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深F120联接(070023)

深F120联接:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
嘉实 深证 基本 面 120 交 易型 开放 式指 数证
券投 资基 金联 接基 金2015 年第3 季度 报 告 
 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日 
 
 
 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2015 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月23 日复 核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年7 月1 日起至 2015 年 9 月30 日 止。 §2 基 金 产 品 概 况 2.1 基金产品情况 基金简称 嘉实深证基本面 120ETF 联接 基金主代码 070023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 8 月1 日 报告期末基金份额总额 61,517,892.71 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联 接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对业 绩比较基准的紧密跟踪。在投资运作过程 中, 本基金将在综合考虑合规、 风 险、 效率、 成本等因 素的基础上, 决定采用一级市场申赎的方式或证券二级 市场交易的方式进行目标 ETF 的买 卖。 业绩比较基准 深证基本面 120 指数*95% + 银行同业 存款利率*5% 风险收益特征 本基金为深证基本面 120ETF 的联接基 金,其业绩表现 与深证基本面 120 指数 及深证基本面 120ETF 的 表现密 切相关,长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金、及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司


嘉实深证基本面 120ETF 联接 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况 基金名称 深证基本面120 交易型开 放式指数证券投资基金 基金主代码 159910


基金运作方式 交易型开放式


基金合同生效日 2011 年8 月1 日


基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年9 月27日


基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司


基金托管人名称 中国银行股份有限公司





2.1.2 目 标 基 金 产品 说 明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追 求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数 成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 深证基本面120 指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高 于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金 为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的 指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月30 日 ) 1. 本期已实 现收益 11,232,317.39 2. 本期利润


-41,603,586.69 3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.6195 4. 期末基金 资产净值 70,313,516.26 5. 期末基金 份额净值 1.1430 注: (1 )本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2 )所述基 金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -31.09% 3.03% -31.19% 3.30% 0.10% -0.27%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 图:嘉实深证基本面 120 联接基金份 额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2011 年 8 月 1 日至2015 年9 月30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同 “十四、 基金的投资 (二) 投资范围和 (八)2 、 基 金投 资组合比例限制 ”的有关约定。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨宇 本基金、 嘉实 沪深 300ETF、 嘉实 沪深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实 中证 500ETF 及 其 联 接 、 嘉 实 基 本 面 50 指数(LOF)、 嘉实 H 股指数 (QDII-LOF ) 、嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF、 嘉实 黄金 (QDII-FOF-LOF) 基金经理, 公 司指 数投资部总监 2014 年3 月 11 日 - 17 年 曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资 管 理 中 心 基 金 交 易 室 主 任 及 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总经理、万家(天同) 180 指 数 基 金 经 理 。 2004 年 7 月 加入嘉实 基金。 南开大学经济学 硕士, 具有基金从业资 格,中国国籍。 注: (1 )任 职日期是指公司作出决定后公告之日; (2 )证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规 的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损 害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现; 通过 IT 系统和人工 监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易 中,同日反向交易成交较少的单 边交易量未超过该证券当日成交量的 5% ,不存 在利益输送行为。 4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 报告期内, 本基金日均跟踪误差为 0.35% , 年度 化拟合偏离度为 5.57% 。 本季度初市场发生剧 烈震荡,报告期内市场持续多日发生巨幅波动,且指数成份股停牌股票比例较大及基金申购赎回 等因素,导致了报告期内基金的跟踪误差与正常市场情况相比较大。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1430 元;本 报告期基金份额净值增长率为-31.09% ,业 绩比较基准收益率为-31.19% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 本基金为目标 ETF 的联 接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,将继续秉承指数化投资管理策略,积极应 对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力争投资回报 与业绩比较基准保持一致。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 无。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 3,021,581.73 4.28 其中:股票


3,021,581.73 4.28 2 基金投资 63,431,494.43 89.77 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产 支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中: 买断式回购的买入返售 - - 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


金融资产


7 银行存款和结算备付金合计


4,103,139.48 5.81 8 其他资产


104,707.79 0.15 合计





70,660,923.43





100.00


5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 78,279.00 0.11 C 制造业 1,790,011.14 2.55 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 72,373.00 0.10 E 建筑业 24,680.00 0.04 F 批发和零售业 120,326.00 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 41,376.00 0.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 37,152.56 0.05 J 金融业 236,829.00 0.34 K 房地产业 580,739.03 0.83 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 39,816.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,021,581.73 4.30


5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 000002 万


科A 27,200 346,256.00 0.49 2 000651 格力电器 9,200 148,856.00 0.21 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


3 000630 铜陵有色 53,965 124,659.15 0.18 4 000024 招商地产 3,847 109,601.03 0.16 5 000333 美的集团 4,300 108,489.00 0.15 6 000001 平安银行 9,400 98,606.00 0.14 7 000858 五 粮 液 3,000 77,190.00 0.11 8 000066 长城电脑 3,297 71,017.38 0.10 9 002024 苏宁云商 5,400 65,448.00 0.09 10 000157 中联重科 12,500 62,375.00 0.09


5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


报告期末,本基金未持有债券。 5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 期 末 投 资 目标 基 金 明 细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 (人民 币 元) 占基金资产 净值比例(%) 1 嘉实深证基 本面 120ETF 股票型 交易型开放 式 嘉实基金管 理有限公司 63,431,494.43 90.21 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.12 投 资 组 合 报告 附 注 5.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 78,525.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 800.76 5 应收申购款 25,381.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 104,707.79


5.12.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值( 元) 占基金资 产 净值比例 (% ) 流通受限情况 说明 1 000630 铜陵有色 124,659.15 0.18 重大事项停牌 2 000858 五 粮 液 77,190.00 0.11 重大事项停牌 3 000066 长城电脑 71,017.38 0.10 重大事项停牌


§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 96,480,095.97 报告期期间基金总申购份额 49,386,396.95 减: 报告期期 间基金总赎回份额 84,348,600.21 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 61,517,892.71 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 (1 ) 中国 证监会批准嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的 文件;





(2 )《嘉实 深证基本面 120 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;





(3 )《嘉实 深证基本面 120 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》;





(4 )《嘉实 深证基本面 120 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;





(5 ) 基金 管理人业务资格批件、营业执照;





(6 ) 报告 期内嘉实深证基本面 120 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金公告的各项原 稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司 8.3 查阅方式 (1 )书面查 询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。


(2 )网站查 询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800 ,或发电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日