 业 10,195,504.15 0.53 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 29,824,359.59 1.54 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 5,999,064.00 0.31 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 35,909,052.17 1.86 S 综合 18,913,884.42 0.98 合计 1,536,326,789.89 79.44





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601169 北京银 行 7,995,969 68,845,293.09 3.56 2 600015 华夏银 行 5,872,669 59,372,683.59 3.07 3 601318 中国平 安 1,409,632 42,091,611.52 2.18 4 600000 浦发银 行 2,000,144 33,262,394.72 1.72 5 000776 广发证 券 1,614,200 21,146,020.00 1.09 6 600999 招商证 券 1,252,724 20,081,165.72 1.04 7 601890 亚星锚 链 1,265,498 14,869,601.50 0.77 8 002059 云南旅 游 1,325,126 13,675,300.32 0.71 9 600783 鲁信创 投 563,562 12,280,015.98 0.64 10 300351 永贵电 器 534,599 12,156,781.26 0.63





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。





大摩量化多策略股票 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 贵金 属投 资。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告 期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易; 截至 报告 期末, 本基 金未 持有 股指 期货合 约。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 基金 合同 的规 定, 本 基金 将本 着谨 慎原 则,适 度参 与股 指期 货投 资。通 过对 现货 市场和 期货 市场 运行 趋势 的研究 ,结 合基 金股 票组 合的实 际情 况及 对股 指期 货的估 值水 平、 基差 水平 、 流 动性 等因 素的 分 析, 选择 合适 的期 货合 约 构建相 应的 头寸 , 以调 整 投资组 合的 风险 暴露 , 降低系 统性 风险 。 本 基金 还将利 用股 指期 货作 为组 合流动 性管 理工 具, 降低 现货市 场流 动性 不足 导致的 冲击 成本 过高 的风 险,提 高基 金的 建仓 或变 现效率 。 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体除 广 发证券股份有 限公司( 以 下简称“广发 证 券” ) 、 中 国平 安保 险( 集团)股份 有限 公司 ( 以下 简称 “中国 平安 ”) 、 招商 证券 股份有 限公 司 (以大摩量化多策略股票 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


下简称 “招 商证 券 ” ) 、 江 苏亚星 锚链 股份 有限 公司 (以 下简 称 “ 亚星 锚链 ” ) 外 , 其余 的没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。 2015 年1 月16 日, 中国 证 监会通 报 2014 年第 四季 度 证券公 司融 资类 业务 现场 检查情 况, 指 出广发证券存 在向不符 合 条件的客户融 资融券、 违 规为到期融资 融券合约 展 期问题,且 涉及客户 数量较 多, 对其 采取 责令 限期改 正的 行政 监管 措施 。 广发证 券于2015 年9 月12 日公 告, 其 于2015 年8 月24 日收 到中 国证 监 会 《 调查 通知 书》 (鄂 证调 查字 2015023 号 ) , 并 于2015 年9 月 10 日收 到中国 证监 会 《 行政 处罚 事先告 知书 》 ( 处罚 字[2015]71 号) , 广发 证券 在公 告中陈 述了 《调 查通 知书》 和《 行政 处罚 事先 告知书 》的 内容 。 2015 年1 月16 日, 中国 证 监会通 报 2014 年第 四季 度 证券公 司融 资类 业务 现场 检查情 况, 指 出招商证券存 在向不符 合 条件的客户融 资融券问 题 ,并且受过处 理仍未改 正 ,对 其采取 责令限期 改正的 行政 监管 措施 。2015 年6 月2 日, 中国 证监 会深圳 证监 局发 布 《 深圳 证监局 关于 对招 商证 券股份有限公 司采取出 具 警 示函、责令 整改并处 分 有关责任人员 措施的决 定》 ( 〔2015〕24 号) , 对招商 证券 给予 出具 警示 函、责 令整 改的 监督 管理 措施。 2014 年 12 月 8 日, 中国 证监会 发布 《中 国证 券监 督管理 委员 会行 政处 罚决 定书》 ( 〔2014 〕 103 号 ) , 决 定对 中国 平安 的控股 子公 司平 安证 券有 限责任 公司 给予 警告 , 没 收 其保荐 业务 收 入400 万元, 没收 承销 股票 违法 所得 2,867 万元 ,并 处 以440 万 元罚 款。 亚星锚 链 于2014 年10 月28 日 公告, 其于2014 年 10 月 15 日 收到 中国 证监 会 江苏证 监局 《关 于对江 苏亚 星锚 链股 份有 限公司 采取 出具 警示 函的 决定》 ([2014]10 号, 以 下 简称 “ 《警 示函》 ” ) , 亚星锚 链在 公告 中陈 述了 公司的 落实 整改 情况 。 本基金 投资 广发 证券 (000776 ) 、 中国 平安 (601318 ) 、 招商证 券 (600999 ) 、 亚 星 锚链 (601890 ) 的决策流程符 合本基金 管 理人投资管理 制度的相 关 规定。针对上 述情况, 本 基金管理人 进行了分 析和研究,认 为上述事 件 对广发证券、 中国平安 、 招商证券、亚 星锚链的 投 资价值未造 成实质性 影响。 本基 金管 理人 将继 续对上 述公 司进 行跟 踪研 究。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元 ) 1 存出保 证金 1,793,705.52 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 98,982.87 5 应收申 购款 109,059.78 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 21,596.46 8 其他 - 9 合计 2,023,344.63 大摩量化多策略股票 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页





5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 2,576,611,172.81 报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,915,121.35 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 207,237,999.30 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 2,375,288,294.86


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或买卖 本基 金。 截至 本报 告期末 ,基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ; 2 、本 基金 基金 合同 ; 3 、本 基金 托管 协议 ; 4 、本 基金 招募 说明 书; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 大摩量化多策略股票 2015 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 ,还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅 或下载 。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015 年10 月27 日