嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 2015 年第 3 季度报告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 3 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 2015 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基金产品情况
基金简称 嘉实中证 500ETF 联接
基金主交易代码 000008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月22 日
报告期末基金份额总额 218,815,820.73 份
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化， 在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35% ，年 化跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联 接基金。主要通过投资于目标
ETF 实现对业 绩比较基准的紧密跟踪，本基金相对于业
绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，
年化跟踪误差不超过 4%。 如因标的指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围， 基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
业绩比较基准
中证 500 指 数收益率*95% + 银行活 期存款税后利率
*5% 。
风险收益特征
本基金为嘉实中证 500ETF 的联接基金 ，主要通过投资
于嘉实中证500ETF 来实现 对业绩比较基准的紧密跟踪。
因此，本基金的业绩表现与中证 500 指数及嘉实 中证
500ETF 的表 现密切相关。 本基金的长期平均风险和预期
收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 3 季度报 告
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159922
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年2 月6 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年3 月15日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标 的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证500 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金
为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -10,717,572.27
2. 本期利润
-189,712,760.15
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.8208
4. 期末基金 资产净值 351,875,260.91
5. 期末基金 份额净值 1.6081
注： （1 ）本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2 ）上述基 金嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 3 季度报 告
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业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -32.50% 3.81% -29.76% 3.82% -2.74% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图： 嘉实中 证 500ETF 联 接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 3 月 22 日至 2015 年 9 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同 “第十二部分（二）投资范围和( 七) 投 资限制 ”的有关
约定。
嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 3 季度报 告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 、嘉
实基本面 50 指数
（LOF ） 、 嘉 实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 深
证基本面 120ETF 及其
联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF) 基金
经理， 公司指数投资部
总监
2013 年3 月
22 日
- 17 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险
投 资 管 理 中 心 基 金 交
易 室 主 任 及 天 同 基 金
管 理 有 限 公 司 投 资 部
总经理、万家（天同）
180 指 数 基 金 经 理 。
2004 年 7 月 加入嘉实
基金。 南开大学经济学
硕士， 具有基金从业资
格，中国国籍。
注： （1 ）任 职日期是指本基金基金合同生效之日； （2 ）证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 和其 他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份
额持有人利益的 行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 3 季度报 告
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同 日反向交易成交较少的单
边交易量未超过该证券当日成交量的 5% ，不存 在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.23% ， 年度化拟合偏离度为 3.59% ， 符合基金 合同约定
的日均跟踪误差不超过 0.35% 的限制 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.6081 元，本 报告期基金份额净值增长率为-32.50% ，业
绩比较基准收益率为-29.76% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
本基金为目标 ETF 的联 接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，
本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应
对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与目
标 ETF 所跟 踪的标的指数相近的平均收益率。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 14,284,178.22 4.03
其中：股票
14,284,178.22 4.03
2 基金投资 318,250,997.31 89.81
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
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7 银行存款和结算备付金合计
19,969,944.35 5.64
8 其他资产
1,871,348.79 0.53
合计
354,376,468.67
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 236,436.00 0.07
B
采矿业 314,541.00 0.09
C
制造业 8,600,060.10 2.44
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
517,728.00 0.15
E
建筑业 336,747.50 0.10
F
批发和零售业 948,692.00 0.27
G
交通运输、仓储和邮政业 423,966.00 0.12
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
708,293.00 0.20
J
金融业 83,603.00 0.02
K
房地产业 1,064,652.00 0.30
L
租赁和商务服务业 302,268.70 0.09
M
科学研究和技术服务业 23,230.00 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 112,984.00 0.03
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 55,432.00 0.02
R
文化、体育和娱乐业 293,986.92 0.08
S
综合 261,558.00 0.07
合计 14,284,178.22 4.06
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 000519 江南红箭 15,120 280,778.40 0.08
2 601718 际华集团 7,800 93,990.00 0.03
3 600655 豫园商城 5,000 77,450.00 0.02 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 3 季度报 告
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4 600895 张江高科 3,900 74,178.00 0.02
5 600635 大众公用 10,000 73,800.00 0.02
6 002405 四维图新 2,800 70,420.00 0.02
7 600737 中粮屯河 5,100 69,258.00 0.02
8 600201 金宇集团 1,400 67,928.00 0.02
9 600079 人福医药 4,500 67,905.00 0.02
10 600879 航天电子 4,200 66,864.00 0.02
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 期 末 投 资 目标 基 金 明 细
序
号
基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值 （人民
币 元）
占基金资产
净值比例
(%)
1
嘉实中证
500ETF
股票型
交易型开放
式
嘉实基金管
理有限公司
318,250,997.31 90.44
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 3 季度报 告
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5.12 投 资 组 合 报告 附 注
5.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.12.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 299,519.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,697.68
5 应收申购款 1,565,501.10
6 其他应收款 1,630.44
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 1,871,348.79
5.12.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况
说明
1 000519 江南红箭 280,778.40 0.08 重大事项停牌
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 268,773,815.50
报告期期间基金总申购份额 204,083,448.79
减: 报告期期 间基金总赎回份额 254,041,443.56
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 218,815,820.73 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年第 3 季度报 告
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注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（1 ） 中国 证监会核准嘉实中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金募集的文件；
（2 ）《嘉实 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
（3 ）《嘉实 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；
（4 ）《嘉实 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
（5 ） 基金 管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告 期内嘉实中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
（1 ）北京市 建国门北大街 8 号华润 大厦 8 层嘉 实基金管理有限公司
（2 ）北京市 西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中 国建设银行投资托管业务部
8.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
