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建信月盈A(530028)

建信月盈:2015年第三季度报告

 
 
建信 月盈 安心 理财 债券 型证 券投 资基 金
2015 年第 3 季 度报 告 
 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日 
 
 
 建信月盈安心理财 基金 2015 年第 3 季度报 告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 建信月盈安心理财 基金主代码 530028 交易代码 530028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 20 日 报告期末基金份额总额 1,898,875,544.64 份 投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上, 通过主动 的组合管理为投资者创造稳定的当期回报, 并力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过积极主动的组合管理, 充分运用各种短期 投资工具, 力争为持有人创造低风险基础上的投资收 益。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均 不得超过 150 天。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税前) 风险收益特征 本基金属于债券基金, 长期风险收益水平低于股票基 金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金 的基金简称 建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B 下属分级基金的交易代码 530028 531028 报告期末 下属分级基金的份额总额 736,224,476.51 份 1,162,651,068.13 份


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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月30 日 ) 建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B 1. 本期已实现收益 6,584,768.45 8,623,212.11 2 .本期利润 6,584,768.45 8,623,212.11 3 .期末基金 资产净值 736,224,476.51 1,162,651,068.13 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于该基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2 、持有人认 购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 建信月盈安心理财A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.9110% 0.0036% 0.3403% 0.0000% 0.5707% 0.0036%


建信月盈安心理财B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.9848% 0.0036% 0.3403% 0.0000% 0.6445% 0.0036%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 建信月盈安心理财 基金 2015 年第 3 季度报 告 第 5 页 共 12 页


注:本报告期,本基金投资比例符 合基金合同要求。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈建良 固 定 收 益 投 资 部 总 经理助理、 本 基 金 的 基金经理 2014 年1 月 21 日 - 8 2005 年 6 月 加入中国建设银行 厦门分行,任客户经理;2007 年 6 月调入 中国建设银行总行 金融市场部,任债券交易员; 2013 年 9 月 加入我公司,历任 基金经理助理、 基金经理、 固定 收益投资部总监助理。2013 年 12 月10 日起 任建信货币市场基 金基金经理;2014 年1 月 21 日 起任建信月盈安心理财基金基 金经理;2014 年6 月17 日起任 建信嘉薪宝货币市场基金基金 经理;2014 年 9 月17 日 起任建 信现金添利货币基金的基金经建信月盈安心理财 基金 2015 年第 3 季度报 告 第 6 页 共 12 页


理。 高珊 本 基 金 的 基金经理 2012 年 12 月 20 日 - 9 硕士。2006 年 7 月至2007 年6 月期间在中信建投证券公司工 作,任交易员。2007 年6 月加 入建信基金管理公司, 历任初级 交易员、交易员,2009 年 7 月 起任建信货币市场基金的基金 经理助理。2012 年8 月28 日起 任建信双周安心理财债券型证 券投资基金基金经理;2012 年 12 月20 日起 任建信月盈安心理 财债券型证券投资基金基金经 理;2013 年1 月29 日起 任建信 双月安心理财债券型证券投资 基金基金经理;2013 年9 月17 日起任建信周盈安心理财债券 型证券投资基金基金经理; 2013 年12 月20 日起任建信货币市场 基金基金经理;2015 年8 月25 日起任建信现金添利货币市场 基金基金经理。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益, 严格遵守了 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 、 其他有关法律法规的规 定 和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》 、 《基 金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公 司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常 交易管理办法》 、 《公司 防范内幕交易管 理办法》 、 《 利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管 理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利 益输送。 建信月盈安心理财 基金 2015 年第 3 季度报 告 第 7 页 共 12 页


4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5 %的情况 。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。


4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2015 年三季 度全球经济增长减缓, 结构分化。 发达国家经济总体复苏态势不稳, 虽然美国经 济增长势头明显,但欧元区和日本经济仍未摆脱经济困境;新兴经济体呈现明显的分化格局, 金 砖国家中, 中国、 印度经济增速仍保持在 7%左 右, 但俄罗斯、 巴西两国经济陷入衰退, 南非经 济 增速也陷入低谷。国际金融市场震荡,国际资本从新兴市场国家回流欧美发达国家的趋势明显, 新兴市场国家的汇率持续贬值,俄罗斯、巴西等国的通胀率居高不下。 国内方面,流动性最大的扰动因素是外汇占款的减少。三季度以来, 外 汇储备共计减少了 1797.18 亿元 ,减少了货币 供应量。不过公开市场方面,央行进行全面降准和降息操作各一次, 适度对冲了流动性的波动,同时有利于进一步降低社会融资成本,减轻企业财务压力。整个三季 度收益率曲线呈平坦化形变 , 债券长端下行超过 30bp , 短 端利率震荡维持前期水平, 信用利差维 持低位。 本季度,建信月盈安心理财债券型投资基金维持了一贯稳健的投资风格,维持中性的久期和 杠杆比例,并且有效的根据申赎合理安排资金和配置债券,在收益高位配置了大量优质资产,收 官业绩表现良好,规模实现持续增长。


