南方 盛元 红利 混合 型证 券投 资基 金2015 年
第 3 季度 报告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日
南方盛元红利混合 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年07 月01 日起 至 09 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 南方盛元红利混合
场内简称 南方盛元
交易代码 202009
前端交易代码 202009
后端交易代码 202010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 3 月21 日
报告期末基金份额总额 1,058,586,013.98 份
投资目标
本基金为混合型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、
分红政策稳定的上市公司, 以及高债息固定收益类投资品种。 同时
积极把握资本利得机会以拓展收益空间, 力争 为投资者谋求超越基
准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段, 对证 券市场当
期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险
和预期收益率进行分析评估, 并据此制定本基金在股票、 债券、 现
金等资产之间的配置比例、 调整原则和调整范围, 定期或不定期地
进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准 90%×上证 红利指数+10 %×上证国 债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金, 其长期平均风险和预期收益水平低于股票型
基金,高于债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:1 、本基 金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为 “南方盛元”; 南方盛元红利混合 2015 年第 3 季度报告
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2 、本基金合 同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式,本基金已于 2009 年
3 月23 日转 为开放式。
3 、本基金已 于 2015 年8 月 8 日转为 混合型基金。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 -367,780,049.68
2. 本期利润
-616,488,026.63
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.5534
4. 期末基金 资产净值 1,176,565,126.65
5. 期末基金 份额净值 1.111
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -32.60% 4.66% -27.60% 3.23% -5.00% 1.43%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
张旭
本基
金基
金经
理
2012
年11
月23
日
- 7 年
毕 业 于 中 央 财 经 大 学, 获 金 融 学 硕 士 学 位 , 注 册 金 融
分析师(CFA ) ,具有基金 从业资格。2008 年加入南方
基金, 曾任金融及地产行业研究员、 高级策略研究员、
南方盛元基金经理助理; 2012 年 3 月至 2014 年 12 月,
任南方消费基金经理;2012 年 11 月至 今, 任南方盛元
基金经理;2015 年 1 月至 今,任南方产业活力基金经
理。
注:1. 对基 金的首任基金经理, 其 “ 任职日期”为基金合同生效日, “离任日期 ”为根据公司决南方盛元红利混合 2015 年第 3 季度报告
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定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理, “任职日期”和“离任日期 ”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完
善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数
为 5 次,其 中 2 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,2 次 是由于指数型
基金接受投资者申赎后 被动增减仓位所致,1 次 是由于投资组合的投资策略需要,相关投资组合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
三季度,在部分股票估值水平较高,杠杆盘爆仓等因素影响下,市场快速下跌,在股价泥沙
俱下之后,一些优质标的投资价值更加明显,值得深入挖掘布局。
三季度本基金继续围绕改革红利、 转型创新的投资主线布局。 在中国大国崛起的历史背景下,
深化改革带来的政策红利提高了经济效率,激发了企业活力,我们会自上而下配置受益于改革红
利的优势产业,在这些产业中自下而 上精选富有活力和格局远大的企业,努力为广大投资者创造
回报。
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末, 本基金份额净值为 1.111 元, 报 告期内, 份额净值增长率为-32.60% , 同期业
绩基准增长率为-27.60% 。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 1,076,075,170.95 90.57
其中:股票
1,076,075,170.95 90.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
109,676,740.49 9.23
8 其他资产
2,352,173.21 0.20
9 合计
1,188,104,084.65
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 11,822,358.18 1.00
B 采矿 业 - -
C 制造业 818,659,657.37 69.58
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
48,028,371.65 4.08
E 建筑业 6,000,000.00 0.51
F 批发和零售业 59,181,119.64 5.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 60,436,760.98 5.14
J 金融业 13,575,000.00 1.15 南方盛元红利混合 2015 年第 3 季度报告
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K
房地产业
58,371,903.13 4.96
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,076,075,170.95 91.46
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002402 和而泰 5,817,849 83,718,847.11 7.12
2 300063 天龙集团 1,966,044 69,794,562.00 5.93
3 002445 中南重工 4,000,058 65,200,945.40 5.54
4 600400 红豆股份 3,800,067 56,240,991.60 4.78
5 300090 盛运环保 2,600,038 46,956,686.28 3.99
6 000024 招商地产 1,600,137 45,587,903.13 3.87
7 300238 冠昊生物 1,200,000 44,160,000.00 3.75
8 300325 德威新材 4,000,001 42,120,010.53 3.58
9 300269 联建光电 1,999,993 40,299,858.95 3.43
10 300219 鸿利光电 1,555,648 35,779,904.00 3.04
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 南方盛元红利混合 2015 年第 3 季度报告
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5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注:本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 , 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,239,811.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,878.91
5 应收申购款 1,091,482.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,352,173.21
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 002445 中南重工 65,200,945.40 5.54 重大资产重组
2 300269 联建光电 40,299,858.95 3.43 重大资产重组 南方盛元红利混合 2015 年第 3 季度报告
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,165,559,108.15
报告期期间基金总申购份额 601,450,775.77
减: 报告期期 间基金总赎回份额 708,423,869.94
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,058,586,013.98
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注:基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、《南方盛 元红利混合型证券投资基金基金合同》。
2 、《南方盛 元红利混合型证券投资基金托管协议》。
3 、 南方盛 元红利混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告原文。
8.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免 税商务大厦 31-33 楼
8.3 查阅方式
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