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交银制造(519704)

交银制造:2015年第三季度报告

 
第 1 页共 12 页 
 
 
 
 
 
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 
2015 年第 3 季 度 报 告 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一五 年 十 月 二十 七 日 
第 2 页共 12 页 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 交银先进制造混合 基金主代码 519704 交易代码 519704( 前端) 519705( 后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日 报告期末基金份额总额 385,263,007.06 份 投资目标 本基金通过重点投资于与装备制造相关的优质企业, 把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保 持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规 范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,自下 而上挖掘与装备制造相关的上市公司投资机会,以谋 求良好收益。 业绩比较基准 75%× 申银 万国装备制造指数收益率+25%× 中 信标普全 债指数收益率 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承 第 3 页共 12 页 担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -88,839,125.69 2.本期利润 -155,192,719.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4628 4.期末基金资产净值 723,202,045.66 5.期末基金份额净值 1.877 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -18.46% 3.94% -23.46% 3.00% 5.00% 0.94% 3.2.2 自 基 金合 同 生 效 以来 基 金 份 额累 计 净 值 增长 率 变 动 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 变 动 的 比较 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 6 月 22 日至 2015 年 9 月 30 日 )


第 4 页共 12 页 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理( 或 基 金经 理 小 组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王少 成 交银 成长 混合、 交银 先锋 混合、 交银 先进 制造 混合、 交银 成长 30 混 合的 基金 2013-03-21 2015-08-15 11 年 王 少 成 先 生 , 复 旦 大 学 硕 士 学 历 。 历 任 上 海 融 昌资产管理公司研究 员, 中原证 券投资经理, 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 总 监 助 理 , 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 、 基 金 经 理 、 投 资 部 副总经理。 其中 2010 年 9 月至 2012 年 10 月担 任 东 吴 新 创 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2011 年 2 月至 2012 年 11 月担任 东吴中证新兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 第 5 页共 12 页 经理, 公司 权益 投资 总监 基金经理,2011 年 5 月 至 2012 年 11 月担任 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2012 年加入交银施 罗德基金管理有限公 司 , 历 任 公 司 权 益 部 副 总经理。 2013 年 3 月 21 日至 2015 年 8 月 14 日 担 任 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 股 票 证 券 投 资 基 金 ) 基金经理,2013 年 5 月 29 日至 2015 年 8 月 14 日 担 任 交 银 施 罗 德 先 锋 混合型证券投资基金 ( 原 交 银 施 罗 德 先 锋 股 票 证 券 投 资 基 金 ) 基 金 经理。 任相 栋 交银 先进 制造 混合 的基 金经 理 2015-01-21 - 5 年 任 相 栋 先 生 , 上 海 交 通 大学金融学硕士。2010 年 加 入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 行 业分析师。 注: 基金经理 (或基金经理小组) 期后变动 (如有) 敬请关注基金管理人发布的相关 公 告。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 在 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵循 了 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》 、 基金 合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,基金投资管理符合有关法律法规和 基 金 合 同 的 规 定 , 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公 平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 第 6 页共 12 页 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公 平 的 交 易分 配 制 度 。对 于 交 易 所公 开 竞 价 交易 , 遵 循 “ 时 间 优 先 、价 格 优 先 、比 例 分 配 ” 的 原 则, 全 部 通 过交 易 系 统 进行 比 例 分 配; 对 于 非 集中 竞 价 交 易、 以 公 司 名义 进 行 的场外交易, 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益 率 差异 、分 投 资类 别的 收 益率 差异 以 及不 同时 间 窗口 同向 交 易的 交易 价 差进 行分 析 , 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司 管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成交量 5% 的 情 形 , 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投 资策略和运 作分析 2015 年三季度, 国内经济失速趋势更加明显, 在猪肉价格的带动下 CPI 逐步抬升, 国内汇率的调整加剧了投资人恐慌情绪在国内外市场中的蔓延。 鉴于就业数据的持续好 转和潜在的通胀压力, 美元加息虽然没有在三季度落地, 但加息的预期对全球股票市场 形成持续的压力。 A 股各股票指数在三季度都跌幅明显, 创业板之外的股票指数年内涨 幅已被吞噬。 本基金三季度业绩跑赢业绩比较基准, 但在市场泥沙俱下的大环境下, 净值仍然受 到了影响。 三季度以来, 市场整体呈明显的下跌格局, 本基金投资范围中的主要投资标 的大装备板块更是此次股灾中的重灾区, 从中选择抗跌板块和个股的难度很大, 本基金 三季度的超额收益主要来自于精选个股和仓位选择。 展望未来, 国内外经济形势仍不平稳, 经济增速进一步下行给传统经济造成了更大 的盈利压力, 以转型创新为主的新经济将面临去伪存真的考验。 国内股票市场的中期波 动趋势仍不明朗, 全球金融市场 也可能仍将震荡不安。 未来股票市场的投资机会主要来 自于 “ 真价值” 与“ 真成长” , 前者 主要是指公司盈利相对平稳且股息收益率可观的蓝筹股, 后者主要是指去伪存真之后估值相对合理的真正的成长股。 本基金将继续致力于在控制 好风险的情况下,努力为持有人赢得更高的回报。 4.5 报告期内基金的业 绩表现 截至 2015 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 1.877 元, 本报告期份额净值增长率为 第 7 页共 12 页 -18.46% , 同期业绩比较基准增长率-23.46% 。 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 本基金本报告期内无需预警说明。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 513,515,083.95 68.60 其中:股票 513,515,083.95 68.60 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 233,990,646.67 31.26 7 其他 资产 1,092,633.45 0.15 8 合计 748,598,364.07 100.00 5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 398,737,774.47 55.14 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 11,246,994.00 1.56 E 建筑业 16,365,885.12 2.26


