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诺安增利债券A(320008)

诺安增利债券:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
诺安 增利 债券 型证 券投 资基 金 
2015 年第 3 季 度报 告 
 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日 
 
 
 诺安增利债券 2015 年第 3 季度 报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 诺安增利债券 交易代码 320008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 5 月27 日 报告期末基金份额总额 479,999,968.16 份 投资目标 本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置, 力图 在获得 稳定收益的同时增加长期资本增值的能力, 使基 金资产在风险可控 的基础上得到最大化增值。 投资策略 本基金的投资策略分为核心类资产配置策略和增强类资产配置策 略两大部分。 1 、核心类资 产配置策略


国债、 金融债、 短期融资券、 企业债、 公司债、 可转债、 央行票据 、 回购、 资产支持证券等较低风险高流动性固定收益类资产为本基金 的核心资产, 此部分资产力图在控制组合风险的前提下获取市场平 均收益, 而非 追逐承受风险溢价下的超额收益。 2 、增强类资 产配置策略 股票( 包括新 股申购) 、 权证等非固定收益类金融工具为本基金的增 强类资产, 此 部分资产在承担合理风险的基础上追求超越基准的最 大化增值。 增强类资产配置策略由股票投资策略和权证投资 策略组 成。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其 长期平均风险和 预期收益低于混合型基 金、股票型基金, 高于货 币市场基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 诺安增利债券 2015 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 11 页


基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B 下属分级基金的交易代码 320008 320009 报告期末下属分级基金的 份额总额 397,259,687.75 份 82,740,280.41 份 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月30 日 ) 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B 1 .本期已实 现收益 -4,766,906.47 1,490,325.16 2 .本期利润 -69,120,562.09 -8,503,898.74 3 .加权平均 基金份额本期利润 -0.1838 -0.0799 4 .期末基金 资产净值 540,108,906.23 108,472,657.53 5 .期末基金 份额净值 1.360 1.311 注: ①上述基 金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公 允价值变动收益) 扣除相 关 费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 诺安增利债券A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -5.16% 1.53% 1.81% 0.05% -6.97% 1.48% 诺安增利债券B 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -5.34% 1.53% 1.81% 0.05% -7.15% 1.48% 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 诺安增利债券A 诺安增利债券 2015 年第 3 季度 报告 第 4 页 共 11 页


诺安增利债券B 注:本基金的建仓期为 6 个月,建仓 期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 诺安增利债券 2015 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 11 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任日期 汪波 现 金 管 理 组 负 责 人, 诺安增利债券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理、 诺安双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金经理、 诺安天天 宝 货 币 市 场 基 金 基金经理、 诺安理 财 宝 货 币 市 场 基 金基金经理、 诺安 聚 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 及 诺 安 货 币 市 场 基 金基金经理 2014 年 4 月 4 日 - 4 硕士,具有基金从业资格。曾先后任 职于上海银行股份有限公司、国信证 券股份有限公司,从事固定收益类品 种的研究、投资工作。2014 年 2 月加 入诺安基金管理有限公司,历任债券 基金经理助理,现任现金管理组负责 人。2014 年 4 月起任诺安增利债券型 证券投资基金基金经理以及诺安双利 债 券型发起式证券投资基金基金经 理。 2014 年 11 月起任诺安 天天宝货币 市场基金基金经理、诺安理财宝货币 市场基金基金经理以及诺安聚鑫宝货 币市场基金基金经理。2015 年 1 月起 任诺安货币市场基金基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期间, 诺 安增利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金 法》及其他有关法律法规, 遵守了《 诺安增利债券型证券投资基金基金合同》的规定, 遵守了本 公 司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 根据中国证监会 2011 年 修订的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对诺安增利债券 2015 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 11 页


手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开 放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该 价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。


