嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金 2015 年第 3 季度报告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
嘉实中证金融地产 ETF2015 年第 3 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月23 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 2015 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 嘉实中证金融地产 ETF
场内简称 金融地产
基金主代码 512640
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月20 日
报告期末基金份额总额 88,240,886.00 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资， 紧密跟踪标的指数， 追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2% ，年化跟踪误差不超过 2% 。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标 的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况
（如流动性原因） 导致无法获得足够数量的股票时， 或
者因为法律法规的限制无法投资某只股票时， 基金管理
人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合， 以
达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金， 预期风险与收益水平高
于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 嘉实中证金融地产 ETF2015 年第 3 季度报 告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -1,423,298.51
2. 本期利润
-8,997,190.86
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.3024
4. 期末基金 资产净值 129,245,860.85
5. 期末基金 份额净值 1.4647
注： （1 ）本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2 ）上述基 金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -26.21% 3.10% -27.17% 3.17% 0.96% -0.07%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
图： 嘉实中证金融地产 ETF 基金份额 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2014 年 6 月 20 日至 2015 年 9 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十三 （二） 投资范围和 （七） 投资限制） 的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何如
本基金、 嘉实中
创 400ETF 及其
联接基金、 嘉实
中证主要消费
ETF 、 嘉 实 中 证
2014 年6 月
20 日
- 9 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理
公司(IA-Clarington
Investments Inc ) 、 富 兰 克 林
坦 普 顿 投 资 管 理 公 司(Franklin
Templeton Investments 嘉实中证金融地产 ETF2015 年第 3 季度报 告
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医药卫生 ETF 、
嘉实中证金融
地产ETF 联 接基
金经理
Corp.) 。 2007 年6 月加入 嘉实基
金管理有限公司， 先后任职于产
品管理部、 指数投资部， 现任公
司指数投资部基金经理助理。 硕
士研究生，具有基金从业资格，
加拿大籍。
注： （1 ） 基金 经理任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2 ） 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量未超过该证券当日成交量的 5%，不存 在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.1% ，年 度化拟合偏离度为 1.64% ，符合基金合同约定
的日均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数，是中证行业指数系列的组成部分。中证行
业指数将中证 800 指数800 只样本股 按行业进行分类，再以各行业全部股票作为样本编制行业指
数，能够反映沪深两个市场 A 股中 不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供行业投资及分析嘉实中证金融地产 ETF2015 年第 3 季度报 告
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工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优，具备较强的行业代表性及投资性。
本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股票投资组合，以达到有效跟踪
标的指数的目的；并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行适时地调整。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.4647 元；本 报告期基金份额净值增长率为-26.21% ，业
绩比较基准收益率为-27.17% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品，本基金将继续秉承指数化被
动投资策略，积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争
进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证金融地产行业指数的投资工具。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 128,400,645.49 99.07
其中：股票 128,400,645.49 99.07
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,167,017.81 0.90
7 其他资产 31,999.53 0.02
合计 129,599,662.83 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 嘉实中证金融地产 ETF2015 年第 3 季度报 告
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 106,941,198.11 82.74
K 房地产业 20,606,260.78 15.94
L 租赁和商务服务业 136,656.60 0.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 716,530.00 0.55
合计 128,400,645.49 99.35
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 403,900 12,060,454.00 9.33
2 600036 招商银行 615,400 10,935,658.00 8.46
3 600016 民生银行 1,101,887 9,310,945.15 7.20
4 600000 浦发银行 417,300 6,939,699.00 5.37
5 601166 兴业银行 426,300 6,206,928.00 4.80
6 000002 万
科Ａ 361,700 4,604,441.00 3.56
7 601328 交通银行 731,800 4,449,344.00 3.44
8 600030 中信证券 293,500 3,985,730.00 3.08 嘉实中证金融地产 ETF2015 年第 3 季度报 告
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9 601398 工商银行 904,800 3,908,736.00 3.02
10 600837 海通证券 301,800 3,847,950.00 2.98
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1 ）2015 年 8 月25 日 ， 海通证券发布 《关于收到 中国证券监督管理委员会立案调查通知书
的公告》，证监会决定对公司立案 调查；2015 年 9 月11 日 发布《 关于收到中国证监会行政处罚
事先告知书的公告 》，公司如果放弃陈述、申辩和 听证的权利，证监会将按照 行政处罚事先告知
书所述事实 、理由和 依 据作出正 式 的行政处 罚 决定。 嘉实中证金融地产 ETF2015 年第 3 季度报 告
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本基金投资于 “海通证券( 600837) ” 的决策程序说明： 本基金采取完全复制法， 即完全按照
标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，海通证券为标的指数的成份股，本基金
投资于“海通证券”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2 ）报告期 内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查；
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体未受到公开谴 责、
处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 16,650.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 224.77
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 15,124.19
8 其他 -
合计 31,999.53
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
报告期末， 本基金 指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
报告期末， 本基金未持有积极投资股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 11,240,886.00
报告期期间基金总申购份额 83,000,000.00 嘉实中证金融地产 ETF2015 年第 3 季度报 告
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减: 报告期期 间基金总赎回份额 6,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 88,240,886.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会核准嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2 ）《嘉实 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3 ）《嘉实 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4 ）《嘉实 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》；
（5 ） 基金 管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告 期内嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
8.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
