建信 创新 中国 混合 型证 券投 资基 金
2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
建信创新中国混合 基金 2015 年第 3 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月23 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信创新中国混合
基金主代码 000308
交易代码 000308
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月24 日
报告期末基金份额总额 23,356,365.53 份
投资目标
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增
值， 力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的
投资回报。
投资策略
本基金将采取积极、 主动的资产配置策略， 本基金根
据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，
判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预
测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，
综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类
资产配置。
业绩比较基准
75%× 沪深 300 指数收益率 +25% × 中国 债券总指数收
益率。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金， 其预期收益及预期
风险水平低于股票型基金, 高于债券 型基金和货币市
场基金, 属于 中高收益/ 风 险特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
注：本基 金自 2015 年8 月8 日起由 股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金。 建信创新中国混合 基金 2015 年第 3 季度报 告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -4,727,006.28
2. 本期利润
-9,663,734.95
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.3971
4. 期末基金 资产净值 39,607,140.72
5. 期末基金 份额净值 1.696
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -16.08% 3.51% -21.20% 2.51% 5.12% 1.00%
建信创新中国混合 基金 2015 年第 3 季度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：本报告期, 本基金的 投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邵卓
本基金的
基金经理
2015 年 5 月
22 日
- 8
硕士。2006 年 4 月至
2006 年 12 月任明基
（ 西 门 子 ） 移 动 通 信
研发中心软件工程
师；2007 年 2 月至
2010 年 7 月任 IBM 中
国 软 件 实 验 室 软 件 工
程师；2010 年 7 月加
入 广 发 证 券 公 司 ， 任
计 算 机 行 业 研 究 员 。
2011 年 9 月 加入我公建信创新中国混合 基金 2015 年第 3 季度报 告
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司 ， 历 任 研 究 员 、 研
究 主 管 、 基 金 经 理 ，
2015 年3 月24 日起任
建 信 信 息 产 业 股 票 基
金经理；2015 年 5 月
22 日起任建 信创新中
国混合基金基金经
理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规
的规定和《建信创新中国混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管 理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年三季 度 A 股市场 继续下跌和震荡的局面， 上证综合指数和创业板指数在三季度分别下
跌了 29% 和27% 。券商两 融余额从 6 月 30 日的2 万亿下降到 9 月30 日的 9067 亿，伞 形信托等券
商体系外的融资清理基本结束，去杠杆过程最剧烈的阶段应该已经过去。 建信创新中国混合 基金 2015 年第 3 季度报 告
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本基金在 2015 年三季度大 部分时间保持较低仓位， 采取较为稳健的组合策略， 在具体的配置
上，聚焦行业与个股，淡化宏观经济的影响，尽力为投资者寻求穿越经济转型阶段的成长行业和
价值低估个股，谋求超额收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-16.08% ， 波动率 3.51% ， 业绩比较基准收益率-21.2% ， 波动率 2.51% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
目前国内宏观经济仍然面临较大压力，传统的投资拉动的模式遇到天花板，经济结构转型需
要更多时间和改革措施落地推动。全球主要经济体的长期增长前景难言乐观，并且伴随汇率风险
加大的可能。投资面临的不确定性在增加。
展望 2015 年4 季度， 美联储在年内加息的概率较低， 国内 A 股市场的流动性相对平稳。 我们
面临的主要问题是在羸弱的上市公司基本面 和可能上升的市场情绪之间做出平衡。本基金将综合
考量成长的确定性、估值的合理性，聚焦投资于相关板块和行业，力争为投资者创造超额回报。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内， 自 2015 年7 月 2 日至2015 年9 月30 日， 本基金基金资产净值低于五千万元超
过连续 20 个 工作日。 根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （2014 年 8 月 8 日生效） 第四
十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 32,738,493.13 72.84
其中：股票
32,738,493.13 72.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售 - - 建信创新中国混合 基金 2015 年第 3 季度报 告
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金融资产
7 银行存款和结算备付金合计
12,157,550.13 27.05
8 其他资产
48,649.73 0.11
9 合计
44,944,692.99
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 792,390.00 2.00
B 采矿 业 - -
C 制造业 23,459,142.13 59.23
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
211,200.00 0.53
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 401,853.00 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1,522,462.00 3.84
H 住宿和餐饮业 273,020.00 0.69
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 1,601,397.00 4.04
J 金融业 2,356,176.00 5.95
K
房地产业
1,047,118.00 2.64
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,073,735.00 2.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 32,738,493.13 82.66
注：以上行业分类以 2015 年9 月30 日的证监会行业分类标准为依据。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300285 国瓷材料 61,100 1,894,100.00 4.78
2 601633 长城汽车 57,700 1,888,521.00 4.77
3 300274 阳光电源 77,500 1,818,150.00 4.59
4 300156 神雾环保 47,260 1,491,053.00 3.76
5 300017 网宿科技 26,100 1,375,731.00 3.47
6 300180 华峰超纤 89,400 1,199,748.00 3.03 建信创新中国混合 基金 2015 年第 3 季度报 告
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7 600298 安琪酵母 41,900 1,163,563.00 2.94
8 600867 通化东宝 51,169 1,146,697.29 2.90
9 600519 贵州茅台 5,920 1,126,635.20 2.84
10 002020 京新药业 41,900 1,110,350.00 2.80
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。 建信创新中国混合 基金 2015 年第 3 季度报 告
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金该 报告 期 内投 资前 十 名证 券的 发 行主 体均 无 被监 管部 门 立案 调查 和 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 43,499.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,656.97
5 应收申购款 2,492.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,649.73
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 26,613,646.58
报告期期间基金总申购份额 10,905,714.19
减: 报告期期 间基金总赎回份额 14,162,995.24
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 23,356,365.53
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 建信创新中国混合 基金 2015 年第 3 季度报 告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本基金本报告期基金管理人未基持有本金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信创新中国混合型证券投资基金设立的文件；
2 、《建信创 新中国混合型证券投资基金基金合同》；
3 、《建信创 新中国混合型证券投资基金招募说明书》；
4 、《建信创 新中国混合型证券投资基金托管协议》；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2015 年10 月27 日
