建信 深证 100 指数 增强 型证 券投 资基 金
2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
建信深证 100 指数增强基金 2015 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月23 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信深证 100 指数增强
基金主代码 530018
交易代码 530018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月16 日
报告期末基金份额总额 54,874,281.40 份
投资目标
本基金为股票型指数增强基金， 在对深证 100 指数进行
有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5 ％ ，年跟踪误差不超
过 7.75 ％ ， 以实现高于标的指数的投资收益和基金资产
的长期增值。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略， 以深证 100 指数作为
基金投资组合的标的指数， 结合深入的基本面研究及数
量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组
合， 在控制与比较基准偏离风险的前提下， 力争获得超
越标的指数的投资收益。
业绩比较基准
95%× 深证100 价格指数收 益率 +5%× 商 业银行活期存款
利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金， 其预期的风险和收益高
于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金， 属于较高预
期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 建信深证 100 指数增强基金 2015 年第 3 季度 报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -10,227,752.33
2. 本期利润
-31,285,251.15
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.5492
4. 期末基金 资产净值 65,576,349.77
5. 期末基金 份额净值 1.1950
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -30.58% 3.81% -29.41% 3.35% -1.17% 0.46%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年3 月
16 日
- 12
特 许 金 融 分 析 师 （CFA）， 2003
年 1 月获清 华大学经济学博士
学位。 2003 年 1 月至2005 年8
月 就 职 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 金 融 工 程 部 研 究 员 、
规 划 发 展 部 产 品 设 计 师 、 机 构
理财部高级经理。2005 年 8 月
加 入 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 历 任 研 究 部 研 究 员 、 高 级
研 究 员 、 研 究 部 总 监 助 理 、 研
究 部 副 总 监 、 投 资 管 理 部 副 总建信深证 100 指数增强基金 2015 年第 3 季度 报告
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监 、 投 资 管 理 部 总 监 、 金 融 工
程及指数投资部总监。2009 年
11 月5 日起 任建信沪深300 指
数证券投资基金 （LOF） 基金经
理；2010 年 5 月 28 日至 2012
年5 月28 日任上证社会责任交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
及其联接基金的基金经理；
2011 年9 月8 日起任深证 基本
面 60 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金
经理；2012 年 3 月 16 日起任
建信深证 100 指数增强型 证券
投资基金基金经理；2015 年 3
月 25 日 起 任 建 信 双 利 分 级 股
票基金的基金经理；2015 年 7
月 31 日 起 任 建 信 中 证 互 联 网
金 融 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资
基金基金经理；2015 年 8 月 6
日 起 任 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属
指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信深证 100 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等 法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。 建信深证 100 指数增强基金 2015 年第 3 季度 报告
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期， 未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理，量化增强策
略基本上取得了预期中的效果，不过，基金的表现也受到了一些外部因素的影响。
报告期内，A 股市场经历了剧烈的波动，波动之大、波动之急均为历史所罕见。其间，还曾
伴随上市公司股票的大面积停牌。这种市场环境对基金表现造成的不利影响主要表现在以下两方
面： 第一， 在 大面积停牌发生时， 为确保流动性， 所买卖的股票可能会被迫偏离量化模型的指向，
第二，停牌股票的估值调整会放大投资组合相对于业绩比较基准的跟踪误差，在市场波动加大、
组合中停牌股票比重增大时，这种放大作用会更加明显。
在报告期初，本基金积极应对指数成份股调整，较好地平衡了跟踪误差控制与超额收益的获
得。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-30.58%， 波动率 3.81% ，业绩比较基准收益率-29.41% ，波 动率
3.35% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
市场在 3 季 度大部分时间内都呈现出很高的波动性，直至季度末才有所缓解 ——这可能预示
着在今年余下的时间内，市场的波动会渐趋平缓。投资者和监管层都将吸取之前的教训，采取比
之前更为谨慎的策略。
本基金管理人将根据基金合同，继续坚持量化分析研究，进一步改进指数增强策略，努力克
服各种不利因素，力争持续获取稳健的超额收益。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 59,814,269.18 87.79
其中：股票 59,814,269.18 87.79 建信深证 100 指数增强基金 2015 年第 3 季度 报告
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2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,185,574.67 12.01
7 其他资产 136,455.46 0.20