4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2015 年三季 度权益类市场表现较为低迷, 纯债受机构追捧, 收益率连续下行, 而转债资产受 正股表现低迷影响,呈现震荡盘整走势。 三季度基金规模有所减少,管理人通过调节纯债资产的久期,动态配置中期限中高等级信用 债,一方面满足赎回要求,另一方面利用交易所资金成本较低的优势,提高 基金的杠杆,获取较 好的纯债持有期回报。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末诺安增利债券 A 基金 份额净值为 1.360 元, 本报 告期基金份额净值增长率为 -5.16%;截至 报告期末诺安增利债券 B 基金份额净 值为 1.311 元, 本报告期 基金份额净值增长率为诺安增利债券 2015 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 11 页


-5.34%;业绩 比较基准中信标普全债指数收益率为 1.81% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 货币政策操作较为稳健,资金面宽松,信用债收益率有望维持稳定,未来将结合权益市场和 债券市场的变化,以及债券的发行节奏,优化基金的投资组合。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 69,425,764.09 9.23 其中:股票


69,425,764.09 9.23 2 固定收益投资


669,214,367.40 88.98 其中:债券


669,214,367.40 88.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 6 银行存款和结算备付金合计


3,747,423.80 0.50 7 其他资产


9,738,022.50 1.29 8 合计





752,125,577.79





100.00 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采 矿业 - - C 制造业 69,425,764.09 10.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - 诺安增利债券 2015 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 11 页


L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 69,425,764.09 10.70 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002197 证通电子 1,781,443 28,414,015.85 4.38 2 300065 海兰信 1,048,700 23,260,166.00 3.59 3 300220 金运激光 633,035 17,750,301.40 2.74 4 300205 天喻信息 82 1,280.84 0.00 5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 53,535,782.30 8.25 其中:政策性金融债 53,535,782.30 8.25 4 企业债券 83,230,674.60 12.83 5 企业短期融资券 261,055,000.00 40.25 6 中期票据 250,701,000.00 38.65 7 可转债 20,691,910.50 3.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 669,214,367.40 103.18 5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 018001 国开 1301 530,530 53,535,782.30 8.25 2 041566016 15 包钢 CP001 500,000 50,030,000.00 7.71 3 101560047 15 牧工 商 MTN001 500,000 49,985,000.00 7.71 4 041553053 15 广新 CO002 500,000 49,925,000.00 7.70 5 101558034 15 物美控 股MTN001 400,000 40,208,000.00 6.20 诺安增利债券 2015 年第 3 季度 报告 第 9 页 共 11 页


5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投 资 组 合 报告 附 注 5.10.1


本 基 金 本报 告 期 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 , 本 报 告期 没 有 出 现被 监 管 部 门 立 案 调 查的 情 形, 也没 有 出 现 在报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情 形。 5.10.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 中, 没 有投 资 于 超 出基 金 合 同 规定 备 选 股 票库 之 外 的 股票。 5.10.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 102,887.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,404,016.07 5 应收申购款 231,119.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,738,022.50 诺安增利债券 2015 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 11 页


5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%) 1 113008 电气转债 19,849,552.50 3.06 5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中无流通受限的情况。 5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B 报告期期初基金份额总额 568,413,692.28 119,686,014.83 报告期期间基金总申购份额 606,953,749.11 166,962,920.16 减: 报告期期 间基金总赎回份额 778,107,753.64 203,908,654.58 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 报告期期末基金份额总额 397,259,687.75 82,740,280.41 注:总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎 回份额含转换出份额。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 基金管理人于 2015 年 10 月9 日 发布 了《诺安基金管理有限公司关于变更诺安增利债券型证 券投资基金业绩比较基准及修改基金合同的公告》 , 自 2015 年10 月 12 日起, 诺安 增利债券型证 券投资基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债指数”。





§9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安增利债券型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安增利债券型证券投资基金托管协议》。


④基金管理人业务资格批件、营业执照。 诺安增利债券 2015 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 11 页


⑤诺安增利债券型证券投资基金 2015 年第三季度 报告正文。 ⑥报告期内诺安增利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查 阅详情。 诺安基金管理有限公司 2015 年10 月27 日