第 8 页共 12 页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 19,547,084.00 2.70 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,925,234.00 1.37 M 科学研究和技术服务业 23,730,256.35 3.28 N 水利、环境和公共设施管理业 9,567,905.76 1.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,630,106.25 1.88 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 10,763,844.00 1.49 合计 513,515,083.95 71.01 5.3 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600967 北方创业 2,471,923 35,126,025.83 4.86 2 600389 江山股份 1,485,788 29,522,607.56 4.08 3 002131 利欧股份 1,748,400 25,089,540.00 3.47 4 000902 新洋丰 1,123,963 25,008,176.75 3.46 5 002045 国光电器 3,262,740 24,829,451.40 3.43 6 300145 南方泵业 618,601 21,360,292.53 2.95 7 002169 智光电气 1,177,167 20,871,170.91 2.89 8 002053 云南盐化 982,921 18,547,719.27 2.56 9 600835 上海机电 694,531 16,168,681.68 2.24 10 300012 华测检测 899,319 16,142,776.05 2.23


第 9 页共 12 页 5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资 组合 报 告 附 注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 636,468.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 45,335.84 5 应收申购款 410,829.55 6 其他应收款 -


第 10 页共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 流通受限 情况说明 1 600967 北方创业 35,126,025.83 4.86 重大事项 2 002131 利欧股份 25,089,540.00 3.47 重大事项 3 300145 南方泵业 21,360,292.53 2.95 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 338,309,889.89 本报告期期间基金总申购份额 161,501,322.10 减:本报告期期间基金总赎回份额 114,548,204.93 本报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少 以“- ” 填列) - 报告期期末基金份额总额 385,263,007.06 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 § 7


基金管理人运用固 有资金投资 本基金情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,092,633.45


第 11 页共 12 页 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 § 8 影响投资者决策的 其他重要信 息 1. 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《关于实施< 公开募集证券投资基金运 作管理办法> 有关问题 的规定》以 及《公开募 集证券投资 基金运作管 理办法》第 三十 条 的规定 “ 基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别: (一) 百分之八 十以上的基金资产投资于股票的, 为股票基金; …… (五) 投资于股票、 债券、 货币市 场工具或其他基金份额, 并且股票投资、 债券投资、 基金投资的比例不符合第 (一) 项 、 第(二)项、第(四)项规定的,为混合基金; ……” ,由于交银施罗德先进制造股 票 证券投资基金的基金投资比例已不符合 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 中关于 股票型基金的要求, 经与基金托管人协商一致, 并报中国证监会备案, 本基金管理人决 定自 2015 年 8 月 8 日起, 调整本基金类型为混合型基金, 基金名 称变更为“ 交银施罗德 先 进 制 造 混合 型 证 券 投资 基 金 ” ,同 时 相 应 修改 基 金 合 同和 托 管 协 议相 关 表 述 。详 情 请 见本基金管理人于 2015 年 8 月 5 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部 分基金变更基金类别及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》 。 2. 鉴于交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的业绩比较基准的指数停止计算 编制, 本基金管理人根据基金合同的相关约定, 经与基金托管人协商一致, 并报中国证 监会备案, 决定自 2015 年 10 月 1 日起将交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的业 绩 比 较 基 准 由 原 “75%× 申 银 万 国 装 备 制 造 指 数 收 益 率+25%× 中信标普全债指数收益率 ” 变更为 “75%× 申银万国装备制造指数收益率+25%× 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 ” ,并相应 修改基金合同的有关内容。 详情请见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 业 绩 比 较 基 准 变 更 并 修 改 基 金 合 同 相 关 内 容 的公告》 。 § 9 备查文件目录 9.1 备 查 文件 目 录 1、中国证监会核准交银施罗德先进制造股票证券投资基金募集的文件; 2、 《交银施罗德先进制造 混合型 证券投资基金基金合同》 ; 3、 《交银施罗德先进制造 混合型 证券投资基金招募说明书》 ; 4、 《交银施罗德先进制造 混合型 证券投资基金托管协议》 ; 5、关于募集交银施罗德先进制造股票证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照;


第 12 页共 12 页 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8 、 报告 期内 交 银施 罗德 先 进制 造 混合型 证 券投 资 基金 在指 定 报刊 上各 项 公告 的原 稿。 9.2 存 放 地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查 阅 方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com ,www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后, 投 资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ,可 咨询 本 基金 管理 人 交银 施罗 德 基金 管理 有 限公 司。 本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) ,021-61055000 , 电 子 邮 件 : services@jysld.com 。