华泰 柏瑞 交易 型货 币市 场基 金 2015 年第3
季度 报告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
华泰柏瑞货币 ETF2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月14 日（基金合 同日）起至 2015 年9 月30 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 华泰柏瑞货币 ETF
交易代码 511830
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月14 日
报告期末基金份额总额 26,868,735.04 份
投资目标 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下， 追
求超过业绩比较基准的稳健投资收益。
投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市
场工具进行投资， 在投资中将充分利用现代金融工
程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时
性与合理性， 在保证基金资产的安全性和流动性的
基础上, 获得 稳健的投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率
（税后） 。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、 低风险的品
种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
华泰柏瑞货币 ETF2015 年第 3 季度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 14 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实现收益 6,034,969.53
2 ．本期利润 6,034,969.53
3 ．期末基金 资产净值 2,686,873,505.71
注： 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.4714% 0.0010% 0.0768% 0.0000% 0.3946% 0.0010%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
郑青
固定收益部
副总监、 本基
金的基金经
理
2015 年7 月
14 日
- 10 年
经 济 学 硕 士 。 曾 任 职 于
国 信 证 券 股 份 有 限 公
司 、 平 安 资 产 管 理 有 限
责任公司，2008 年3 月
至2010 年4 月任中海基
金 管 理 有 限 公 司 交 易
员，2010 年 加入华泰柏
瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
任债券研究员。2012 年
6 月起任华泰柏瑞货币
市 场 证 券 投 资 基 金 基 金华泰柏瑞货币 ETF2015 年第 3 季度报告
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经理，2013 年 7 月起任
华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年1 月起任固
定 收 益 部 副 总 监 。2015
年 7 月起任 华泰柏瑞交
易 型 货 币 市 场 证 券 投 资
基金的基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，
确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常 交易行为。 本报告期内无下列情况: 所有 投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
三季度经历了人民币汇率中间价报价的改革，外汇市场的波动曾引发市场对人民币贬值的担
忧，央行动用外汇储备应对在岸和离岸市场人民币抛售的压力，同时通过公开市场逆回购、SLO
等方式投放流动性，稳定银行间市场资金面。以银行间 7 天质押式回购为例，汇改后加权利率从华泰柏瑞货币 ETF2015 年第 3 季度报告
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2.4% 上升到 了 2.62% ， 之 后又恢复到 2.4%附近， 在 此期间银行同业存款和短券的利率也出现波动，
交易货币在利率上行期间配置了相对收益高的债券，考虑到基金规模受股票市场波动的影响，亦
准备了充足的流动性。8 月底以来股票市场出现反弹，但是由于市场在反弹的力度和持续时间上
并没有形成一致预期，所以交易货币的规模较稳定，在这段时间中交易货币的配置压力和赎回压
力都不大，操作以稳健为主。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基 上涨0.4714% ，同期本基金的业绩比较基准上涨 0.0768% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从经济和政策来看，市场对全年经济的下行及通缩预期很强。监管层在货币及财政政策取向
上也均以放松和积极为主， 也已经进行了数次降息和降准的操作。 而从海外来看， 美国经济向好，
加息预期仍然存在，美元指数在高位震荡。虽然经常账户顺差依旧，但是资本与金融项下逆差使
人民币贬值的压力不容忽视。四季度汇率的波动可能加大，并且由此对银行间资金面产生扰动，
预计短期利率亦会出现波动。再看股票市场，在经历了六月以来的剧烈波动之后，股票市场信心
的恢复以及大规模增量资金的流入需要时间，交易货币的规模预计稳中有增，交易货币基金将把
控制风险放 在第一位，择时配置相对收益高的债券。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 固定收益投资 1,139,422,675.25 36.32
其中：债券 1,139,422,675.25 36.32
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 222,500,733.75
7.09
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
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3 银行存款和结算备付金合计 1,768,086,994.36 56.36
4 其他资产 7,278,724.26 0.23
5 合计 3,137,289,127.62 100.00
5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.19
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （ ％）
2 报告期末债券回购融资余额 449,073,726.39 16.71
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20%的说明
注：在本报告期内本基金债券正回购的基金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金投资 组合 平均剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 106
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 12.05
16.71
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 24.56 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 51.62 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 2.60 - 华泰柏瑞货币 ETF2015 年第 3 季度报告
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其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
5 180 天( 含)-397 天（含） 25.66
-
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
合计 116.49 16.71
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 140,142,988.62 5.22
其中：政策性金融债
140,142,988.62 5.22
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
999,279,686.63
37.19
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,139,422,675.25 42.41
9 剩余存续期超过 397 天 的浮动
利率债券
- -
5.5 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 071517003 15 东北证券
CP003
2,000,000 199,962,744.12 7.44
2 011599668 15 舟交投
SCP001
1,000,000 99,950,335.99 3.72
3 011599650 15 津保税
SCP005
1,000,000 99,846,888.35 3.72
4 100236 10 国开 36 900,000 90,072,130.40 3.35
5 130333 13 进出 33 500,000 50,070,858.22 1.86
6 041554045 15 昆山经技
CP002
500,000 49,991,080.05 1.86
7 011599683 15 鲁能源
SCP004
500,000 49,977,868.62 1.86
8 011599702 15 农四师
SCP002
500,000 49,974,314.51 1.86 华泰柏瑞货币 ETF2015 年第 3 季度报告
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9 011599641 15 川铁投
SCP002
500,000 49,939,919.40 1.86
10 011599429 15 绍兴城投
SCP001
400,000 40,004,380.85 1.49
5.6 “影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0815%
报告期内偏离度的最低值 -0.0017%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0350%
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资 组 合 报告 附 注
5.8.1
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额资产净值保持在人民币 100.00 元。
5.8.2
本基金本报告期内不存在剩余期限小于 397 天 但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊
余成本超过当日基金资产净值的 20 ％的情况。
5.8.3
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 - 华泰柏瑞货币 ETF2015 年第 3 季度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,228,816.46
4 应收申购款 -
5 其他应收款 300.00
6 待摊费用 49,607.80
7 其他 -
8 合计 7,278,724.26
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （ 2015 年 7 月14 日 ） 基金份
额总额
7,016,190.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
23,508,967.07
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
3,656,422.03
报告期期末基金份额总额 26,868,735.04
注：本基金在 基金合同生效日进行份额折算，将面额折算为 100 元。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：无。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：无。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、本基金的 中国证监会批准募集文件
2 、本基金的 《基金合同》
3 、本基金的 《招募说明书》
4 、本基金的 《托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照 华泰柏瑞货币 ETF2015 年第 3 季度报告
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6 、本基金的 公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1 号楼 17 层
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可按工本费购买复印件。 投资者对 本报告如有疑问， 可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001 （免长途费） 021-3878
4638 公司网 址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
