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恒指ETF(513600)

恒指ETF:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
南方 恒生 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2015 年第 3 季 度报 告 
 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日 
 
 
 南方恒生 ETF2015 年第 1 季度 报告 
第 2 页 共 11 页 



§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 南方恒生 ETF 场内简称 恒指 ETF 交易代码 513600 基金运作方式 契约型开放式(ETF) 基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日 报告期末基金份额总额 55,829,500.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金为被动式指数基金, 采用指数复制法。 本基金 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投 资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整, 在保持基金资产的流动性前提下, 达到有 效复制标的指数的目的 。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数(使用估值汇率调 整) ,本基金 标的指数为恒生指数。 风险收益特征 本基金属股票指数基金, 预期风险与收益水平高于混 合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金主 要采用 完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数相 似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场上南方恒生 ETF2015 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 11 页


市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“恒指 ETF” 。


2.2 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人 注:无。 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年7 月1 日 - 2015 年9 月30 日 ) 1. 本期已实 现收益 -5,602,296.83 2. 本期利润 -22,609,672.69 3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.3611 4. 期末基金 资产净值 97,696,943.82 5. 期末基金 份额净值 1.7499 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -16.66% 1.75% -17.34% 1.82% 0.68% -0.07%


南方恒生 ETF2015 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 注:基金合同生效日至本报告期末不满一年。根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基 金合同生效之日起 3 个 月。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨德龙 本基金基 金经理 2014 年 12 月 23 日 - 9 年 北 京 大 学经济 学 硕 士、清 华 大 学 工 学 学 士,具 有 基 金从业 资 格 。 2006 年加入 南方基金, 担任研究 部 高 级 行业研 究 员 、首席 策 略 分 析师;2010 年 8 月至 2013 年 4 月,任小康 ETF 及南方小 康基金 经理;2011 年 9 月至今 , 任南方 上证 380ETF 及 联 接 基金 基 金 经南方恒生 ETF2015 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 11 页


理;2013 年3 月至今, 任南方策 略基金经理;2013 年 4 月至今, 任南方 300 基金经理;2013 年 4 月至今, 任南方开元沪深 300ETF 基金经理;2014 年 12 月 至今, 任南方恒生 ETF 基金经理 。 罗文杰 本基金基 金经理 2015 年 2 月 16 日 - 10 年 女 , 美 国南加 州 大 学数学 金 融 硕 士 、 美 国加州 大 学 计算机 科 学 硕 士 , 具 有中国 基 金 从业资 格 。 曾 先 后 任 职 于 美 国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公 司, 从事量化分析工作。2008 年 9 月 加 入南方 基 金 ,任南 方 基 金 数 量 化 投 资 部 基 金 经 理 助 理 ; 2013 年 5 月至 2015 年 6 月,任 南方策略基金经理;2013 年4 月 至今, 任南方500 基金经理 ; 2013 年 4 月至今, 任南方 500ETF 基金 经理;2013 年 5 月至今 , 任南方 300 基金经理 ; 2013 年 5 月 至今, 任 南 方 开 元沪 深 300ETF 基金经 理;2014 年 10 月至今, 任 500 医药基金经理; 2015 年2 月至今, 任南方恒生 ETF 基金经理 。 雷俊 本基金基 金经理 2014 年 12 月 23 日 - 7 年 北 京 大 学工学 硕 士 ,具有 基 金 从 业资格。2008 年7 月加入 南方基 金 , 历 任信息 技 术 部投研 系 统 研 发员、 数量化投资部高级研究员; 2014 年 12 月至今,任南方恒生 ETF 基金经理 ; 2015 年 4 月 至今, 任南方中证 500 工业 ETF 基金经 理;2015 年4 月至今, 任南方中 证500 原材 料ETF 基金经 理; 2015 年 4 月至今 ,任大数据 100 基金 经理;2015 年 6 月至今 , 任南方 国 企 改 革、南 方 高 铁、南 方 策 略 优化、大数据 300、南 方 500 信 息、南方量化成长的基金经理。 4.2 境 外 投 资 顾问 为 本 基 金提 供 投 资 建议 的 主 要 成员 简 介 注:无。


4.3 报告期内本 基 金 运 作 遵规 守 信 情 况说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、南方恒生 ETF2015 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 11 页


