建信 上证 社会 责任 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金 联接 基金 2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
建信责任 基金 2015 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基金产品情况
基金简称 建信责任
基金主代码 530010
交易代码 530010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月28 日
报告期末基金份额总额 90,984,737.93 份
投资目标
通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任 ETF ，密
切跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金为上证社会责任 ETF 的联接基 金， 主要通过投资
于上证社会责任 ETF 以 求达到投资目标。 当本基金申购
赎回和在二级市场买卖上证社会责任ETF 或本基 金自身
的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时， 或预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、
分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，
降低跟踪误差。
业绩比较基准
95%× 上证社 会责任指数收益率 +5%× 商业银行税后活
期存款利率
风险收益特征
本基金为上证社会责任 ETF 的联接基 金， 风险与预期收
益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 同时，
本基金为指数型基金， 具有与 标的指数、 以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征， 属于证券投资建信责任 基金 2015 年第 3 季度 报告
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基金中较高风险、较高预期收益的品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510090
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年5 月28日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010 年8 月9 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即
按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进
行相应调整。
业绩比较基准 上证社会责任指数
风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场
基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具
有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，
属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 4,564,338.97
2. 本期利润
-36,616,291.83
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.3925
4. 期末基金 资产净值 122,907,242.78
5. 期末基金 份额净值 1.3509 建信责任 基金 2015 年第 3 季度 报告
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注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -22.96% 3.08% -23.39% 3.15% 0.43% -0.07%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
叶乐天
本 基 金 的
基金经理
2012 年3 月
21 日
- 7
硕士。 曾就职 于中国国际
金融有限公司， 先后担任
市场风险管理分析员、 量
化分析经理， 从事风险模
型、量化研究与投资；
2011 年9 月 加入我公司，
担任基金经理助理。 2012
年 3 月 21 日 起任上证社
会责任交易型开放式指
数证券投资基金及其联
接基金的基金经理； 2013
年 3 月 28 日 起任建信央
视财经 50 指 数分级发起
式证券投资基金的基金
经理；2014 年 1 月27 日
起 任 中 证 500 指数增强
基金经理；2015 年 8 月
26 日起任建信精工制造
指数增强型证券投资基
金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信上证社会责任交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范建信责任 基金 2015 年第 3 季度 报告
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内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管 理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金绝大部分资产投资于上证社会责任 ETF ， 因此基金的跟踪误差和偏离度主要取决于责
任 ETF 的表 现。此外，由于申赎造成的基金份额变动以及成份股的集中分红也会对本基金的跟踪
误差和偏离度造成一定影响。在报告期内，基金跟踪误差和日均偏离度均被控制在基金合同约定
的范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-22.96% ， 波动率 3.08% ，业绩比较基准收益率-23.39% ，波 动率
3.15% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
三季度初期，股指延续二季度末的跌势，快速下跌，而投资者的恐慌情绪蔓 延则进一步加大
了指数的跌幅。之后随着个股泡沫的不断挤出以及政府维稳行动的进行，指数开始企稳并在低位
震荡，波动率仍维持较高水平。展望四季度，预计指数仍将维持震荡格局，个股的分化会继续扩
大，投资者对公司的基本面将更为关注。
本基金管理人将根据基金合同规定， 继续将不低于 90% 的基金 资产投资于责任 ETF ， 同 时适当
对所直接持有的股票组合进行优化，以控制跟踪误差及偏离度。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 520,189.75 0.42 建信责任 基金 2015 年第 3 季度 报告
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其中：股票
520,189.75 0.42
2 基金投资 115,837,400.00 93.64
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
7,280,323.85 5.88
8 其他资产
73,516.24 0.06
9 合计
123,711,429.84
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 283,267.09 0.23
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
84,864.00 0.07
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 83,088.00 0.07
G
交通运输、仓储和邮政业 68,970.66 0.06
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - - 建信责任 基金 2015 年第 3 季度 报告
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合计 520,189.75 0.42
注：以上行业分类以 2015 年9 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600879 航天电子 9,375 149,250.00 0.12
2 601877 正泰电器 6,547 134,017.09 0.11
3 600886 国投电力 9,600 84,864.00 0.07
4 600153 建发股份 4,800 83,088.00 0.07
5 600561 江西长运 6,742 68,970.66 0.06
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 基 金 投 资明 细
序
号
基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值 （人民
币 元）
占基金资产
净值比例(%)
1
上证社会责
任交易型开
放式指数证
券投资基金
股票型
交易型开放
式指数基金
建信基金管
理有限责任
公司
115,837,400.00 94.25
建信责任 基金 2015 年第 3 季度 报告
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5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.12 投 资 组 合 报告 附 注
5.12.1 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 58,331.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,483.68
5 应收申购款 13,701.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 73,516.24
5.12.2 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.3 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况
说明
1 601877 正泰电器 134,017.09 0.11 重大资产重组 建信责任 基金 2015 年第 3 季度 报告
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2 600153 建发股份 83,088.00 0.07 重大资产重组
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 92,401,099.19
报告期期间基金总申购份额 27,419,184.05
减: 报告期期 间基金总赎回份额 28,835,545.31
报告期 期间 基金拆 分变 动份额 （份 额减少 以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 90,984,737.93
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信上证社会责任交易型开放式证券投资基金联接基金设立的文件；
2 、《建信上 证社会责任交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》；
3 、《建信上 证社会责任交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书》；
4 、《建信上 证社会责任交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议》；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。 建信责任 基金 2015 年第 3 季度 报告
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8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可 在支付工本费后， 在合理 时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2015 年10 月27 日
