建信 现金 添利 货币 市场 基金
2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
建信现金添利货币 基金 2015 年第 3 季度报 告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月23 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信现金添利货币
基金主代码 000693
交易代码 000693
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月17 日
报告期末基金份额总额 102,337,631,750.71 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取个券选择策略、 利率策略等积极投资
策略， 在严格控制风险的前提下， 发掘和利用市场
失衡提供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前） 。
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 基金的风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
建信现金添利货币 基金 2015 年第 3 季度报 告
第 3 页 共 12 页
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实现收益 815,213,463.34
2 ．本期利润 815,213,463.34
3 ．期末基金 资产净值 102,337,631,750.71
注：1 、本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2 、持有人认 购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7792% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.4389% 0.0009%
建信现金添利货币 基金 2015 年第 3 季度报 告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金建仓期为 6 个月，建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证
券
从
业
年
限
说明
任职日期 离任日期
于倩倩
本基金的基
金经理
2014 年9 月
17 日
- 7
于倩倩女士，硕士。2008 年 6
月加入国泰人寿保险公司， 任固
定收益研究专员；2009 年 9 月
加入金元惠理基金管理公司 （原
金 元 比 联 基 金 管 理 公 司 ） ， 任 债
券研究员；2011 年 6 月 加入我
公司， 历任债 券研究员、 基 金经建信现金添利货币 基金 2015 年第 3 季度报 告
第 5 页 共 12 页
理助理，2013 年 8 月 5 日起任
建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；
2014 年1 月21 日起任建 信双周
安心理财债券基金的基金经理；
2014 年6 月17 日起任建 信嘉薪
宝货币市场基金基金经理； 2014
年 9 月 17 日起任建信现金添利
货币基金的基金经理。
陈建良
固定收益投
资部总经理
助理、 本基金
的基金经理
2014 年9 月
17 日
- 8
2005 年 6 月 加入中国建设银行
厦门分行，任客户经理；2007
年 6 月调入中国建设银 行总行
金 融 市 场 部 ， 任 债 券 交 易 员 ；
2013 年 9 月 加入我公司，历任
基金经理助理、 基金经理 、 固定
收益投资部总监助理。2013 年
12 月10 日起 任建信货币市场基
金基金经理；2014 年1 月 21 日
起 任 建 信 月 盈 安 心 理 财 基 金 基
金经理；2014 年6 月17 日起任
建 信 嘉 薪 宝 货 币 市 场 基 金 基 金
经理；2014 年 9 月17 日 起任建
信 现 金 添 利 货 币 基 金 的 基 金 经
理。
高珊
本基金的基
金经理
2015 年8 月
25 日
- 9
硕士。2006 年 7 月至 2007 年 6
月 期 间 在 中 信 建 投 证 券 公 司 工
作，任交易员。2007 年 6 月加
入建信基金管理公司， 历任初级
交易员、交易员，2009 年 7 月
起 任 建 信 货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理助理。2012 年8 月28 日起
任 建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证
券投资基金基金经理；2012 年
12 月20 日起 任建信月盈安心理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2013 年1 月29 日起 任建信
双 月 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理；2013 年 9 月 17
日 起 任 建 信 周 盈 安 心 理 财 债 券
型证券投资基金基金经理； 2013
年12 月20 日 起任建信货币市场
基金基金经理；2015 年 8 月 25
日 起 任 建 信 现 金 添 利 货 币 市 场
基金基金经理。
建信现金添利货币 基金 2015 年第 3 季度报 告
第 6 页 共 12 页
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信现金添利货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管 理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年三季 度全球经济增长减缓， 结构分化。 发达国家经济总体复苏态势不稳， 虽然美国经
济增长势头明显，但欧元区和日本经济仍未摆脱经济困境；新兴经济体呈现明显的分化格局，金
砖国家中， 中国、 印度经济增速仍保持在 7%左 右， 但俄罗斯、 巴西两国经济陷入衰退， 南非经 济
增速也陷入低谷。国际金融市场震荡，国际资本从新兴市场国家回流欧美发达国家的趋势明显，
新兴市场国家的汇率持续贬值，俄罗斯、巴西等国的通胀率居高不下。
国内方面，流动性最大的扰动因素是外汇占款的减少。三季度以来, 外 汇储备共计减少了
1797.18 亿元 ，减少了货币供应量。不过公开市场方面，央行进行全面降准和降息操作各一次，
适度对冲了流动性的波动，同时有利于进一步降低社会融资成本，减轻企业财务压力。整个三季
度收益率曲线呈平坦化形变， 债券长端下行超过 30bp ， 短 端利率震荡维持前期水平， 信用利差维
持低位。 建信现金添利货币 基金 2015 年第 3 季度报 告
第 7 页 共 12 页
本季度，建信现金添利货币市场基金维持了一贯稳健的投资风格，维持中性的久期和杠杆比
例，并且有效的根据申赎合理安排资金和配置债券，抓住了存单市场的投资机会，在收益高位配
置了大量优质资产，收官业绩表现良好，规模实现持续增长。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金本报告期净值收益率为 0.7792% ， 波动率 为 0.0009% ； 业绩比较基准收益率为 0.3403% ，
波动率为 0.0000% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
三季度中国经济主要 指标未见明显好转。投资增速仍然趋缓，消费增速平稳，出口暂时出现
改善迹象，工业增速略微回落，结构性通货紧缩严重。9 月 全国制造业 PMI 虽有微幅 回升，却仍
低于荣枯线， 处于历史同期最低值， 指向制造业景气偏弱， 下行压力仍大。 未来数月, 中国外 汇 储
备余额可能还会出现一定幅度的下降, 但降幅可 能会逐步收窄, 外汇储备 规模有望企稳。
随着股市调整和投资者风险偏好的回落，三季度以来大量资金涌入债市，货币理财类基金的