中国证监会和《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 》的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公 平 交 易 专项 说 明 4.4.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数 为 4 次,其 中 3 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,1 次 是由于投资组 合的投资策略需要,相关投资组合经理已提供决策 依据并留存记录备查 。 4.5 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明 4.5.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 报告期内, 恒生指数下跌 20.59% 。 另外, 央行网站公布, 自 2015 年8 月 11 日起, 做市商 在 每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国 际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,主要基于以上变化的影响,作为本基 金估值汇率的港币兑人民币中间价本报告期上涨 4.08% 。


期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系 统”、“ETF 现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风 险管理流程,确保了本 ETF 基金的安 全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离 。 4.5.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.7499 元,报 告期内,份额净值增长率为-16.66 % ,同期 业绩基准增长率为-17.34 %。 南方恒生 ETF2015 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 11 页


4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 无。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 92,629,835.75 93.36 其中:普通股 92,629,835.75 93.36 优先股 - - 存托凭证 - -








房地 产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 5,817,612.59 5.86 8 其他资产 772,413.85 0.78 9 合计 99,219,862.19 100.00 5.2 报 告 期 末 在各 个 国 家 (地 区 ) 证 券市 场 的 股 票及 存 托 凭 证投 资 分 布


国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 92,629,835.75 94.81 合计 92,629,835.75 94.81 5.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 组合


南方恒生 ETF2015 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 11 页


行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)


金融








54,272,622.89


55.55


能源








6,692,483.65


6.85


电信服务








7,288,456.65


7.46


公用事业








3,908,019.65


4.00


信息技术








10,102,230.79


10.34


工业








5,246,516.38


5.37


非必需消费品








2,471,822.43


2.53


必需消费品








2,647,683.31


2.71 合计


92,629,835.75


94.81 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 及 存托 凭 证 投 资 明细


序 号


公司名称


公司 名称(中 文)


证券 代码 所在 证 券市 场


所属 国家 (地 区)


数量


公允价值


占 基金资 产净值 比例 (% ) 1 Tencent Holdings Limited 腾讯控股 有限公司 00700 香港 中国 香港 90,200 9,572,992.12 9.80 2 HSBC Holdings plc 汇丰控股 有限公司 00005 香港 中国 香港 194,400 9,198,949.00 9.42 3 China Mobile Limited 中国移动 有限公司 00941 香港 中国 香港 102,000 7,685,736.52 7.87 4 AIA Group Limited 友邦保险 控股有限 公司 01299 香港 中国 香港 200,400 6,587,837.48 6.74 5 China Construction Bank Corporation 中国建设 银行股份 有限公司 00939 香港 中国 香港 1,400,000 5,918,040.10 6.06 6 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 中国工商 银行股份 有限公司 01398 香港 中国 香港 1,227,000 4,491,817.06 4.60% 7 Ck Hutchison Holdings Limited 长江和记 实业有限 公司 00001 香港 中国 香港 44,776 3,682,609.37 3.77 8 Bank Of China Limited 中国银行 股份有限 公司 03988 香港 中国 香港 1,322,000 3,613,419.03 3.70 南方恒生 ETF2015 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 11 页


9 Ck Hutchison Holdings Limited 香港交易 及结算所 有限公司 00388 香港 中国 香港 18,900 2,742,753.03 2.81 10 PingAn Insurance (Group) CompanyOf China,Ltd. 中国平安 保险( 集 团) 股份 有限公司 02318 香港 中国 香港 87,000 2,738,591.52 2.80 注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。


5.5 报 告 期 末 按债 券 信 用 等级 分 类 的 债券 投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。


5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 金 融 衍 生品 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。


5.9 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 基 金 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有基金。


5.10 投 资 组 合 报告 附 注 5.10.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。


5.10.2


本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 771,279.79 4 应收利息 1,134.06 南方恒生 ETF2015 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 11 页


5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 772,413.85 5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 82,829,500.00 报告期期间基金总申购份额 - 减: 报告期期 间基金总赎回份额 27,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 55,829,500.00


§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 注:基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 南方恒生 ETF2015 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 11 页


§8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、南方恒生 交易型开放式指数证券投资基金基金合同。 2 、南方恒生 交易型开放式指数证券投资基金托管协议。 3 、南方恒生 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年3 季度报 告原文。 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华 1 路6 号免税 商务大厦 31 至 33 楼 8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com