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浦银货币A(519509)

浦银货币:2015年第三季度报告

 
 
浦银 安盛 货币 市场 证券 投资 基金2015 年第
3 季 度报 告 
 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日 
 
 
 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月23 日复 核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 浦银安盛货币 场内简称 - 基金主代码 519509 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月9 日 报告期末基金份额总额 1,816,114,696.65 份 投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获 得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期 限控制下的主动性投资策略,利用基本分析和数量化分 析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险 和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)


风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动 性、 低风险品种, 其预期收益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。


基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币E 下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516 报告期末 下属分级基金的份额总额 282,970,377.24 份 1,527,834,843.94 份 5,309,475.47 份 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页





§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月30 日 ) 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E 1. 本期已实现收益 1,325,981.53 5,105,884.89 34,778.14 2 .本期利润 1,325,981.53 5,105,884.89 34,778.14 3 .期末基金 资产净值 282,970,377.24 1,527,834,843.94 5,309,475.47 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额。


2 、 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核 算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


3 、 本基金收 益分配按月结转份额。 浦银安盛货币市场证券投资基金于 2014 年9 月12 日刊登公告, 自 2014 年9 月 15 日起为 指定的特定销售渠道增加浦银安盛货币市场证券投资基金 E 类份额,该 类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 浦银安盛货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6330% 0.0030% 0.0898% 0.0000% 0.5432% 0.0030%


浦银安盛货币B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6963% 0.0030% 0.0898% 0.0000% 0.6041% 0.0030%


浦银安盛货币E 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6328% 0.0030% 0.0898% 0.0000% 0.5430% 0.0030% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页


注:1 、本基 金收益分配按月结转份额。 2 、本基金于2014 年 9 月15 日开始分 为 A 、B 、E 三类。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


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注: 本基金于 2014 年9 月 15 日开始 分为 A 、B 、E 三类, 具体 内容详见本基金管理人于 2014 年 9 月 12 日刊登 的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》 。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 康佳燕 公 司 旗 下 浦 银 安 盛 货 币 基 金 以 及 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 基 金 基 金 经 理 2014 年6 月 19 日 - 9 康佳燕女士, 香港大学工商管 理硕士。2005 年6 月至2007 年 5 月, 先后 就职于金盛人寿 保险公司、 泰信基金管理公司 从事基金会计工作。 2007 年6 月加盟浦银安盛基金管理有 限公司,先后在基金会计部、 交易部、 固定收益部从事基金 估值、 债券交易、 固定收益 投 资工作。2013 年12 月起 在专 户管理部担任固定收益投资浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


经理。2014 年 6 月起担 任浦 银安盛货币基金基金经理。 2014 年 7 月 起,兼任浦银安 盛日日盈货币基金基金经理。 注:1 、此处 的任职日期指公司决定确定的聘任日期。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 , 建立 并健全了有效的公平交易执行体系, 保证公平 对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面 是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3 日,5 日和 10 日)发 生的不同组合 对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对 相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一 方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进 行及时的报告。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情形。


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4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 运 作 分析 3 季度经济运 行和货币政策相对平稳,债券市场的问题主要集中于两点:一是权益市场的走 势;二是人民币汇率的走势。3 季度 股市的大幅下挫及人民币汇率的意外波动使国内的风险偏好 出现系统性下降, 债券市场收益率受此影响开始快速下行。 目前而言, 宽松的货币政策仍未结束, 而权益市场短期内也难有趋势性的上行机会,债券市场收益率仍然具有一定的下行空间。在报告 期内,本基金均衡配置了短融和同业存款,并借力较为宽松的资金面,获取稳定的息差,并择机 进行了部分个券的波段操作。


