南方 大数 据100 指 数证 券投 资基 金2015 年
第 3 季度 报告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
南方大数据 100 指数 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年07 月01 日起 至 2015 年 09 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 南方大数据 100 指数
交易代码 001113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月24 日
报告期末基金份额总额 8,520,868,177.36 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求与业绩比较基准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行
相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分
红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况
导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整， 并辅之以金融衍生产品投资管理
等， 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度不超过 0.5% ， 年跟踪 误差不超过
6%。 如因指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
大数据100 指数收益率×95%+ 银行 人民币活期存款利
率（税后）×5% 南方大数据 100 指数 2015 年第 3 季度报告
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风险收益特征
本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益水
平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 本
基金为指数型基金， 具有与标的指数相似的风险收益
特征。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -3,174,129,660.42
2. 本期利润
-2,727,626,902.00
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.3091
4. 期末基金 资产净值 6,228,319,010.14
5. 期末基金 份额净值 0.7309
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -27.91% 4.31% -29.26% 3.93% 1.35% 0.38%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注： 本基金的基金合同生效日为 2015 年4 月24 日， 截至本报告期末， 基金成立未满 1 年， 建 仓
期 6 个月尚 未结束。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
雷俊
本 基 金 基 金
经理
2015 年 4
月 24 日
- 7 年
北京大学工学硕士， 具有基
金从业资格。 2008 年 7 月加
入南方基金， 历任信息技术
部投研系统研发员、 数量化
投 资 部 高 级 研 究 员 ；2014
年 12 月至今 ，任南方恒生
ETF 基金经理 ；2015 年 4 月
至今， 任南方中证 500 工业
ETF 基金经理 ；2015 年 4 月
至今， 任南方中证 500 原材
料 ETF 基金 经理；2015 年 4
月至今， 任大数据 100 基金
经理；2015 年 6 月至今， 任
南方国企改革、南方高铁、
南方策略优化、 大数据 300 、
南方 500 信 息、 南方量化成
长的基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离任日期 ”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期 ”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方大数据 100 指 数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数
为 5 次，其 中 2 次是由 于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次 是由于指数型
基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，1 次 是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内，A 股快速下跌，幅度巨大，市场调整剧烈。由于本基金为股票指数型 基金，为保
证对指数的有效跟踪，基金一直处于较高仓位运作，因此也出现了较大的净值回撤。尽管如此，
本基金在实际运作时采用指令批量交易、算法交易多种交易手段，在一定程度上尽可能的降低交
易成本和跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.7309 元；报 告期内，基金份额净值增长率为-27.91 ％，
同期业绩基准增长率为-29.26 ％。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
整体来看， 经过两轮大幅下跌， 上证指数已跌破年线， 跌至 3000 点附 近， 将今年以来指数涨
幅和整体投资者收益全部抹掉。A 股 市场去泡沫已经比较彻底，除了一部分小盘股和题材股估值
泡沫仍然偏高，部分蓝筹股已经跌出价值，预计四季度仍有一定的投资机会。
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 5,380,776,068.86 83.81
其中：股票
5,380,776,068.86 83.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
755,841,340.08 11.77
8 其他资产
283,824,351.49 4.42
9 合计
6,420,441,760.43
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 898,326.24 0.01
B 采矿 业 53,702,913.75 0.86
C 制造业 2,740,618,994.89 44.00
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
176,313,036.99 2.83
E 建筑业 53,373,031.25 0.86
F 批发和零售业 33,565,163.87 0.54
G 交通运输、仓储和邮政业 6,218,045.86 0.10
H 住宿和餐饮业 206,966,000.86 3.32
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 980,224,389.59 15.74
J 金融业 577,768,822.19 9.28
K
房地产业
17,409,638.80 0.28
L
租赁和商务服务业
126,529,990.90 2.03
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 149,960,756.65 2.41
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
829.20 0.00 南方大数据 100 指数 2015 年第 3 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业
257,226,127.82 4.13
S 综合 - -
合计 5,380,776,068.86 86.39
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600754 锦江股份 3,195,514 92,318,399.46 1.48
2 000938 紫光股份 973,052 67,889,838.04 1.09
3 002555 顺荣三七 1,775,060 64,274,922.60 1.03
4 300324 旋极信息 2,183,132 60,647,406.96 0.97
5 300007 汉威电子 1,343,539 59,478,471.53 0.95
6 300333 兆日科技 2,742,513 59,046,304.89 0.95
7 300367 东方网力 1,042,760 58,780,381.20 0.94
8 000524 岭南控股 3,120,922 58,361,241.40 0.94
9 600290 华仪电气 5,293,122 58,224,342.00 0.93
10 600271 航天信息 1,080,930 58,035,131.70 0.93
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1510 IC1510 251 297,244,240.00 6,337,717.55 -
IF1510 IF1510 25 23,440,500.00 -349,320.00 -
公允价值变动总额合计 （元） 5,988,397.55
股指期货投资 本期收益（元） -142,840,897.55
股指期货投资 本期公允价值变动（元） 4,377,437.55
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 71,445,722.72
2 应收证券清算款 209,233,281.28
3 应收股利 -
4 应收利息 207,521.39
5 应收申购款 2,937,826.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 283,824,351.49 南方大数据 100 指数 2015 年第 3 季度报告
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600754 锦江股份 92,318,399.46 1.48 临时停牌
2 000938 紫光股份 67,889,838.04 1.09 临时停牌
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 10,135,681,826.60
报告期期间基金总申购份额 1,750,333,200.74
减: 报告期期 间基金总赎回份额 3,365,146,849.98
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 8,520,868,177.36
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、《南方大 数据 100 指 数证券投资基金基金合同》
2 、《南方大 数据 100 指 数证券投资基金托管协议》
3 、南方大数 据 100 指数 证券投资基金 2015 年第3 季度报告原 文。
8.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免 税商务大厦 31-33 层
8.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