4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期月盈 A 净值收 益率 0.9110% , 波动率 0.0036% ; 月盈B 净值收益 率 0.9848% , 波动率 0.0036% ;业 绩比较基准收益率 0.3403% ,波动率0.0000% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 三季度中国经济主要指标未见明显好转。投资增速仍然趋缓,消费增速平稳,出口暂时出现 改善迹象,工业增速略微回落,结构性通货紧缩严重。9 月 全国制造业 PMI 虽有微幅 回升,却仍 低于荣枯线, 处于历史同期最低值, 指向制造业景气偏弱, 下行压力仍大。 未来数月, 中国外 汇 储 备余额可能还会出现一定幅度的下降, 但降幅可 能会逐步收窄, 外汇储备 规模有望企稳。 随着股市调整和投资者风险偏好的回落,三季度以来大量资金涌入债市,货币理财类基金的 规模普遍增长较快。但同时,市场缺乏优质的投资渠道,在非标、贷款资产因监管与经济面等因建信月盈安心理财 基金 2015 年第 3 季度报 告 第 8 页 共 12 页


素逐步减少的背景下,信用债券的相对优势得以凸显,未来银行仍将继续主动增持债券资产,为 债券牛市提供续航动力。不过,在经历了一波投标和买入行情之后,虽然市场普遍认为经济基本 面和货币政策将继续支撑债牛格局,但是债券市场已经呈现局部过热特征,尤其是信用利差已经 被压至历史低位,后续需要警惕经济下行期低评级品种的信用风险。 建信月盈安心理财债券型投资基金仍将保持稳健的投资风格,在保证组合流动性的同时力争 保证组合能够跟随市场的发展变化,为投资人获得合理的收益。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 固定收益投资 1,240,150,962.89 49.83 其中:债券 1,240,150,962.89 49.83 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 199,800,499.70 8.03 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 1,022,387,256.00 41.08 4 其他资产 26,586,968.22 1.07 5 合计 2,488,925,686.81 100.00


5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 26.68 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 588,798,156.80 31.01 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明 本基金合同约定: " 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资建信月盈安心理财 基金 2015 年第 3 季度报 告 第 9 页 共 12 页


产净值的 40%" ,本报告期 内,本基金未发生超标情况。 5.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 86


报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 180 天 情况 说 明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 150 天。 5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(% ) 各期限负债占基金资产净值 的比例(% ) 1 30 天以内 22.23


31.01


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 33.18 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 13.17 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 30.03 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天( 含)-397 天(含) 31.06 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 129.67 31.01


5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,360,960.08 6.34 其中:政策性金融债 120,360,960.08 6.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,119,790,002.81 58.97 建信月盈安心理财 基金 2015 年第 3 季度报 告 第 10 页 共 12 页


6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 1,240,150,962.89 65.31 10 剩余存续期超过 397 天 的浮 动利率债券 - -


5.5 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本( 元) 占基金资产净值 比例(%) 1 150202 15 国开 02 1,000,000 100,357,982.97 5.29 2 011599259 15 海亮 SCP001 1,000,000 99,993,884.30 5.27 3 011599504 15 三花 SCP001 800,000 79,973,798.50 4.21 4 041462049 14 金港 CP001 500,000 50,077,453.74 2.64 5 011599287 15 象屿 SCP002 500,000 50,000,383.53 2.63 6 011599179 15 山水 SCP001 500,000 49,997,121.87 2.63 7 011599275 15 红狮 SCP002 500,000 49,994,948.10 2.63 8 011599070 15 联合水泥 SCP002 500,000 49,992,175.86 2.63 9 041561015 15 杭商旅 CP001 500,000 49,985,699.90 2.63 10 011599688 15 本钢 SCP003 500,000 49,979,566.76 2.63


5.6 “影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 64 报告期内偏离度的最高值 0.4072% 报告期内偏离度的最低值 0.2460% 报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.3245%


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5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投 资 组 合 报告 附 注 5.8.1


本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000 元。 5.8.2


本报告期内,本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮动 利率债 券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情 况。 5.8.3 基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。 5.8.4 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 24,892,068.22 4 应收申购款 1,694,900.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 26,586,968.22


§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B 报告期期初基金份额总额 755,768,033.75 573,028,274.87 报告期期间基金总申购份额 349,075,819.22 914,993,703.95 减: 报告期期 间基金总赎回份额 368,619,376.46 325,370,910.69 报告期期末基金份额总额 736,224,476.51 1,162,651,068.13 注:上述总申购份额含红利再投资份额。 建信月盈安心理财 基金 2015 年第 3 季度报 告 第 12 页 共 12 页


§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件; 2 、 《建信月 盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《建信月 盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》 ; 4 、 《建信月 盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》 ; 5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照; 6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照; 7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上 披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2015 年10 月27 日