华富 中小 板指 数增 强型 证券 投资 基金 2015
年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2015 年7 月 1 日至2015 年9 月30 日。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 华富中小板指数增强
基金主代码 410010
交易代码 410010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额 5,594,834.33 份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金， 以被动跟踪标的指数为
主， 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%， 年化跟踪 误差不
超过 7.75% 。 在分享中小板市场平均收益的基础之上，
力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益， 谋求
基金资产的长期增值。
投资策略
作为指数增强型基金， 本基金的投资策略是在指数化投
资的基础之上， 采用适度的主动投资辅助提高收益， 降
低投资风险。 指数化投资部分本基金采用完全复制的方
法， 按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投
资组合， 并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相
应调整。 主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方
法适度调整资产配置及精选个股， 在一定的跟踪误差范
围内追求超越指数的收益。
业绩比较基准
中小板指数收益率*90%+ 一年期银行定期存款利率( 税
后)*10%
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 属于较高风险、 较高收益的投
资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告
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债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -732,342.28
2. 本期利润
-3,242,876.94
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.5712
4. 期末基金 资产净值 7,803,870.40
5. 期末基金 份额净值 1.395
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -27.94% 3.95% -23.93% 3.25% -4.01% 0.70%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份额累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：
投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95% ， 其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的
比例不低于股票资产的 80% ；现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 2011 年 12 月9 日到
2012 年 6 月9 日， 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 本报告期内， 本基金严格执行
了《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
朱蓓
华 富 中 小 板 指 数 增
强 型 基 金 基 金 经
2012 年 12
月 19 日
- 八年
上 海 交 通 大 学 安 泰 管 理 学
院 会 计 学 硕 士 、 研 究 生 学华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告
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理 、 华 富 量 子 生 命
力 混合 型 基 金 基 金
经理、 华富中证 100
指数基金基金经理
历， 曾担任平安资产管理有
限 责 任 公 司 量 化 投 资 部 投
资经理助理，2009 年 11 月
进 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公
司，曾任金融工程研究员、
产品设计经理。
注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情 况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情 形。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 运 作 分析
5 月份一系列 事件使得市场对改革预期出现了调整，改革预期调整和去杠杆引发市场风险偏
好急剧下降。6 月中旬股 市快速下跌是对风险偏好下降因素的释放和宣泄。随着去杠杆进程和流
动性危机接近尾声，市场跌势逐渐趋缓。
三季度沪深 300 指数下 跌28.4% ，跌幅 较小的三个行业分别为银行、休闲服务、医药生物，
跌幅较大的三个行业为钢铁、采掘、非银金融。
作为中小板指数增强型基金，本基金的仓位和结构会严格按照基金合同的要求进行配置，将华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告
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跟踪误差控制在基金合同要求的范围内，同时力争实现超越比较基准的投资收益。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金于 2011 年12 月 9 日正式成立。 截止 2015 年9 月30 日 ， 本基金份额净值为 1.395 元，
累计份额净值为 1.395 元。 报告期， 本基金份额净值增长率为-27.94% ， 同期业绩比较基准收益率
为-23.93% 。
4.6 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
三季度美国经济增速超预期，年底前加息可能依然存在。国内 PPI 和CPI 双降，通 缩压力增
大。市场面临的任务是风险偏好修复，这有赖于改革信任重建和有效去杠杆。随着国企改革方案
出台和去杠杆进入安全区间，四季度市场有望迎来超跌反弹。但我们对后市仍然比较谨慎，认为
市场尚未见底。
4.7 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
从 2014 年9 月 4 日起至 本报告期末（2015 年 9 月 30 日） ， 本基金基金资产净值存在连续六
十个工作日低于五千万元的情形， 至本报告期期末 （2015 年9 月30 日 ） 基金资产净值仍低于 5000
万元。 本基金管理人会根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ， 积极采取相关措施， 并将严
格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 7,161,009.36 82.10
其中：股票 7,161,009.36 82.10
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 400,000.00 4.59
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,153,531.06 13.23
7 其他资产 7,320.69 0.08
8 合计 8,721,861.11 100.00
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 67,489.40 0.86
B 采 矿 业 30,275.96 0.39
C 制造业 4,200,860.77 53.83
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 176,978.05 2.27
F 批发和零售业 273,333.82 3.50
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
604,090.54 7.74
J 金融业 302,833.35 3.88
K 房地产业 71,362.78 0.91
L 租赁和商务服务业 286,926.69 3.68
M 科学研究和技术服务业 12,960.00 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 61,387.66 0.79
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,088,499.02 78.02
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 48,577.02 0.62
B 采掘业 - -
C 制造业 571,138.58 7.32
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
26,790.00 0.34
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 101,575.74 1.30
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
125,330.00 1.61
J 金融业 107,736.00 1.38
K 房地产业 28,470.00 0.36 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 32,310.00 0.41
N 水利、环境和公共设施管
理业
30,583.00 0.39
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,072,510.34 13.74
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002024 苏宁云商 18,448 223,589.76 2.87
2 002450 康得新 7,195 217,936.55 2.79
3 002415 海康威视 6,018 196,066.44 2.51
4 002183 怡 亚 通 3,608 156,551.12 2.01
5 002594 比亚迪 2,425 145,524.25 1.86
6 002236 大华股份 3,994 135,037.14 1.73
7 002252 上海莱士 3,158 131,057.00 1.68
8 002465 海格通信 9,992 127,597.84 1.64
9 002304 洋河股份 2,247 122,439.03 1.57
10 002422 科伦药业 7,128 106,135.92 1.36
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 218 41,487.58 0.53
2 600887 伊利股份 2,500 38,450.00 0.49
3 002690 美亚光电 1,400 38,192.00 0.49
4 600050 中国联通 6,300 37,863.00 0.49
5 601166 兴业银行 2,500 36,400.00 0.47
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,472.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 156.52
5 应收申购款 691.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,320.69 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002183 怡 亚 通 156,551.12 2.01 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 6,033,262.82
报告期期间基金总申购份额 2,706,140.48
减: 报告期期 间基金总赎回份额 3,144,568.97
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额总额 5,594,834.33
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、华富中小 板指数增强型证券投资基金基金合同
2 、华富中小 板指数增强型证券投资基金托管协议
3 、华富中小 板指数增强型证券投资基金招募说明书
4 、报告期内 华富中小板指数增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