4.5 报 告 期 内 基 金 的 业绩 表 现 本基金本报告期 A 类净 值收益率为 0.6330% ,B 类 净值收益率为 0.6963% ,E 类净值收益 率为 0.6328% ,同 期业绩比较基准收益率为 0.0898% 。 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 1 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形; 2 、本报告 期 内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 固定收益投资 490,233,804.69 26.97 其中:债券 490,233,804.69 26.97 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 520,025,420.04 28.61 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 797,934,772.92 43.90 4 其他资产 9,567,044.37 0.53 5 合计 1,817,761,042.02 100.00


5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.80 其中:买断式回购融资 0.00 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页


序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明 注:本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的 情况。 5.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 33 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28


报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 180 天 情况 说 明 注: 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 。 本基金基金合同约定投资 组合的平均剩余期限不超过 120 天。 5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(% ) 各期限负债占基金资产净值 的比例(% ) 1 30 天以内 68.94


-


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 11.95 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 14.27 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 2.20 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.10 - 5 180 天( 含)-397 天(含) 2.21 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.56 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页





5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,132,849.43 6.06 其中:政策性金融债 110,132,849.43 6.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 380,100,955.26 20.93 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 490,233,804.69 26.99 10 剩余存续期超过 397 天 的浮 动利率债券 19,930,545.42 1.10


5.5 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本( 元) 占基金资产净值 比例(%) 1 071533006 15 华融证券 CP006 600,000 59,988,828.86 3.30 2 140230 14 国开 30 500,000 50,112,025.27 2.76 3 011599679 15 中航技 SCP007 500,000 49,996,872.61 2.75 4 011548002 15 中节能 SCP002 400,000 39,998,408.22 2.20 5 011574001 15 陕煤化 SCP001 300,000 30,056,631.86 1.65 6 041472018 14 扬州经开 CP001 300,000 30,047,316.36 1.65 7 041456061 14 陕交建 CP003 300,000 29,991,962.23 1.65 8 041458081 14 山钢 CP005 300,000 29,967,769.79 1.65 9 041465006 14 北营钢铁 CP001 300,000 29,942,097.56 1.65 10 041572009 15 绵阳投控 CP002 200,000 20,069,289.61 1.11


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5.6 “影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2337% 报告期内偏离度的最低值 0.0911% 报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1856%


5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投 资 组 合 报告 附 注 5.8.1


本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益。 5.8.2


本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券,但未 发生其摊余成本超过当日基金资产净值 20% 的情 况。 5.8.3 本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。 5.8.4 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,566,867.95 4 应收申购款 176.42 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,567,044.37


§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 浦银安盛货币市场证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


项目 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E 报告期期初基金份额总额 240,550,849.49 354,787,908.06 6,080,484.16 报告期期间基金总申购份额 384,346,635.91 2,184,040,848.90 351,970.48 报告期期间基金总赎回份额 341,927,108.16 1,010,993,913.02 1,122,979.17 报告期期末基金份额总额 282,970,377.24 1,527,834,843.94 5,309,475.47


§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额 (元) 适用费率 1 申购 2015 年 7 月23 日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 2 红利再投 2015 年 8 月18 日 92,455.15 92,455.15 0.00% 3 红利再投 2015 年 9 月16 日 112,410.46 112,410.46 0.00% - - - - - - 合计 50,204,865.61 50,204,865.61


注:1 、截至 本报告期末,本基金管理人持有浦银货币 B 50,204,865.61 份。 2 、 截至本报 告期末, 本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦银 货币 B 17,023,719.82 份。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、


中国证 监会批准基金募集的文件


2 、 浦银安 盛货币市场证券投资基金基金合同


3 、 浦银安 盛货币市场证券投资基金招募说明书


4 、 浦银安 盛货币市场证券投资基金托管协议


5 、 基金管 理人业务资格批件、营业执照、公司章程


6 、 基金托 管人业务资格批件和营业执照


7 、 本报告 期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告


8 、 中国证 监会要求的其他文件


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8.2 存放地点 上海市淮海中路 381 号 中环广场 38 楼基金管理人办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com )查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2015 年10 月27 日