8 合计 68,136,299.31 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采 矿 业 359,604.00 0.55
C 制造业 27,056,741.22 41.26
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 304,317.30 0.46
F 批发和零售业 1,760,956.39 2.69
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
6,624,497.23 10.10
J 金融业 7,523,289.43 11.47
K 房地产业 4,831,903.16 7.37
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,335,462.48 2.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,043,491.54 1.59
S 综合 148,260.00 0.23
合计 50,988,522.75 77.75
注：以上行业分类以 2015 年9 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 建信深证 100 指数增强基金 2015 年第 3 季度 报告
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 765,816.00 1.17
C 制造业 4,082,042.39 6.22
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
575,278.00 0.88
E 建筑业 497,303.00 0.76
F 批发和零售业 494,107.54 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 183,027.00 0.28
H 住宿和餐饮业 177,384.60 0.27
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
448,875.90 0.68
J 金融业 974,703.00 1.49
K 房地产业 342,002.00 0.52
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 88,791.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 55,432.00 0.08
R 文化、体育和娱乐业 46,852.00 0.07
S 综合 94,132.00 0.14
合计 8,825,746.43 13.46
注：以上行业分类以 2015 年9 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 232,892 2,964,715.16 4.52
2 000776 广发证券 175,570 2,299,967.00 3.51
3 000725 京东方Ａ 706,981 1,972,476.99 3.01
4 000651 格力电器 120,054 1,942,473.72 2.96
5 002024 苏宁云商 133,427 1,617,135.24 2.47
6 000333 美的集团 60,358 1,522,832.34 2.32
7 300059 东方财富 40,600 1,460,788.00 2.23
8 000166 申万宏源 153,618 1,318,042.44 2.01
9 300104 乐视网 32,162 1,314,782.56 2.00
10 000858 五 粮 液 54,893 1,189,531.31 1.81 建信深证 100 指数增强基金 2015 年第 3 季度 报告
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600900 长江电力 50,400 415,296.00 0.63
2 601377 兴业证券 47,800 374,274.00 0.57
3 300056 三维丝 16,200 373,572.00 0.57
4 600259 广晟有色 9,900 335,610.00 0.51
5 601788 光大证券 21,194 328,507.00 0.50
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。 建信深证 100 指数增强基金 2015 年第 3 季度 报告
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5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，广发证券
股份有限公司（000776）于 2015 年1 月19 日发 布公告：2015 年 1 月 16 日，中国 证监会公开
通报 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。公司因存在向不符合条件的客户融资
融券、违规为到期融资融券合约展期问题，且涉及客户数量较多，受到责令限期改正的行政监管
措施。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 49,642.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,555.66
5 应收申购款 83,257.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 136,455.46
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000858 五粮液 1,189,531.31 1.81 筹划重大事项 建信深证 100 指数增强基金 2015 年第 3 季度 报告
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5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600900 长江电力 415,296.00 0.63 重大资产重组
2 300056 三维丝 373,572.00 0.57 重大资产重组
3 600259 广晟有色 335,610.00 0.51
筹划非公开发行股
票
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 61,975,740.01
报告期期间基金总申购份额 21,353,472.10
减: 报告期期 间基金总赎回份额 28,454,930.71
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 54,874,281.40
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信深证 100 指 数增强型证券投资基金设立的文件；
2 、《建信深 证 100 指数 增强型证券投资基金基金合同》；
3 、《建信深 证 100 指数 增强型证券投资基金招募说明书》；
4 、《建信深 证 100 指数 增强型证券投资基金托管协议》； 建信深证 100 指数增强基金 2015 年第 3 季度 报告
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5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2015 年10 月27 日