规模普遍增长较快。但同时，市场缺乏优质的投资渠道，在非标、贷款资产因监管与经济面等因
素逐步减少的背景下，信用债券的相对 优势得以凸显，未来银行仍将继续主动增持债券资产，为
债券牛市提供续航动力。不过，在经历了一波投标和买入行情之后，虽然市场普遍认为经济基本
面和货币政策将继续支撑债牛格局，但是债券市场已经呈现局部过热特征，尤其是信用利差已经
被压至历史低位，后续需要警惕经济下行期低评级品种的信用风险。
建信现金添利市场基金仍将保持稳健的投资风格，以存款和存单为主信用债投资为辅，在保
证组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化，为投资人获得合理的收益。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 固定收益投资 40,509,275,488.12 37.03
其中：债券 40,509,275,488.12 37.03
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 3,572,956,483.43
3.27
其中： 买断式回购的买入返售金 - - 建信现金添利货币 基金 2015 年第 3 季度报 告
第 8 页 共 12 页
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 64,639,404,926.94 59.09
4 其他资产 675,893,505.61 0.62
5 合计 109,397,530,404.10 100.00
5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.32
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （ ％）
2 报告期末债券回购融资余额 6,992,321,617.01 6.83
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20%的说明
本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20% 。
5.3 基金投资 组合 平均剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 180 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 19.58
6.83
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 12.28 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 28.97 - 建信现金添利货币 基金 2015 年第 3 季度报 告
第 9 页 共 12 页
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 31.12 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
5 180 天( 含)-397 天（含） 14.28
-
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
合计 106.24 6.83
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,276,561,455.36 6.13
其中：政策性金融债
6,046,577,777.43 5.91
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
13,099,960,777.39
12.80
6 中期票据 30,037,684.87 0.03
7 同业存单 21,102,715,570.50 20.62
8 其他 - -
9 合计 40,509,275,488.12 39.58
10 剩余存续期超过 397 天 的浮动
利率债券
- -
5.5 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111591876 15 重庆银行
CD016
18,000,000 1,768,719,259.28 1.73
2 111591804 15 北京农商
银行 CD028
15,000,000 1,489,292,679.84 1.46
3 111591806 15 哈尔滨银
行 CD006
15,000,000 1,489,125,635.42 1.46
4 111507078 15 招行
CD078
15,000,000 1,475,113,811.82 1.44
5 150311 15 进出 11 11,800,000 1,178,585,947.24 1.15
6 150403 15 农发 03 11,000,000 1,102,936,059.76 1.08 建信现金添利货币 基金 2015 年第 3 季度报 告
第 10 页 共 12 页
7 111508145 15 中信
CD145
10,000,000 992,996,210.32 0.97
8 111591847 15 北京农商
银行 CD029
10,000,000 992,820,381.84 0.97
9 111591813 15 盛京银行
CD053
10,000,000 992,818,162.16 0.97
10 111519056 15 恒丰银行
CD056
10,000,000 992,774,009.70 0.97
5.6 “影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1415%
报告期内偏离度的最低值 0.0784%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0988%
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资 组 合 报告 附 注
5.8.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000 元。
5.8.2
本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮动 利率债
券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情 况。
5.8.3 基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。
5.8.4 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 675,893,505.61 建信现金添利货币 基金 2015 年第 3 季度报 告
第 11 页 共 12 页
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 675,893,505.61
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 60,240,884,332.91
报告期期间基金总申购份额 148,163,487,402.83
减: 报告期期 间基金总赎回份额 106,066,739,985.03
报告期期末基金份额总额 102,337,631,750.71
注：上述 总申购份额含红利再投份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信现金添利货币市场基金设立的文件；
2 、《建信现 金添利货币市场基金基金合同》；
3 、《建信现 金添利货币市场基金招募说明书》；
4 、《建信现 金添利货币市场基金托管协议》；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。 建信现金添利货币 基金 2015 年第 3 季度报 告
第 12 页 共 12 页
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2015 年10 月27 日
